"互聯(lián)網(wǎng)+"背景下銀行風(fēng)險管理研究

摘 要：互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，為銀行的發(fā)展帶來了諸多轉(zhuǎn)型與升級的契機，并為銀行風(fēng)險管理帶來了全新的發(fā)展機遇。依托互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)，不僅能夠有效規(guī)范銀行風(fēng)險管理體系，同時還能夠重新調(diào)整優(yōu)化銀行風(fēng)險管理過程，有效提高了銀行風(fēng)險管理的實效性。本文在此基礎(chǔ)上，基于"互聯(lián)網(wǎng)+"背景，分別從搭建綜合平臺并升級客戶征信數(shù)據(jù)庫、提高客觀風(fēng)險級別劃分的精準(zhǔn)度，構(gòu)建銀行內(nèi)部產(chǎn)品庫并實施風(fēng)險評級、為產(chǎn)品準(zhǔn)入及推出提供有效依據(jù)，搜集多維度經(jīng)濟變量并建立評估機制、為行業(yè)風(fēng)險辨別及把控提供方法，制定風(fēng)險管理綜合風(fēng)險評測體系、全方位的精確呈現(xiàn)銀行風(fēng)險量化結(jié)果四個維度，提出了銀行風(fēng)險管理改革的有效路徑。旨在更好的幫助銀行規(guī)避風(fēng)險，創(chuàng)新傳統(tǒng)風(fēng)險管理模式，推動其長遠(yuǎn)發(fā)展。

關(guān)鍵詞："互聯(lián)網(wǎng)+"；銀行風(fēng)險管理；機遇；改革路徑

引言

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)的迅猛發(fā)展，我國在2015年初首次提出了構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”行動方案。該方案的制定與推動主要是為了能夠進一步促進互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等當(dāng)代制造業(yè)以及生產(chǎn)類服務(wù)行業(yè)的相互融合，充分發(fā)揮出網(wǎng)絡(luò)在生產(chǎn)元素配備當(dāng)中的所起到的優(yōu)化與集成功效，將網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新成果切實融入到社會的各個領(lǐng)域，以此來提高實體經(jīng)濟的綜合生產(chǎn)力與創(chuàng)造力，構(gòu)成更為廣泛的以網(wǎng)絡(luò)為主要設(shè)施與重要工具的經(jīng)濟發(fā)展全新形態(tài)，全方位推動電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與銀行業(yè)的相互融合，是對傳統(tǒng)銀行的變革與升級，其關(guān)鍵是在于利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行的對接，以數(shù)據(jù)為中心，以先進網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支持，在生產(chǎn)技術(shù)、營銷模式、運行流程及業(yè)務(wù)發(fā)展等不同維度、多個層面全面實現(xiàn)創(chuàng)新，助力傳統(tǒng)銀行在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下的轉(zhuǎn)型與升級。

一、“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下銀行風(fēng)險管理迎來的機遇

（一）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)規(guī)范銀行風(fēng)險管理的體系

互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)可以有效加強銀行風(fēng)險數(shù)據(jù)變化與觀察的角度，促進銀行及其自身等級評選體系為重點的模型方法的不斷升級與改善、計算方法的持續(xù)改進、量化技術(shù)的不斷更新、模型準(zhǔn)確性的持續(xù)提升。在以往的風(fēng)險管理模式中，銀行初步構(gòu)建了以廣大客戶等級評選為重點的模型方法系統(tǒng)，而利用互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)，銀行可根根據(jù)購買或是自己搭建網(wǎng)絡(luò)平臺等形式搜集更多數(shù)據(jù)，并通過對大量半結(jié)構(gòu)性、非結(jié)構(gòu)性的數(shù)據(jù)深入挖掘計算以及模型推斷，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成等級評選模型當(dāng)中較為清晰明確的變量。例如，在銀行卡使用行為打分模型中對客戶個人收入與支出變量數(shù)據(jù)的搜集，原來都是客戶直接填寫并對其進行一定的經(jīng)驗糾正，可在依托互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)后，能夠?qū)崟r跟蹤客戶網(wǎng)絡(luò)付款及日常消費行為習(xí)慣等眾多數(shù)據(jù)來驗證其收入的精確性與真實性，以此來為每個客戶定制更加合理的透支額度。

