基于互聯網模式的小微企業貸款風險管控研究

包傳嬌 中國建設銀行股份有限公司

一、引言

實體經濟是金融的根基，金融是實體經濟的血脈。近年來，在金融供給側結構性改革的推進下，金融業加大了對實體經濟的支持力度，尤其不斷解決小微企業的“融資難”等痛點問題，小微企業作為實體經濟的重要組成部分，是經濟新動能培育的重要源泉，解決了80%以上的城鎮就業崗位①，持續做好小微企業金融服務工作，有利于解決民生問題、推進經濟增長和創新。在實踐中，小微企業因財務報表信息失真、貿易背景真實性不足、貸款資金用途不真實等真實性問題，以及經營規模小、管理粗放、穩定性差等內在特點，難以客觀高效地進行綜合評估，加劇了銀行的信貸經營成本以及信用風險管理。

二、互聯網模式的小微貸款業務發展現狀

2015年國務院印發《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，部署了“互聯網+”創業創新、“互聯網+”協同制造、“互聯網+”電子商務等重點工作?！盎ヂ摼W+”新經濟成為創新發展的重要驅動點，基于互聯網的新興業態不斷涌現，為銀行發現新型業務機遇創造廣袤空間。同年國務院印發《關于印發促進大數據發展行動綱要的通知》，推進法人單位信息資源庫等國家基礎數據資源，以及金稅、金關、金財等信息系統跨部門、跨區域共享，加快各地區、各部門、各有關企事業單位及社會組織信用信息系統的互聯互通和信息共享，提高政府服務和監管水平。在此基礎上，銀行業金融機構對小微企業的信息采集渠道更加多樣，信息質量更有保障，有效解決銀企信息不對稱問題。同時我國監管鼓勵銀行業金融機構根據自身信息技術水平，創新服務模式，加強普惠型小微金融與“互聯網+”的融合，利用大數據工具，豐富獲客渠道，提升信息采集與分析能力。

基于互聯網平臺和大數據整合技術的不斷發展，銀行業金融機構，加快實現小微企業小額貸款線上申請、實時審批、簽約、支用和還款的快捷自助貸款模式，解決小微企業，尤其是普惠型小微企業②“短、頻、急”的信貸需求，著力打通金融活水流向小微企業的“最后一公里”。例如，工商銀行積極完善線上產品“經營快貸”，加快稅務、征信、物流、電力等數據整合應用，上線結算、稅務、跨境、醫保等多個融資場景超過400個；網貸通“e抵快貸”依托“押品在線評估、業務自動審批、風險在線監測”新模式，提升業務辦理效率和客戶體驗。農業銀行運用互聯網、大數據、人工智能等金融科技手段,提前采集內外部有效數據，建立客戶信息檔案,通過系統預設的信貸模型核定授信額度，為客戶提供“農銀e貸”、惠農e貸。中國銀行通過金融科技賦能普惠金融服務，創新“中銀企E貸”線上融資產品體系，借助互聯網與大數據技術，實現客戶申請、審查審批、提款還款等在線服務。建設銀行根據對小微企業及企業主在建設銀行的金融資產、押品、信用狀況、業務辦理及外部數據等信息的全面采集和分析，推出的小微快貸系列產品以及小微企業一站式金融服務App“惠懂你”。總體來看，互聯網貸款模式具有客戶海量、數據海量、網絡操作、自主支用等明顯特征，2020年，四大行貸款戶數436萬戶，戶均86萬元，貸款客戶數量幾何級新增，戶均貸款余額小，信貸投放明顯向小向微，滿足了小微企業客戶短頻急的資金需求。

