管窺民營銀行的風(fēng)控秘籍

張聞素

在英國《銀行家》雜志的最新評選中，工、農(nóng)、中、建四大國有銀行皆進(jìn)入全球前十的行列，但我國中小銀行尤其是民營銀行的發(fā)展仍嚴(yán)重不足。截至2012年底，中小銀行法人機(jī)構(gòu)包含城商行、農(nóng)商行、農(nóng)合行和村鎮(zhèn)銀行等在內(nèi)的銀行總資產(chǎn)僅占銀行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模的15%。其中，民營資本控股的城商行和農(nóng)商行較少。

隨著中國銀監(jiān)會“金融國十條”的頒布，全國各地呼吁申辦籌建民營銀行的呼聲非常熱烈，行動也非常迅速。但是，這種新型民營銀行最為顯著的特點(diǎn)是區(qū)域性、規(guī)模小、側(cè)重微小企業(yè)信貸、風(fēng)險自擔(dān)等等。那么，在國家不再兜底的前提下，該類新型銀行唯有積極探索符合我國中小微企業(yè)實(shí)際情況的風(fēng)險防范技術(shù)，充分借鑒并吸納國內(nèi)外現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)秀做法，防患于未然，才能保證此類型新銀行的長治久安式可持續(xù)發(fā)展。

中小企業(yè)風(fēng)控新模式

按照《巴塞爾協(xié)議II》的定義，納入銀行資本計算的風(fēng)險主要有三類：一是信用風(fēng)險，二是市場風(fēng)險，三是操作風(fēng)險。這三類風(fēng)險都需要風(fēng)險管理信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，但目前還無法實(shí)現(xiàn)。理論上，對信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的研究已相對成熟，這兩類風(fēng)險都已經(jīng)可以精細(xì)量化，而操作風(fēng)險的量化還正在研究中。

眾所周知，我國中小微企業(yè)財務(wù)報表不規(guī)范、信用記錄不完善、經(jīng)營周期短、抵押擔(dān)保缺乏的等等實(shí)際特點(diǎn)決定了中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制必須擺脫傳統(tǒng)的抵押擔(dān)保模式，必須通過客戶經(jīng)理與客戶之間建立緊密的合作關(guān)系，全面地獲得各種軟硬信息，才能切實(shí)管理好風(fēng)險。

全流程、全方位的調(diào)查是基礎(chǔ)工作。銀行客戶經(jīng)理要重視貸前、貸中和貸后對中小企業(yè)信息及經(jīng)營狀況的獲取、審查、評估及跟蹤。貸前，銀行客戶經(jīng)理或信貸員接到貸款申請后，要對對客戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查：經(jīng)營手續(xù)、經(jīng)營場所、貨物存量和銷量、業(yè)務(wù)收支、客戶群體、利潤率、業(yè)務(wù)前景、客戶家庭收支和存款、債權(quán)和債務(wù)等信息；收集影響客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的有利、不利因素，并應(yīng)用交叉檢驗(yàn)方法對客戶信息進(jìn)行檢驗(yàn)，包括走訪熟人、鄰居，查看庫存銷售，查驗(yàn)電表、水表等，確保中小企業(yè)提供的資料的真實(shí)性、合法性。貸中，中小企業(yè)發(fā)展銀行要建立健全獨(dú)立的內(nèi)部評級體系，該體系將綜合中小企業(yè)具有的詳細(xì)的社會經(jīng)濟(jì)活動和企業(yè)特征記錄，諸如稅收記錄、工商執(zhí)照、營業(yè)年限、員工人數(shù)、行業(yè)前瞻等。信貸員將其獲取的中小企業(yè)相關(guān)資料編制客戶的簡易資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表，最后完成對中小企業(yè)的評級并做出授信報告。貸后，信貸員密切跟蹤中小企業(yè)的運(yùn)營情況，定期對該中小企業(yè)進(jìn)行重新評級，及時調(diào)整授信策略。

“熟人社會”理念的有效運(yùn)用會在某種程度上化解風(fēng)險，防患未然，即銀行要建立起來具有關(guān)系網(wǎng)絡(luò)特征的客戶群體。中小企業(yè)群體往往具有經(jīng)營地域局限性強(qiáng)，地域內(nèi)企業(yè)主之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜等特點(diǎn)，因此銀行應(yīng)該立足于地方，通過存量企業(yè)客戶尋找與其具有上下游生產(chǎn)關(guān)系，親戚、朋友關(guān)系等具有典型社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)特征的潛在客戶。關(guān)系型的客戶群體的開發(fā)具有明顯的好處，貸前客戶經(jīng)理能夠根據(jù)已有客戶所了解到的信息相對簡單的收集潛在客戶信息并判斷信息的真?zhèn)危J中能夠降低貸款調(diào)查的難度和成本，貸后有助于客戶經(jīng)理及時獲取和掌握客戶的經(jīng)營信息及相關(guān)經(jīng)營狀況的變化情況。

