我國責任保險的發展現狀及效率分析

摘 要：近年來我國責任保險發展迅速，但與發達國家的差距還非常顯著，且主要由少數幾家大的保險公司壟斷。從整體上看，我國責任保險規模效率基本保持較佳水平，但由于純技術效率較低導致整體技術效率水平較低；外資保險公司的效率水平明顯高于中資保險公司。區域間的責任保險效率也很不均衡，其中上海、廣東和貴州的效率值處于前沿面上，說明責任保險雖然受地區經濟發展水平的影響較大，但其發展狀況并不完全由地區經濟發展水平所決定。

關鍵詞：責任保險；DEA模型；規模效率；技術效率；純技術效率；保險公司；地區經濟

中圖分類號：F842.6 文獻標志碼：A 文章編號：1674-8131（2010）06-0085-07

Analysis of the Actuality of the ChineseLiability Insurance and Efficiency

AI Chi-xiang

（School of Economics， Central University of Finance and Economics， Beijing 100081， China）

Abstract: In recent years， China’s liability insurance develops rapidly but there is obvious gap with developed countries and liability insurance is monopolized by several big insurance companies. In general， China’s liability insurance scale efficiency basically keeps at good level but technical efficiency level is relatively low， the main reasons for this are relatively low pure technical efficiency and the efficiency level of foreign insurance companies is obviously higher than that of Chinese insurance companies. Interregional liability insurance development efficiency is very much imbalanced and the efficiency value of Shanghai， Guangdong and Guizhou takes advanced， which indicate that development actuality of liability insurance does not completely depend on regional economic development level though it is greatly influenced by regional economic development level. 

Key words: liability insurance; data envelopment analysis model; scale efficiency; technical efficiency; pure technical efficiency; insurance company; regional economy

一、引言

責任保險是以被保險人對第三者依法應負的賠償責任為保險標的的保險。責任保險有利于保護受害人，促進社會穩定，減輕政府壓力；可以降低企業的經營風險，有利于促進社會生產力發展。目前我國的責任保險市場主要由少數幾家大的保險公司壟斷，根據保監會的提供的經營數據來看，其中中國人民財產保險股份有限公司占總份額的50%以上，太保財險占10%以上，平安財險占10%左右，中華聯合占4%左右，其他主要市場主體有大地財險、美亞和華泰等。

艾翅翔:我國責任保險的發展現狀及效率分析

現有關于保險效率的研究主要是對保險整體效率的分析，很少有對于責任保險等細分險種的保險市場效率分析。呂秀萍（2007）對1999年至2004年的中國保險業宏觀效率研究發現，我國保險業的規模效率基本保持較佳水平，但技術效率水平較低且呈現下降趨勢［1］。黃薇（2009）研究發現，外部環境等因素對效率估計產生了重要影響，中國保險業整體效率改進應重點加強技術創新和管理創新［2］。肖智、肖領（2010）分析了2005 年至2008年中國財產保險業25家公司的經營效率，發現中資公司的平均經營效率要低于外資公司，行業平均經營效率逐年下降［3］。王家庭、趙亮（2010）研究表明我國財險業整體經營效率較低，但財險業多數公司處于規模報酬遞增狀態［4］。本文將在描述我國責任保險發展現狀的基礎上，采用數據包絡分析方法，對我國15家主要財險公司的責任保險經營效率進行分析，并對我國各省、自治區、直轄市的責任保險效率進行比較。

二、我國責任保險發展現狀

根據瑞士再保險公司報告顯示，2008年全球企業在責任險方面花費了大約1 420億美元，約占全球非壽險市場保費總量15 850億美元的9%，其中發達經濟體約占商業責任保險保費的95%。我國已經成為全球十大商業責任保險市場中第一個新興經濟體。雖然責任保險深度仍然較低，只占GDP 的0.03%，但增長勢頭非常強勁，自2000年以來22%的平均增長率遠超同期亞洲其他新興國家10%的平均增長率。但是，我國和英美等發達國家的差距還是非常顯著。

