FDI對中國農業全要素生產率的空間溢出效應

汪輝平++王增濤++王美霞

摘要：利用空間杜賓模型和1999-2014年中國農業省際面板數據，實證檢驗FDI對中國農業TFP的空間溢出效應。研究發現：FDI對農業TFP存在顯著的空間溢出效應，即FDI不僅能促進本地區TFP提升，還能促進相鄰地區TFP提升；FDI對本地區和相鄰地區農業技術效率改進都具有抑制作用；FDI對本地區的農業技術進步具有正向促進作用，但對相鄰地區的農業技術進步影響不顯著。

關鍵詞：外商直接投資；空間溢出；農業全要素生產率；空間杜賓模型

中圖分類號：F302.5文獻標識碼：A 文章編號：1009-9107（2017）01-0123-07

收稿日期：20160624DOI：10.13968/j.cnki.1009-9107.2017.01.17

基金項目：國家自然科學基金青年項目（71603202）；西安理工大學博士科研啟動基金項目（105-256081503）；西安理工大學社會科學基金項目（105-256211425）

作者簡介：汪輝平（1981-），男，西安交通大學經濟與金融學院博士研究生，主要研究方向為區域經濟和空間計量。

引言

改革開放以來，中國經濟之所以能取得舉世矚目的成就，在宏觀層面上，是與外商直接投資（FDI）的大量引進密不可分的[1，2]。但從中觀的行業層面來看，FDI是否促進了東道國農業生產率的提升，在多大程度上促進了農業技術效率改進和技術進步，目前并未形成統一的結論。已有研究表明，FDI作為一種稀缺的要素資源，不僅能為東道國帶來大量急缺的資金支持，還能為農業生產提供先進的農業技術和生產資料，并通過產業間的競爭、模仿與合作，促進東道國農業技術進步與生產率增長。但在具體的實證研究中，由于研究對象或者方法的差異，關于FDI與東道國農業生產率的關系，主要存在兩種不同的觀點：一是FDI對農業生產率具有促進作用。Sattaphon et al.分析了日本對外投資的作用，發現在農業基礎國家中，流入的FDI能通過直接或者間接溢出效應促進東道國農業生產水平[3]。Suyanto et al.對印度尼西亞的研究發現，FDI與國內糧食加工業生產效率正相關[4]。滕玉華等認為FDI的技術溢出作用能夠促進中國農業TFP的提升與技術進步[5]。林建等也認為FDI顯著促進了中國農業科技進步貢獻率的提升[6]。二是FDI對農業生產率具有抑制作用或者與生產率無關。Khaliq et al.對印度尼西亞的研究發現，FDI促進了其他行業的增長，卻抑制了農業增長[7]。Chakraborty et al.則認為FDI與印度農業產出之間不存在顯著的因果關系[8]。Ullah et al.利用巴基斯坦1979-2009年的數據研究發現，外商直接投資對農業部門增長產生顯著的負向影響[9]。涂成悅等研究發現FDI對中東部地區農業的溢出效應不顯著[10]。楊蓓露等認為FDI的技術溢出效應對中國農業技術效率、技術進步率和規模效率不產生顯著影響[11]。

從已有文獻來看，一方面國外關于FDI對農業生產率的影響，未形成統一的結論，需要進一步檢驗，而國內在這一領域的實證研究較少。另一方面，在研究FDI與農業生產率的關系時，大多忽視了FDI的空間溢出效應[12]。根據“地理學第一定律”，某個地區的FDI不僅會影響本地區農業生產率，而且還會影響相鄰地區的農業生產率。若不考慮FDI的空間溢出效應，可能會導致結果產生偏差[13]。因此，本文在考慮空間因素作用下，利用1999-2014年中國農業省際面板數據，實證檢驗FDI對中國農業TFP的空間溢出效應。

