大數據在不良資產處理方面的應用研究

汪宜香

大數據 不良資產 資產證券化 “互聯網+”

國內不良資產處理的方法及問題

（1）資產證券化

資產證券化為我國加快不良資產處理提供了一個新的手段，并帶來了新的投資工具。但是能進行資產證券化的資產有兩個特點：一是資產證券化的資產可以從資產負債表中剝離，二是資產證券化的資產可以帶來穩定的現金流。不良資產進行證券化的成功因素是關鍵能產生穩定現金流，只有擁有穩定的現金流的資產組合才能保證證券的風險控制在安全的范圍內。但是不用質疑，不良資產的總體質量較差，缺乏安全性和穩定的收益，雖然不良資產證券化是產生一個資金池，但是然單筆貸款的回收率很不穩定，但有一點是肯定的：資產池作為一個整體具有確定的回收率。同時，就資產質量而言，可實施證券化的應主要是資產質量相對較高的不良資產。不滿足這些要求的不良資產是不能證券化的，所以說對于高速增長的不良資產來說，這無疑是個致命傷。

（2）“互聯網+”處理模式

近年來，金融信息化、互聯網金融、大數據等技術的發展也給不良資產的處理帶來了新的思路。一方面，不良資產急于尋找合理的渠道來處理，另一方面“互聯網+，概念的提出，也給人們帶來一個新的方向。2015年，中國信達資產管理股份有限公司首次在淘寶上成功處理兩筆不良資產。這給不良資產的處理帶來了新的解決途徑。與此同時，各種民營互聯網平臺陸續上線，成為解決不良資產的新生力量。這一處理方式發掘了眾多的潛在客戶，突破了物理限制的市場空間，這大大提高了不良資產的處置效率。

淘寶的瀏覽量無疑是比較大的，但是作為電商平臺是比較成功的。但是如果以這個平臺為處理不良資產的渠道，其缺乏專業性和權威性。

大數據在不良資產處理方面應用的可行性研究

（1）防患大于未然

對于銀行來說不良資產的成因不僅僅是因為客戶的款款違約，某些金融機構在發售理財產品時，很多產品設計就存在問題，因此，最后可能會產生一些本來不應該產生的不良資產，如果在設計這些金融產品之前就邀請到既有金融專業知識又有不良資產處理經驗的專業律師參與其中，在金融產品設計階段就能有效規避后期導致不良資產問題。而且對于銀行來說，對于債務人的信息掌握的不夠全面，這也導致不良資產的產生。

運用大數據可以對不良資產供給方和需求方進行信用評級，使不良資產需求方對供給方有一個客觀的認識，減少信息不對稱。這可以通過數據調查到客戶是否隱匿財產。充分利用社會資源了解債務人信息做到不良資產的及時追償。

（2）不良資產定價問題

在商業銀行不良資產回收過程中，不良資產定價是關鍵環節。目前不良資產定價技術還沒有成熟，影響不良資產價格的因素很多。定價合理性和風險控制均是實踐中的難點，如果將大數據運用到定價中，不失為一個突破點。

通過大數據分析建立不良資產處置定價預測評估體系，可為經營計劃制定、績效考核、處置方案審查審批、監督檢查提供量化的客觀依據，還可協同風險管理部的內部評級法應用工作，為前臺業務部門提供信貸準入、貸后管理、貸款定價、風險預警等決策參考數據。

對大數據在不良資產處理方面新發展的建議

（1）加強數據的管理

由于不良資產處置定價分析所需的基礎數據來源廣泛，不僅包括銀行內部相關業務系統，還可能來自協議購買、數據互換、公開渠道查詢等數據源頭，因此需要通過構建全面、完整、統一的數據模板，將跨渠道、跨產品、跨系統、跨機構的數據信息整合起來，建立完整、可用、集成的數據資源庫，方便業務人員實時調用各類數據，實現數據價值最大化。在數據集合基礎上，還要構建適應大數據分析框架的多功能、跨渠道、多粒度應用模型，為業務人員使用大數據技術，開展數據挖掘、智能分析、模型推演提供工具支撐。

（2）增強互聯網技術的發展

大數據技術作為一種新型的技術工具，與數據挖掘和人工智能技術有著密切聯系。而且為了應對網絡大數據的發展趨勢，更好地為企業和個人提供數據分析的需求，急需構建各類不同的網絡大數據平臺，支持用戶對數據的多種需求。所以對于處理不良資產來說，互聯網技術的發展對于數據的收集和應用起著重要作用，所以在加強處理不良資產的同時增強互聯網技術的發展。