保險索賠決策的行為經濟學框架研究

竇榮奎

摘要：隨著經濟社會發展，汽車已進入千家萬戶，車險成為車主的“必需品”。當發生保險事故，特別是小額保險事故后，是否進行索賠，不同情形、不同車主有著不同的選擇。為對這一行為進行分析，本文結合行為經濟學理論，分析其影響因素，構建保險索賠決策的行為經濟學框架，并根據商業車險改革數據進行實證檢驗，期望通過本文的分析，為深化保險索賠決策的研究奠定基礎、提供借鑒。

關鍵詞：保險索賠決策；行為經濟學；商業車險改革；實證分析

一、研究背景概述

隨著經濟社會的發展，社會對保險的認可度越來越高，保險越來越成為居民生活和企業生產的“必需品”。特別是隨著機動車的普及，汽車進入千家萬戶，車險已經成為車主的“日用品”。對于車主來說，保險事故發生后，可以從保險公司獲取補償，以彌補財產損失或人傷費用支出等。通過觀察發現，保險事故發生后，被保險人并不是都會向保險公司提出索賠，部分情形下，被保險人會自行承擔損失，而不向保險公司提出索賠。索賠與否，顯然對保險公司、被保險人、保險機制設計、社會外溢效應等方面都有重要影響。

近年來，行為經濟學的研究日漸深入，并逐漸應用的各種決策分析的研究中。保險索賠決策作為決策行為的一種，也可以應用行為經濟學的理論進行分析研究；但保險索賠決策又是一種特殊形態的決策行為，研究框架及結論與行為經濟學的一般框架和結論存在區別。而目前，無論是基于行為經濟學的保險索賠決策研究，還是基于其他角度的保險索賠決策研究，鮮有文獻論及。

本文基于行為經濟學理論，以車險為例，分析保險索賠決策的主要影響因素，構建保險索賠決策的行為經濟學框架，并根據商業車險改革數據進行實證檢驗，期望通過本文的分析，為深化保險索賠決策的研究奠定基礎、提供借鑒。

二、保險索賠決策的行為經濟學框架

（一）行為經濟學簡述

與規范性理論認為理性人應按照某種特定方式行事并以此構建嚴謹的模型、公理化的論述不同，行為經濟學是一種實證性理論（描述性理論），它關注人的真實行為，并基于實際觀察建立模型。行為經濟學理論包括前景理論、框架理論、心理賬戶理論等組成部分，描述了人類行為的不同方面。

由于行為經濟學主要描述風險條件下的決策問題，因此不但要關注財富的多少，而且要關注其概率，也就是“前景”。前景是一組以財富水平表示的結果，每個結果都有對應的概率，可以表示為P（p，w1，w2），其中p為第一種財富水平的概率。例如，某同學面臨兩個選擇：一個是直接領取100美元，記為前景P1（1，100美元，0美元），為確定性情景；一個是參與抽獎，1%的概率中獎10000美元，99%的概率一無所有，記為前景P2（0.01，10000美元，0美元），為不確定性前景。選擇前景1還是選擇前景2便構成決策，行為經濟學便是描述決策者何以更傾向于某種前景。

（二）車險索賠決策分析

車輛發生保險事故，造成損失，被保險人根據損失金額的大小，決定是否報案提出索賠；或者報案后，保險公司根據保險合同進行核查，確定保險責任及賠付金額，被保險人根據情況決定是否放棄索賠。車險一般采用無賠款優待（NCD）制度（也稱獎懲機制，即BONUS-MALUS SYSTEM），即如果保險未出險或無保險索賠，第二年保費下浮（獎勵），如果出現保險索賠，第二年保險不下浮或者上浮（懲罰）。

為便于后續分析，我們定義損失為LOSS（負數），賠付金額為PAID（正數），獎勵為BONUS（正數），即懲罰為MALUS（負數），需要注意的是第二年保費浮動金額（獎懲金額）即BONUS、MALUS是不確定的。

（三）車險索賠決策行為經濟學分析框架的構建

根據行為經濟學理論以及前述保險索賠決策的分析，我們定義保險索賠決策的前景為P（W），其中W為一組對應著不同概率的財富水平。

1.被保險人可能會將LOSS、PAID、BONUS、MALUS放到一個心理賬戶進行索賠決策，即以沒有出險沒有發生損失作為決策基準，則決策描述如下：

索賠：P1（LOSS+PAID+MALUS）；

棄賠：P2（LOSS+0+BONUS）。

2.如果被保險人不將損失納入心理賬戶進行索賠決策，則決策描述如下：

索賠：P3（PAID+MALUS）；

棄賠：P4（0+BONUS）。

上述兩個情形雖然客觀實質相同，但描述框架不同，被保險人的主觀決策會有所差異。我們基于第二種描述進行后續分析。

（四）基于商業車險改革的實證分析

2015年6月，新一輪商業車險改革啟動，一個重要變化是NCD制度的優化。改革前，由于受費率七折限制影響，NCD對下年費率的影響很弱，可以認為實際上并沒有有效的NCD制度。改革后，NCD系數成為費率浮動的基準，且擴大了費率自主浮動空間，可以認為改革是“引入了”有效的NCD制度。下面對改革前、改革后的保險索賠決策分別描述如下：

1）改革前：不存在有效的NCD制度，決策描述如下：

索賠：P5（PAID）；

棄賠：P6（0）。

可以看出，改革前，索賠決策為確定性條件下的決策，索賠的前景是獲得PAID>0，放棄索賠的前景為0。此情形下，不考慮時間成本等因素，只要賠付金額大于0，被保險人便愿意進行索賠。

2）改革后：存在有效的NCD制度，且以放棄索賠為基準，決策描述如下：

索賠：P7（PAID+MALUS-BONUS）；

棄賠：P8（0）。

可以看出，改革后，PAID+MALUS-BONUS大于0，被保險人才愿意進行索賠，即當PAID小于BONUS-MALUS時，決策者更傾向于放棄索賠。可以預見，商車改革后，小額索賠會變少，即出險率（索賠次數/已賺車年數）會下降。從商車改革后的行業數據來看，試點初期，車輛出險率從55%降至35%，證明了前述分析的正確性。

結論

本文基于行為經濟學理論，分析保險索賠決策的主要影響因素，構建了保險索賠決策的行為經濟學框架，并以此對商業車險改革NCD制度優化的效果進行了實證分析，證明了框架的合理性。本文僅是對保險索賠決策的初步分析，保險索賠決策特別是風險條件下的索賠決策的實證檢驗有待進一步研究。

參考文獻：

[1]完顏瑞云，鎖凌燕.保險消費額行為分析——一個行為保險學的研究框架[J].保險研究，2016（01）

[2][美]阿科特，[加]迪弗斯著.戴國強等譯.行為金融：心理、決策和市場[M].北京：機械工業出版社，2010.10

[3]劉小微.商車改革進行時：三大現象值得關注[N].金融時報，2016年7月27日