淺談金融工程技術對于提升商業銀行管理水平的思考

夏芳

【摘 要】隨著經濟的不斷發展，金融工程的競爭壓力越來越大。金融風險也逐漸的加劇，提前做好金融風險的預防工作。現階段的首要任務是提升我國商業銀行的風險管理水平。本文就來說一下為什么要規避金融風險，怎樣有效的進行防范，希望能對商業銀行管理提供一定的幫助。

【關鍵詞】金融工程；商業銀行；管理

在金融工程技術廣泛的進入大眾的視野之前，商業銀行在規避風險方面的管理通常采用三種手段：資產負債的管理、商業保險、證券組合投資，不過這三種都是表內控制法。金融工程與以上三種都不同，它采取的是表外控制法，可以充分的利用各種套期保值的工具來有效的規避風險。

一、我國商業銀行管理存在的問題

隨著我國的經濟的不斷發展，我國國民GDP也在向更高的水平發展，不過商業銀行在風險管理上還是存在有著很大的缺陷，外部環境還有內部的管理水平都是有一定的差距的。造成這樣的原因有很多，外部監管不到位，市場的調控力度不夠，外部環境不成熟等等都會導致出現這樣的問題，但主要還是由于銀行內部的管理水平不足，在管理的觀念、管理的方法、技術方面都有著很大的差距。主要體現在兩個方面：

一方面對于金融風險的認識不到位，國內銀行對風險不夠重視，而國外銀行對風險則是十分的重視，尤其是關于風險和創造利益之間的關系；另一方面在風險的管理理念上國內和國外之間也有著很大的差距，尤其是在風險的差別化方面缺乏差別化的管理理念，不能全面的認識風險。在風險的管理方式上也有很大的不同，國內的管理體系還不夠健全，缺乏客觀分析的能力，很容易受外界的干擾，無法體現獨立性。

二、商業銀行管理的目標

我國目前主要有兩個部分的風險管理任務：在外部的硬件設施上，可以通過加強對商業銀行的監管，建立起一系列的風險管理機制，提前做好對風險的預防工作，確保各項工作能夠順利地進行。從商業銀行的內部管理上看，建立起嚴格規范的內部控制制度是進行風險管理的主要任務。

逐步的提高商業銀行的管理水平，應該在三個方面達到一定的要求：一是商業銀行應該盡力做到將利潤達到最大化，將發展業務作為首要任務，壓低發生風險的概率。二是逐步的加強對外部監管的要求，近年來，銀行企業不斷的發展，只有外部的監管和銀行的內部管理相協調，在經濟全球化發展勢頭正猛的今天不斷的發展。三是讓國內銀行的管理機制逐漸地和國際相接軌，取長補短的同時吸取一些國外的成熟經驗，并且學會掌握一些商業銀行的管理技術和比較進步的先進理念。

三、逐步提高企業規避風險的能力

根據我國現有的商業銀行管理的制度特點，還有國際先進的銀行風險管理理念，可以看出我國商業銀行應當在進行銀行的風險管理時在以下幾個方面下手：

第一，根據信用風險將風險的管理方向向市場風險、操作性風險轉變。隨著銀行的業務的復雜化，商業銀行的風險類型也由原來的單一風險逐步轉變為多種類型的風險，不過正因為這樣，也促進了國際銀行業逐步的提高對各種風險的認識和加強對風險能力的提高，提升自身的競爭力。現代商業銀行的管理方向也由單一類型的管理轉變為多種類型的管理。而且我相信，這也將成為未來商業銀行風險管理的發展趨勢。在大勢所趨下，我國的商業銀行風險管理工作應當不僅僅局限于對信用風險進行管理，越來越對法律、市場和可操作性等類型的風險進行管理[1]。

第二，風險管理方式也不再單調，開始逐漸的由直接管理向直接管理和間接管理相結合的方向發展。就目前的實際情況來看，我國商業銀行對于風險管理還是主要為直接管理，像審批授信項目、清收不良資產之類的簡單管理。但是如果我們從未來的風險管理發展趨勢看，間接管理更加能夠適應現代化發展的要求。

第三，風險管理的對象也不是僅限于單筆的貸款，而是更加趨向于對企業整體的風險進行評估。與此同時，由于關聯公司、跨國公司、子公司等復雜形式的企業形態的出現，企業的資本運作也發生了較為顯著的變化，逐步的淘汰了以審核企業的資產負債表為主的信用風險管理方法。風險管理就不單是要對財務情況進行審查，還要關注企業的經營管理、對外投資額、資產的結構，逐步的把風險管理的目標從一個小型企業擴大到整個行業、市場的變化，在這一系列工作的基礎上，一點一點的過渡到資產組合的風險管理和對在資本的制約下出現的組合模型的管理。

第四，風險管理的范圍也由對國內的管理向全球化管理的方向發展，另外，隨著經濟全球化的不斷深入，我國的商業銀行也開始設立一系列的分支結構，來應對快節奏的現代國際市場。目前，風險管理體系利用經濟化全球發展的浪潮快速發展，逐步的發展成為全球的風險管理體系。銀行也應該建立起完善的機制來應對各類風險。

第五，風險管理技術發展的非常快，不再拘泥于定性分析而更多的是向定性、定量分析的方向發生轉變。而且，就我國經濟發展的大局來看，我國未來商業銀行的風險管理一定會走定量分析的道路。為了識別、監測和衡量風險，可以通過建立數理模型來讓銀行風險管理更大程度地體現定量化、數理化的優勢，并且漸漸的由簡單技術管理發展到復雜的統計分析管理，不過在現階段，風險管理技術還是主要以定量、定性分析相結合的方式。

