互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的不變與變

微眾銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課題組

編者按：習(xí)近平總書記在黨的十九大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，要“守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線”。這不僅是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想在金融領(lǐng)域的根本要求，也是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)做好新時(shí)代金融工作的基本遵循和行動(dòng)指南。“互聯(lián)網(wǎng)+ 金融”近年來(lái)風(fēng)生水起，已經(jīng)并將繼續(xù)深刻改變我國(guó)傳統(tǒng)金融業(yè)。在這個(gè)偉大的歷史變革過程中，作為傳統(tǒng)金融核心的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨著一系列重要拷問：要不要變？哪些能變、怎么變？哪些必須堅(jiān)持不能變？微眾銀行作為國(guó)內(nèi)首家民營(yíng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行，三年來(lái)在這些方面進(jìn)行了艱難但有益的探索。本文擬從戰(zhàn)略布局、實(shí)踐探索和技術(shù)工具三個(gè)層面，簡(jiǎn)要勾勒微眾銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的思考與實(shí)踐。

微眾銀行成立之初，就把踐行普惠金融作為自己的最高理想和最終目標(biāo)，肩負(fù)起民營(yíng)銀行以互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、科技創(chuàng)新為抓手，改善普羅大眾、小微企業(yè)供給側(cè)金融服務(wù)的歷史使命。

開業(yè)三年來(lái)，微眾銀行始終圍繞這個(gè)初心和使命，在監(jiān)管指導(dǎo)和股東支持下，針對(duì)當(dāng)前金融服務(wù)不平衡不充分的一些具體問題，陸續(xù)推出微粒貸、微車貸、微路貸、微業(yè)貸、直通銀行等系列產(chǎn)品，通過便捷高效的金融服務(wù)滿足普羅大眾尤其是傳統(tǒng)銀行難以觸達(dá)的長(zhǎng)尾客戶的現(xiàn)實(shí)需求，同步實(shí)現(xiàn)銀行自身的穩(wěn)健增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展。

在這個(gè)過程中，微眾銀行始終堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理、審慎創(chuàng)新，在戰(zhàn)略布局上將風(fēng)險(xiǎn)管理作為立行之本，在實(shí)踐探索中將規(guī)范平衡作為風(fēng)控之魂，在技術(shù)工具層將快速迭代作為創(chuàng)新之術(shù)。

將風(fēng)險(xiǎn)管理作為立行之本

作為國(guó)內(nèi)首家民營(yíng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行，微眾銀行成立伊始便備受關(guān)注，其戰(zhàn)略布局更是行業(yè)引領(lǐng)。其實(shí)作為行業(yè)新兵，微眾銀行戰(zhàn)略布局中也蘊(yùn)含著“不變與變”之道：不變的是商業(yè)銀行的本質(zhì)，核心仍然在于經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)，因此微眾銀行跟其他絕大多數(shù)銀行一樣，都在戰(zhàn)略上把風(fēng)險(xiǎn)管理作為立行之本，將風(fēng)險(xiǎn)管理能力視為核心價(jià)值，高度重視全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)；與傳統(tǒng)銀行有所不同的是，微眾銀行明確以普惠金融為目標(biāo)，以數(shù)據(jù)科技為抓手，不設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)，所有業(yè)務(wù)和風(fēng)控環(huán)節(jié)都在線上完成，在這樣獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式下合規(guī)、穩(wěn)定、可持續(xù)地發(fā)展業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，必然也需要相應(yīng)的探索創(chuàng)新。

通過恢復(fù)與處置計(jì)劃強(qiáng)化股東的最終承諾

商業(yè)銀行不是普通企業(yè)，一旦因經(jīng)營(yíng)不善而破產(chǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)具備極強(qiáng)的傳導(dǎo)性和負(fù)外部性，容易導(dǎo)致區(qū)域性、全國(guó)性的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。次貸危機(jī)之后，為保障銀行的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，降低其破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和后續(xù)影響，各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局除要求銀行滿足資本充足要求外，還對(duì)系統(tǒng)重要性銀行（SIFIs）要求制定恢復(fù)與處置計(jì)劃（Recovery and Resolution Plan，簡(jiǎn)稱RRP），其目標(biāo)是通過提前計(jì)劃和準(zhǔn)備措施，以應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)停業(yè)情況的出現(xiàn)，降低因單個(gè)金融機(jī)構(gòu)無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)而倒閉產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

