基于行為金融學視角的中國商業銀行風險管理偏差與矯正探究

張欣

摘要：基于行為金融學視角，探析中國商業銀行風險管理的偏差與矯正，是從風險管理人員角度，分析銀行風險管理偏差問題，探索偏差矯正策略，提升銀行風險管理成效。我國商業銀行現有風險管理偏差主要集中在工具方法偏差與日常實施偏差兩方面，需要銀行保持工具方法合理數量、綜合使用定性定量工具、落實風險關注度評估、建設風險分析研判機制，以此矯正風險管理偏差。

關鍵詞：行為金融學;中國商業銀行;風險管理;偏差矯正

我國商業銀行屬于金融中介中的一種，通常會面臨復雜的風險，是經營風險的重要金融機構。隨著商業銀行風險管理工作的不斷發展，其風險管理呈現出一定偏差問題，尤其是受風險管理人員影響的偏差問題越發突出，而行為金融學能夠為商業銀行考慮管理人員因素提供有力支撐。因此，我國商業銀行需要結合行為金融學視角分析風險管理偏差，根據偏差問題探索與實施有效矯正策略，滿足商業銀行應對風險與提升風險管理工作成效的發展需求。

一、基于行為金融學視角的中國商業銀行風險管理偏差

（一）方法與工具偏差

中國商業銀行中的風險管理人員開展管理工作的前提條件，是風險控制工具與方法，其中，控制方法包括規范流程、評估方法與限制、管理、影響業務的方法，控制工具包括計量指標、評估模型與分析方法等。基于行為金融學視角探析我國商業銀行現有風險管理偏差，主要指風險管理人員因素造成的風險管理偏差。因此，風險控制工具與方法的偏差研究，主要考慮人員因素引發的偏差。

現階段，商業銀行風險控制工具方法偏差以數量盲目增加與偏重定性方法工具為主。在商業銀行對應的風險管理研究不斷深入的情況下，風險控制工具與方法不斷豐富，對應的理論體系愈發完善，涉及更多風險，影響管理盲點范圍變小。但受時間、資源與人員等方面的限制，商業銀行無法對全部工具方法進行使用，需要風險管理人員合理選擇與使用最適宜的工具方法。但現實情況是商業銀行中風險管理人員使用多種工具方法，造成銀行風險管理對應的工具方法呈現出盲目增加的態勢，加大人員工作壓力，影響風險管理工作成效。

另一突出偏差定量方法工具的過度使用，商業銀行的風險控制會涉及到多種工具，包括靈活的定性分析方法與成熟的定量模型指標，定性與定量工具方法各有優勢，需要風險管理人員結合管理任務需要對最佳的工具方法進行選擇與利用。但現階段我國商業銀行中的風險管理人員，在面臨可以同時使用定量指標與定性分析方法的風險時，更傾向于選擇定量方法工具，原因是定量方法工具能夠提供更直觀、方便比較的結論，忽視兩類方法工具中哪個能提供更準確的結論。

（二）日常實施偏差

在行為金融學視角下，我國商業銀行中風險管理對應的日常實施偏差，主要指風險關注點偏差與風險程度主觀臆測偏差。關注點選擇是風險管理對應日常實施中的重要內容，準確、及時地選擇關注點，能夠使風險管理人員有效利用人員時間對風險進行廣泛排查，最大程度地消除隱患，同時，對當前首要風險進行有效分析與應對，避免風險積聚與損失出現。但是現階段商業銀行日常實施中，部分風險管理人員并未結合風險調查分析或指標表現，對關注點進行合理選擇，通常是結合近期媒體高層關注風險或同業事件選擇關注點，雖然以此選擇與判斷關注點可以為風險管理提供一定方向，但此類事件可能無關于人員所在的銀行，使這種重點關注的意義喪失，浪費時間人力，真正風險被忽視。

在風險管理對應的日常實施工作中，風險程度地過度臆測是另一重要偏差。我國商業銀行開展風險管理工作的特點是利用各種成熟分析方法，如風險指標或模型，需要風險管理人員對此類方法進行利用，有效測度風險水平。但是商業銀行實際風險管理實施工作中，有些管理人員會對風險程度進行主觀臆測，借助自身感官與直覺評價某一種產品的風險程度，并未使用理論化工具驗證自身評價結果，引發風險管理偏差。這種風險評估容易造成相同程度的風險對應不同的評價結果，或者相同評價結果對應不同程度風險，惡化銀行風險管理偏差現象。