進入21世紀以來，由于安全責任事故的頻頻發生，人們的法律意識不斷增強，責任保險的需求越來越大。責任保險作為一個新的業務增長點，逐步受到國內各保險公司的重視，許多保險公司紛紛開展責任保險業務，新的責任保險險種也被不斷推出。目前我國責任保險已涵蓋公眾責任、產品責任、雇主責任、職業責任、第三者責任等各方面，開辦的險種多達數百個，服務范圍涉及社會的各個領域。從表2我們可以看出從2000年到2009年，正是我國經濟迅速發展的時期，我國的責任保險保費收入從21億元增加到92.2億元，有了顯著的提高。我國責任保險占財產保險市場的份額一直在3%~4%之間徘徊，與發達國家的30%~45%和世界平均水平15%還有一段距離。同時，由于經濟發展帶來的責任風險不斷增加，責任事故頻發，責任保險賠付支出也有逐年遞升的趨勢。

整體來說，目前我國責任保險保費量并不大，而且主要由少數幾家大的保險公司壟斷。2009年人保財險占我國責任保險市場總份額達50.48%，平安財險占11.07%，太保財險占9.5%，這三家公司一直占領著整個責任保險市場份額的前三位。其他主要市場主體有中華聯合、大地財產、美亞和華泰，國壽財產近年來責任保險業務發展也非常迅速。總體上，中資保險公司在責任保險市場上還是占據著絕對優勢，但是美亞等外資保險公司在責任保險業務方面更為專注，其競爭力不可小視。

三．分公司的責任保險效率分析

1.分析模型

數據包絡分析方法（DEA，Data Envelopment Analysis）由Charnes、Coopor和Rhodes于1978年提出，該方法的原理主要是通過保持決策單元（DMU， Decision Making Units）的輸入或者輸入不變，借助數學規劃和統計數據確定相對有效的生產前沿面，將各個決策單元投影到DEA的生產前沿面上，并通過比較決策單元偏離DEA前沿面的程度來評價它們的相對有效性。數據包絡分析法是評價具有多投入和多產出決策單元效率的一種有效的方法，它是以相對效率概念為基礎，以凸分析和線形規劃為工具的一種評價方法，應用數學規劃模型計算比較決策單元之間的相對效率，對評價對象做出評價；它能充分考慮對于決策單元本身最優的投入產出方案，因而能夠更理想地反映評價對象自身的信息和特點。

自DEA方法提出以來，現在已經發展了CCR、BCC、C2GS2等多種模型。本文主要選用Banker、Charnes和Cooper(1984)在CCR模型的基礎上發展的BCC模型。BCC模型剔除了CCR模型中的固定規模報酬的假設，以衡量處于可變規模報酬狀態下的相對效率值。技術效率(Technology Efficiency， TE)可再分為純技術效率(Pure Technology Efficiency， PTE)和規模效率(Scale Efficiency， SE)，也就是說，技術非效率除了來自于投入產出配置不當的因素外，也可能來自于決策單位的規模因素，因此我們就可以通過調整規模因素來改進其非效率的狀態。通過BCC模型，可以將公司的技術效率(TE)分解為純技術效率(PTE)和規模效率(SE)。其中技術效率是指投入既定實現產出最大或產出既定實現投入最小的能力，純技術效率是指剔除了規模因素和投入資源處置能力變化影響的效率，規模效率表示與規模有效點相比規模經濟性的發揮程度。從而可以知道公司的技術非效率有多少是來自于純技術非效率，有多少是來自于規模非效率。同時，采用投入導向測算保險公司的相對效率，從而盡可能減少投入和降低負產出。

根據DEA模型的意義，若某一公司評價單元的效率值越接近1，則表示這個DMU單元具有較高的投入產出比，單元的生產效率水平就越高。當效率值等于1的時候，則表明該公司的投入產出運行水平位于最優生產前沿面上，公司的產出相對于投入而言達到了綜合效率最優。

2.指標選擇和數據來源

本文選擇勞動力、固定資產、金融資本和營業費用4項作為投入指標。（1）由于現階段我國保險業主要實行粗放式經營，主要是依靠機構的擴展和人員的擴招來獲取市場份額，因此本文選擇員工人數作為勞動力的投入量。（2）固定資產能夠很好地反應實物資本的投入，因此本文選擇固定資產作為實物資本的投入量。（3）資本金反映了保險機構的總體規模，在將保險視為風險負債的保險定價金融理論中被認為是一種重要的投入，因此本文選擇實收資本加資本公積作為金融資本的投入量［2］。（4）除勞動力外，保險機構在銷售保單和提供各項保險服務中還要發生其他相關費用，本文選擇營業費用作為重要的投入量。

