基于商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的層次聚類分析

黃瀅

聚類分析是根據(jù)研究對(duì)象的特征對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行分類的多元統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)的總稱，它能夠?qū)⒁慌鷺颖緮?shù)據(jù)（或變量）按照它們?cè)谛再|(zhì)上的親疏程度自動(dòng)進(jìn)行分類，使同一類中的樣本具有高度同質(zhì)性。

一、中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的選擇

商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力包括現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力和潛在競(jìng)爭(zhēng)力。現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力從與銀行經(jīng)營(yíng)特征密切相關(guān)的“盈利性、安全性、流動(dòng)性”出發(fā)， 結(jié)合發(fā)展能力和市場(chǎng)實(shí)力進(jìn)行考察。在考慮了數(shù)據(jù)的可獲取性的基礎(chǔ)上，最終選取了包括資產(chǎn)總額X1、負(fù)債總額X2、凈利潤(rùn)X3、凈資產(chǎn)收益率X4、不良貸款率X5、撥備覆蓋率X6、核心資本充足率X7、資本充足率X8在內(nèi)的以8個(gè)指標(biāo)體系的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系庫(kù)，以綜合考察商業(yè)銀行的各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（1）資產(chǎn)總額X1，資產(chǎn)總額是指商業(yè)銀行擁有或控制的全部資產(chǎn)。

（2）負(fù)債總額X2，商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行籌措資金、形成資金來(lái)源的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

（3）凈利潤(rùn)X3，凈利潤(rùn)是商業(yè)銀行在利潤(rùn)總額中按規(guī)定繳納了所得稅之后的利潤(rùn)留存，它是一個(gè)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的最終成果。

（4）凈資產(chǎn)收益率X4，反映商業(yè)銀行投資者以及股東權(quán)益的高低，反映商業(yè)銀行債權(quán)人的收益水平。

（5）不良貸款率X5，不良貸款率是商業(yè)銀行不良貸款占總貸款余額的比重。

（6）撥備覆蓋率X6，是商業(yè)銀行針對(duì)不良貸款提取的呆賬、壞賬準(zhǔn)備金的比率。

（7）核心資本充足率X7，是指核心資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額的比率。

（8）資本充足率X8，是商業(yè)銀行的資產(chǎn)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的比率。

二、商業(yè)銀行樣本的選取

本文選取的樣本數(shù)據(jù)主要也是根據(jù)《銀行家》雜志刊出的2012年度中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名榜上有名的商業(yè)銀行（表1），參考名單最終選取了綜合實(shí)力一致并靠前的12家全國(guó)性商業(yè)銀行和1家城市商業(yè)銀行作為樣本數(shù)據(jù)，包括工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、平安銀行和北京銀行共13個(gè)樣本。

表1 2012年中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告單項(xiàng)獎(jiǎng)名單

三、實(shí)證研究

（一）數(shù)據(jù)收集

對(duì)所選取的指標(biāo)做一簡(jiǎn)單的了解之后，接下來(lái)我們針對(duì)各商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)情況選取數(shù)據(jù)指標(biāo)，這些數(shù)據(jù)大都來(lái)自各銀行的年報(bào)所披露的信息，各商業(yè)銀行的指標(biāo)選取見(jiàn)下表：

表2 各商業(yè)銀行指標(biāo)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：各商業(yè)銀行2012年年報(bào)數(shù)據(jù)整理所得。

（二）層次聚類分析

這里，利用SPSS層次聚類Q型聚類對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分類。其中個(gè)體距離采用平方歐氏距離，類間距離采用平均組間鏈接鎖距離，由于數(shù)據(jù)存在數(shù)量級(jí)的差異，因此必須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的處理。生成的聚類分析樹(shù)狀圖如圖1所示，其他結(jié)果略去。

圖1 13個(gè)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力層次聚類分析結(jié)果

由圖1可知，光大銀行，民生銀行相似性較高且較早聚成了一類，其他商業(yè)銀行相似性都較低。如果聚成三類，則光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，則交通銀行，中信銀行，北京銀行，平安銀行為一類，建設(shè)銀行，中國(guó)銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類。如果聚成四類，則平安銀行自成一類。

表3 層次聚類分析中的凝聚狀態(tài)表

聚類表

表3顯示了13個(gè)商業(yè)銀行根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)力聚類的情況。聚類分析的第一步，8號(hào)樣本和12號(hào)樣本聚成一小類，它們的個(gè)體距離是0.314，這個(gè)小類將在下面第四步用到；同理聚類分析的第四步，6號(hào)樣本與第一步聚成的小類（以該小類中第一個(gè)樣本號(hào)8為標(biāo)記）又聚成一小類，它們的距離（個(gè)體與小類的距離，這里采用組間平均鏈鎖距離）是0.577，形成的小類將在第七步用到。經(jīng)過(guò)12步聚類過(guò)程，13個(gè)樣本最后聚成了一大類。

表4 層次聚類分析中的類成員群集成員

群集成員

由表4可知，當(dāng)聚成三類時(shí)，則光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，則交通銀行，中信銀行，北京銀行，平安銀行為一類，建設(shè)銀行，中國(guó)銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類。當(dāng)聚成四類時(shí)，則建設(shè)銀行，中國(guó)銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類，交通銀行，中信銀行，北京銀行為一類，光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，平安銀行聚為一類。可見(jiàn)，spss的層次聚類能夠產(chǎn)生任意類數(shù)的分類結(jié)果。

圖2 層次聚類分析的冰狀圖

圖2是一幅縱向顯示的冰掛圖。由于冰掛圖的樣子很像冬天房檐上垂下的冰柱，因此而得名。觀察冰掛圖應(yīng)從最后一行開(kāi)始。由圖2可知，當(dāng)聚成12類的時(shí)候，只有民生銀行和光大銀行聚為一類，其他各聚為一類。當(dāng)聚為4類時(shí)，則建設(shè)銀行，中國(guó)銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類，交通銀行，中信銀行，北京銀行為一類，光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，平安銀行聚為一類。當(dāng)聚成三類時(shí)，則光大銀行，民生銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，興業(yè)銀行為一類，則交通銀行，中信銀行，北京銀行，平安銀行為一類，建設(shè)銀行，中國(guó)銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行為一類。

四、總結(jié)

總之，層次聚類分析能夠得到多個(gè)分類解。從層次聚類分析的過(guò)程中可以看出，層次聚類分析的每一步都要重新計(jì)算每個(gè)距離。在大樣本情況下，層次聚類分析方法對(duì)計(jì)算機(jī)的性能要求比較高，需占用較多的CPU時(shí)間和內(nèi)存，可能會(huì)出現(xiàn)等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等問(wèn)題。