河南省保費收入實證分析

摘 要：中共十一屆三中全會以來，我國出現了經濟體制改革和大規模的經濟建設。在這種大背景下，我國的金融領域也逐漸建立完善了金融組織體系。保險業也逐步恢復并得到了迅速發展，現在日益成為國民經濟的重要組成部分。雖然近些年來保險業處于高速發展中，但是一方面與世界上其他發達國家相比，我國的保險市場發展相對滯后；另一方面，就我國國內而言，保險市場也呈現出區域性的差異性。本文立足于河南省的保險業的保費收入數據，一方面對其進行了直觀性的分析，另一方面，我們深入分析了2008年1月-2015年12月年河南省原保費收入、財產險保費收入、人身險保費收入的變化特征，并通過建立計量經濟模型，利用Eviews軟件對其趨勢進行擬合。我們建立的模型主要是ARIMA（p，d，q）模型，我們通過一系列處理和檢驗，最后求解出參數確定模型。

關鍵詞：計量經濟模型 Eviews軟件 ARIMA（p，d，q）模型

一、問題的提出

改革開放以來，我國經濟的快速增長推動了我國保險業的快速發展，但是我們也應該正視到我國保險業也面臨著嚴峻的挑戰。不僅遠遠落后于發達國家，而且與一些發展中國家也有很大差距。對保險消費的研究是保險研究中的一個新視角，不僅對保險經營者具有重大的現實意義，對政府監管部門和一些相關的投資機構進行保險業的深入分析研究也能提供有用的基礎信息。保險消費是指人們通過消耗或享用保險產品或保險服務來滿足自己的身體、壽命、財產安全保障需要的過程或行為。但是我們同樣也能發現，財產險、壽險、意外險和健康險的消費比例還是很不平衡的。我們如果能夠分析出各個險種的變化趨勢，那么我們就能對未來的保費收入進行預測，從而可以幫助保險管理相關部門及保險公司制定相關政策，促進保險消費，帶動經濟發展。

二、國內外同類設計（或同類研究）的概況綜述

國外在保險需求方面的研究起步較早，研究成果也比較豐富。在微觀層面上的分析成果尤其豐富。所謂微觀層面上的分析即從作為購買保險的微觀經濟主體家庭出發，分析不同的家庭結構特征及其保險需求。與國外相比，國內的對保險消費的研究主要體現在以下幾個方面：一是經濟狀況與保險消費。一國經濟總量的增長會帶來居民收入水平的提高，人們隨之會逐漸關注包括保險在內的保險在內的更高層次的生活需求。如曹乾（2006）用向量進行自回歸模型（VAR）和誤差修正模型（ECM）對我國GDP和保險收入兩個宏觀經濟變量之間的關系進行研究；尹光霞、胡炳志（2011）通過固定影響變截距模型從定性定量兩個方面對收入水平的高低與保險消費的關系進行分析；二是社會文化結構、法律法規、習慣與傳統和消費觀等因素。一方面，我國人口總量的增長，人口老齡化和預期壽命延長的趨勢將刺激人們對人身保險的需求，另一方面，受傳統文化和計劃經濟體制的影響，人們長期以來形成了依靠儲蓄來防范風險的習慣（欒存存，（2004）；三是保險的替代因素如社會保障制度、政府和社會的扶助措施等。隱形的國家保障產生了依賴心理，導致社會大眾保險意識不強，大型企業集團的自保行為等，在一定程度上形成了對商業保險的替代。四是保險市場自身的競爭模式。吳江鳴、林寶清（2003）認為實行競爭的市場組織形式，使價值規律得到實現，保險費率合理，因而提供的產品種類會增加，服務質量提高，最終促進保險需求的增加。孫武軍、于潤、張瑄（2009）就通過對江蘇省13地市的問卷調查統計分析并闡述了當前消費者的保險消費意識偏好狀況。

三、河南省保險業研究分析（以原保險保費為例）

從2008年以來河南省原保險、財產險和人身險的保費收入情況，可以看出，河南省的保險市場的保費收入情況一直程逐年上升的趨勢。

1.河南省保費月度收入實證分析。根據中國保監會河南監管局統計報告公布的數據，我們整理得到河南省2008年1月至2015年12月原保費收入數據、財產險保費收入、人身險保費收入。我們整理得到其月度保費收入，然后分別研究其變化趨勢，然后通過分析其平穩性、自相關（ACF）圖和偏自相關（PACF）圖，經過處理然后建立合適的模型，檢驗其殘差序列看是否滿足平穩非白噪聲序列。我們經過處理決定采用的模型主要為模型。對于的模型的建模步驟可以具體概括為如下幾個步驟：