產出指標為責任保險保費收入（不含機動車輛第三者責任險）和責任保險賠付支出：（1）在保單簽署過程中，客戶得到保險公司提供的圍繞保單進行的保障計劃咨詢、風險勘查、推薦介紹等各項有形和無形服務，作為對該項服務的量化，本文以責任保險保費收入作為這項服務的產出量。（2）在保單執行階段，保險機構向客戶提供風險分散和損失補償的服務，作為對該項服務的量化，本文以責任保險賠付支出表示。

DEA要求樣本容量大于指標個數，本文選擇15家開展責任保險業務的財險公司，分別是：人保股份、太保財險、中華聯合、大地財產、美亞、華泰、陽光財產、太平保險、永安、天安、丘博保險、安邦、東京海上、安聯、皇家太陽。這15家公司在2006—2008年的責任保險市場份額之和占中國整個責任保險市場份額分別達到83.35%、85.80%和83.94%，比較具有代表性。此外，平安財險雖占有較大市場份額，但缺少員工人數數據，故舍去。本文投入產出指標數據全部來源于《中國保險年鑒》（2007—2009年）中各保險公司資產負債表、損益表、業務情況表和人員結構情況表。

3.實證分析結果

利用DEAP2.1軟件，通過運行BCC模型對各財險公司的效率水平進行分析，得到各保險公司的技術效率值及其分解后的純技術效率值和規模效率值。計算結果見表3、表4。

從技術效率看，我國責任保險的總體技術效率水平比較低，平均值為0.6，處于技術效率前沿面的財險公司有人保股份、美亞和丘博保險，這三家財險公司在2006年至2008年三年都達到了“有效”。2008年在15家財險公司中有5家公司處于技術前沿面，效率值均達到了1。另外，2006年有4家公司，2007年有6家公司也處于技術前沿面上。這反映了這幾家財險公司的技術水平、管理能力與其經營規模相適應，投入與產出達到最佳匹配。但是，安邦、華泰、陽光財產等公司責任保險技術效率值卻比較低，表明他們對責任保險的重視度不夠，并未能充分利用資源，責任保險經營效率仍有較大的提升空間。

從純技術效率來看，我國責任保險純技術效率的平均值為0.643，處于純技術效率前沿面的財險公司有人保股份、美亞、東京海上、安聯和丘博保險。剩余的大部分公司純技術效率較低，表明這些公司技術的生產經營性能沒有得到充分發揮。從規模效率來看，我國責任保險規模效率的平均值為0.893，絕大部分保險公司規模效率都很高。處在規模效率前沿面上的財險公司有人保股份、美亞和丘博保險，中華聯合、永安、天安、安聯等都比較接近前沿面。許多規模無效率的保險公司都處于規模報酬遞增生產階段，說明規模的擴張將會帶來效率的提高。由于技術效率可以分解為純技術效率和規模效率的乘積，所以通過三者數據大小對比可以發現，純技術效率改善將是技術效率提高的主要源泉。

從中資保險公司與外資保險公司的效率比較來看，外資保險公司明顯強于中資保險公司，美亞和丘博保險表現得尤為突出，效率值在樣本期間均為1。中資保險公司中只有人保股份憑借其強大的實力，能夠和外資公司抗衡。這與中資保險公司對責任保險缺乏重視和重形式、輕管理直接相關。盡管在目前的責任保險市場上中資保險公司占據市場份額的絕對優勢，而美亞、丘博等外資保險公司雖然責任保險業務規模不大，但在保險技術創新、責任保險運營與風險管理控制等方面都具有獨特的優勢。隨著國內保險市場逐步開放與外資公司本土化進程結束，這些優勢將會充分顯示出來。所以對于處于競爭劣勢的中資保險公司而言，加強對責任保險的重視與研究以及各方面的投入，已是時不可待。

四、分區域的責任保險效率分析

由于歷史和經濟發展的原因，國內各地區責任保險市場呈現出發展的不均衡性。吳祥佑（2009）實證研究發現，推動省際保險業發展的根本動力是經濟發展，省際保險業發展失衡的主要原因是經濟發展水平的差異，而不是社會文化環境和法律環境的差異［5］。張偉、郭金龍等（2005）則認為經濟發展水平和開放程度的差距、社會保障水平和人們風險意識的差距是引起地區間保險業發展不平衡的主要原因［6］。國內目前還鮮見有對責任保險進行分區域效率分析的文獻。本文運用DEA模型對2009年我國責任保險市場的31個省市自治區效率進行比較分析。