微眾銀行盡管系統(tǒng)重要性程度不高，但作為初創(chuàng)民營(yíng)銀行， 主動(dòng)按照監(jiān)管要求，在騰訊等大股東支持下，引入業(yè)界高標(biāo)準(zhǔn)， 制定了自己的RRP。在治理架構(gòu)方面，建立了董事會(huì)和高級(jí)管理層直接領(lǐng)導(dǎo)的恢復(fù)與處置計(jì)劃工作委員會(huì)及其下辦公室，作為負(fù)責(zé)銀行恢復(fù)與處置計(jì)劃日常工作的專門機(jī)構(gòu)；在關(guān)鍵要素方面， 定義并識(shí)別了核心業(yè)務(wù)條線、關(guān)鍵功能、關(guān)鍵共享服務(wù)以及重要實(shí)體四部分內(nèi)容；壓力測(cè)試方面，設(shè)計(jì)了體現(xiàn)本行經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的壓力情景，指導(dǎo)開展壓力測(cè)試；恢復(fù)措施方面，將觸發(fā)機(jī)制設(shè)置為系統(tǒng)性危機(jī)事件和個(gè)體性危機(jī)事件兩類指標(biāo)，并相應(yīng)準(zhǔn)備了包括各類資產(chǎn)處置、流動(dòng)性補(bǔ)充、資本市場(chǎng)工具、股東支持在內(nèi)的恢復(fù)措施；風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)機(jī)制方面，恢復(fù)與處置計(jì)劃詳細(xì)闡述了微眾銀行主要股東風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)機(jī)制的具體內(nèi)容，以及為確保機(jī)制正常運(yùn)行而在日常管理中采取的監(jiān)控機(jī)制。

作為一家真正意義上自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)銀行，微眾銀行極其認(rèn)真和嚴(yán)肅地制定了高標(biāo)準(zhǔn)的恢復(fù)與處置計(jì)劃，具有特別重要的現(xiàn)實(shí)意義：全體股東通過公司章程和恢復(fù)與處置計(jì)劃，擲地有聲地做出了自愿承擔(dān)剩余風(fēng)險(xiǎn)、自覺接受監(jiān)管的鄭重承諾，有助于消除監(jiān)管、社會(huì)與廣大客戶對(duì)民營(yíng)銀行不確定性的疑慮。這一做法在民營(yíng)銀行乃至整個(gè)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界樹立了標(biāo)桿，得到各方認(rèn)可。

戰(zhàn)略使命與愿景價(jià)值蘊(yùn)含豐富的風(fēng)險(xiǎn)理念和風(fēng)險(xiǎn)文化

早在2014年微眾銀行籌建之初，經(jīng)過深入分析和討論，微眾銀行就明確提出“科技普惠、連接”的企業(yè)愿景和“讓金融普惠大眾”的使命，并將發(fā)展戰(zhàn)略確定為“普惠金融為目標(biāo)、個(gè)存小貸為特色、數(shù)據(jù)科技為抓手、同業(yè)合作為依托”，確立“誠(chéng)信、共贏和創(chuàng)新”的價(jià)值觀。這一愿景和戰(zhàn)略具有先導(dǎo)性、統(tǒng)領(lǐng)性和穩(wěn)定性，堅(jiān)守至今，不忘初心，砥礪前行。

對(duì)商業(yè)銀行而言，戰(zhàn)略管理其實(shí)是最大最高的風(fēng)險(xiǎn)管理。微眾銀行的戰(zhàn)略、愿景、使命和價(jià)值觀中同樣蘊(yùn)含著豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)涵，特別是“個(gè)存小貸為特色、數(shù)據(jù)科技為抓手、同業(yè)合作為依托”這三句話可視為微眾風(fēng)控“三大法寶”。個(gè)存小貸意味著兩端客戶量多、小額、分散，有助于降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)科技的應(yīng)用能將客戶定位做得更豐富、精準(zhǔn)和廉價(jià)，使白名單邀請(qǐng)制成為可能，有助于降低客戶信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)；通過同業(yè)合作將資金和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移分散，有助于降低資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)。

微眾銀行選擇普惠金融作為首要目標(biāo)，既是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召， 落實(shí)監(jiān)管要求，也是從自身實(shí)際出發(fā)的理性選擇，更是利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)探索風(fēng)控的絕佳機(jī)會(huì)。傳統(tǒng)地看，高頻度小金額的個(gè)人業(yè)務(wù)、小微企業(yè)業(yè)務(wù)，具有利潤(rùn)低、風(fēng)險(xiǎn)大、管理難等特點(diǎn)， 是普惠金融難點(diǎn)。在小額消費(fèi)貸款、小微企業(yè)貸款這些傳統(tǒng)中高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展差異化競(jìng)爭(zhēng)，需要經(jīng)營(yíng)者自始將風(fēng)險(xiǎn)管理擺在更為重要的位置，廣泛利用各類資源設(shè)計(jì)有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理體系， 并在執(zhí)行過程中嚴(yán)格監(jiān)控，方能有效避免全局性的、系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)槲⒈娿y行一直堅(jiān)持這種初心和定位，才獲得了有利的內(nèi)外部環(huán)境，保障了主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)治理全方位貫穿經(jīng)營(yíng)管理

