定數(shù)截尾樣本下威布爾分布參數(shù)m，γ，η的貝葉斯估計(jì)

黃娟娟

【摘 要】 貝葉斯估計(jì)方法是統(tǒng)計(jì)學(xué)中非常重要且被廣泛應(yīng)用的方法之一，該方法是將參數(shù)視為有某種已知先驗(yàn)分布的隨機(jī)變量，再將參數(shù)的先驗(yàn)分布轉(zhuǎn)化為后驗(yàn)分布進(jìn)行求解。當(dāng)采用的樣本有限時(shí)，貝葉斯估計(jì)誤差很小，具有很強(qiáng)的理論和算法基礎(chǔ)。本文將簡(jiǎn)單介紹一下在定數(shù)截尾樣本下威布爾分布中參數(shù)m，γ，η的貝葉斯估計(jì)方法。

【關(guān)鍵詞】 貝葉斯估計(jì);定數(shù)截尾;參數(shù)m，γ，η;先驗(yàn)分布;后驗(yàn)分布

由上式運(yùn)用近似計(jì)算公式可求出η的貝葉斯估計(jì)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]張堯庭，陳漢峰.貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷[M].北京：科學(xué)出版社，1991.

[2]劉有新，方龍祥.定數(shù)截尾數(shù)據(jù)確實(shí)場(chǎng)合下的Weibull分布的Bayes統(tǒng)計(jì)分析[J].安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版），2007（3）：2.