利率市場化對商業銀行信用風險的影響

嘉興銀行紹興分行

利率市場化即是說通過市場的實際運行來決定相關的利率，這也就是說，在進行實際的利率定價的時候，相關部門是根據市場的波動情況來進行利率的確定，進而保證金融市場的穩定。我國早在1993年就初步的提出了關于利率市場化的基本概念，隨著經濟的逐漸發展以及時間的不斷推移，我國于2015年取消了利率的上限，這直接標志著我國的利率已經取消了限制。

一、在利率市場化之下的商業銀行利率風險的影響分析

商業銀行的利率風險一般來說可能會受到市場的利率波動情況而變化，如今我國的利率市場化工作正在不斷的推進，這也就說明了商業銀行的利率風險將會加大。但是一般來說也有以下幾種情況。首先是如果利率是由相關的管理人員確定，那么就可以進行比較正確的市場利率預測，因為這種情況下一般來說利率不會有比較大的波動，對商業銀行的影響比較小。第二種就是相關的管理人員在進行利率管理的時候已經逐漸的放寬了管理機制，很大程度上利率的變化是由于受到市場的波動所影響，這樣就會導致利率波動難以進行合適的控制，會對商業銀行帶來較大的風險。所以說，相關的商業銀行應該積極地進行風險管理模式的創新，采取更好的風險管理措施來解決利率市場化所帶來的風險問題。如今，很多商業銀行的主要獲利方式依舊是傳統的存款以及貸款所帶來的利潤收入，但是隨著利潤市場化的推行，相關的存款以及貸款所帶來的利潤將會越來越少，與此同時，相關的商業銀行又不會進行一些產品的創新，這就會給這類商業銀行的發展帶來較大的風險。

二、商業銀行利率風險管理工作中存在的問題

(一)市場利率的波動加大了商業銀行的利率風險

我國在2007年進行了一次調整，這次調整的主要內容就是對存款以及貸款的基準利率進行了數次的不平衡的調整，這很大程度上影響了一些將存款以及貸款作為主要業務的商業銀行的發展，一時間對商業銀行造成了巨大的影響。同時，人民銀行也針對這樣的問題做出了一系列工作的調整，在市場的經濟熱度比較高的時候來加大存款以及貸款的基準利率，進而調控經濟的發展，相反，在經濟的發展過于平緩的時候又會降低存款以及貸款的基準利率，進而加快經濟的發展。這就意味著相關的商業銀行必須要受到這些利率波動的影響，嚴重加大了商業銀行的利率波動所帶來的風險。

(二)市場利率的波動加大了商業銀行的流動性風險及信用風險

利率市場化之后，我國的商業銀行化的盈利受到了非常大的影響，利率的波動所帶來的就是商業銀行的傳統的盈利模式受到了影響，這對這種商業銀行的發展來說是非常不利的。同時由于利率的波動，市場的資金流動也會變得越來越頻繁，這就導致了一些小型商業銀行可能會隨時面臨著巨大的盈利，存在著比較嚴重的流動性風險。除此之外，利率市場化也可能會產生一定的信用風險。在這種情況之下，一些存款資金數額較大的客戶可能會隨時選擇其他更具有價值的銀行進行存款，這就可能會導致信用問題的出現，從而出現信用風險問題。

(三)存款與貸款之間的利潤減小

隨著利率市場化的逐漸開展，一些商業銀行也逐漸的創新了一些新型的理財產品，逐漸的實現轉型，從而將業務中心逐漸的從存款和貸款上轉移到新型的產業上來，但是實際上，這種措施所帶來的利潤是比較微薄的。由于利率市場化的改革，很多商業銀行為了增加自身的競爭力，就會逐漸的將一些貸款的利率進行下調，同時還要將存款利率上調，這逐漸的形成了存款與貸款之間的利潤差縮小的情況，導致銀行的利潤嚴重降低。長時間下去，這類商業銀行甚至會面臨倒閉的風險。

