大數(shù)據(jù)下商業(yè)銀行網(wǎng)貸信用風(fēng)險預(yù)警研究
——以某銀行信秒貸貸后管理為例

原笠軒

（河南理工大學(xué)，河南 焦作 454000）

一、引言

2020年7月，銀保監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》。11月，歷經(jīng)13年發(fā)展的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)徹底清零，但是留下了8000億資金等待償還。11月13日，關(guān)于《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》的公告，也標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司也開始了新一輪的洗牌。這一切標(biāo)志著網(wǎng)貸業(yè)務(wù)監(jiān)管空白的套利時代已經(jīng)徹底結(jié)束，傳統(tǒng)商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融時代的重要性逐漸凸顯，商業(yè)銀行必將成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的主力軍。

但是，由于近年來網(wǎng)貸借款人信用風(fēng)險日益凸顯，造成銀行信貸資金損失的同時，也影響了商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。以某銀行網(wǎng)絡(luò)信用貸款產(chǎn)品“信秒貸”為例，通過分析該產(chǎn)品貸后管理中對借款人信用風(fēng)險的預(yù)警機(jī)制來研究大數(shù)據(jù)下如何有效做好網(wǎng)貸貸后管理，防范借款人信用風(fēng)險有著重要的借鑒意義。

二、商業(yè)銀行網(wǎng)貸借款人信用風(fēng)險成因

借款人信用風(fēng)險是指借款人因各種原因未能及時、足額償還銀行貸款而違約的可能性。當(dāng)前，銀行網(wǎng)貸信用風(fēng)險主要是借款人違約風(fēng)險，大致由以下三種情況構(gòu)成：

（一）借款人無力履約還款

網(wǎng)貸借款人因自身經(jīng)濟(jì)狀況惡化，導(dǎo)致無法按期償還銀行網(wǎng)貸本息，形成借款人信用風(fēng)險?？蛻粼诓煌袠I(yè)從事不同的工作，有可能會受內(nèi)外部因素影響，導(dǎo)致收入下降，一旦財務(wù)狀況出現(xiàn)困難，極易導(dǎo)致無力正常履約還款，形成網(wǎng)貸逾期。

（二）借款人挪用網(wǎng)貸資金造成違約

網(wǎng)貸單筆規(guī)模較小，辦理手續(xù)相對簡單，部分借款人利用不實的貸款需求信息，在取得網(wǎng)貸資金后挪作他用導(dǎo)致違約。當(dāng)前最主要的違約情況是借款人將貸款資金參與民間借貸，后因資金鏈斷裂，無力償還銀行網(wǎng)絡(luò)貸款。

（三）借款人惡意違約

部分借款人利用商業(yè)銀行和個人之間信息的不對稱性，利用線上化操作便利，騙取貸款后惡意違約。如個別儲戶在獲取網(wǎng)貸后，通過清空賬戶，更換手機(jī)號碼等方法，惡意躲避債務(wù)。

三、某銀行信秒貸貸后信用風(fēng)險預(yù)警現(xiàn)狀

（一）某銀行秒貸業(yè)務(wù)

某銀行2015年推出信秒貸業(yè)務(wù)，產(chǎn)品覆蓋該行代發(fā)工資客戶、儲戶、公積金繳存人和各商業(yè)銀行非信用貸客戶。該銀行將其作為未來商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)貸款的主要發(fā)展方向，為搶占市場領(lǐng)先地位，全力推動信秒貸產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)張。截止2020年12月，該銀行信秒貸余額470億元，規(guī)模較2017年初增長317%。但是，產(chǎn)品整體逾期率2.07%，不良率1.43%，高于傳統(tǒng)個人貸款違約率。

（二）在線貸款管理系統(tǒng)

