農業保險影響農民增收的內在機理分析

唐德祥+周雪晴

摘要： 運用時間序列方法，選取1982—2012年的實際運行數據，考察了我國農業保險與農民收入水平之間的內在關系。結果表明：農業保險與農民收入水平之間存在長期均衡的協整關系；農業保險賠付對農民收入增長具有單向格蘭杰影響；在1～20年滯后期內，農業保險對農民收入水平的短期沖擊為正向效應。在實證基礎上，進一步分析了我國農業保險影響農民增收的內在機制，并提出相應對策。

關鍵詞： 農業保險；農民增收；格蘭杰影響

中圖分類號： F840.66 文獻標志碼： A 文章編號：1002-1302（2016）03-0470-05

農業保險是分散和轉移農業風險的一項重要制度，對解決“三農”問題發揮著重要作用。2013年實施的《農業保險條例》為農業保險的持續穩定發展提供了切實可行的法律依據。2014年出臺的《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》明確提出：要大力發展“三農”保險，創新支農惠農方式，積極發展農業保險，拓展“三農”保險的廣度、深度。目前，我國農業保險市場規模躍居世界第二位，農業保險開辦區域已經覆蓋全國所有省份，參保農戶突破2億戶次，農業保險在規避農業風險、增加農民收入等方面的作用越來越明顯。因此，深入研究農業保險與農民增收之間的內在關系，具有重要的理論意義和實踐價值。

Wright等率先發現了農業保險市場失靈問題，私人承擔的農業保險多重險均以失敗告終，最后都由政府來直接或間接經營[1]。研究表明，農村保險市場存在逆向選擇[2-3]。Just等研究指出，農民參加聯邦農業保險最主要的原因是為了獲得政府補貼[4]。有學者認為，購買農業保險會降低農作物投入，應集中于農戶監督以減少道德風險[5-7]。Serra 等研究發現，隨著農戶財富的積累，其購買保險的動機降低[8]。Ahsan等研究認為，農業補貼的增加對農業保險有正影響，農業保險具有增加產量的可能[9]。近年來，我國學者也對農業保險進行了相關研究，其成果主要集中在兩方面：一是在借鑒國外研究范式的基礎上，結合國內實際加以定性研究，如馮文麗、黃亞林對農業保險市場的失靈原因進行了探討[10-11]，費友海、孫香玉等對農業保險進行了福利經濟學分析[12-13]，朱俊生等，庹國柱對政策性農業保險的發展模式進行了研究[14-15]；二是運用相關理論結合我國實際運行數據進行實證檢驗，如寧滿秀等、侯玲玲等對農業保險需求的影響因素進行了分析[16-17]，熊軍紅等、梁平等研究了農業保險對農民收入水平的影響[18-19]。

現有研究成果為農業保險的深入研究提供了重要的參考作用，但也存在著一定缺憾：其一，現有研究往往單獨考慮農業保險對農民收入的影響而忽視其他因素，可能導致實證結果存在片面性；其二，現有的協整研究往往忽視對VECM模型的診斷檢驗（如穩定性、自相關性、異方差性等），可能導致實證結果失真。本研究運用協整檢驗、Granger因果關系檢驗、廣義脈沖響應函數等時間序列方法，對農業保險與農民收入水平的內在關系進行實證研究，旨在為制定我國農業保險相關政策提供理論依據。

1 實證模型及其檢驗

1.1 模型選擇與樣本設定

1.1.1 模型選擇 基于C-D生產函數，本研究借鑒Greenwood等的方法[20]，將金融發展作為“要素投入”，以形成新的生產函數：

公式（9）中，i為滯后階數，α1、α2、α3、α4、α5、α6分別表示農業保險保費收入、農業保險賠付、農業貸款、農戶儲蓄、農村固定資產投資、滯后一期后農民收入水平的彈性；lnNI表示農民收入水平的自然對數，以“家庭經營收入”來代替；lnNBSR、lnNBPF分別表示農業保險保費收入、農業保險賠付額的自然對數，作為農業保險發展的解釋變量；lnNYDK、lnNHCX、lnGDZC 分別表示農業貸款額、農戶儲蓄額、固定資產投資完成額的自然對數，作為農村金融發展的控制變量。同時，借鑒宋冬林等的方法[23]，lnGDZC取農村固定資產投資完成額68.37% 的自然對數。