二、基于行為金融學視角的中國商業銀行風險管理偏差的矯正

（一）保持方法工具的合理數量

在行為金融學是視角下，我國商業銀行矯正風險管理偏差，需要針對風險控制工具方法重視中的數量盲目增加偏差，保持風險控制工具方法的合理數量。雖然風險管理對應較多的風險控制工具方法，但在具體商業銀行中的應用，并非多多益善，過多地使用相關方法工具會造成風險管理人員精力與時間的浪費，影響銀行風險管理效果。基于此，我國商業銀行需要為風險管理人員提供抓捕掌握風險控制新工具與新方法的培訓，同時，明確部分工具方法作為常規手段，將其他工具方法定性為臨時性手段，只有在遇到最適宜使用該方法的風險時再對其進行使用。也就是說，商業銀行中風險管理工作的風險控制工具與方法數量應該維持在合理水平，不可過多也不可過少，并且不可重復、交叉使用能夠產生相同或相近效果的工具方法。為實現風險控制工具方法數量的最優規模，商業銀行中負責風險管理的人員，需要不斷測試與驗證不同的工具方法，直到探索出最適宜銀行本身風險管理的部分風險控制工具方法，保持其數量在合理水平。

（二）定量定性工具的結合使用

我國商業銀行結合行為金融學視角矯正風險管理偏差，需要結合使用定性與定量方法工具。在風險控制工作中，定性方法工具與定量方法工具有各自的優勢，如，定量方法工具中的量化風險指標與模型，能夠在風險管理人員應用熟練后，形成系統化的固定使用流程，使用簡單，節約分析時間，加強風險管理工作的時效性。而定性工具方法具有一定靈活性優勢，借助管理人員豐富的經驗，就可以發現定量工具方法尚未發現的問題，對風險管理死角進行有效規避。由于兩類工具方法各有優勢，因此，風險管理人員需要對其進行結合使用，以此提升銀行的風險管理成效。現階段，大多風險管理人員側重使用定量方法工具，商業銀行需要要求風險管理人員在自身日常管理工作中對定性工具方法進行更多地應用，利用這種工具方法規避風險模糊問題，矯正風險管理偏差。

（三）實施落實風險關注度評估

在行為金融學視角下，我國商業銀行矯正風險管理偏差，需要積極實施與落實風險關注度評估，對日常實施偏差中的關注點選擇偏差進行有效矯正。我國商業銀行日常實施風險管理，包含一些系統化與常規化的工作，如，定期監控重點風險指標，也會涉及到部分非常規工作，如，應對突發風險事件。常規工作的工作流程已經固定，并且，常規工作對應的系統支持也達到發達水平，因此，常規工作不會耗費太多人力與時間。但是非常規工作沒有固定的套路，需要耗費較多的人力與時間，如果風險關注點出現偏差，就會浪費資源，更重要的風險被忽視，影響銀行風險管理效果。面對這種現實情況，商業銀行的風險管理人員需要在非常規工作開展前，評估該風險值得被關注的程度，借助部門的力量，事先按照銀行風險管理需要與偏好等，針對風險關注度評估設定參考標準。商業銀行的風險關注度評估需要對應明確結論，以強、弱體現風險值得被關注的程度，并且評估報告與評估過程需要簡短，從而為下一步行動及時地采取提供便利。

（四）建設強制性分析研判機制

以行為金融學視角分析商業銀行中風險管理的偏差，需要針對日常實施偏差中的風險主觀臆測偏差，建設分析與風險研判機制，保證機制的強制性，才能有效矯正風險主觀臆測偏差。建設強制性分析研判機制，需要風險管理人員對風險進行細致、嚴謹的分析與研判，摒棄傳統風險程度的評價方式，避免風險分析與判斷完全依靠主觀臆測，尤其在非常規風險管理中，風險管理人員需要嚴格按照風險分析研判機制要求，針對嚴重風險實施較高級別的關注度，結合使用定性工具方法與定量工具方法對風險進行分析與研判，并為風險管理過程與結果匹配相應報告，最大程度地避免主觀臆測對風險管理成效的影響。

三、結語

綜上所述，基于行為金融學視角，我國商業銀行的風險管理存在風險控制工具方法過度使用、定量工具方法過度使用、風險程度主觀臆測與風險關注點選擇不合理等偏差問題，需要商業銀行對應偏差問題，在風險控制工具方法與風險管理日常實施這兩方面采取矯正措施，以偏差問題的有效矯正，提升銀行風險管理質量，促進商業銀行可持續發展。

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