（二）利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重整銀行風(fēng)險管理的過程

以往銀行風(fēng)險管理過程主要有事前對客戶的辨別及準(zhǔn)入，事中風(fēng)險預(yù)估與計量、風(fēng)險評測與規(guī)避，以及事后的風(fēng)險避讓與轉(zhuǎn)移、風(fēng)險補救與緩解、風(fēng)險明確及損失管理等。這些環(huán)節(jié)及有關(guān)職能分布在各個部門及工作人員，信息的孤立保守、部門責(zé)任相互推卸都嚴(yán)重降低了風(fēng)險管理的實際效果。而利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，根據(jù)優(yōu)化融合相關(guān)流程、科學(xué)劃分各個環(huán)節(jié)資源，銀行運用大數(shù)據(jù)技術(shù)包攬全部數(shù)據(jù)，充分實現(xiàn)資源的共享與邏輯連接。銜接數(shù)據(jù)與風(fēng)險管理措施的實施能夠在極大程度的加強風(fēng)險識別、評估、把控、處理以及管理后評測等相關(guān)重要環(huán)節(jié)，再造風(fēng)險管理級別評選過程、準(zhǔn)入過程、內(nèi)部把控過程、預(yù)警過程、緩釋過程、清收保全過程、資本計量過程、分類撥備過程等，徹底打通數(shù)據(jù)平臺前后環(huán)節(jié)，避免數(shù)據(jù)傳輸堵漏節(jié)點，簡化數(shù)據(jù)報告路徑，規(guī)范數(shù)據(jù)加工的決策流程。讓廣大客戶的信息更加完善，風(fēng)險評測及判斷更加理性客觀，風(fēng)險體制及風(fēng)險政策更加合理，風(fēng)險審核及風(fēng)險審批更加高效，風(fēng)險計量與效率更加清晰，切實優(yōu)化政出多門的以往模式，充分實現(xiàn)風(fēng)險管理過程的集約與高效。

二、“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下銀行風(fēng)險管理改革的有效路徑

（一）搭建綜合平臺并升級客戶征信數(shù)據(jù)庫、提高客觀風(fēng)險級別劃分的精準(zhǔn)度

搭建雙向或多向綜合平臺并通過第三方平臺來全面實現(xiàn)客戶征信信息庫的升級，拓展精細(xì)客戶信用等級，提高客戶風(fēng)險級別劃分的精確性與前沿性，真正實現(xiàn)銀行客戶方面風(fēng)險管理的革新與突破。征信活動是各個銀行對參加市場交易的有關(guān)企業(yè)或是個人信用上的調(diào)查、評價的風(fēng)險管理措施，其重點的量化產(chǎn)物便是信用等級評選。以往銀行的信用等級劃分技術(shù)與惠普及標(biāo)普等專業(yè)化的等級評選企業(yè)有著較大的差別，而導(dǎo)致這種差別出現(xiàn)的主要原因則是信息的獲取與累積。由于信息量的限制造成企業(yè)客戶等級劃分結(jié)果的穩(wěn)定性及形勢性相對于個人等級劃分結(jié)果來說不夠明顯，若銀行可以充分理解網(wǎng)絡(luò)開放化共享的內(nèi)在屬性，與外部網(wǎng)絡(luò)平臺信息庫主動合作，搭建雙向或是多向綜合平臺，利用先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引擎來突破信息邊界，搜集并挖掘網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中企業(yè)與用戶的行為習(xí)慣、活動規(guī)律、交易狀況并將其納入到當(dāng)下的征信信息庫中，便能夠?qū)崿F(xiàn)多種來源信息的交叉比較、彼此驗證及各種業(yè)務(wù)信息的彼此識別、相互交融及各種格式信息的彼此轉(zhuǎn)換、口徑協(xié)同，從而實現(xiàn)跨地區(qū)、跨時空、跨業(yè)務(wù)、跨平臺的數(shù)據(jù)共享聯(lián)通、融合，極大程度的拓展與提高征信信息庫的系統(tǒng)性及精確性。橫向觀察維度的有效提升，也可進一步彌補縱向時間序列信息的不足，海量的信息基礎(chǔ)加上等級評測模型技術(shù)能夠讓模型層次更加清晰、標(biāo)尺更加精細(xì)、模型推動因子更加科學(xué)，最終從根本上提高模型的精準(zhǔn)性、區(qū)分性及綜合表現(xiàn)力。