1.1.2 樣本設定 基于數據的連續性和全面性，本研究選擇中國人民保險集團股份有限公司恢復開辦農業保險以來的1982—2012年變量數據作為樣本。其中，農村家庭經營收入、農業保險保費收入、農業保險賠付額、農村固定資產完成額等數據來源于《中國統計年鑒》，農業貸款額、農戶儲蓄額等數據來源于《中國金融年鑒》，經過處理后的相關變量數據如表1所示。

1.2 單位根檢驗

時間序列分析要求樣本是平穩的單位根過程，否則容易存在“偽回歸”問題，造成虛假的顯著性關系。協整關系檢驗前，需對各變量進行單位根檢驗以確定其是否同時滿足I（p）過程。筆者采用比較常用的ADF-Fisher Chi-square檢驗法，滯后階數根據AIC最小化準則來確定，其ADF單位根的檢驗結果如表2所示。

檢驗結果顯示，lnNI、lnNBSR、lnNBPF、lnNYDK、lnNHCX、lnGDZC的ADF檢驗值在5%顯著性水平下大于Mackinnon臨界值，均不顯著。但經過一階差分后，所有變量數據序列在5%顯著性水平下均平穩，符合I（0）過程。

1.3 協整檢驗

1.3.1 根據無約束（unrestricted）水平VAR模型來確定協整階數L 協整檢驗首先要確定合理的協整滯后階數，以確保協整關系的可信度，一般可以通過LR、FPE、AIC、HQ值等多種檢驗準則來確定。經過反復試算，得出的檢驗結果如表3所示。故在5%顯著水平下，選擇最佳滯后階數為2。

1.3.2 協整向量個數r的檢驗 根據協整檢驗假設是否含有截距項和時間項的線性趨勢，非約束Johansen協整檢驗結果見表4。檢驗結果顯示，擬檢驗的4個變量之間在5%顯著水平下存在著3個協整關系，即r=3。在此基礎上，利用White檢驗，無交叉項下，p=0.313 1，無異方差，殘差序列平穩，由此確定為最優模型。

1.3.3 協整方程 由表4的檢驗結果可知，在5%顯著性水平下，lnNI和lnNBSR、lnNBPF、lnNYDK、lnNHCX、lnGDZC之間存在3個協整關系。本研究選取被解釋變量標準化系數為1的協整關系，其標準化協整向量系數為（1.00，-0.60，0.75，-0.40，0.62，-1.35），對應的協整方程為：

lnNI=0.60lnNBSR-0.75lnNBPF+0.40lnNYDK-

（0.068 6） （0.069 0） （0.079 7）

0.62lnNHCX+1.35lnGDZC+Ct

（0.062 9） （0.062 2）

以上估計系數均在1%顯著性水平下通過檢驗，因此我國1982—2012年農民收入水平與農業保險保費收入、農保保險賠付、農業貸款、農戶儲蓄、固定資產投資之間存在長期均衡的協整關系。從長期來看，農業保險保費收入、農業貸款和固定資產投資的增加都會提高農民收入水平。

1.4 向量誤差修正模型（VECM）及其診斷檢驗

建立短期動態關系的農業保險與農民收入水平之間的誤差修正模型，同時剔除在5%顯著性水平下不顯著的變量，得到如下誤差修正模型：

ΔlnNI=0.336 2VECM+0.194 7ΔlnNBSRt-1-0.211 5ΔlnNBPFt-1+0.196 1ΔlnNYDKt-1-0.358 5ΔlnNHCXt-1+0.464 9ΔlnGDZCt-1+0.509 3ΔlnGDZCt-2。

VECM=lnNIt-1-0.602 1lnNBSRt-1+0.750 5lnNBPFt-1-0.403 0lnNYDKt-1+0.624 7lnNHCXt-1-1.346 1lnGDZCt-1+1.821 8。