第一步，對原序列進行平穩性檢驗，如果不滿足平穩定條件，可以通過k階差分變化或者其他變換將序列變為平穩序列。我們處理的經濟變量都是月度數據，因此我們在差分變化后為了消除周期趨勢，又采取對差分序列進行12步周期差分。第二步，對經過變換后變得平穩的序列計算ACF和PACF，初步確定ARMA模型的階數p和q，并在初始計算中盡可能選擇較少的參數。第三步，估計ARMA模型的參數，判斷參數的顯著性，如果有參數不顯著，要予以剔除并調整模型。第四步，對估計的ARMA模型的擾動項進行檢驗，看其是否是白噪聲序列。第五步，對估計的ARMA模型的平穩性進行檢驗，主要看其特征根的倒數是否在單位圓內，如果不在就意味著ARMA模型不平穩，需要重新構造。

2.原保險保費月度收入建模及求解。（1）首先根據我們整理的數據畫出時序圖，接著用單位根判斷序列的穩定性；然后我們畫出序列的自相關圖和偏自相關圖。根據時序圖的變化趨勢，我們可以大致判斷出該序列既有長期趨勢又有季節趨勢；根據單位根檢驗表 ，我們可以看出計算出的ADF值為1.053347>-3.510259，檢驗的P值為0.9968，根據這兩個結果我們拒絕原假設即認為該序列是非平穩的；然后我們可以看一下該序列的自相關圖和偏自相關圖，我們從自相關圖也可以判斷出序列非平穩。（2）我們進行序列數據的進一步處理。我們可以看出該序列有明細上升趨勢，為了消除趨勢影響，我們首先對序列進行一階差分處理，差分序列的自相關圖。我們可以看出經過一階差分處理，差分序列已經不再有長期趨勢，也就是說經過一階差分提取了原序列的長期趨勢信息。但通過觀察差分序列的自相關圖，我們看出差分處理后，差分序列還具有季節周期趨勢，在采取一階差分的基礎上，我們在進行12步周期差分提取其周期信息，形成12步周期差分后其趨勢序列圖。

3.模型建立及求解。我們看出當k>4后自相關函數都在隨機區間以內，可認為序列的自相關函數具有截尾性；當k>2后，序列的偏自相關函數都在隨機區間內，可認為序列的偏自相關函數具有2階截尾性。因此我們對原序列的一階——12周期差分處理后，pp變為平穩時間序列，Q統計量的P值都小于0.05，因此序列為平穩非白噪聲序列，根據自相關圖和偏自相關圖，識別模型我們初步定為ARIMA（4，1，2），即對△PPt建立ARMA（4，2）模型：

根據表3的歸回結果可以得到：

因此，最后的ARIMA（4，1，2）的結果是：

四、結語

保險關乎到一個國家和社會的人民的生活，對經濟的健康和良好發展具有重要的意義，因此對于保險的各個方面的分析就顯得尤為重要。通過對保險保費的研究，可以掌握各省的保險保費的具體情況，進而可以通過政策加以引導，保證社會各個階層的人民都可以享受到保險給他們帶來的收益，促進社會的穩定。保險使得人們有更充分的理由來應對未來的風險，減少了未來經濟生活的不確定性，這也是保險近些年來不斷發展的原因。所以這就需要政府做好相應的工作，進一步提高社會的風險和保險意識。

參考文獻：

[1]蔣麗君.基于不同消費者群體的保險消費實證分析——以杭州市民為典型分析案例.財經論叢，2007.

[2]孫武軍，于潤， 張瑄.我國保險消費意愿及其影響因素分析——基于江蘇省的調研.江西財經大學學報，2009.

[3]尹光霞，胡炳志.收入水平對中國居民保險消費的影響研究.湖北大學學報， 2011.

[4]曹乾，何建敏.保險增長與經濟增長的互動關系：理論假說與實證研究.上海金融，2006，63（3）.

[5]吳江鳴，林寶清.我國保險需求模型.福建論壇經濟社會版，2003（10）.

[6]杰弗里.M.伍德里奇，計量經濟學導論（第四版），中國人民大學出版社，2010.

作者簡介：梅利濤（1992—），男，漢族，河南許昌人，河南大學經濟學院，2015級碩士研究生，數量經濟學專業。