為有效進(jìn)行貸后管理，實現(xiàn)信用風(fēng)險的提前化解，該銀行開發(fā)一套依托自身核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的在線貸款管理平臺，平臺主要負(fù)責(zé)信秒貸業(yè)務(wù)的貸后管理工作。該銀行在下轄支行設(shè)置網(wǎng)貸管理員，負(fù)責(zé)支行所發(fā)生的網(wǎng)貸貸后管理工作。系統(tǒng)的初衷是規(guī)范網(wǎng)貸業(yè)務(wù)貸后管理，充分發(fā)揮支行信用風(fēng)險防范化解第一道防線作用。

系統(tǒng)從風(fēng)險管理的角度進(jìn)行了全方面的考慮，但是支行在線貸款管理員均為兼職，直接導(dǎo)致大多數(shù)支行貸后管理工作流于形式，應(yīng)付上級機(jī)構(gòu)檢查成了貸后的主要工作，嚴(yán)重影響風(fēng)險的有效控制。

同時，導(dǎo)致貸后檢查工作流于形式的最重要原因是系統(tǒng)不能在正常辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境運行。各個銀行有兩套系統(tǒng)，分為辦公系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)。辦公系統(tǒng)是員工日常使用的系統(tǒng)，可連接互聯(lián)網(wǎng)。生產(chǎn)系統(tǒng)是為客戶辦理業(yè)務(wù)存取款等業(yè)務(wù)的系統(tǒng)，是一個獨立的局域網(wǎng)。銀行對生產(chǎn)系統(tǒng)有著嚴(yán)格的使用管理要求，但是該銀行信秒貸業(yè)務(wù)的在線貸款管理系統(tǒng)依托生產(chǎn)系統(tǒng)運行。雖然有相應(yīng)的管理辦法，要求支行專門配備設(shè)備用于日常網(wǎng)貸貸后管理，但是由于技術(shù)和硬件上的原因，大部分支行沒有配備專用設(shè)備。直接導(dǎo)致支行兼職管理員在辦理信秒貸貸后管理操作時必須進(jìn)入銀行現(xiàn)金柜臺內(nèi)部使用柜員系統(tǒng)進(jìn)行操作，嚴(yán)重影響網(wǎng)貸貸后管理的時效性，操作的不便利為信秒貸業(yè)務(wù)的貸后管理工作帶來了極大的不便。

（三）信用風(fēng)險預(yù)警信號

通常情況下，客戶信用狀況出現(xiàn)惡化前會有一些征兆，銀行借助信用風(fēng)險預(yù)警機(jī)制對客戶即將發(fā)生的風(fēng)險征兆做出初步判斷，并發(fā)出警示，以便采取相應(yīng)措施，防患于未然。通過歸納總結(jié)某銀行J分行2016年至2020年17978筆預(yù)警信號，信秒貸業(yè)務(wù)的預(yù)警信號可歸納為三大類，預(yù)警信號具體如下表1：

表1

（四）信用風(fēng)險預(yù)警信號管理

該銀行通過將預(yù)警信號賦予分值的方法，將預(yù)警信息分為非重大預(yù)警和重大預(yù)警。風(fēng)險信息綜合評分小于10分，為非重大預(yù)警，大于等于10分為重大預(yù)警。目前，一共有17項預(yù)警信號，其中9項常見信號為5分，其余8項預(yù)警信號為10分。單筆風(fēng)險預(yù)警信息內(nèi)可包含多個預(yù)警信號，總分不超過10分即為非重大預(yù)警，不強(qiáng)制要求一線員工進(jìn)行核實。對于合計超過10分的預(yù)警信號，認(rèn)定為重大預(yù)警，需要客戶經(jīng)理通過電話或面訪的方式進(jìn)行信息核實，判斷該筆貸款是否存在信用風(fēng)險。

非重大預(yù)警信號主要是非本人行為產(chǎn)生，如客戶繳存信息異常，部分借款人單位公積金按季繳存，繳存不規(guī)律導(dǎo)致預(yù)警信號產(chǎn)生。但是有些信號是因借款人本人原因產(chǎn)生，如客戶婚姻發(fā)生離異。對于非重大預(yù)警信息，并不要求客戶經(jīng)理逐筆核實，但是也不能忽視其潛在風(fēng)險，這就要求客戶經(jīng)理具備一定的專業(yè)知識來進(jìn)行風(fēng)險識別。

