基于VEC模型的四川省GDP統計數據質量分析

摘要:從系統的角度看經濟增長，某些指標之間會存在一種相對穩定的關系，可以尋找和利用這種關系對GDP的統計數據質量進行評價。利用四川省GDP，社會消費品零售額，貨運周轉量建立VEC模型，即帶有協整約束的VAR模型對四川省GDP數據質量進行了評估，結果表明GDP數據是可信的。

關鍵詞:四川省;GDP; VEC模型;統計數據;質量分析

中圖分類號:F127文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)04-0096-03

引言

邏輯性評估方法是評估數據質量的一種重要方法。目前用邏輯性評估方法對GDP統計數據質量進行的研究，較多的是運用單一指標與GDP的關系，即根據某一指標與GDP的相符合或相背離程度來推斷GDP數據質量狀況。雖然有些指標與GDP存在較強的相關關系，如用電量，能源消費量等，但經濟系統的增長是很復雜的問題，它的增長和某單一指標的關系并不總是一致的。這樣就降低了結論的說服力，而且僅僅通過簡單的觀察，未必能真正發現各指標之間的內在聯系。

經濟社會作為一個能夠長期存在的系統，衡量其增長的某些指標之間一定存在著一種相對穩定的關系，盡管其他的因素也可能會影響到這種關系，但它們不應較大程度的背離這種關系。VAR(向量自回歸)模型是一種非結構模型，主張用數據說話，運用具有相關性的多個指標建立模型，是一種較為理想的評估數據質量的方法，而且從多指標中找出的關系更為穩定，更有說服力。本文中運用的是VEC模型，即帶有協整約束的VAR模型。Engle和Granger將協整與誤差修正模型結合起來，建立了向量誤差修正(VEC)模型，該模型多用于具有協整關系的非平穩時間序列建模。 由于存在協整關系的變量間，可以由自回歸分布滯后模型導出誤差修正模型，因此VEC模型可以認為是建立在協整基礎上的VAR模型。

一、實證分析

1.變量和數據說明。本文選擇指標時，考慮的是能體現經濟活動規模，在一定程度上反映GDP，與GDP有較強相關性，并且沒有涉及到GDP的核算中的指標，數據相對獨立。本文最終選取了公路貨運周轉量(HYZZL)和社會消費品零售額(SHXFPLSE)對四川省GDP(SCGDP)進行評價。因為建立模型的需要，對四川省GDP和社會消費品零售額作對數變換，分別得到LSCGDP，LSHXFPLSE。

2.單位根檢驗。DLSCGDP，DLSHXFPLSE分別表示二階差分后的LSCGDP，LSHXFPLSE。YHYZZL表示一階差分后的HYZZL。進行ADF單位根檢驗知，DLSCGDP，DLSHXFPLSE， YHYZZL的ADF統計量在5%的顯著性水平下大于所對應的臨界值，拒絕存在單位根的原假設。因此LSCGDP，LSHXFPLSE為二階單整序列，HYZZL為一階單整序列。

3.協整檢驗。JJ檢驗是一種以VAR模型為基礎的檢驗回歸系數的方法，是一種進行多變量協整檢驗的較好的方法。由于JJ檢驗的前提是I(1)序列。LSCGDP， LSHXFPLSE為I(2)序列，因此對其進行一階差分，記為YLSCGDP，YLSHXFPLSE。則YLSCGDP，YLSHXFPLSE為I(1)序列，同時HYZZL也為I(1)序列，因此滿足了進行JJ檢驗的前提。JJ檢驗的結果顯示存在一個協整關系。

二、VEC模型

因為模型是建立在小樣本基礎上的，所以在選擇滯后階數P時，一方面為了反映所構造模型的動態特性，另一方面為了有足夠的自由度，參照AIC規則，選取的滯后階數均為3，構造了VEC(3)模型。

對YLSCGDP和擬合序列YLSCGDP_0，做指數變換就得到名義GDP的環比增長率和擬合的名義GDP環比增長率。分別記為EYLSCGDP，EYLSCGDP_0。誤差計算公式為:Yt=。計算結果顯示，誤差比較大的只有1988和1989年，分別為-5.82%和6.7%。從這個角度來看，四川省GDP統計數據的質量是可信的。

結論

(1)GDP度量的是經濟活動的規模，社會消費品零售額和貨運周轉量在一定程度上也能反映經濟活動的規模。邏輯上三者可能存在一種長期穩定的關系，實證分析也證明了存在這樣的關系。1980—2007年中，誤差率大于5%的只有三年，有些年份GDP的環比增長率大于這種趨勢，有些年份GDP的環比增長率則小于這種趨勢，GDP數據圍繞這種關系在變化。從這個角度來說，四川省GDP的數據質量是可靠的。(2)有觀點認為，地方統計數據由于體制缺陷等方面的原因存在嚴重浮夸。但從我們的實證分析看，并不支持這樣的觀點，或者說問題并不像人們想象中的嚴重。從輿論中可以看出，人們往往關注政績等可能導致高報的因素，忽略避稅等導致企業低報的因素，而且統計部門在核算時也會對數據進行審核和修正的，因此統計數據質量問題并不像人們想象的那么嚴重。(3)就生產法本身來說， 目前只有規模以上工業企業的數據比較準確。服務業統計一直是中國統計的薄弱環節。另外，居民住房服務、財政補貼、企業內部的福利性服務、農村工業統計和農業統計等，還涉及到虛擬計算。這種統計資料不全，實際情況復雜的局面，對從核算角度檢驗GDP數據質量的方法造成了很大限制，而且不同的核算方法勢必得出不同的核算結果。相比較而言，VAR模型是一種非結構模型，完全用數字說話，能夠發現指標背后的內在聯系，因此便于對統計數據質量作出評價。影響數據質量的眾多因素的綜合作用會在數據中有所體現，這里沒有發現數據中存在嚴重問題，可以認為GDP數據是可信的。但對于學者指出的統計核算中存在的問題，統計部門還是應該重視，這些問題在將來未必不會有嚴重影響。(4)統計部門應加大統計宣傳。統計數據多是總量數據，與公眾個人的切身感受往往相差很大，而且指標的含義，往往并非像公眾所理解的那樣。統計部門應該加大在這方面的宣傳，使公眾了解統計工作，減少誤解，正確理解和運用統計數據。

參考文獻:

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[2]龔剛敏.對中國GDP增長率高估或低估判斷的分析[J].財經論叢，2004，(4).

Analysis of the Statistical Data Quality ofSichuan Province’s GDPBased on VEC Model

LIU Yong-zhang， ZHE Sheng

(Chengdu University of Information Technology， Chengdu 610103， China)

Abstract: Considering the economic growth in an angle of system， there may be some stabled relationship between some indicators. We can seek for and use this kind of relationship to carry on the appraisal to the GDP statistical data quality. Using Sichuan Province’s GDP， the social consumable retail turnover， the freight transportation volume of the circular flow， this article establishes the VEC model， namely the VAR model hadthe entire cooperation restraint， to carry on the appraisal to the Sichuan’s GDP data quality， finally it indicates that the GDP data was credible.

Key words: sichuan province; GDP; VEC model; statistical data; quality analysis[責任編輯 吳明宇]