城鎮化規模變遷對中國經濟增長的閾值效應分析

王愛紅

內容摘要：城鎮化過程受到諸多因素的影響，由此人口城鎮化規模對經濟增長影響存在復雜性。本文通過在李嘉圖生產函數中引入研發勞動比重、人口城鎮化比重揭示城鎮化規模對經濟增長的效應，并整理1991-2011年中國數據對研究命題進行驗證。研究結果顯示，城鎮化規模與經濟增長之間存在閾值協整關系，城鎮化規模對經濟增長作用閾值為42.2988。因此，繼續推進城鎮化進程是維持中國經濟發展的又一動力。

關鍵詞：城鎮化規模 人口規模 經濟增長 閾值協整

理論模型

在已有的研究中，人口作為經濟增長的重要因素。人口眾多作為經濟增長的規模要素之一，國家發展的規模特征之一（歐陽，2012）。張強、盧荻（2011）就現代社會經濟增長的中心含義引出經濟規模增長的話題。威廉·配第（1682）觀察大火災之后的倫敦重建發現規模和經濟增長之間存在可能的聯系，但是新古典經濟增長模型出現之后該觀點逐漸消失。并且已有的研究中R&D的重要性逐漸加強，因此本文分析采用熊彼特增長模型，該模型具有兩個顯著的特征：促進技術進步和經濟增長的決定因素是內生研發和創新，這是熊彼特模型的核心特征；企業投入研發進行技術創新的目的在于獲取由于創新所帶來壟斷地位而獲得的額外利潤。同時考慮到由于人口總數變化帶來的城鎮化水平對經濟增長的影響和作用。

生產者行為。在本文的分析中使用李嘉圖生產函數衡量社會產品的生產。具體如下：

Yt=AtLy，t （1）

其中，Yt代表t時刻以GDP形式衡量的產出值，Ly，t代表t時刻用于生產最終產品的勞動力，At代表t時刻的知識狀態。其中知識的進步取決于：

（2）

其中，LA，t代表t時刻用于知識生產的勞動力，本研究中假設勞動力分為最終生產的勞動力和知識生產的勞動力，即有LA，t=Lt-Ly，t。式（1）和式（2）兩邊同時除以人口，得到勞動力總量中分配給最終產品生產的比重為Ly，t/Lt，知識生產中的勞動比重為LA，t/Lt，城鎮化規模一般采用城鎮人口數與總人口數相比即Lu，t/Lt，當經濟水平處于平穩狀態時有：

（3）

其中，yt=Yt/Lt衡量的是人均產出，γ衡量的是勞動的知識生產效率，φ衡量的是總人口中知識生產的勞動比重。式（2）和式（3）結合在一起就經濟增長中的規模效應問題進行分析。通過式（3）顯示經濟增長的資源稟賦主要是人口要素，其中人口要素包括兩個部分：一是知識生產勞動力在總人口中的比重，二是總人口基數。但是二者在經濟增長中的作用形式有待進一步考察和分析。

對式（3）求解φ的偏導數有：

（4）

式（4）中，當時，，說明城鎮化規模促進經濟增長；反之亦然。

由此提出本文的研究命題：在經濟增長過程中，其他要素不變的情況下，以人口城鎮化衡量的城鎮化規模性對經濟增長之間存在非線性的臨界值，當城鎮化規模水平達到一定水平時，城鎮化規模增加促進經濟增長。

典型事實及閾值分析框架

（一）城鎮化與經濟增長變化趨勢的典型事實

城鎮化率是國際上衡量城鎮化水平的通用指標，一般使用人口城鎮化指標較多，人口城鎮化是指農村人口向城鎮聚集，城鎮人口不斷增長、城鎮人口比重逐漸上升的過程。

圖1展示了中國1991-2011年間城鎮化規模與經濟增長之間的變化趨勢。城鎮化規模總體呈現上升趨勢，從1991年的26.94%上升到2011年的51.27%，增長量翻番。經濟增長則出現較大的波動，1992-1995年、2004-2007年間經濟增長率均在10%以上，其他年份都保持在7%以上。由此可以肯定二者之間的關系可能不是線性的。