（二）構(gòu)建銀行內(nèi)部產(chǎn)品庫并實施風(fēng)險評級、為產(chǎn)品準(zhǔn)入及推出提供有效依據(jù)

構(gòu)建銀行自身統(tǒng)一的產(chǎn)品庫，聯(lián)絡(luò)市場行業(yè)外部產(chǎn)品庫，總額及風(fēng)險特點并掌握風(fēng)險相關(guān)規(guī)律，逐漸挖掘量化等級評選，特別是新產(chǎn)品的風(fēng)險等級劃分，為產(chǎn)品推廣、準(zhǔn)入以及推出提供合理的量化依據(jù)，從根本上促進銀行產(chǎn)品方面的風(fēng)險管理革新。在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，網(wǎng)絡(luò)企業(yè)逐步構(gòu)成對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的影響與顛覆，銀行想要更好的應(yīng)對諸多挑戰(zhàn)，就需要最大限度地發(fā)揮自身原有優(yōu)勢，努力開發(fā)出滿足廣大用戶實際需求的金融產(chǎn)品。實際上，近些年來，銀行產(chǎn)品在不斷的創(chuàng)新，但卻忽視了產(chǎn)品的風(fēng)險管理，大部分銀行并沒有重視且加強產(chǎn)品風(fēng)險管理。想要利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與大數(shù)據(jù)技術(shù)，既需要構(gòu)建自身銀行同意的產(chǎn)品庫及詳細(xì)的產(chǎn)品目錄，同時還要大范圍的搜集行業(yè)內(nèi)部與市場當(dāng)中同類產(chǎn)品及相類似產(chǎn)品特點、使用群體、產(chǎn)品評價、營銷模式、法律預(yù)估以及風(fēng)險評測等方面信息，以此來構(gòu)成內(nèi)外產(chǎn)品庫的對比關(guān)系。不管是存量產(chǎn)品還是新開發(fā)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品實施風(fēng)險預(yù)測是銀行風(fēng)險管理的重點內(nèi)容，銀行在革新?lián)屨际袌黾爱a(chǎn)品開發(fā)與銷售的過程中，必須要構(gòu)建切實可行的產(chǎn)品風(fēng)險管理體系。