三、實證分析

（一）非空間面板模型的估計

在采用空間計量模型估算之前，本文將借鑒Elhorst的方法[16]，在不考慮空間因素作用的情況下，考察FDI對農業TFP的影響，采用OLS方法進行參數估計，見表2。對TFP、EC和TC的估計結果表明，與無固定效應方程相比，空間固定效應方程中R2和Loglikelihood值較大，通過顯著性檢驗的變量更多，模型的擬合程度較好，故后文的實證分析中都將采用空間固定效應。

對TFP的回歸結果顯示，FDI對農業TFP的影響系數為0.113，且在1%的水平上顯著，表明FDI引進對農業TFP提升具有顯著的促進作用，FDI流入所產生的競爭效應和學習效應對農業TFP產生了正向的技術溢出。受教育程度與農業TFP顯著正相關，地區開放度、工業化程度、自然環境因素與農業TFP顯著負相關，金融化水平影響不顯著。對EC的回歸結果顯示，FDI與農業技術效率改進負相關，且在1%的水平上顯著，表明FDI進入中國市場后抑制了農業技術效率的改進。金融化水平、自然環境因素與技術效率改進呈顯著負相關，地區開放度、受教育程度、工業化程度對技術效率改進的影響不顯著。對TC的回歸結果顯示，FDI與農業技術進步呈正相關，且在1%的水平上顯著，表明FDI所帶來的先進技術為中國農業所吸收，提高了農業領域的技術水平和革新能力。受教育程度與技術進步顯著正相關，地區開放程度、工業化程度、自然環境因素與技術進步顯著負相關，金融化水平的影響不顯著。

（二）空間相關性檢驗

為了判斷變量之間是否存在空間相關性，我們需要對模型進行檢驗，將采用LM方法[19]，對非空間滯后模型（SAR）和非空間誤差模型（SEM）進行假設檢驗，結果見表3。LM檢驗的兩個原假設為：存在非空間滯后模型（SAR）和非空間誤差模型（SEM）。針對TFP、EC、TC三種回歸模型的LM檢驗和Roust LM檢驗都顯示，在無固定效應和空間固定效應方程中，兩種原假設都被拒絕，即模型存在空間相關性。

（三）LR和Wald檢驗

空間滯后模型（SAR）和空間誤差模型（SEM）在已有實證研究中被廣泛采用，但這兩種空間計量模型存在一定的局限性，即未考慮到自變量對因變量的空間溢出作用，故我們擬采用更為合適的空間杜賓模型（SDM）。在估算之前，需要進行LR和Wald檢驗，來判斷選擇SDM模型是否正確（見表4）。檢驗結果顯示，對于TFP、EC、TC三種回歸模型， SAR和SEM的假設均在1%的顯著水平上被拒絕，即否定了SAR和SEM模型，進一步證實選取SDM模型的可靠性。

（四）SDM模型的估計和分析

下面將借鑒Elhorst的估算方法[20]，利用Matlab軟件對TFP、EC、TC三種SDM模型進行參數估計，結果見表5。

對TFP的回歸結果表明：因變量TFP的空間滯后項系數為0.354，說明中國農業TFP在各地區之間存在顯著的正向空間溢出效應。FDI的影響系數為0.059，且在1%的水平上顯著，說明FDI每提升10%，農業TFP就會增長0.59%，與表2中的數值0.113相比，該數值明顯偏小，這反映若不考慮空間因素的影響，會高估FDI對農業TFP的促進作用。FDI空間滯后項的系數也顯著為正，表明相鄰地區FDI對本地區TFP增長具有顯著的促進作用。由此可見，FDI對農業TFP的正向溢出效應既作用在區域內，也作用在區域之間。其他控制變量：地區開放度與農業TFP呈顯著負相關，但相鄰地區的地區開放度影響不顯著；受教育程度的影響不顯著，但相鄰地區的受教育程度與農業TFP呈顯著正相關；本地區和相鄰地區的金融化水平對農業TFP的影響皆不顯著；工業化程度與農業TFP顯著負相關，而相鄰地區的工業化程度與之顯著正相關；本地區和相鄰地區的自然環境因素與農業TFP都呈負相關。