（二）城鎮化規模影響經濟增長閾值模型的初步構建

由以上分析可知，人口與經濟增長之間可能存在非線性關系。因此，將人口要素的變動對經濟增長影響的計量模型初步設定為閾值模型。本文設定計量模型如下：

（5）

其中，t為第t年，g為經濟增長率，在此處使用GDP的增長率進行衡量。rp為知識生產人口在總人口中的比重，反映知識生產中人力資本的變化，是模型的核心解釋變量之一。p為總人口數量，用于對人口總數進行測度。考慮到分析的復雜程度，本文在分析中不添加控制變量。

F（rpt-d，θ，π）為機制轉移函數。當F（g）=0時，說明知識生產的人力資本變化對經濟增長率的影響服從第一機制，即二者之間的關系通過c1、α進行描述；當F（g）=1時，說明知識生產的人力資本變化對經濟增長率的影響服從第二機制，即二者之間的關系通過c1+c2、α+β進行描述；當0

閾值模型計量結果

（一）單位根檢驗

先對模型中的變量進行單位根檢驗，只有當模型中的變量均服從單位根檢驗，且εt服從零階單整序列相關，才可以對模型進行閾值協整檢驗，說明知識生產的人力資本變化對經濟增長的長期效應，可能會隨著知識生產的人力資本的規模與某一臨界值之間大小而發生變化。閾值協整模型同時還必須滿足解釋變量與被解釋變量之間的非線性關系。由此，本文進一步按照步驟進行嚴格的分析。

表1 是模型的分析變量的單位根檢驗結果，運用ADF檢驗法對研究中的變量進行分析，檢驗結果顯示：零階變量均存在單位根，但是一階差分都是平穩的。滿足下一步分析要求。

（二）閾值模型的設定檢驗

閾值變量滯后階數。根據機制轉換函數F（czht-d，θ，π）是否存在以及存在的形式，需要確定其發生轉移的位置。參照唐未兵和傅元海（2013）的做法，實證分析樣本的時間跨度不大，選擇的最大滯后階數為3。同時根據AIC準則，中國經濟增長率g為被解釋變量的模型，閾值變量的滯后階數為2（見表2）。

非線性檢驗及其轉換函數形式。以城鎮化率衡量的人口規模與經濟增長率之間是否存在非線性關系需要進行嚴格檢驗。如果存在這種關系，那么城鎮化等解釋變量對經濟增長帶來的效應則與轉換函數在[0，1]的區間內的具體形式密切相關。唐未兵和傅元海（2013）根據已有研究成果將轉換函數的形式總結為對數形式和指數形式，具體的轉換函數形式取決于檢驗的結果。檢驗結果顯示F（czht-d，θ，π）既可以是對數函數形式也可以是指數函數形式。在本文的分析中考慮使用指數函數形式進行下面的分析。由此得到模型為：

閾值協整檢驗。對閾值模型的協整檢驗參照唐未兵和傅元海（2013）的做法，使用部分殘差進行閾值協整檢驗，具體的檢驗統計量為：

其中，、b、i、W（s）的含義均與王少平和歐陽志剛（2008）、唐未兵和傅元海（2013）的研究相同。Cb，iNLS收斂于隨機反函數，可以通過蒙特卡洛仿真試驗計算精確的臨界值，由此來判斷εt是否接受I（0）的原假設。對模型的Cb，iNLS統計量的計算結果為0.4044，小于顯著水平，說明模型估計的殘差εt為I（0）序列，顯示城鎮化與長期經濟增長之間存在長期的閾值協整關系（見表3）。

模型估計結果說明。根據檢驗結果，可以看到城鎮化變遷與經濟增長率之間存在非線性關系。當時機制轉換函數F（g）=0時，城鎮化的系數為-1.8592，t檢驗值為-20.8492，說明城鎮化規模與經濟增長之間呈現顯著負相關，城鎮化變遷對經濟增長的影響服從第一機制，而當機制轉換函數F（g）=1時，城鎮化規模對經濟增長的綜合影響效應為α2+β2=13.3638，其中β2的t檢驗值為2.17，說明城鎮化規模與經濟增長之間呈現顯著正相關，城鎮化規模的變遷對經濟增長的影響服從第二機制。閾值參數的估計值為42.2988，由此說明城鎮化規模對中國經濟增長的非線性效應的機制轉移發生在城鎮化規模為42.2988的時候。機制轉移速度為0.1891，說明轉移的速度并不快。