（三）搜集多維度經(jīng)濟變量并建立評估機制、為行業(yè)風(fēng)險辨別及把控提供方法

搜集宏觀與微觀兩個維度上的經(jīng)濟變量，研究行業(yè)發(fā)展趨勢，推測行業(yè)動態(tài)轉(zhuǎn)變，積極探索建立銀行自身行業(yè)風(fēng)險等級評估機制，為行業(yè)方面的風(fēng)險辨別、風(fēng)險把控以及風(fēng)險報警提供切實可行的方法，從而促進銀行業(yè)內(nèi)風(fēng)險管理的改革與發(fā)展。我國經(jīng)濟發(fā)展的過程中，其自身的特征讓經(jīng)濟周期對行業(yè)產(chǎn)生的影響要高于企業(yè)自身的影響，而對造成銀行風(fēng)險的源頭，行業(yè)影響同樣高于企業(yè)自身的影響。對此，對行業(yè)的分析與判斷是銀行風(fēng)險管理的核心內(nèi)容，構(gòu)建銀行自身行業(yè)風(fēng)險級別評估是量化革新的主要方向。銀行通過先進的大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠及時發(fā)現(xiàn)哥哥領(lǐng)域數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系，按照研究的內(nèi)在邏輯能夠探索到數(shù)據(jù)之間趨勢變化的因果驅(qū)動，根據(jù)模型的構(gòu)建推算能夠預(yù)測探究行業(yè)興衰的變化形勢。大數(shù)據(jù)技術(shù)針對不同類型的宏觀指標(biāo)比如價格指數(shù)、勞動力供需、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、航運指數(shù)以及行業(yè)經(jīng)貿(mào)體制等，大范圍的搜集網(wǎng)絡(luò)大量點擊流信息、客戶信息、競爭信息以及銀行行業(yè)走勢的不同類型的信息，通過數(shù)據(jù)挖掘、研究技術(shù)預(yù)測不同行業(yè)發(fā)展趨勢。例如根據(jù)滴滴叫車軟件信息的歸集來研究出租車的實際供需情況，通過反腐敗有關(guān)信息推測其對相關(guān)行業(yè)的影響等等。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的驅(qū)動作用，逐漸建立行業(yè)分析的量化級別風(fēng)險評估機制，以此來用更加清晰準(zhǔn)確的標(biāo)尺直觀的描繪銀行自身對整個行業(yè)風(fēng)險的綜合預(yù)測，并使其成為情景分析、集中性測算等多種風(fēng)險管理把控舉措的有效承載及傳輸路徑，為各個銀行對客戶授信的行業(yè)額度以及準(zhǔn)入管理提供科學(xué)的量化憑證。

（四）制定風(fēng)險管理綜合風(fēng)險評測體系、全方位的精確呈現(xiàn)銀行風(fēng)險量化結(jié)果

制定銀行風(fēng)險管理的綜合風(fēng)險評測體系，以上述的客戶等級、產(chǎn)品級別、行業(yè)等級、地區(qū)評級為基礎(chǔ)綱目，并加上其他不同維度排序、交錯融合、四維定位以及立體刻畫，充分實現(xiàn)廣大客戶或是項目的全方位清晰風(fēng)險描繪，生動準(zhǔn)確的呈現(xiàn)銀行風(fēng)險最終的量化結(jié)果，以此來推動銀行綜合風(fēng)險量化管理的深度革新。“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的銀行風(fēng)險管理體系，最為顯著的特點便是數(shù)據(jù)化與智能化。客戶、交易、項目、行業(yè)、產(chǎn)品以及各區(qū)域的全部數(shù)據(jù)的重要載體是信息及信息的組合與累積，或是基礎(chǔ)信息源的衍生與轉(zhuǎn)換。從大量初始信息到所需研究結(jié)果的過程實際上就是模型計算的過程。對于大量信息所具有的風(fēng)險特點與規(guī)律，銀行方面僅能利用復(fù)雜的模型對其進行整合與推斷，卻無法簡單的同構(gòu)以往的主觀經(jīng)驗來進行判斷與識別。即使是較為成熟的主觀經(jīng)驗，也要根據(jù)數(shù)理模型的模式來對其加以固化與模擬，而大數(shù)據(jù)技術(shù)則為模型的構(gòu)建與校對帶來了極大的可能性，大數(shù)據(jù)技術(shù)讓信息保存不再受到概念、種類、結(jié)構(gòu)與存儲量等條件的限制，能夠真正實現(xiàn)隨時隨地的保存信息、隨時分析信息全方位地進行行計算，極程度地促進進了不同維度風(fēng)險等級算法的重構(gòu)與完善，提高了風(fēng)險模型的前沿性及精準(zhǔn)性。大數(shù)據(jù)技術(shù)不只是提高了全新資本協(xié)議意識框架下的基礎(chǔ)風(fēng)險參數(shù)模型，還對產(chǎn)品、行業(yè)及區(qū)域的等級評選方面的風(fēng)險模型架構(gòu)具有至關(guān)重要的積極作用。

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作者簡介：

謝靈波，男，中共黨員，中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙華興支行行長、黨委書記、專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟師。