基于因子分析的我國商業銀行競爭力研究

【摘 要】進入WTO后，我國的銀行業將面臨全新的競爭格局。本文在參考國內外各種評價方法的基礎上，運用因子分析法科學系統地評價當前我國商業銀行競爭力，以期為我國商業銀行在今后的發展中進行科學的市場定位和戰略規劃提供一定的理論和現實意義。

【關鍵詞】商業銀行；競爭力；實證分析

一、研究背景

金融是經濟的核心，金融業被認為是加入WTO后受沖擊最大的行業之一。在金融全球化和入世大背景下，中國的金融體制改革必將進一步深化，入世把國際慣例和規則帶入我國銀行業，中國商業銀行業在面臨全面開放的同時，將遭受前所未有的全面競爭局面。本文在參考國內外各種評價方法的基礎上，運用因子分析法科學系統地評價當前我國商業銀行競爭力，讓我國商業銀行清晰地認識自身的生存現狀，幫助我國商業銀行在今后的發展中進行科學的市場定位和戰略規劃具有非常重要的理論和現實意義。

二、銀行競爭力分析原理及指標體系的構建

（1）分析原理與方法。因子分析是將大量的彼此可能存在相關關系的變量轉換成較少的、彼此不相關的綜合指標的一種多元統計方法。因子分析的目的是減少變量的數目，用少數因子代替所有變量去分析初始的經濟問題。在建立因子分析模型時，用盡可能少的不可測公共因子的線性函數與特殊因子之和來描述原來觀測的每一個變量或指標。因子分析還可以計算出公共因子的方差貢獻率，它表示因子變量對原有變量信息的解釋能力，其值越高，說明該因子的重要程度越高。因此可以用方差貢獻率作為權數構造一個銀行綜合評價函數，然后通過計算其得分對銀行綜合競爭力進行排名。（2）銀行競爭力評價理論。目前，對商業銀行的評價研究主要體現在3個方面：一是WEF（World Economy Forum）和IMD（International Institute for Management Development）的評價國家競爭力中的金融體系競爭力評價，該方法主要根據一國金融業對整體經濟的作用和影響程度來衡量一國金融業的整體競爭力。二是有關專業機構的評價，如美國的駱駝（Camel）評估法、穆迪（Moody）評級方法和標準普爾（Stand-Poor）評級。駱駝分析法從資本充足率、資產質量、管理水平、收益狀況、流動性五個方面對商業銀行做出評價，將銀行分正常、關注、次級、可疑、損失五個等級。穆迪評級主要從資產質量、盈利能力、流動性、資本比例等四個方面設立12項指標。三是有關專業報刊的評價，如英國《銀行家》雜志每年對世界1000家大銀行按其一級資本進行排名，它既考察單個銀行，也考察一國銀行的實力水平。其評估指標除了一級資本規模指標以外還包括：銀行的資產（包括總資產、比上年增長比例）、資本資產比率、利潤（稅前利潤總額、比上年增長比例、實際利潤增長）、經營狀況（資產收益率、資本收益率、成本收入率）等綜合指標。因其評價結果能對世界1000家大銀行的資產狀況、盈利能力、在當今世界上的地位等作了比較全面、客觀的評價，所以這一排名被視為銀行業內最具權威的實力評估，具有很高的權威性，被各國政府和有關部門加以研究和應用。（3）評價指標的選取。評價指標的選擇關系到最終評價結果的有效性，因此合理正確地選擇具有代表性的重要指標所組成綜合評價指標體系是正確評價商業銀行競爭力的關鍵。本文對分析指標的選取是在參考英國《銀行家》雜志所采用的評估指標體系的基礎上，綜合考慮我國商業銀行的實際狀況及數據的可得性來進行的。最終選取的評價指標如下：總資產、營業收入、凈利潤、員工人數、人均存款、人均貸款、人均利潤、總資產收益率、凈資產收益率、核心資本充足率、資本充足率、不良貸款率及撥備覆蓋率等13個指標。這些評價指標既符合商業銀行的行業特點，而且在涵蓋商業銀行的各個方面的同時又能重點突出“競爭力”這一主題。

三、結論

綜上所述，盡管在陸續地股份改造和重組上市后我國國有商業銀行的競爭力得到了很大程度提高，但因機構龐大、公司治理能力平庸及承擔較多的社會責任，其盈利能力遠沒有達到所應具備的水平，所以國有商業銀行在提高公司治理能力及盈利能力方面依舊任重而道遠。

參考文獻

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