研究結論及政策建議

基于經濟增長的相關理論模型得出由城鎮化衡量的人口規模與經濟增長的特點及相關理論，構建了人口規模與經濟增長的閾值協整模型，本文選取了1991-2011年中國數據樣本，運用非線性最小二乘法估計和仿真試驗對閾值協整模型進行了檢驗估計。研究證明，城鎮化與經濟增長之間存在閾值協整關系，當城鎮化規模比重低于42.2988時，繼續推進城鎮化進程會加快經濟增長，提高經濟增長質量。因此，在以人口基數占有絕對優勢的中國推進城鎮化進程，對于中國經濟增長速度和質量的提升有重要的作用。

理論研究和計量檢驗的結果具有的政策含義為：推進城鎮化進程是經濟持續有效增長的保障。在城鎮化過程中，城鎮化質量規模保持在一定水平可以有效促進經濟增長，高于或者低于該值時城鎮化規模對經濟增長促進作用會有所削弱。當前中國的經濟增長總量已經有一個較高的水平，如何保持高速高質的增長是目前學術界和實踐界引起重視的。研究的結論顯示需要進一步推進城鎮化規模，但是不應該將城鎮化簡單地歸納為戶籍的更換，相反應該通過教育投入、生活基礎設施的投入，提高人口素質，進而提升國家的人力資本。這樣，人口作為經濟增長的重要要素之一才能為經濟增長持續提供紅利。

參考文獻：

1.張強，盧荻.技術外溢、規模效應和內生經濟增長.南開經濟研究，2011（2）

2.歐陽.大國經濟發展理論的研究范式.經濟學動態，2012（12）

3.馬曉河.城鎮化是新時期中國經濟增長的發動機.國家行政學院學報，2012（4）

4.藺雪芹，王岱等.中國城鎮化對經濟發展的作用機制.地理研究，2013（4）

5.王海軍，張茆.中國二元經濟結構演變與經濟增長的實證分析.經濟與管理，2010（5）

6.劉松.從人口因素看中國經濟未來20年的潛在增長速度.上海經濟研究，2013（1）

7.歐陽志剛.非線性誤差校正模型中的閾值協整檢驗—基于閾值協整向量未知的擴展.數量經濟技術經濟研究，2009（1）

8.王少平，歐陽志剛.中國城鄉收入差距對實際經濟增長的閾值效應.中國社會科學，2008（2）

9.唐未兵，傅元海.所有制結構變遷對我國居民收入的閾值效應.馬克思主義研究，2013（2）endprint

閾值變量滯后階數。根據機制轉換函數F（czht-d，θ，π）是否存在以及存在的形式，需要確定其發生轉移的位置。參照唐未兵和傅元海（2013）的做法，實證分析樣本的時間跨度不大，選擇的最大滯后階數為3。同時根據AIC準則，中國經濟增長率g為被解釋變量的模型，閾值變量的滯后階數為2（見表2）。

非線性檢驗及其轉換函數形式。以城鎮化率衡量的人口規模與經濟增長率之間是否存在非線性關系需要進行嚴格檢驗。如果存在這種關系，那么城鎮化等解釋變量對經濟增長帶來的效應則與轉換函數在[0，1]的區間內的具體形式密切相關。唐未兵和傅元海（2013）根據已有研究成果將轉換函數的形式總結為對數形式和指數形式，具體的轉換函數形式取決于檢驗的結果。檢驗結果顯示F（czht-d，θ，π）既可以是對數函數形式也可以是指數函數形式。在本文的分析中考慮使用指數函數形式進行下面的分析。由此得到模型為：

閾值協整檢驗。對閾值模型的協整檢驗參照唐未兵和傅元海（2013）的做法，使用部分殘差進行閾值協整檢驗，具體的檢驗統計量為：

其中，、b、i、W（s）的含義均與王少平和歐陽志剛（2008）、唐未兵和傅元海（2013）的研究相同。Cb，iNLS收斂于隨機反函數，可以通過蒙特卡洛仿真試驗計算精確的臨界值，由此來判斷εt是否接受I（0）的原假設。對模型的Cb，iNLS統計量的計算結果為0.4044，小于顯著水平，說明模型估計的殘差εt為I（0）序列，顯示城鎮化與長期經濟增長之間存在長期的閾值協整關系（見表3）。

