淺析銀行信貸風險管理問題

【摘要】發生于美國的金融危機波及全球多個國家，我國經濟發展也受到了嚴重影響。在這樣的背景下，商業銀行要想穩步得到發展，必須要提高信貸管理水平，提升信貸風險應對能力，促使信貸業務健康發展。這些年來，國內商業銀行一直存在信貸資金過度集中地投入到少數幾個行業，使得放貸行業分布不均勻，對放貸的風險估計不足或缺乏估計、抵押物的價值缺乏準確地評估等問題。在競爭日益激烈的金融行業，商業銀行必須要加強信貸風險管理和把控能力，不斷提高銀行內部控制水平，建立完善的風險評估和審計監督體系，嚴把信貸業務風險審核關，切實提高商業銀行應對信貸風險的綜合能力。

【關鍵詞】金融危機 信貸風險 商業銀行

一、前言

美國金融危機帶來的影響至今仍未徹底消除，也加深了人們對金融風險的認識。隨著市場競爭不斷加劇，企業要長期生存發展必須要提高經營風險管理能力。商業銀行作為貨幣儲蓄和放貸部門，具有高負債性和高外部性經營的特點，這就要求其不僅要注重經營利潤的提升，更為緊要的是要防范信貸風險。我國作為發展中國家，商業銀行肩負著促進經濟健康發展的重大使命和責任，經營風險也很大。因此，本文將深入分析當前商業銀行信貸風險的成因，找出其主要影響因素和作用機制，以為商業銀行提高風險管理水平提供一些指導性的建議。

二、我國商業銀行信貸風險的主要表現

（一）放貸行業分布不均勻

最近幾年來，隨著國內經濟發展水平不斷提高，我國房地產業、貿易業、交通通訊基礎設施投資進入快速發展軌道，商業銀行信貸資金也不斷集中投入在這幾個行業，行業過于集中化。根據發達國家發展經驗，個人房貸信貸風險爆發周期為三至五年，我國個人房貸業務是最近4年來才發展起來的，也就是說當前我國個人房貸業務進入了風險多發期。同時，更早時期商業銀行發放給房地產企業的貸款，也可能因為房地產市場波動增大而無法按期收回的風險。

（二）對放貸的風險估計不足或缺乏估計

從當前國內商業銀行信貸風險評估案例看，大多數銀行都沒有建立一套完善的信貸違約概率估計和違約損失估計體系。國內商業銀行在信貸風險評估方面，例如在總體結構、等級結構、評級程序及信息收集等方面管理漏洞較多，信用等級評價方法過于粗放，有些商業銀行將客戶信用等級分為四個級別，而根據巴塞爾協議規定至少劃分到八級才比較合理，而且每個信用級別都應該細分為略升和略降，例如AAA+、AAA-。在當前商業銀行粗放式信用管理體制下，在宏觀經濟發展平穩的時候并不會出現太多問題，但是一旦遇到金融市場劇烈波動，就會給商業銀行造成巨大的壞賬風險。

（三）抵押物的價值缺乏準確的評估

抵（質）押物價值評估屬于高度專業的工作。商業銀行信貸資產中，有相當大比例是資產抵押貸款，然而抵押物的評估并不是很規范，其中很多抵押物價值評估是沿用傳統評估方法的，憑借已有的經驗，當時的經濟發展相對平穩，但是隨著宏觀經濟發展形勢日益復雜化，抵押物的價值面臨嚴重的縮水風險。例如前段時間，我國股票市場進入百年一遇的大牛市，不少商業銀行都接受股票資產抵押信貸業務，但是一段時間以后，股市進入大蕭條期，股票價格總體呈現快速下滑的趨勢，導致抵押物價值嚴重貶值，這樣一來，給商業銀行造成了巨大的經濟損失。此外，在房地產抵押方面，商業銀行對于在建項目、為完善房產手續方面的審核機制不夠完善，沒有建立一套長效動態跟蹤機制，導致一些已竣工項目長期沒有完善產權手續，實質上架空了商業銀行抵押權，增大了信貸風險。

三、規避銀行信貸風險的策略

（一）規范銀行放貸標準

首先，商業銀行要全面客觀認識當前信貸行業風險和復雜形勢，要圍繞保證信貸資產安全開展信貸風險管理創新，要在全面分析和總結風險規律的基礎上，建立一套行之有效的風險識別和管理機制，要摒棄傳統單一的“依靠經驗、簡單比較、同業跟隨”風險管理方法。

（二）發揮審計的作用

信貸風險管理是專業化高、系統復雜的管理工作，加強內部審計監督是提高商業銀行風險管理水平的主要途徑。內部審計在商業銀行內部具有相對獨立的地位，具有很強的監督功能，它抑制風險的作用是任何部門都不可替代的。因此，商業銀行要強化內部審計工作職能，通過審計來減少風險的存在。

（三）嚴格對貸款企業的審查

在金融危機背景下，要圍繞信貸申請人的基本經營管理能力和財務穩健性及其流動性風險進行全方位的正確的評估，全面審查企業資金鏈周轉和運作情況。要全面掌握企業關聯方情況，全面評估其關聯交易方風險情況。從經濟周期層面來考察企業關聯方風險變化能力，及時更新和評估風險評級信息。

四、結束語

在全球信貸環境日益復雜的今天，商業銀行要拓展信貸風險預防范圍，將所有信貸風險源納入到商業銀行信貸風險評估體系當中，并通過選取科學合理的內、外部風險指標和變量，全面及時跟蹤信貸風險變化規律，建立一套行之有效的信貸風險監督管理體系，切實提高商業銀行應對各類信貸風險的能力，保證銀行信貸業務的正常順利開展。

參考文獻

[1]顧韜.銀行信貸風險管理策略研究[J]. 現代商業，2012（24）.

[2]陳堯.銀行信貸風險管理機制探討[J]. 商業時代，2012（04）.

（編輯：陳岑）