微眾銀行注重風(fēng)險(xiǎn)偏好體系，以此打造符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制。微眾銀行董事會(huì)每年初確立當(dāng)年全行風(fēng)險(xiǎn)偏好， 并通過風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)偏好管理向全行傳導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)理念和文化，不斷強(qiáng)化全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。微眾銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好由資本類、資產(chǎn)類、信貸類、流動(dòng)性類等定量指標(biāo)和操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、聲譽(yù)類定性指標(biāo)組成。微眾銀行注重將全行層面的、靜態(tài)的指標(biāo)分解落實(shí)到產(chǎn)品層面的、可監(jiān)控的指標(biāo)，進(jìn)而形成具體的日常管理和監(jiān)測(cè)要求，避免風(fēng)險(xiǎn)不充分暴露的隱患。通過風(fēng)險(xiǎn)偏好的嚴(yán)格執(zhí)行，防范業(yè)務(wù)上急功近利的短期行為，強(qiáng)化可持續(xù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)與收益相平衡的業(yè)務(wù)發(fā)展理念。

如果說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)偏好是微眾銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的“指導(dǎo)思想”，那么風(fēng)險(xiǎn)治理則是微眾銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的“組織形態(tài)”。微眾銀行遵循監(jiān)管要求，借鑒行業(yè)長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立由董事會(huì)和高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)、信息科技委員會(huì)等各專項(xiàng)管理委員會(huì)的決策監(jiān)督層，各業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)審部門三道防線各司其職、各負(fù)其責(zé)，各層次相互銜接、有效制衡，做到“科學(xué)決策、有效制衡、兼顧效率、保障執(zhí)行”。

為嚴(yán)格保證銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展受到監(jiān)管和法規(guī)的有效約束，股東、董事會(huì)的有效監(jiān)督，高管層的有效管理，微眾銀行建立了董事會(huì)、CEO和風(fēng)險(xiǎn)條線各負(fù)責(zé)人的授權(quán)體系，決策監(jiān)督層與執(zhí)行保障層之間通過授權(quán)體系進(jìn)行責(zé)、權(quán)、利的有效劃分。授權(quán)體系涵蓋日常管理職能，以及授信審批、資產(chǎn)管理、撥備管理和不良資產(chǎn)處置等風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)方面。

搭建互聯(lián)網(wǎng)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系—eRM

微眾銀行不斷探索適用互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、具有互聯(lián)網(wǎng)銀行特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系（eRM）。這個(gè)體系主要包括風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)、模型與信息系統(tǒng)等“三大支柱”，以及體制、制度和人才建設(shè)等“三大保障”。

數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的原材料。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)是標(biāo)配，微眾銀行持續(xù)積累央行、公安、學(xué)歷和法院四大征信數(shù)據(jù)，基本實(shí)現(xiàn)跟核心數(shù)據(jù)源直連；合理運(yùn)用大股東騰訊的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)；引入了數(shù)十個(gè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，覆蓋信用行為、網(wǎng)上消費(fèi)、欺詐信息、汽車等領(lǐng)域。

模型是互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的裝備庫(kù)。風(fēng)控模型主要識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)和欺詐風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)用于信貸產(chǎn)品的貸前、貸中、貸后全周期，以及交易支付等領(lǐng)域。目前微眾銀行已經(jīng)研發(fā)及部署模型達(dá)數(shù)十類，既有邏輯回歸、決策樹等傳統(tǒng)建模方法，也引入神經(jīng)網(wǎng)路、隨機(jī)森林等機(jī)器學(xué)習(xí)新型方法。

系統(tǒng)是互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的生產(chǎn)線。微眾銀行所有業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、模型和規(guī)則都在信息系統(tǒng)中進(jìn)行部署，信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展的基礎(chǔ)平臺(tái)。截至目前，已經(jīng)逐步建設(shè)并完善了包含數(shù)十套系統(tǒng)的全行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)體系，大大提升了風(fēng)險(xiǎn)管理效率和決策能力。

風(fēng)險(xiǎn)體制是互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制保障，微眾銀行以產(chǎn)品為單位開展全流程風(fēng)險(xiǎn)管理，確保產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)可控，業(yè)務(wù)運(yùn)行合規(guī)。風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫穿于每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、實(shí)施、上線及運(yùn)行等階段，并具備產(chǎn)品退出機(jī)制；風(fēng)險(xiǎn)管理流程作用于每項(xiàng)業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后等各個(gè)環(huán)節(jié)；風(fēng)險(xiǎn)管理職能覆蓋了全行各類型風(fēng)險(xiǎn)，逐步完善了十大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理職能。

風(fēng)險(xiǎn)制度是互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的制度保障。業(yè)務(wù)未動(dòng)，制度先行，自開業(yè)以來(lái)，微眾銀行相繼制定了完整覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的基本制度以及針對(duì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程的管理辦法、規(guī)定和細(xì)則，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范，初步形成了符合監(jiān)管要求、體現(xiàn)本行特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度體系。

風(fēng)險(xiǎn)人才是互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的人才保障，微眾銀行適應(yīng)前瞻性的發(fā)展要求，招募和使用各類風(fēng)險(xiǎn)人才，包括傳統(tǒng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專家、專業(yè)機(jī)構(gòu)及海外專家以及大數(shù)據(jù)科技專家等三大主要人才團(tuán)隊(duì)。在此基礎(chǔ)上，每年吸納優(yōu)秀的畢業(yè)生作為儲(chǔ)備人才和新鮮血液，不斷充實(shí)和發(fā)展團(tuán)隊(duì)的活力與創(chuàng)新力。