四、金融風險管理與金融工程技術的關系

在經濟一體化的浪潮下，依靠現代金融理論的支撐，金融工程得到了很好的發展。金融工程技術的應用價值非常的高，可以說在很多的方面都可以發揮作用，它可以讓金融市場更加的繁盛靈活，在一定程度上影響企業運營。讓資金的流動更加便捷，降低由經濟帶來的風險，充分發揮金融市場的作用。金融工程，主要是指盈利性的金融機構和工商企業。金融工程還可以提供技術上的支持，在市場的數據調查結果下，不斷的進行摸索和研究新產品。還可以利用現代的工程技術促進企業風險管理的科學性。金融工程的特點主要表現在給金融市場上提供技術上的支持。新型的交易手段開始逐漸的進入到市場，這就要求制定一系列的監管機制和新的監管法規來對金融工程的各種行為進行約束[2]。有了技術作為支撐，金融市場的完備性就會逐漸地提高，進而為整個社會創造收益。

五、對商業銀行做好金融風險管理工作意義

金融活動存在著很多的不確定性因素，這可以導致銀行資金發生損失，這在準確的測試辨識商業風險的基礎上利用技術來有效的度風險進行控制和防范。

（一）經濟全球化的必然要求

隨著信息化的發展，金融行業也在不斷的利用先進的技術來建立有效的風險規避機制。可以說金融是和貿易全球化共存的，它們是相互促進、相互依存的關系的，它們共同的推動了世界經濟的發展，金融服務不斷的發展、給人們帶來了很大的便利。

但是我們不得不承認經濟金融全球化具有兩面性，在給經濟發展帶來便利的同時也帶來了很大的挑戰。在金融風險向全球化發展之后，擴散的速度會擴散的很快，一旦其中的任何一個國家發生金融風險，就可能會導致產生一系列的連鎖反應，而且這樣的話會削弱國家的有關監管機構和中央銀行對風險的處理。近年來，金融危機不斷發生，我們更應當及時的處理風險問題，來保證將損失降到最低，進而達到提高收益的目的[3]。

（二）國際環境的必然需求

在中國加入WTO之后，市場經濟體制也逐漸的開始完善，金融行業的發展也越來越快，加上我國對外來資本的限制政策逐步放開。外資金融企業率先搶占中國的市場，逐步的形成一個全球化的金融體系。盡管它們把比較成熟的金融產品帶入了中國的市場，促進中國金融行業的發展，不可否認的是它同時也為國際金融危機提供了傳輸的渠道，加速了國際的金融動蕩蔓延。我們必須盡力去減少金融危機帶來的風險，從國家的經濟安全的戰略角度上來加強金融的風險管理，增強對風險的防范意識，提高控制能力來減少金融危機給經濟帶來的損失。

（三）商業銀行改革的要求

政府充當著投資和儲蓄管理的風險中介，對于風險的規避有著系統的研究和科學的防范方案。隨著商業銀行改革的不斷推進，商業銀行的運作逐漸地和國際接軌，逐步按照商業化的原則穩步進行，進而成為較為獨立的市場主體。金融市場經過多次改革，逐步摸索出適合的道路，規模越來越壯大，這就更體現出對于風險管理的必要性。或者說，現代銀行管理的核心就是風險管理。風險管理的水平可以直接反應出銀行的資產水平，因此商業銀行需要在技術、制度、業務方面進行創新，將防范風險的意識逐步的貫徹，健全風險規避機制，及時的對風險進行有效的識別、預測、分析和解決[4]。

（四）建設金融領域人才的需要

隨著經濟的發展，新生行業越來越多，金融工程師這個職業不斷興起，它的工作主要是度量客戶存在的風險，為企業開展財務管理、正確的進行融資和投資。但是現階段，我國從事金融行業的人才并不是很多，所以應當加大教育的力度，培養具有創造性的人才，為我國的金融行業注入新的活力。

六、金融工程的應用前景

金融工程可以說是西方國家在金融領域內最頂尖的科學，對金融理論和實務進行改變，可以說掌控著全球的資本市場和金融狀況。給高校研究金融工程時提供素材，有助于非常全面的培養人才。政府應當在政策上鼓勵學校和金融機構之間的合作，就可以在真正意義上實現資源利用最大化。在大量的實踐過程中，不斷的摸索，逐步的建立并健全市場經濟體制，提高防范風險的意識，讓市場機制的金融資產價格不斷的完善，給金融工程技術的研究提供一個良好的環境和硬件支撐的平臺，讓商業銀行可以更加快速的發展壯大起來。

七、結束語

我國現階段還是一個發展中的國家，抵抗金融風險的能力還不是很強，我國的商業銀行在各個方面還與國際銀行有很大的差距。我國目前正處于經濟轉型期，內部環境和外部環境還不是很成熟，但是經濟和風險都開始逐步的向全球化的方向發展，隨之帶來的是更大的機遇和更加嚴峻的挑戰。因此，提高我國對于風險的規避能力顯得非常的重要，可以說這將不僅僅是貫徹落實科學發展觀的要求，更是未來幾年銀行業發展的主要目標。

【參考文獻】

[1]薛瑩雯.金融工程與商業銀行的風險管理鑒析[J].當代經濟，2018（10）：62-63.

[2]高峰.引入金融工程技術提升商業銀行風險管理水平的思考[J].現代經濟信息，2017（18）：270-271.

[3]王楠.引入金融工程技術提升商業銀行風險管理水平的思考[J].金融縱橫，2013（02）：97-98.

[4]謝沛善.金融工程與商業銀行的風險管理[J].廣西財政高等專科學校學報，2004（01）：57-62.