(四)商業銀行之間利率的定價競爭越來越激烈

在利率市場化之前，我國的各大商業銀行之間的存款以及貸款的利率是確定的，這也就意味著其利潤差是相同的，所以這就說明這些商業銀行之間的競爭力相對來說比較小，主要存在競爭的就是一些服務水平以及優惠政策等方面，這都不會對這些商業銀行產生比較嚴重的威脅。但是隨著利率市場化的改革之后，各大商業銀行之間為了加大自身的競爭力就不得不降低自身的利潤差，也就是提升存款利率、降低貸款利率。在這種營銷模式之下，很多自身水平不高以及對市場利率變化沒有進行良好分析的商業銀行就會受到非常嚴重的影響，很多時候可能會存在盲目定價的問題，嚴重的影響行商業銀行的發展。

三、我國商業銀行利率風險管理的措施

(一)加強我國利率市場的改革

利率市場化的改革并不是僅僅意味著利率的變化，其主要指的是銀行的整體進行改革，將銀行進行更加深層次的改革，進而促進商業銀行的發展。這樣的改革主要指的是商業銀行的政策、制度以及內部的管理機制的改革。只有達到了多方面改革工作的標準，才可以說明改革基本成功，而僅僅利率進行改革是無法適應當今的市場利率波動情況的。所以說，在目前這個利率市場化的關鍵時期，相關的商業銀行應該積極地進行多方面的改革，實現改革的同步性，防止一些政策以及相關的要求等跟不上利率波動的節奏。相關的商業銀行要逐漸的加強自身內部的管理，完善管理機制，優化相關的政策，進而保證利率波動與銀行的經營模式相互協調，保證銀行的穩步發展。

(二)加強金融市場產品創新和管理

目前來說，我國的商業銀行近階段的主要盈利手段是一些金融產品，當然這也是一種高風險的業務，因為目前隨著互聯網技術的逐漸發展，許多商業銀行已經逐漸的與互聯網企業進行了合作進而推出了一些金融產品，但是在這種情況下，由于相關部門的管理措施與金融產品的發展速度存在著比較大的差異，這就導致相關的金融產品存在很大的風險。但是實際上，商業銀行要想更好的進行發展，穩步生存于當今的社會之中，就要不斷地推出新型的金融產品，以此來不斷的增加客戶流量，雖然也會帶來風險，但是相比較來說還是有著比較好的收益。同時也不能隨意的推出金融產品，相關的監管部門要加大對企業銀行的管理，保證一些金融產品的低風險性，進而減弱資金的流動對市場利率波動的影響。

(三)完善利率市場化改革的工作

伴隨著利率市場化的推行，商業銀行正在不斷地進行轉型，逐漸的改變以往的依靠存款、貸款獲得利潤的模式。在這種背景之下，相關的金融監管部門應該積極地建立一套完整的安全體系，保證商業銀行可以完美的進行轉型，同時幫助商業銀行進行進一步發展，為其進行平穩的過渡以及引領工作，保證其可以更好地工作。相關的金融監管部門為了達到這一良好的目標，應該根據商業銀行的市場化改革的實際情況來完善調整相關的工作方式以及工作目標，保證監管部門與商業銀行之間的積極合作與溝通，更好地幫助商業銀行完成轉型。

(四)加快轉型發展，推出特色業務

商業銀行要想更好地在如今的利率市場化的環境之下生存，就必須加快自身的轉型發展，積極地推出特色的業務，進而來吸引客戶，保證自身的正常發展。商業銀行應該積極的看清目前的市場經濟變化，把握相關利率的變化趨勢，從而及時的調整自身的發展方向，同時還要根據客戶的真實需求，來推出具有針對性的金融產品，并根據客戶的具體要求來逐漸的完善自身的業務水平。除此之外，商業銀行還可以更改其接收的客戶群體占有率，提高中小型企業的客戶群體，進而逐漸來摒棄以往的依靠存款與貸款的利率差進行盈利的模式，逐漸的向產品推出進行轉型，并逐漸的對每一個銀行網店的工作模式進行轉型，逐漸的覆蓋到所有的營業網點，進而達到全面的工作轉型的目的，從而來保證自身的發展，提升商業銀行自身業務水平。

四、總結

總而言之，如今隨著利率市場化進程的不斷推進，利率的波動將會帶來比較大的風險，所以有關的商業銀行應該積極的采取有效措施來預測風險、規避風險，盡可能減少利率的波動所帶來的經濟損失。同時還要優化銀行自身的風險管理機制，全面的提高對風險的管理能力，進而幫助銀行自身提高競爭力，促進商業銀行的發展。