將規(guī)范平衡作為風(fēng)控之核

將“守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線”落實(shí)到微眾銀行， 就是要求通過風(fēng)險(xiǎn)管理守住不發(fā)生大的意料之外的風(fēng)險(xiǎn)。要落實(shí)這一要求，就必須在滿足監(jiān)管要求、借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過不斷實(shí)踐探索出適合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。微眾銀行三年來(lái)的實(shí)踐表明，無(wú)論業(yè)務(wù)模式如何新穎變化，風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)不變，“貸款給誰(shuí)？用來(lái)干什么？能不能還款？”這三個(gè)根本性問題不變。微眾銀行堅(jiān)守監(jiān)管指引和行業(yè)規(guī)范，平衡風(fēng)險(xiǎn)、成本和收益，探索風(fēng)控體制機(jī)制，推動(dòng)實(shí)踐穩(wěn)中求進(jìn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)，全行不良率始終低于1%。

扎根實(shí)體經(jīng)濟(jì)是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的根本舉措

實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)的根本來(lái)源，只有從根本上把握各個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期規(guī)律，抓準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，選好支持對(duì)象，與行業(yè)共同成長(zhǎng)，才是根本上解決業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。微眾銀行扎根實(shí)體經(jīng)濟(jì)，深入研究行業(yè)，致力于深入應(yīng)用已被廣泛接受的行業(yè)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)和資源，與行業(yè)中最具影響力的O2O公司進(jìn)行充分合作，在汽車金融、物流金融、供應(yīng)鏈金融、小微企業(yè)金融等領(lǐng)域進(jìn)行了充分的探索實(shí)踐，在實(shí)踐中不斷提升自身在特定領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

作為“互聯(lián)網(wǎng)銀行+車平臺(tái)”汽車信貸業(yè)務(wù)模式的拓荒者， 微眾銀行與專業(yè)的在線汽車交易平臺(tái)和服務(wù)平臺(tái)攜手合作，借助平臺(tái)汽車領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和線下運(yùn)營(yíng)能力，開展二手車消費(fèi)的購(gòu)車貸款業(yè)務(wù)。通過流程管控、科技和數(shù)據(jù)三方面相結(jié)合的手段，解決了身份真實(shí)、交易真實(shí)、信息可靠、貸后可控、違約可追等風(fēng)控難題，保障了汽車金融業(yè)務(wù)的有序健康發(fā)展。流程管控方面， 建立了一套規(guī)范的汽車金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系，涵蓋了貸前、貸中、貸后全流程；科技方面，著力通過各種科技手段解決客戶核身和交易真實(shí)性問題，通過反欺詐工具箱防控各類欺詐風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)方面，充分運(yùn)用各類合作方數(shù)據(jù)和外部征信數(shù)據(jù)，制定授信審批和貸后策略。

同時(shí)，微眾銀行持續(xù)探索、提升對(duì)小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效。針對(duì)小微企業(yè)銀行融資面臨的門檻高、條件嚴(yán)、手續(xù)繁的難題， 微眾銀行繼開展基于O2O平臺(tái)具體場(chǎng)景下的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，還在不斷探索針對(duì)小微企業(yè)隨借隨還的金融產(chǎn)品，研發(fā)了小微企業(yè)信貸產(chǎn)品。通過挖掘企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)及納稅行為數(shù)據(jù)、垂直領(lǐng)域特定數(shù)據(jù)等信息，識(shí)別企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；通過自主創(chuàng)新開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型，多維度、全方位開展對(duì)企業(yè)和企業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)畫像；通過線上化申請(qǐng)，隨時(shí)支用等方法幫助小微企業(yè)靈活方便地獲得融資，實(shí)現(xiàn)了純信用、全線上為小微企業(yè)提供更為便捷靈活的普惠金融服務(wù)。

落實(shí)監(jiān)管指引是銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的最低要求

銀行業(yè)是一個(gè)受到高度監(jiān)管的行業(yè)，微眾銀行作為國(guó)內(nèi)首家持牌民營(yíng)銀行，自然也受到各項(xiàng)監(jiān)管約束。微眾銀行作為規(guī)模較小、業(yè)務(wù)剛剛起步的民營(yíng)銀行，始終不降低標(biāo)準(zhǔn)，投入了大量的人力物力，使風(fēng)險(xiǎn)管理體系始終保持在監(jiān)管所要求的水準(zhǔn)之上， 并努力向國(guó)內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)靠攏，力爭(zhēng)達(dá)到上市銀行水平。以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為例，嚴(yán)格按照甚至高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，建立起了完整的信貸資產(chǎn)管理體系，全程管理各類風(fēng)險(xiǎn)，做到準(zhǔn)確識(shí)別、審慎評(píng)估、合理授信、及時(shí)預(yù)警、有效處置。