R2=0.884 6；R2Adj=0.777 4；AIC=-3.560 1；SC=-2.894 0。

在根據VECM得出脈沖響應函數和格蘭杰因果關系之前，需要對其殘差進行穩定性檢驗，以避免出現偽相關問題，其穩定性檢驗結果如表5所示。結果顯示，有5個根的模為1，落在單位圓上，其他均在單位圓內，因此VECM的穩定性條件得以滿足。

同時，由LM自相關檢驗顯示，LM1=38.57，P值=0.35；LM2=40.35，P值=0.28，故不存在自相關。White異方差（無交叉項）檢驗顯示，χ2值=572.75，P值=0.21，故不存在異方差。因此，VECM模型效果良好，穩定且不存在設定偏差，由此得出的因果關系和脈沖響應函數是穩健可靠的。

1.5 格蘭杰因果檢驗

為進一步考察農業保險與農民收入水平之間的內在關系，利用格蘭杰因果關系對其進行檢驗，結果如表6所示。在最優滯后期為2且至少在90%的置信水平下，農業保險賠付是農民收入的原因，而農業保險保費收入并不是農民收入的原因；同時，農民收入對農業保險保費收入和農業保險賠付無格蘭杰影響。

1.6 脈沖響應函數

脈沖響應函數描述內生變量對誤差變化大小的反應，是衡量來自隨機擾動項的標準差大小的新息沖擊（innovation）對農民收入水平當期值、未來值的影響。圖1為基于VECM和Monte Carlo模擬的脈沖響應函數曲線，由此可知，脈沖響應函數曲線最終收斂于某一固定值。在1～20年的滯后期內，農民收入水平增長受到一個單位正向標準差的農業保險保費收入、農業保險賠付額的沖擊效應為正。

2 實證結果及其形成的內在機制

2.1 實證結果

協整實證結果顯示，農業保險保費收入、農業貸款、固定資產投資對農民收入有長期正向作用，農業保險賠付、農戶儲蓄對農民收入有長期負向作用。格蘭杰檢驗結果顯示，農業保險賠付對農民收入有單向的格蘭杰影響。脈沖響應函數顯示，在1～20年的滯后期內，農業保險保費收入、農業保險賠付增加都會提高農民收入水平。長期來看（協整關系），我國農業保險保費收入與農民收入呈現顯著的正相關關系。農業保險通過分散和轉移農業生產過程中各種自然災害產生的風險，達到穩定農民收入的目的。同時，風險損失降低會激勵農戶增加農業生產要素投入，從而有利于擴大生產規模，形成提升農民收入水平的長期效應；從短期來看（時滯關系），在1～20年滯后期內，農業保險保費收入對農民收入的沖擊為正。這是因為農民增加購買農業保險，有助于在自然災害出現后短期內減少風險損失，恢復再生產，從而達到增加農民收入的短期效應。

長期來看（協整關系），我國農業保險賠付與農民收入呈現顯著的負相關關系。農業保險賠付額的長期增加，意味著農戶頻繁遭受自然災害，農業保險賠付雖然在一定程度上可緩解短期風險損失，但長期來看，頻繁的自然災害必然會導致生產效率降低，生產資料、生產力大量損失，造成農民收入降低。短期來看（時滯關系），在1～20年滯后期內，農業保險賠付對農民收入的沖擊效應為正，這是因為在農戶遭到自然災害損失之后，農業保險賠付額會間接形成農民收入，從而達到增加農民收入的短期效應。

2.2 農業保險影響農民增收的內在機理

我國農業具有明顯的季節性特征，受自然因素影響大，農業保險對提高農民收入至關重要。農業保險通過分散和轉移農業生產過程中的自然風險、影響農戶生產決策和融通農村資金等傳遞路徑，來促進農民收入水平增加，其形成的內在機理在于：農業保險通過分散和轉移農業生產中的自然風險，形成促進農民增收的基礎路徑。農業生產承受較大的自然風險，同時具有較大的不確定性，不利于農民收入增加。農業保險作為一項支農、利農、惠農政策，兼具市場性與政策性特征。農戶購買農業保險后，保險人通過匯集農戶繳納的農業保險費用以及政府給予農業保險的相應財政補貼，形成農業保險資金池。該資金部分用于農業保險防險環節（如“防雹增雨”等災害預防），可以避免或減少因自然災害帶來的農業損失，有利于穩定農民收入；部分資金用于農戶的災后補償，風險發生后保險公司以賠付金形式直接補償農戶遭受的災害損失，能夠有效減緩農民收入的劇烈波動，同時對農業再生產、災后重建具有重要保障作用。因此，農業保險通過“防賠結合”的雙重保障機制，可以分散單個農戶農業生產風險，降低農業自然災害損失，減緩農民收入的波動性，從而形成促進農民增收的基礎路徑。

