解析2017年全球系統(tǒng)重要性銀行評分

李瑋

2017年11月21日，金融穩(wěn)定理事會（FSB）公布了新的全球系統(tǒng)重要性銀行（以下簡稱G-SIBs）名單，這是FSB自2011年11月份首次公布29家G-SIBs名單后，第七次更新這份名單。根據(jù)這份名單，有30家銀行列入G-SIBs，總數(shù)與2016年持平，其中加拿大皇家銀行首次列入名單，而法國BPCE銀行集團退出名單。部分銀行分檔情況有變化，建設銀行與中國銀行從第一檔升入第二檔，花旗銀行從第四檔降到第三檔，法國巴黎銀行從第三檔降到第二檔，瑞士信貸從第二檔降到第一檔。最高的第五檔仍然空置，摩根大通是唯一排在第四檔的銀行。

本文試對2017年評分結果進行解析，并針對中國G-SIBs銀行控制與管理評分等提出相應建議。（FSB和巴塞爾委員會是基于上一財年數(shù)據(jù)計算當年評分，故下文在談及評分時使用2017年度、2016年度、2015年度，其對應各銀行的數(shù)據(jù)應為2016財年、2015財年、2014財年）

G-SIBs評分指標構成及評分方法簡介

巴塞爾委員會于2011年發(fā)布了全球系統(tǒng)重要性銀行的評估方法，并在2013年進行了調(diào)整改進。目前，G-SIBs評分指標分為“規(guī)模”“關聯(lián)度”“可替代性或金融基礎設施”“復雜性”“跨境活躍度”共五類，包含12項具體指標（見圖1）。

每個具體指標的得分=該項指標值/全部候選銀行指標值合計*10000。為避免可替代性指標對評分影響過高，巴塞爾委員會給該類指標規(guī)定了上限，目前是500分。銀行得分=各項具體指標得分*權重。候選銀行包括全球最大的75家銀行、上年度指定為G-SIBs的銀行、各國監(jiān)管機構認為應當納入候選名單的銀行共三大類。

對2017年評分情況的分析