在風(fēng)險(xiǎn)分類方面，建立了覆蓋所有信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的五級(jí)分類系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控全行資產(chǎn)的五級(jí)分類情況，并按月報(bào)告管理層， 微眾銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類遵循真實(shí)體現(xiàn)貸款實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的穿透原則，確保對(duì)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分類準(zhǔn)確、審慎、客觀。

在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提方面，以準(zhǔn)確分類、真實(shí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，審慎考慮產(chǎn)品未成熟特征和宏觀周期、銀行策略的不穩(wěn)定影響，并在損失計(jì)提中體現(xiàn)，避免風(fēng)險(xiǎn)不充分暴露導(dǎo)致的利潤(rùn)高估，充分留足撥備。此外，微眾銀行從2017年底就開始實(shí)施國(guó)際最新的IFRS9標(biāo)準(zhǔn)（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），用更加精準(zhǔn)的模型和方法計(jì)算預(yù)期損失并計(jì)提撥備。

在資本管理方面，不僅僅滿足于用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA），而且基于內(nèi)評(píng)法的要求，開發(fā)了完整的違約率（PD）、違約損失率（LGD）、經(jīng)濟(jì)資本（EC）計(jì)量體系， 并在各個(gè)產(chǎn)品的上線投產(chǎn)、收益管理中運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)后收益率（RAROC）指標(biāo)進(jìn)行管理，有效實(shí)現(xiàn)了各產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配。

此外，微眾銀行在1104監(jiān)管報(bào)表、EAST報(bào)表、央行征信報(bào)送、信貸法律工作、檔案管理、反洗錢，以及其他各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)工作中，均按照最新的監(jiān)管要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了完整的、高質(zhì)量的、快速的實(shí)施。

提前介入流程是管好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的最佳實(shí)踐

微眾銀行的很多產(chǎn)品從銷售到管理到運(yùn)營(yíng)，均依托于互聯(lián)網(wǎng)O2O平臺(tái)和自身的信息科技能力，離不開與各類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作。經(jīng)過不斷嘗試磨合，微眾銀行內(nèi)部逐漸形成了以項(xiàng)目制運(yùn)營(yíng)，由“產(chǎn)品經(jīng)理+風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理+科技經(jīng)理”組成的“鐵三角”為組織方式的管理模式。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)牽頭人，協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)政策、數(shù)據(jù)、模型、反欺詐、平臺(tái)管理等團(tuán)隊(duì)相互配合，不同團(tuán)隊(duì)的專業(yè)管理貫穿產(chǎn)品開發(fā)和運(yùn)營(yíng)的全流程各個(gè)環(huán)節(jié)。

為了充分體現(xiàn)合作共贏并控制合作平臺(tái)的道德風(fēng)險(xiǎn)，微眾銀行與合作平臺(tái)建立清晰的分工機(jī)制。微眾銀行掌握核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，同時(shí)將其他配套服務(wù)外包給合作伙伴。這既是監(jiān)管機(jī)構(gòu)的明確要求，也是業(yè)務(wù)模式的內(nèi)在需求。通過合作平臺(tái)服務(wù)等級(jí)協(xié)議（SLA：Service-Level Agreement），強(qiáng)化平臺(tái)在整個(gè)風(fēng)控過程中的參與度和執(zhí)行效果。

在項(xiàng)目管理方面，新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)必須風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。在新產(chǎn)品構(gòu)思、設(shè)計(jì)之初，即邀請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)團(tuán)隊(duì)參與其中，包括參加現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查；在立項(xiàng)階段，風(fēng)險(xiǎn)部門牽頭出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，與業(yè)務(wù)部門立項(xiàng)報(bào)告同時(shí)提交立項(xiàng)會(huì)議決策參考；在實(shí)施階段，風(fēng)險(xiǎn)控制的各種措施都將變成系統(tǒng)需求嵌入到業(yè)務(wù)流程中；在上線之前，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)獨(dú)立評(píng)估報(bào)告將是上線的前提條件；運(yùn)行之后，進(jìn)入密切的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和迭代升級(jí)循環(huán)；如果項(xiàng)目決定退出，同樣需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)結(jié)項(xiàng)評(píng)估和善后處理。

權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益是風(fēng)險(xiǎn)管理藝術(shù)的基本經(jīng)驗(yàn)

微眾銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好明確提出，在業(yè)務(wù)開展中有效平衡風(fēng)險(xiǎn)、收益、增長(zhǎng)三者之間的關(guān)系。在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，微眾銀行充分借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)銀行的優(yōu)秀實(shí)踐，將其多年經(jīng)驗(yàn)證明行之有效的管理經(jīng)驗(yàn)和方法在微眾內(nèi)部迅速建立并投入應(yīng)用，形成理念先行、數(shù)據(jù)為基、實(shí)踐檢驗(yàn)、不斷更新的自我成長(zhǎng)與完善之路。