農業保險通過影響農戶生產決策，形成促進農民增收的根本路徑。在風險規避情況下，農戶生產決策受農作物是否為被保險品種的影響。相對于未被保險的農作物，農戶生產被保險的農產品既能獲得農業保險的災后賠償，又能享受國家財政撥付的農業保險保費補貼，在降低風險的同時獲得較為穩定的收益，因而農戶更傾向于選擇被保險農作物產品作為生產品種，或擴大被保險農產品的生產規模。同時，農戶對農產品投保后，生產投入轉為沉沒成本的可能性降低，引入先進科學技術的積極性大大提升，愿意選擇更具現代性的農業生產工具，擴大生產規模，提高生產效率，從而改善農業生產的產量、質量。因此，農業保險通過改善生產品種、生產工具，有利于農產品品種結構調整，同時加快傳統農業生產方式向現代農業生產方式轉變，促使農業轉型升級，形成了促進農民增收的根本路徑。

農業保險通過融通農村資金，形成促進農民增收的擴展路徑。通過農業保險所積聚的農業保費收入資金，再次參與農村社會管理，構建農業保險與農業信貸相結合的銀保互動機制。由于農業產業的弱質性、農業生產的風險性、農民收入的不確定性，貸款難的現實問題制約了農戶擴大再生產的順利進行，不利于農民長期收入水平提高。農業保險介入后，農業生產風險得以分散，農戶抗災能力得以增強，農民收入得以提高，農戶獲取信貸能力得以提升。農業保險與農村信貸相結合的銀保互動機制，在農業信貸需求方面可以鎖定農業生產風險，擴大農業信貸需求；在農業信貸供給方面，農業保險資金可以提供農業貸款資金支持，擴大信貸供給規模。同時，由于農業保險形成的保費收入資金再次參與農村社會管理，對融通和激活農村社會資金具有重要作用，為農業發展與產業升級提供金融支持，從而形成促進農民增收的擴展路徑。

3 結論與討論

本研究運用時間序列分析方法，考察農業保險和農民收入之間的內在關系及其形成機制，結果表明，農業保險保費收入在短期和長期內均對農民增收具有正向的促進效應。隨著農業保險的不斷深入發展，農業保險通過分散和轉移農業生產中的自然風險、影響農戶生產決策和融通農村資金等傳遞路徑，對提高農民收入發揮著越來越重要的作用。因此，要普及農民農業保險意識，因地制宜實現農業保險險種的多元化創新，提高農民參保積極性，不斷增強農業保險的市場適應性。同時，建立農業保險再保險機制，形成持續有效的農業保險市場，進一步加強農業保險與農村信貸合作機制，努力完善服務“三農”的金融支持體系，從而形成促進農民增收的良性循環機制。農業保險賠付對農民收入水平具有單向的格蘭杰影響，從短期看農業保險賠付對農民收入具有正向沖擊作用，從長期看農業保險賠付對農民收入具有負向阻礙作用。由此可知，從短期看農業保險通過保險賠付可以適當降低農民所遭受的風險損失，相當于暫時提高了農民收入。從長期看農業保險賠付越多，說明農民所遭受的風險損失（或道德風險）越嚴重，其收入也會由此而降低，說明高賠付額并不是提升農民收入的長期途徑。因此，要對農業保險不斷進行制度創新，構建有效機制以預防自然風險、規避道德風險，從而真正形成適應“三農”領域的農業保險體系。同時，要不斷加大對農業保險的政策扶持力度，通過稅收優惠、保費補貼等方式，努力擴大農業保險的廣度、深度，促進農業內涵式發展，切實提高農民收入，實現城鄉統籌發展。

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