2020年四大行普惠型小微企業貸款統計

三、互聯網模式的小微企業貸款風險特點

互聯網貸款模式的小微企業信貸業務在大力發展的同時，亦面臨著網絡數據欺詐、模型迭代、業務模式變革及系統安全等問題和挑戰。此外，2020年7月，中國銀保監會出臺《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》(下稱《辦法》)，包含商業銀行互聯網貸款風險管理體系、風險數據和風險模型管理、信息科技風險管理、貸款合作管理、監督管理等方面內容，給商業銀行帶來較大的監管壓力。一是網絡數據欺詐風險。通過注冊、收購或過戶空殼企業虛構融資主體、虛增納稅金額、虛構代發工資、虛構交易流水，變更企業法人隱匿不良信用記錄等方式包裝小微企業，套取互聯網貸款資金。此外，在中介機構的操作下，呈現有組織、批量化的特征。二是第三方中介機構助貸風險。中介機構向銀行推薦小微企業，按照貸款金額收取一定比例的費用，不僅推高借款人融資成本，與監管部門要求的減費讓利政策背道而馳，而且潛在聲譽風險。三是系統機控不足以及數據不全面風險。貸款制度規定的企業成立年限、行業分布、企業主年齡等剛性要求未能在系統機控中實時管控；互聯網貸款業務準入時需要校驗工商、稅務、環保、安監、食品安全等行政處罰以及反洗錢等負面名單，因負面清單數據收集不全面不及時，部分信用瑕疵客戶得以準入，與相關貸款底線要求不符合。四是員工道德風險。互聯網貸款業務引發的道德風險更加隱蔽，個別員工存在與小微企業實際控制人發生大額非正常資金往來、違規代客操作業務等問題。

四、互聯網貸款模式的小微企業風險管控措施建議

(一)提高反欺詐能力，強化信息真實性核查

一是加強數據交叉驗證，推進內外部風險數據共享，利用稅、水、電等經營數據與企業的銀行結算流水等授信數據進行交叉驗證，進而判斷分析小微企業真實經營情況，對小微企業信息失真、關鍵數據異常等情形進行甄別診斷。二是針對數據造假、養流水等欺詐行為，持續研究疑似欺詐行為特征及欺詐場景，組建反欺詐系統，將其嵌入在業務流程中，實現對欺詐業務的攔截。

(二)加強合作機構管理，引導小微企業自主辦理業務

一是分層分類管理，針對不同類型的合作機構制定差別化的管理要求，如對于正式準入的合作機構，應明確準入條件、操作流程、收費主體和標準、退出管理等，并進行動態監測和管理；針對非正式準入的合作機構，要明確退出要求，并通過反欺詐、預警、客戶經理反饋等手段有效地甄別和防控相應風險。二是多渠道加強目標客戶的宣傳和引導，明確銀行未授權任何第三方機構或個人向客戶收取費用，逐步引導客戶自主辦理業務，規避中介惡意宣傳和不當收費造成的聲譽影響。

(三)加強系統智能機控建設，落實負面清單管理

一是將關鍵動作及管理要求納入系統自動控制，減少人為干預，確保政策執行到位，規避操作風險和道德風險。通過對業務流程深度梳理，針對小微企業業務關聯復雜、民間借貸、過度授信、多頭授信、貿易背景虛假等關鍵風險點，加強系統機控建設。二是多維度充實負面清單數據，整合內外部名單，包括核銷、不良名單、司法被執行人、嚴重違法失信企業等信息。

(四)加強制度約束與人才隊伍建設，防范道德風險

一是要加強制度約束和人才隊伍雙重建設，既要明確從業人員行為邊界，從制度上強化從業人員行為統一管理，又要著力提高人員業務素質，做好員工合規文化的培訓傳導，持續增強條線各級人員的合規意識；二是要做好員工異常行為排查與管理工作，了解其是否與中介等機構存在異常資金往來、不正當利益輸送等行為，嚴防案件與重大違規。

五、結語

借助互聯網和大數據的迅猛發展，小微企業資信評估能夠從過度依賴企業提供的財務數據等表象資料中解脫出來，轉而基于交易結算、納稅記錄等大數據評估企業信用，實現全程在線為小微企業提供信貸服務。本文描述了互聯網模式的小微企業貸款業務發展現狀，重點列舉了國有大型商業銀行的互聯網模式貸款發展情況，分析了互聯網模式的小微企業貸款的四個風險特點，針對前述的風險點，研究對應的四條風控措施，進一步促進小微企業貸款業務穩健發展。堅持在發展中解決問題，銀行業金融機構應持續加強與互聯網、大數據的融合，深度挖掘自身金融數據和外部數據資源，在加強合規管理和風險控制的前提下，不斷優化互聯網貸款業務模式，持續提升對小微企業的金融服務質效。

注釋：

①參考中國人民銀行、 中國銀保監會 2019 年 6 月發布的《中國小微企業金融服務報告2018)》。

②銀保監會口徑，指單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業貸款。