微眾銀行建立了基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益評(píng)價(jià)體系和管理閉環(huán)，并嵌入產(chǎn)品投產(chǎn)上線流程。基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益評(píng)價(jià)指標(biāo)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)RAROC（Risk-adjusted return on capital）和經(jīng)濟(jì)增加值EVA（Economic value added）等指標(biāo)， 在傳統(tǒng)收益評(píng)價(jià)指標(biāo)如資產(chǎn)收益率、凈利潤(rùn)率等指標(biāo)的基礎(chǔ)上，引入了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的考量。將預(yù)期損失和非預(yù)期損失，分別以風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本的形式體現(xiàn)出來(lái)，能夠更全面更科學(xué)的衡量業(yè)務(wù)給銀行帶來(lái)的價(jià)值增加。

在此基礎(chǔ)上，微眾銀行充分借鑒領(lǐng)先銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，在數(shù)據(jù)不充分的情況下運(yùn)用專家判斷，以監(jiān)管和同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)為參考，盡力構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益評(píng)價(jià)體系，并逐步將其運(yùn)用在業(yè)務(wù)開展前的測(cè)算，以及各業(yè)務(wù)單元的績(jī)效考核中。做到對(duì)每一個(gè)新業(yè)務(wù)，都在事前算好賬，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。同時(shí)在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，持續(xù)監(jiān)控業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)水平，一旦由于風(fēng)險(xiǎn)的增加引起該回報(bào)水平降低，將適時(shí)預(yù)警，甚至退出業(yè)務(wù)。另外，在業(yè)績(jī)考核中，這兩個(gè)指標(biāo)也從最初的引入觀察、分析到目前納入考核指標(biāo)體系，形成了有效的管理閉環(huán)。

引入風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益指標(biāo)，能夠有效地貫徹風(fēng)險(xiǎn)收益平衡的理念，讓每個(gè)業(yè)務(wù)人員都建立起扎實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不僅僅從財(cái)務(wù)收益，而是結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)狀況更全面地看待一個(gè)業(yè)務(wù)。這個(gè)一般傳統(tǒng)銀行經(jīng)歷了幾年甚至十幾年的時(shí)間才最終實(shí)現(xiàn)考核和定價(jià)中逐步應(yīng)用的管理體系，微眾銀行理念先行，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，從上自下快速有效的實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用與執(zhí)行。

將快速迭代作為創(chuàng)新之術(shù)

隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等革新技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融行業(yè)的深度融合，金融服務(wù)的時(shí)間、空間和模式也持續(xù)發(fā)生著深刻的變化。這給互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了活躍度，但也帶來(lái)了大量不可預(yù)知的金融風(fēng)險(xiǎn)。可以預(yù)見，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和商業(yè)模式不斷創(chuàng)新發(fā)展的當(dāng)下和未來(lái)，有更多的新事物、新領(lǐng)域等待著微眾銀行去不斷探索和開拓。研究新領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)模式中的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，解決風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的新挑戰(zhàn)，是微眾銀行風(fēng)險(xiǎn)人理所當(dāng)然的抱負(fù)與使命。

成立以來(lái)，微眾銀行深入分析新業(yè)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律，持續(xù)創(chuàng)新風(fēng)控手段，積極引入、研發(fā)前沿風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、工具，在業(yè)務(wù)中持續(xù)檢驗(yàn)、試錯(cuò)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)攻關(guān)和突破。正是由于成立時(shí)間短，業(yè)務(wù)相對(duì)集中，規(guī)模不大，再加上來(lái)自多個(gè)行業(yè)的人才優(yōu)勢(shì)，讓微眾銀行在引入新技術(shù)、新工具、新標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，有些傳統(tǒng)銀行探索多年的項(xiàng)目，微眾可能花一兩年就達(dá)到或落地了，并有條件、有動(dòng)力進(jìn)行快速迭代。

打磨風(fēng)險(xiǎn)管理工具箱

對(duì)微眾銀行這樣一家不設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)，完全依靠線上開展業(yè)務(wù)的銀行，對(duì)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的處理、分析和建模能力很大程度上決定了銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)過近20年的迅猛發(fā)展， 逐步建立了針對(duì)信用、欺詐、市場(chǎng)、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)類別的分析工具和分析能力，各種風(fēng)控規(guī)則、策略、評(píng)分卡、內(nèi)部評(píng)級(jí)模型也在風(fēng)險(xiǎn)管理中被廣泛充分應(yīng)用。從微眾銀行的實(shí)踐來(lái)講，在持續(xù)研發(fā)新的模型、規(guī)則的同時(shí)，整合不同模型及審批規(guī)則，形成適用于不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略工具箱，并持續(xù)對(duì)模型、規(guī)則進(jìn)行創(chuàng)新迭代，伴隨著產(chǎn)品的發(fā)展逐步打磨相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具箱，是微眾銀行發(fā)展出適應(yīng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要經(jīng)驗(yàn)。

