商業銀行操作風險的６σ管理方法

[摘要] 操作風險是現代商業銀行面臨的主要風險之一，操作風險同質量管理水平密切相關。6σ管理是現代質量管理的最新成就，對于有效管理操作風險具有重要的意義。本文簡要介紹了6σ管理方法，并給出了商業銀行操作風險6σ管理的建議。

[關鍵詞] 操作風險 6σ 質量管理

隨著金融業市場競爭日趨激烈，銀行產品創新不斷，業務流程進一步復雜化，經營管理的信息化程度不斷提高，風險管理模型日趨復雜，在這些諸多因素的共同作用下，上世紀90年代以來，世界范圍內發生了一系列影響深遠的重大銀行失敗案件，這些案件大都可以歸結為操作風險問題。這引起了人們對操作風險問題的廣泛關注。2004年發布的新巴塞爾資本協議，將操作風險正式納入資本監管范圍，將其列為于市場風險和信用風險并列的三大風險，并提出了明確的監管資本要求。

至今，對操作風險的定義以及管理、計量還沒有統一的認識。操作風險可以理解為同銀行內部運營相關的風險；除信用、市場風險以外的其他風險；難于量化的風險等等。這些理解側重于定性界定，較為粗放，主要用于理論探討。一些金融組織著眼于管理實踐給出了一些比較細致的定義，其中巴塞爾銀行監管委員會采用的英國銀行家協會的操作風險定義影響最為廣泛。巴塞爾新資本協議將操作風險定義為“由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。”這一定義包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。操作風險情況復雜、同銀行業務活動密切相關、具有人因性和動態變化等特點，因而要求有不同于市場、信用風險等金融風險的管理方法。巴塞爾薪資本協議給出了操作風險管理的一些原則和幾種推薦使用的監管資本計量方法，但適合操作風險特點的管理與計量方法還在探討之中。

盡管操作風險作為單獨的一個風險范疇得到廣泛關注是近些年的事，但操作風險并不是一種新的風險，它同銀行產生的歷史一樣悠久，伴隨著銀行經營活動的始終。它也并非銀行獨有，任何企業只要有經營活動就會有操作風險。操作風險從另一個角度來看實際上是工作(管理)質量的問題。工作(管理)質量好和意味著操作風險低，反之亦然。近些年來，制造業質量管理技術方面取得了長足的進展，6σ管理法代表了當今質量管理的最高成就。用6σ方法管理操作風險可以克服現有管理方法的不足，靈活地適應銀行具體經營特點，能夠與銀行業務整合及流程再造有機結合，是管理操作風險的有效方法。

二、6σ管理法簡介

6σ的發源地是摩托羅拉公司。1987年，為應對日本公司的競爭，摩托羅拉公司推出了一種新的質量管理方法，即6σ方法。實施6σ方法僅兩年，摩托羅拉公司銷售額增長了5倍，利潤每年增加20%，帶來的節約額累計達140億美元，股票價格每年上漲21.3%。公司也因此獲得了馬可姆·波里奇國家質量獎。摩托羅拉公司的管理實踐的成功產生了廣泛的影響。其中值得一提的是通用電氣公司(GE)的6σ管理實踐，在CEO杰克·韋爾奇的領導下，GE把6σ這一高度有效的質量管理戰略變成管理哲學和實踐，形成了一種企業文化。GE實施6σ取得了巨大的成功，從1981年到2000年，GE的股票市值達到了4500億美元，增長了30多倍，公司排名從世界第十位上升到了第二位。目前，幾乎所有的財富500強的制造企業都實施了6σ管理戰略。越來越多的服務業企業也開始實施6σ管理，如花旗銀行、JP摩根、美國運通、英特爾、微軟等。6σ已逐漸從一種質量管理方法演變為追求管理卓越性的最為重要的戰略舉措。

希臘字母σ在統計中表示標準差，在質量管理中用來評估產品或生產過程特性波動性的大小。6σ質量水平表示在生產或服務過程中，百萬次中出現缺陷的機會僅不到3.4個缺陷，即達到99.9997%的合格率。

可見，6σ質量水平是一種近乎完美的狀態，它代表著對質量精益求精的思想理念。現代6σ管理方法已不再是統計學上的概念，而是一種由溝通、培訓、領導藝術、團隊合作、度量和以客戶為中心等價值觀驅動的變革方法，旨在全面提升質量水平、企業競爭力和變革企業文化。

6σ管理的含義包括:

以顧客為關注中心;

基于數據和事實驅動的管理方法;

聚焦于流程改進;

有預見的積極管理;

無邊界合作;

追求完美，容忍失誤。

三、操作風險6σ管理建議

6σ管理法起源于制造業質量控制，在制造業已取得了非常顯著的成績，但應用于金融服務企業的時間還不長。國外一些大型金融企業也著手開展6σ管理。在我國，6σ管理在金融企業中尚未獲得推廣，針對商業銀行操作風險的6σ管理更是空白領域。要有效地管理和控制商業銀行操作風險，必須結合商業銀行經營特點，開展全面的6σ管理。

1.銀行董事會、高級管理層必須高度重視、積極推動。操作風險涉及到銀行業務運營的各個環節和方面，要有效管理操作風險，首先必須營造一種貫徹全行的風險文化。6σ管理是一種管理方法，更是一種企業文化。它要求適應需要，不斷轉變工作方式；要求高級管理層對6σ管理的實施高度負責，并將這種精神滲透到整個企業之中；要求高級管理人員挑戰對舊的傳統行為持容忍態度；要求高級管理人員與關鍵人員一起參與到執行6σ管理的活動中來。

2.積極推動ISO9000質量認證，提升全面質量管理水平。要通過提升工作質量，來降低操作風險。

3.以市場需求為導向，以風險調整后的資本回報（RAROC）為標準，創新產品，整合再造業務操作流程，實現操作風險的過程控制。

4.確立操作風險管理組織體系，培育操作風險6σ管理專業人員。要建立起操作風險管理職能部門牽頭，各職能部門、業務線全面參與的全員操作風險管理組織體系。

5.根據銀行實際，界定本行操作風險含義與范圍、操作風險分類標準，在此基礎上逐步建立風險管理數據庫，提高風險管理的科學性。

6σ管理是基于事實的管理方法，必須根據本行實際情況，細分操作風險種類，積累各種操作風險管理信息，靈活運用各種管理工具，如流程圖、控制圖、平衡記分卡、內部控制評價、貝葉斯網絡等，逐步提高風險管理的科學性。

參考文獻:

[1]潘建國王惠:我國商業銀行操作風險度量模型的選擇[J].金融論壇，2006（4）43～48

[2]馬林:六西格瑪管理[M].中國人民大學出版社，2004