模型估計結果說明。根據檢驗結果，可以看到城鎮化變遷與經濟增長率之間存在非線性關系。當時機制轉換函數F（g）=0時，城鎮化的系數為-1.8592，t檢驗值為-20.8492，說明城鎮化規模與經濟增長之間呈現顯著負相關，城鎮化變遷對經濟增長的影響服從第一機制，而當機制轉換函數F（g）=1時，城鎮化規模對經濟增長的綜合影響效應為α2+β2=13.3638，其中β2的t檢驗值為2.17，說明城鎮化規模與經濟增長之間呈現顯著正相關，城鎮化規模的變遷對經濟增長的影響服從第二機制。閾值參數的估計值為42.2988，由此說明城鎮化規模對中國經濟增長的非線性效應的機制轉移發生在城鎮化規模為42.2988的時候。機制轉移速度為0.1891，說明轉移的速度并不快。

研究結論及政策建議

基于經濟增長的相關理論模型得出由城鎮化衡量的人口規模與經濟增長的特點及相關理論，構建了人口規模與經濟增長的閾值協整模型，本文選取了1991-2011年中國數據樣本，運用非線性最小二乘法估計和仿真試驗對閾值協整模型進行了檢驗估計。研究證明，城鎮化與經濟增長之間存在閾值協整關系，當城鎮化規模比重低于42.2988時，繼續推進城鎮化進程會加快經濟增長，提高經濟增長質量。因此，在以人口基數占有絕對優勢的中國推進城鎮化進程，對于中國經濟增長速度和質量的提升有重要的作用。

理論研究和計量檢驗的結果具有的政策含義為：推進城鎮化進程是經濟持續有效增長的保障。在城鎮化過程中，城鎮化質量規模保持在一定水平可以有效促進經濟增長，高于或者低于該值時城鎮化規模對經濟增長促進作用會有所削弱。當前中國的經濟增長總量已經有一個較高的水平，如何保持高速高質的增長是目前學術界和實踐界引起重視的。研究的結論顯示需要進一步推進城鎮化規模，但是不應該將城鎮化簡單地歸納為戶籍的更換，相反應該通過教育投入、生活基礎設施的投入，提高人口素質，進而提升國家的人力資本。這樣，人口作為經濟增長的重要要素之一才能為經濟增長持續提供紅利。

參考文獻：

1.張強，盧荻.技術外溢、規模效應和內生經濟增長.南開經濟研究，2011（2）

2.歐陽.大國經濟發展理論的研究范式.經濟學動態，2012（12）

3.馬曉河.城鎮化是新時期中國經濟增長的發動機.國家行政學院學報，2012（4）

4.藺雪芹，王岱等.中國城鎮化對經濟發展的作用機制.地理研究，2013（4）

5.王海軍，張茆.中國二元經濟結構演變與經濟增長的實證分析.經濟與管理，2010（5）

6.劉松.從人口因素看中國經濟未來20年的潛在增長速度.上海經濟研究，2013（1）

7.歐陽志剛.非線性誤差校正模型中的閾值協整檢驗—基于閾值協整向量未知的擴展.數量經濟技術經濟研究，2009（1）

8.王少平，歐陽志剛.中國城鄉收入差距對實際經濟增長的閾值效應.中國社會科學，2008（2）

9.唐未兵，傅元海.所有制結構變遷對我國居民收入的閾值效應.馬克思主義研究，2013（2）endprint

閾值變量滯后階數。根據機制轉換函數F（czht-d，θ，π）是否存在以及存在的形式，需要確定其發生轉移的位置。參照唐未兵和傅元海（2013）的做法，實證分析樣本的時間跨度不大，選擇的最大滯后階數為3。同時根據AIC準則，中國經濟增長率g為被解釋變量的模型，閾值變量的滯后階數為2（見表2）。

非線性檢驗及其轉換函數形式。以城鎮化率衡量的人口規模與經濟增長率之間是否存在非線性關系需要進行嚴格檢驗。如果存在這種關系，那么城鎮化等解釋變量對經濟增長帶來的效應則與轉換函數在[0，1]的區間內的具體形式密切相關。唐未兵和傅元海（2013）根據已有研究成果將轉換函數的形式總結為對數形式和指數形式，具體的轉換函數形式取決于檢驗的結果。檢驗結果顯示F（czht-d，θ，π）既可以是對數函數形式也可以是指數函數形式。在本文的分析中考慮使用指數函數形式進行下面的分析。由此得到模型為：