策略工具方面，微眾銀行為各類不同產(chǎn)品部署了多套風(fēng)控策略，實(shí)現(xiàn)在線自動(dòng)授信審批，支持業(yè)務(wù)運(yùn)行與迭代。為適應(yīng)本行業(yè)務(wù)快速增加、合作模式復(fù)雜多樣的實(shí)際情況，微眾銀行總結(jié)歸納已上線項(xiàng)目的風(fēng)控策略及手段，以現(xiàn)有信貸工具為基礎(chǔ)，打造了風(fēng)險(xiǎn)管理工具箱，包含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、授信策略、核額策略、項(xiàng)目應(yīng)用策略等10余個(gè)工具模塊以及更多的子工具和子策略，基本滿足了絕大多數(shù)產(chǎn)品的授信風(fēng)控需求，為產(chǎn)品部門快速響應(yīng)和科技開發(fā)快速上線提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和保障。

模型工具方面，微眾銀行結(jié)合業(yè)務(wù)風(fēng)控的實(shí)際需要，逐步搭建起符合自身業(yè)務(wù)特色的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型體系，保證管理流程的全覆蓋，包含貸前、貸中、貸后的信用和反欺詐計(jì)量等各個(gè)環(huán)節(jié)。針對(duì)授信業(yè)務(wù)全生命周期的管理環(huán)節(jié)，分別開發(fā)了貸前申請(qǐng)?jiān)u分模型、貸中行為評(píng)分模型、預(yù)警監(jiān)測(cè)模型，催收評(píng)分模型，模型種類超過20大類、子模型達(dá)數(shù)百個(gè)。

引入業(yè)界監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)

微眾銀行積極參與、學(xué)習(xí)和引入各類業(yè)界監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，陸續(xù)引入了BASELⅢ（新資本協(xié)議）、RAROC（風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益）、BCM（業(yè)務(wù)連續(xù)性管理）、IFRS9（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）等監(jiān)管及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)管理體系，有效促進(jìn)了相關(guān)計(jì)量模型、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程、管理職責(zé)等基礎(chǔ)能力的進(jìn)步。

BASELⅢ及其相應(yīng)的PD/LGD/EAD指標(biāo)計(jì)量體系是商業(yè)銀行精細(xì)化資本管理的基礎(chǔ)，也是信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理的基石。微眾銀行從業(yè)務(wù)籌備開始就逐步搭建基于BASELⅢ的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型體系，包括準(zhǔn)確計(jì)量PD和LGD所需的各項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)模型，在此基礎(chǔ)上逐步開展了對(duì)各業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的計(jì)量工作，包括PD、LGD、EAD（違約風(fēng)險(xiǎn)敞口）等，以用于內(nèi)部計(jì)量各業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本。目前，微眾在模型基礎(chǔ)層面已經(jīng)基本具備實(shí)施BASELⅢ內(nèi)評(píng)法的要求，只是在數(shù)據(jù)長(zhǎng)度上尚需時(shí)間積累。

BCM（業(yè)務(wù)連續(xù)性管理）是微眾銀行為有效應(yīng)對(duì)重要業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)中斷事件，建設(shè)的應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機(jī)制和管理能力框架，是保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行的重要手段。微眾投入了大量資源， 發(fā)起咨詢項(xiàng)目，推動(dòng)全行BCM落地，制定了相關(guān)預(yù)案并開展演練。目前，微眾全行BCM管理體系已基本滿足監(jiān)管要求。

IFRS9（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）是未來(lái)主流金融機(jī)構(gòu)都需要實(shí)施的國(guó)際會(huì)計(jì)規(guī)范，其實(shí)施涉及范圍廣泛，需要對(duì)幾乎所有銀行業(yè)務(wù)、合同條款和信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理尤其是計(jì)量技術(shù)的要求非常高。微眾銀行在有限的時(shí)間內(nèi)快速推動(dòng)了IFRS9項(xiàng)目的實(shí)施，建立了符合IFRS9的風(fēng)險(xiǎn)減值與估值體系，全面提升了撥備計(jì)量及相關(guān)PD參數(shù)計(jì)量的精細(xì)度和前瞻性，進(jìn)一步提高了全行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基礎(chǔ)能力。

打造大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

近年來(lái)，與大數(shù)據(jù)覆蓋面廣、維度豐富、實(shí)時(shí)性高和人工智能技術(shù)飛速發(fā)展的特點(diǎn)相呼應(yīng)，銀行風(fēng)控成為大數(shù)據(jù)和人工智能的熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域和方向。微眾銀行從解決業(yè)務(wù)實(shí)際關(guān)鍵問題出發(fā)，全面收集和深入挖掘各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資源，持續(xù)推動(dòng)全行大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的建立，形成基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、實(shí)時(shí)偵測(cè)、計(jì)量和報(bào)告能力，為全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)提供數(shù)據(jù)支持。

微眾銀行建立了集中化的全行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理及分析環(huán)境，支持SAS、Python、Hive、Hadoop等大數(shù)據(jù)分析工具，支持多用戶同時(shí)對(duì)超大數(shù)據(jù)文件（100萬(wàn)兆字節(jié)以上）進(jìn)行挖掘分析，有效支持全行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與模型建設(shè)工作，在該平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)各類工具開發(fā)與業(yè)務(wù)應(yīng)用。

