山東省農業保險與信貸協同效應實證研究

袁帥　韓瑜

[提要] 農業保險和農業信貸作為農村金融體系的重要組成部分，是解決好“三農”問題的重中之重。本文研究山東農業保險和山東信貸協同發展問題，將豐富山東省農村金融體系發展模式提供理論基礎。從實踐意義上說，研究山東農業保險和山東信貸協同發展問題能夠更好地指導山東農業發展，特別是農村金融體系的完善和發展。

關鍵詞：農業保險;農業信貸;協同發展;VAR模型;對策

中圖分類號：F84 文獻標識碼：A

收錄日期：2019年7月17日

一、研究方法

通過搜集資料可知：山東農業保險和山東農業信貸的發展大致經歷四個階段且各階段呈逐步增長趨勢，但是二者是否有協同相關性，還需要進一步采用VAR模型進行研究?；赩AR模型，并運用脈沖響應函數和方差分解方法，選擇分析山東農業保險與農業信貸協同效應關系的變量。其中農業保險指標為山東農業保險深度，即農業保險保費收入與農業GDP的比值，能夠衡量農業保險對于農業生產總值的貢獻，反映農業保險的發展程度;農業信貸指標為山東農業信貸余額與農業GDP的比值，能夠比較直觀表明農業貸款占農業GDP的比重，衡量農業信貸的供給效率。

二、VAR模型及其動態分析

向量自回歸（VAR）模型用來分析相互聯系的時間序列和隨機擾動對變量系統的動態沖擊，并解釋各種經濟沖擊對經濟變量所產生的影響。VAR模型估計結果如表1所示。（表1）

從VAR模型中，可得到它們之間關系兩個模型方程，如：

方程D（LNND）=-0.118279399117D[LNND（-1）]-0.181680571102D[LNND（-2）]+0.01005400785D[LNND（-1）]-0.0636874570273D[LNNB（-2）]+0.0560673659

從D（LNND）對D（LNNB）的沖擊反應，可以得出山東農業信貸對滯后一期的農業保險產生了微弱的正效應，而對滯后二期農業保險的效應為負，說明山東農業信貸對后期農業保險的拉動效應的持續性較弱。

方程D（LNNB）=-0.17946670963D[LNND（-1）]- 0.243427093226D[LNND（-1）]+0.379696072222D[LNNB（-1）]-0.0291123809463D[LNNB（-2）]+0.0615462940103

從D（LNNB）對D（LNND）的沖擊反應，可以得出山東農業保險對滯后一期與滯后二期的農業信貸產生了負效應，并且滯后二期的負效應要大于滯后一期，說明山東農業保險對后期農業信貸的消極影響在增強。

（一）脈沖效應分析。在VAR模型的基礎上，可以進一步通過運用脈沖響應函數進行分析。VAR模型的穩定是進行脈沖響應函數分析的前提條件，所以，必須對VAR模型的穩定性進行實驗。如圖1所示，如果特征根都落在單位圓內，就證明VAR模型是穩定的，方可以進行脈沖響應分析。（圖1）

如圖2所示，總體來看，山東農業信貸對農業保險的沖擊較弱，且以負響應為主，前2期的響應值趨于0，之后開始下降，第3期達到最大負響應點（-0.2%），從第3～10期開始反向變動，響應值呈遞增趨勢，從第5期開始，響應值為0。（圖2）

如圖3所示：山東農業保險對農業信貸的沖擊基本沒有產生促進作用，并且其負效應在2～4期比較明顯，第3期達到極小值（-0.5%），之后開始遞增，并從第5期開始到第10期響應值穩定在0。（圖3）

（二）方差分解分析。VAR中的方差分解是分析影響內生變量的結構沖擊的貢獻度。因此，在VAR模型中進行方差分解的基本思路是，檢測每個變量的更新對VAR系統變量影響的貢獻程度。（表2）

表2表示D（LNND）與D（LNNB）的標準誤差被分解為D（LNND）和D（LNNB）貢獻比重的變化情況，從表2中可以發現，D（LNNB）對D（LNND）的作用非常的小，其貢獻率從第3期后僅僅維持在0.75%左右，D（LNND）的標準差從第一期到第十期99.3%以上被自身所承載。D（LNND）對D（LNNB）的拉動作用在前3期不斷上升，從第4期開始D（LNND）承載的貢獻率約維持在4.89%左右，D（LNNB）的標準差95%被自身所承載，說明山東農業保險與農業信貸發展的主導因素取決于自身。

三、實證結論

通過脈沖響應分析來看，山東農業保險與農業信貸之間相互影響力較弱。通過方差分解分析來看，山東農業保險與農業信貸的發展主要是其自身貢獻所致，互相之間貢獻非常少。綜上所述，山東農業保險與農業信貸之間的協同發展不存在長期穩定的均衡關系，雖然雙方后期合作有著不斷增強的發展趨勢，但二者協同發展程度仍然不高。

四、山東農業保險與農業信貸協同發展對策建議

（一）深化協同發展機制，實現產品有效銜接。農業保險公司與農業信貸機構建立起能夠隨時互通信息的平臺，實現農業信息及時共享。這樣可以二者可以根據對方所掌握的農戶信息推出相應的業務通過雙方精確的分工合作最終實現信息資源共享，從而降低雙方信息收集的成本支出。其次，增強雙方產品的開發與有效銜接。農業信貸需要借助農業保險分擔貸款風險，如果農業信貸機構與農業保險公司推出的產品不能實現有效銜接的話，將不能發揮農業保險分散貸款風險的功能，反而會造成農業信貸出現許多壞賬，影響農業信貸的發展。

（二）健全農業保險體制。將農業保險引入農業信貸市場，其主要目的之一是通過農險化解涉農信貸風險，因而，農業保險發展的程度在一定程度上決定了二者協同效應的發揮，因此，需要建立完善的農業保險體系。山東省作為農業大省，不管是在養殖業還是種植業等方面，農產品種類都十分豐富，山東省的農業保險公司應當進行深入調查研究，推出符合山東省農戶需求的多樣化的農業保險產品。

（三）完善法律法規體系。第一，要盡快制定《農業保險法》。在農業保險方面沒有專門的立法，這無法給農業保險的發展提供有效的法律保障，應該盡快制定《農業保險法》，明確規定規定農險的服務對象、保障水平、保障范圍以及運行方式等，同時，還要規定在農業保險方面的一些優惠政策和監管措施，確保保險公司履行相應職責，落實支農任務。第二，要盡快制定《農業信貸法》。在《農業信貸法》中要強化農業信貸的支農職責，并通過規定涉農信貸機構的貸款息貼、減免信貸機構的營業稅等優惠措施，鼓勵信貸機構將更多的資金投放于涉農信貸業務。第三，探索農業保險與農業信貸協同效應法律法規支持。山東省政府可以根據本地區的具體情況，通過地方性法規的形式探索農業保險與農業信貸協同發展方面的法規，以明確信貸機構與保險公司二者在協同發展中各自的職責，以及合作方式，最大限度的促進協同效應的發揮。

五、小結

農業保險和農業信貸是農村金融體系的重要組成部分，二者協同發展是促進農業發展的重要金融保證。通過運用VAR模型、脈沖響應函數以及方差分解分析方法，最后得出實證研究結論是山東農業保險和農業信貸之間不存在協同發展的均衡關系。由于山東省保險機制的不完善，農業保險與農業信貸之間合作程度不深，法律法規不健全等因素，阻礙著二者協同發展，因此，必須努力化解阻礙因素，促進二者協同發展，更好地服務于農業經濟。

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