新型民營銀行風(fēng)控新出路

他山之石，可以攻玉。適度引進(jìn)并升級改造世界上最先進(jìn)的風(fēng)險控制模型并使之本土化。如引進(jìn)美國頂級金融公司費(fèi)埃哲的風(fēng)險管理模型，嚴(yán)格后臺檢查。利用風(fēng)險管理模型量化風(fēng)險是建立風(fēng)險管理系統(tǒng)的前提。目前，中國很多商業(yè)銀行都引進(jìn)或參考國外的先進(jìn)模型，比如花旗、匯豐的信用風(fēng)險管理模型。新政策新模式之下的小型民營銀行在必要之時可以進(jìn)口這些模型，并參考國外的模型在國內(nèi)自主開發(fā)風(fēng)險管理模型，也就是對模型進(jìn)行本土化。

除了美國銀行業(yè)的風(fēng)險技術(shù)，世界其他國家諸如德國IPC小貸技術(shù)、法國沛豐的小貸技術(shù)、印尼人民銀行小貸技術(shù)、新加坡以“信貸工廠”為代表的富登模式、孟加拉國榮獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的尤努斯所創(chuàng)辦的“格萊珉銀行”模式。“格萊珉銀行”模式中所特別倡導(dǎo)的“整借零還、按周還款”的靈活信貸方式和“銀行前移”理念被世界銀行界奉為可望而不可及的圣明，也正因如此，才成就了尤努斯和格萊珉銀行，使這間銀行真正成為孟加拉國真正服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”的卓越銀行。

以上種種，都是中國新型民營銀行應(yīng)該廣泛借鑒的。同時，新型民營銀行還應(yīng)自主研發(fā)專屬的風(fēng)險控制與管理模式。風(fēng)險控制系統(tǒng)主要分成兩個部分：一個是系統(tǒng)和流程，一個是模型和數(shù)據(jù)。民營銀行應(yīng)該不失時機(jī)地根據(jù)客戶集群體量大、行業(yè)繁多、產(chǎn)業(yè)鏈冗長、信用貸款、貸款期限長短等特點(diǎn)研發(fā)專屬風(fēng)控模式與管理模型。新型的民營銀行未來如何在實(shí)踐中利用平臺、大數(shù)據(jù)和云計算的現(xiàn)代技術(shù)，探索和研究具有劃時代意義的風(fēng)控模式和真正秘籍，這不僅是新型民營銀行的歷史使命，更應(yīng)是所有銀行的歷史使命。

相對而言，中國銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的短板不在于系統(tǒng)本身，而是缺少風(fēng)險管理文化的沉淀。中國的銀行還談不上真正的風(fēng)險管理歷史，還需要很長時間的探索和積累。另外，最近幾年在國內(nèi)風(fēng)生水起的小貸公司的風(fēng)控做法非常值得未來的民營銀行參考與借鑒。

在整個國家的金融制度層面，引進(jìn)信用保險制度是探索銀保合作新銳之途。信用保險包括存款保險和貸款保險。存款信用保險是一種金融保障制度，是指由符合條件的各類存款性金融機(jī)構(gòu)集中起來建立一個保險機(jī)構(gòu)，各存款機(jī)構(gòu)作為投保人按一定存款比例向其繳納保險費(fèi)，建立存款保險準(zhǔn)備金，當(dāng)成員機(jī)構(gòu)發(fā)生經(jīng)營危機(jī)或面臨破產(chǎn)倒閉時，存款保險機(jī)構(gòu)向其提供財務(wù)救助或直接向存款人支付部分或全部存款，從而保護(hù)存款人利益，維護(hù)銀行信用，穩(wěn)定金融秩序的一種制度。貸款信用保險是指保險人對銀行或其他金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間的借貸合同進(jìn)行擔(dān)保，以承保借款人信譽(yù)風(fēng)險的保險。在貸款信用保險中，貸款方即債權(quán)人是投保人。當(dāng)保單簽發(fā)后，貸款方即成為被保險人。當(dāng)企業(yè)無法歸還貸款時，債權(quán)人可以從保險人那里獲得補(bǔ)償。貸款人在獲得保險人的補(bǔ)償后，必須將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給保險人，由保險人向借款人追償。信用保險可解貸款燃眉之急。憑借個人和企業(yè)信用，在無需抵押物、沒有擔(dān)保人的情況下，只要事先買個保險，可在幾個工作日內(nèi)從銀行獲得小額貸款以解燃眉之急，這就是信用保險貸款的直接效用。

當(dāng)然，我們呼吁中國銀監(jiān)部門對新型的民營銀行應(yīng)適當(dāng)提高風(fēng)險容忍度，并鼓勵銀行通過不斷擴(kuò)大資金來源和信貸企業(yè)數(shù)量，以不斷增長的規(guī)模和效益逐漸覆蓋風(fēng)險。

銀行好開，風(fēng)險難防。在國家金融新政利好的環(huán)境之下，對于蜂涌而至的民營銀行們而言，風(fēng)險自擔(dān)是對于新型銀行發(fā)起人和銀行家們的生死考量，科學(xué)的風(fēng)控體系是民營銀行生存和良性發(fā)展的籌碼，否則就如同把錢扔到水里而后再親自跳進(jìn)去裸泳。