微眾銀行深入挖掘風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，建設(shè)全行風(fēng)險(xiǎn)客戶監(jiān)控系統(tǒng)。充分運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、貸后預(yù)警、反欺詐與黑名單識(shí)別等不同領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。風(fēng)險(xiǎn)客戶監(jiān)控系統(tǒng)上線以來(lái)，已匯總不同類型的全行高風(fēng)險(xiǎn)客戶信息超過千萬(wàn)條，并在全行各個(gè)產(chǎn)品中得到應(yīng)用。

微眾銀行逐步建設(shè)全行層面的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和風(fēng)險(xiǎn)視圖，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)自動(dòng)計(jì)算，提高各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的便捷性和有效性。通過產(chǎn)品合作開發(fā)促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的共享，在產(chǎn)品開發(fā)過程中，充分利用合作方的數(shù)據(jù)環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)模型的開發(fā)建設(shè)及部署，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息的共享合作。

微眾銀行充分利用多維度的信息數(shù)據(jù)來(lái)源，采用先進(jìn)的大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和準(zhǔn)確性。電商數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)在傳統(tǒng)意義上屬于弱區(qū)分能力變量，信息量較為稀疏，無(wú)法滿足傳統(tǒng)模型對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求。為充分利用這些數(shù)據(jù)，微眾銀行采用機(jī)器學(xué)習(xí)模型等更加前沿的統(tǒng)計(jì)科學(xué)和技術(shù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，與其他強(qiáng)區(qū)分能力信息進(jìn)行結(jié)合，以更好的繪制客戶整體風(fēng)險(xiǎn)輪廓。

搭建反欺詐監(jiān)測(cè)體系

微眾銀行產(chǎn)品形態(tài)的多樣化，意味著需要應(yīng)對(duì)繁雜和多樣的欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，主要體現(xiàn)在：第一，傳統(tǒng)面對(duì)面核身手段不可用；第二，欺詐份子有較高的技術(shù)手段；第三，金融產(chǎn)品場(chǎng)景與形態(tài)的多樣化，與之對(duì)應(yīng)的欺詐手段多樣化。

面對(duì)這種“非對(duì)稱”式的欺詐風(fēng)險(xiǎn)變化，微眾銀行從事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后分析三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。在事前預(yù)警中，除常規(guī)部署模型策略工具外，增加來(lái)自于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的“輿情監(jiān)控”和“情報(bào)搜集”環(huán)節(jié)，在欺詐大規(guī)模發(fā)生前有的放矢地預(yù)防；在事中監(jiān)控中，通過風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則引擎，做到風(fēng)控規(guī)則快速、實(shí)時(shí)順應(yīng)產(chǎn)品和外部變化，動(dòng)態(tài)管理和修改，使?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)能夠及時(shí)被系統(tǒng)阻斷，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散；事后分析中，應(yīng)用關(guān)系鏈分析等大數(shù)據(jù)技術(shù)，打通行內(nèi)外數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)多場(chǎng)景大數(shù)據(jù)的自動(dòng)化關(guān)聯(lián)分析，識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)ID。在充分保護(hù)用戶隱私、獲得用戶授權(quán)的前提下，通過大數(shù)據(jù)豐富模型緯度，利用AI算法發(fā)掘欺詐行為。

微眾銀行App剛上線時(shí)就采用人臉識(shí)別技術(shù)作為開戶核身手段，并在隨后的兩年來(lái)，持續(xù)優(yōu)化相關(guān)核身技術(shù)，發(fā)展出人臉核身、聲紋核身、指紋核身三大核身技術(shù)。其中微眾銀行人臉識(shí)別是通過億級(jí)數(shù)據(jù)分析訓(xùn)練，獨(dú)創(chuàng)UFACE深度人臉識(shí)別模型。支持簡(jiǎn)單、中級(jí)、高級(jí)多種場(chǎng)景模式，支持唇語(yǔ)、唇動(dòng)、數(shù)字、動(dòng)作等多種活體檢測(cè)，準(zhǔn)確率世界領(lǐng)先。銀行目前應(yīng)用于開戶、密碼修改、綁卡等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，在百萬(wàn)級(jí)核身數(shù)據(jù)下，差錯(cuò)率低于百萬(wàn)分之一。

針對(duì)各類欺詐風(fēng)險(xiǎn)，如偽冒開戶、虛假資料、道德風(fēng)險(xiǎn)、交易虛假、團(tuán)體欺詐、賬號(hào)盜用、機(jī)器惡意攻擊等，微眾銀行研究總結(jié)了形成了初步的欺詐風(fēng)險(xiǎn)防范工具箱，可實(shí)現(xiàn)快速定制和組裝各類產(chǎn)品欺詐防范策略，及時(shí)識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、調(diào)查、報(bào)告、防控欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

（課題組執(zhí)筆成員：李南青、劉堃、王磊、陳婷、鄭萌）