閾值協整檢驗。對閾值模型的協整檢驗參照唐未兵和傅元海（2013）的做法，使用部分殘差進行閾值協整檢驗，具體的檢驗統計量為：

其中，、b、i、W（s）的含義均與王少平和歐陽志剛（2008）、唐未兵和傅元海（2013）的研究相同。Cb，iNLS收斂于隨機反函數，可以通過蒙特卡洛仿真試驗計算精確的臨界值，由此來判斷εt是否接受I（0）的原假設。對模型的Cb，iNLS統計量的計算結果為0.4044，小于顯著水平，說明模型估計的殘差εt為I（0）序列，顯示城鎮化與長期經濟增長之間存在長期的閾值協整關系（見表3）。

模型估計結果說明。根據檢驗結果，可以看到城鎮化變遷與經濟增長率之間存在非線性關系。當時機制轉換函數F（g）=0時，城鎮化的系數為-1.8592，t檢驗值為-20.8492，說明城鎮化規模與經濟增長之間呈現顯著負相關，城鎮化變遷對經濟增長的影響服從第一機制，而當機制轉換函數F（g）=1時，城鎮化規模對經濟增長的綜合影響效應為α2+β2=13.3638，其中β2的t檢驗值為2.17，說明城鎮化規模與經濟增長之間呈現顯著正相關，城鎮化規模的變遷對經濟增長的影響服從第二機制。閾值參數的估計值為42.2988，由此說明城鎮化規模對中國經濟增長的非線性效應的機制轉移發生在城鎮化規模為42.2988的時候。機制轉移速度為0.1891，說明轉移的速度并不快。

研究結論及政策建議

基于經濟增長的相關理論模型得出由城鎮化衡量的人口規模與經濟增長的特點及相關理論，構建了人口規模與經濟增長的閾值協整模型，本文選取了1991-2011年中國數據樣本，運用非線性最小二乘法估計和仿真試驗對閾值協整模型進行了檢驗估計。研究證明，城鎮化與經濟增長之間存在閾值協整關系，當城鎮化規模比重低于42.2988時，繼續推進城鎮化進程會加快經濟增長，提高經濟增長質量。因此，在以人口基數占有絕對優勢的中國推進城鎮化進程，對于中國經濟增長速度和質量的提升有重要的作用。

理論研究和計量檢驗的結果具有的政策含義為：推進城鎮化進程是經濟持續有效增長的保障。在城鎮化過程中，城鎮化質量規模保持在一定水平可以有效促進經濟增長，高于或者低于該值時城鎮化規模對經濟增長促進作用會有所削弱。當前中國的經濟增長總量已經有一個較高的水平，如何保持高速高質的增長是目前學術界和實踐界引起重視的。研究的結論顯示需要進一步推進城鎮化規模，但是不應該將城鎮化簡單地歸納為戶籍的更換，相反應該通過教育投入、生活基礎設施的投入，提高人口素質，進而提升國家的人力資本。這樣，人口作為經濟增長的重要要素之一才能為經濟增長持續提供紅利。

參考文獻：

1.張強，盧荻.技術外溢、規模效應和內生經濟增長.南開經濟研究，2011（2）

2.歐陽.大國經濟發展理論的研究范式.經濟學動態，2012（12）

3.馬曉河.城鎮化是新時期中國經濟增長的發動機.國家行政學院學報，2012（4）

4.藺雪芹，王岱等.中國城鎮化對經濟發展的作用機制.地理研究，2013（4）

5.王海軍，張茆.中國二元經濟結構演變與經濟增長的實證分析.經濟與管理，2010（5）

6.劉松.從人口因素看中國經濟未來20年的潛在增長速度.上海經濟研究，2013（1）

7.歐陽志剛.非線性誤差校正模型中的閾值協整檢驗—基于閾值協整向量未知的擴展.數量經濟技術經濟研究，2009（1）

8.王少平，歐陽志剛.中國城鄉收入差距對實際經濟增長的閾值效應.中國社會科學，2008（2）

9.唐未兵，傅元海.所有制結構變遷對我國居民收入的閾值效應.馬克思主義研究，2013（2）endprint