1．指標選擇和數據來源

基于數據的可獲得性，選取的投入指標有地區經濟發展程度（用GDP衡量）和區域保險業發展水平（用保險密度衡量）。一般認為，區域的經濟發展得越好、區域保險發展水平越高將有利于責任保險的更好開展。產出指標為區域責任保險保費收入。投入產出數據來源于各地國民經濟和社會發展統計公報和中國保監會統計文件。

2．實證分析結果

使用DEAP2.1軟件求解所涉及的DEA模型線性規劃問題，得到各地區責任保險發展的效率值（見表6）。

從表6計算的各地區效率值來看，我國責任保險在各地區的發展并不均衡。各地區經濟發展水平對責任保險發展是一個非常重要的影響因素，但是責任保險作為一個特殊而獨立的險種來看，其發展狀況并不完全由各地區的經濟發展水平所決定。從當前我國社會經濟發展情況來看，我國責任保險發展整體效率值比較低，平均值為0.578，處在效率前沿面上的地區有上海和廣東（其效率值為1），這與兩個省份的經濟實力、保險發展水平、對外開放程度以及企業與居民的保險意識是相適應的，投入與產出達到了最佳匹配。此外，貴州省也處在效率前沿面上，盡管貴州的經濟水平比較落后，但是近幾年來其政府對責任保險卻非常重視，

相對其他大多數省市責任保險，貴州獲得了更為迅速的發展。其他省市如四川、江蘇、北京效率值也比較靠近前沿面，表明這些地區的宏觀經濟環境、責任保險政策和保險市場化程度有效促進了當地責任保險的發展。而像寧夏、內蒙古、海南等省區的效率值卻比較低，反映這些地區的責任保險發展水平還比較低，有待進一步的發展。現將我國各地區的責任保險發展效率值進行分級并作圖（臺灣因無數據取值為零），結果如圖1所示。

五、結論與建議

利用數據包絡分析法對我國15家財險公司的責任保險經營效率和2009年全國31個省市自治區責任保險發展效率進行分析，結果顯示，從整體上看，我國責任保險規模效率基本保持較佳水平，技術效率水平較低主要源于純技術效率較低；外資保險公司的效率水平明顯高于中資保險公司，外資保險公司中的美亞和丘博尤為突出，中資保險公司中卻只有人保股份一枝獨秀。中外公司責任保險效率之間的差距，可能主要源于中資保險公司缺乏對責任保險的重視以及管理和技術創新方面的差距。

在分區域的責任保險效率分析中，2009年我國各地區中上海、廣東和貴州效率值處于前沿面上，表明其責任保險發展與社會經濟發展相適應，值得其他省市在發展責任保險中學習借鑒。大力發展責任保險，促進和諧社會建設，一方面需要各保險公司重視對專業技術人才的引進和培養，努力革新技術，提高專業技術含量并加強風險管理；另一方面需要各級政府加大對責任保險的政策支持，加強責任保險宣傳力度，擴大責任保險的影響，實現責任保險的社會管理功能。

參考文獻：

［1］ 呂秀萍.1999—2004年中國保險業宏觀效率實證研究［J］.統計研究，2007 (1)：35-40.

［2］ 黃薇.中國保險業效率的實證分析：考慮環境因素的影響［J］.統計研究，2009（6）：29-37.

［3］ 肖智，肖領.基于SORM-DEA的中國財產保險公司經營效率分析［J］.現代管理科學，2010 (6)：91-92.

［4］ 王家庭，趙亮.我國財產保險業的經營效率測度及提升的實證研究［J］.數量經濟技術經濟研究，2010 (3)：107-118.

［5］ 吳祥佑.我國省域保險業發展不平衡的實證研究［J］.數量經濟技術經濟研究，2009 (6)：99-114.

［6］ 張偉，郭金龍，等.中國保險業發展的影響因素及地區差異分析［J］.數量經濟技術經濟研究.2005（7）：108-117.

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（編輯：南 北；校對：段文娟)