重大預(yù)警信號主要和借款人本人行為相關(guān)，如借款人征信不良，借款人當(dāng)前逾期。當(dāng)這些預(yù)警發(fā)生，要求客戶經(jīng)理盡快對客戶進(jìn)行調(diào)查，確定是否存在風(fēng)險隱患及下一步處置措施。一旦發(fā)生以下3種預(yù)警信號，基本可以斷定借款人發(fā)生信用風(fēng)險。即借款人征信不良、借款人征信中新增失信被執(zhí)行人信息、還款賬戶司法凍結(jié)。

客戶經(jīng)理對網(wǎng)貸客戶走訪后，對潛在風(fēng)險客戶采取多種方式來確保信貸資金安全。當(dāng)前主要采取雙方協(xié)商或法律訴訟實現(xiàn)網(wǎng)貸資金的收回。

隨著商業(yè)銀行網(wǎng)貸監(jiān)管的細(xì)致化，銀行開始重點關(guān)注客戶網(wǎng)貸資金的使用用途。對于將信秒貸資金投入房地產(chǎn)、股票等限制性行業(yè)的行為，視為重大預(yù)警，核實無誤后，向客戶宣告貸款提前到期，要求借款人全額償還貸款。

四、網(wǎng)貸信用風(fēng)險管理發(fā)展趨勢

（一）擴(kuò)大網(wǎng)貸信用風(fēng)險預(yù)警信號獲取來源

當(dāng)前，該銀行的預(yù)警信號獲取主要來源于各合作地市公積金中心信息、征信信息和銀行信息系統(tǒng)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融發(fā)展日新月異，但是預(yù)警信息的獲取工作依然困難。保存有大量客戶信息的機(jī)構(gòu)如社保局等國家機(jī)構(gòu)出于客戶信息保密的原則，對商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的合作保持謹(jǐn)慎態(tài)度。隨著國家對網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的逐步規(guī)范，未來商業(yè)銀行網(wǎng)貸信用風(fēng)險預(yù)警管理必定會向著精準(zhǔn)化、全面化邁進(jìn)。社保和納稅信息的獲取會極大推動商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，優(yōu)選客戶的同時也降低了客戶信用風(fēng)險發(fā)生概率。

（二）建立專業(yè)化網(wǎng)貸風(fēng)險管理人才隊伍

商業(yè)銀行在網(wǎng)貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)具體運作中，需要有一批專業(yè)化的網(wǎng)貸風(fēng)險管理人才。各商業(yè)銀行不缺乏信用風(fēng)險管理人員，但是這些人員主要防范的還是傳統(tǒng)金融領(lǐng)域中的信用風(fēng)險，缺乏應(yīng)對網(wǎng)貸信用風(fēng)險的專業(yè)能力，所以專業(yè)化網(wǎng)貸風(fēng)險管理團(tuán)隊的組建勢在必行。

（三）網(wǎng)貸貸后管理集中運營，提高管理效率

目前銀行傳統(tǒng)個人貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢是集中化運營，營銷集中化、審批集中化運營的趨勢已經(jīng)形成。多家商業(yè)銀行建立了分行一級的“信貸工廠”，形成流水化作業(yè)，通過實踐證明提高工作效率的同時，也有效降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險。目前，各商業(yè)銀行將網(wǎng)貸貸后管理工作安置在支行進(jìn)行，主要的貸后管理人員由客戶經(jīng)理兼任，首先人員精力上無法做到面面俱到，網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的特點是單筆金額低、筆數(shù)多，導(dǎo)致貸后管理工作量巨大。其次大部分客戶經(jīng)理也缺乏一定的專業(yè)知識，能力參差不齊，很容易導(dǎo)致貸后工作流于形式。為徹底解決網(wǎng)貸貸后管理質(zhì)量低下的問題，建立集中的貸后管理團(tuán)隊就顯得尤為重要。