對EC的回歸結果表明：因變量EC的空間滯后項系數為0.584，表明農業技術效率改進在各地區之間也存在顯著的正向空間溢出效應。FDI和FDI空間滯后項的影響系數分別為-0.024和-0.064，且在1%水平上顯著，反映本地區和相鄰地區的FDI流入都抑制了農業技術效率改進，阻礙了農業資源配置能力的提升。

對TC的回歸結果表明：因變量TC的空間滯后項系數為0.718，表明農業技術進步在各地區之間也存在顯著的正向空間溢出效應。FDI的影響系數為0.039，且在1%的水平上顯著，反映FDI對農業技術進步具有促進作用。FDI空間滯后項系數沒通過顯著性檢驗，表明相鄰地區的FDI對農業技術進步的溢出效應不明顯。

（五）直接效應、間接效應和總效應

為了進一步分析FDI對本地區和相鄰地區農業TFP的溢出效應，我們將估算各自變量對因變量的直接效應、間接效應和總效應。其中，直接效應是本地區自變量對因變量的溢出效應，而間接效應則是本地區自變量對相鄰地區因變量的溢出效應，總效應則為兩者之和。估算結果見表6。

對TFP的回歸結果表明：FDI對農業TFP的直接效應為0.061，在1%的水平上顯著。由于各自變量均存在空間滯后性，故直接效應中還包含了鄰近地區的反饋效應，即鄰近地區自變量對本地區TFP的影響，反饋效應值可通過表5中各自變量的估計系數與表6中直接效應的差值得到。那么，FDI的反饋效應則為-0.02。同樣，地區開放度、受教育程度、金融化水平、工業化程度、自然環境因素的反饋效應分別為0.009、0.046、0.006、-0.096、0.011。FDI對農業TFP的間接效應為0.158，也在1%的水平上顯著。以上分析表明，FDI在地區內和地區間都對農業TFP產生正向溢出效應。

對EC的回歸結果表明：FDI對農業技術效率改進的直接效應為-0.040，在5%水平上顯著。同樣，直接效應中還包含了鄰近地區自變量對本地區技術效率改進的影響，FDI的反饋效應為0.016。地區開放度、受教育程度、金融化水平、工業化程度、自然環境因素的反饋效應分別為-0.002、0.015、0.023、0.115、-0.005。FDI對農業技術效率改進的間接效應為-0.171，也在1%的水平上顯著。以上分析表明，FDI在地區內和地區間都對農業技術效率改進產生負向溢出效應。

對TC的回歸結果表明：FDI對本地區農業技術進步的直接效應為0.037，在5%水平上顯著。同樣，直接效應中還包含了鄰近地區自變量對本地區技術進步的影響，FDI的反饋效應為0.002。地區開放度、受教育程度、金融化水平、工業化程度、自然環境因素的反饋效應分別為0.037、-0.026、0.007、0.021、0.008。FDI對農業技術進步的間接效應未通過顯著性檢驗。以上分析表明FDI在地區內對農業技術進步產生正向溢出效應，但在地區間溢出效應不明顯。

四、結 論

本文采用空間計量模型中的SDM模型，并利用1999-2014年中國農業省際面板數據，實證分析FDI對農業TFP、技術效率改進、技術進步的空間溢出效應，研究發現：（1）FDI對農業TFP具有顯著的正向空間溢出作用，即FDI的引入不僅能促進本地區TFP提升，而且還能促進相鄰地區TFP提升。（2）FDI對農業技術效率改進具有顯著的負向空間溢出作用，即FDI的引入對本地區和相鄰地區農業技術效率改進都具有抑制作用。（3）FDI對本地區的農業技術進步具有正向促進作用，但對相鄰地區的農業技術進步影響不顯著。

因此，地方政府應充分認識到FDI對農業TFP的正向空間溢出效應，重視FDI流入所帶來的技術進步，進一步擴大農業領域的對外開放度，針對各地區農業發展狀況的差異，引進FDI時需因地制宜。進一步推進區域農業交流合作，充分發揮各自農業資源優勢，共同推進農業科技、人才合作，加快農業現代化發展。

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