基于模糊數學的網上銀行風險評價

摘要:互聯網以其強大的影響力改變著它所延伸到的領域與行業，不僅新興的網上銀行異軍突起，連傳統銀行也紛紛進軍網上銀行業務。網上銀行并不是傳統商業銀行與網絡的疊加，它有著自己的特點與優勢，也產生了一系列的問題，給銀行業帶來了深刻的影響。模糊數學是一種適用于網上銀行風險因素評價的定量的方法，從客戶、銀行和網絡技術等方面綜合分析網上銀行的安全風險，從而進行定量計算網上銀行存在的風險。

關鍵詞:網上銀行;風險評估;模糊數學

中圖分類號:F83文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)19-0063-02

一、 引言

隨著信息技術的高速發展，銀行業形成了依托計算機網絡技術和通訊技術的一體化綜合業務處理系統，即為網上銀行系統。網上銀行的蓬勃興起，既給銀行帶來新的發展機遇，也使銀行面臨許多新的風險，使銀行管理層和金融監管機構面臨新的挑戰。分析網上銀行的風險防范，無論是從網上支付安全角度，還是從銀行自身發展的角度，是必要的，也是必需的。

目前，中國網上銀行風險評價研究中，采用的較多的是對諸如網絡環境、內部控制和人員素質風險的定性分析。本文利用模糊數學模型重點研究網上銀行風險問題，克服了網上銀行風險所涉及定性指標難以量化分析的問題。根據對某支行實地調查收集的數據和專家評價，本文建立了網上銀行綜合風險評估模糊矩陣，并根據調查研究的數據對模糊模型進行深入學習，探究了網上銀行綜合風險評估由定性分析轉化為定量分析的關鍵方法，對網上銀行風險規避和管理具有重要的參考價值。

二、網上銀行風險評估模糊數學模型

(一)確定網上銀行風險因素集

根據表1，設R代表網上銀行所有風險因素集，則

R={R1，R2，R3，R4，R5}={操作風險意識淡薄，組織機構職責不清，內控制度不健全，網銀技術支持系統不健全，缺少適合網銀技術的稽核審計}

網上銀行所有風險因素集的子因素集為:

R1={R11，R12，R13，R14}={操作密碼簡單，密碼不定期修改，相關法律法規不健全，操作不規范}

R2={R21，R22，R23}={重復控制，管理存在盲點，控制標準和方法不一}

R3={R31，R32，R33，R34}={未建立網銀操作風險評估系統，數據傳輸風險制度不完善，操作風險報告制度不完備，網絡維護技術不足}

R4={R41，R42，R43，R44，R45}={數據庫管理系統，WEB服務器操作系統，WEB服務器應用系統，硬件，通信設備}

R5={R51，R52，R53}={未能實時監控，稽核實效低效率慢，內部稽核人員知識結構不合理}

(二)設定風險指標集及權重

根據金融業通常對風險程度的評價標準，將風險程度分成三個等級:高(v1)、中(v2)、低(v3)，則有V={v1，v2，v3}

設Ri中各個子因素rij相對風險等級指標V的權重系數為Ai，它構成一個行矩陣

Ai=(ai1，ai2，…，ain)(1)

在(1)式中，ai1+ai2+…+ain=1，ain是依據Ri中各子因素對風險影響的嚴重程度而設定的，這樣，R中各個因素集Ri相對V的1級權重系數集為Bi，它構成行矩陣

Bi=(b1，b2，b3，b4，b5)(2)

在(2)式中，b1+b2+b3+b4+b5=1，bm是依據R中各因素對風險影響的嚴重程度而設定的。

(三)確定單因素風險評估矩陣

首先確定單因素ain相對風險指標V的單因素2集模糊評估矩陣Ri為:

R=RR…R=n×3(3)

在(3)式中， rin1+rin2+rin3=1

利用符合運算而求得:βi=Ai·Ri ，其中， βi=(βi1，βi2，…，βil)

然后，確定高層網上銀行風險因素集R的模糊風險綜合評估矩陣C為:

C=B1xi· βix3 =(C1，C2，C3)(4)

這里C=(c1，c2，c3)就是總的最終評估結果。按照最大隸屬原則[3，4]， Ci中數值最大者cjmax所對應的等級 vi，即為銀行達到的風險等級。

根據表1的數據，求得C=(0.3，0.4，0.3)，顯然該分行網上銀行風險等級為“中”，應該加強網上銀行風險管理。運用模糊綜合評估，通過量化指標，可以看出各種風險因素之間的影響(權重) 的大小和風險程度，從而可分析銀行的各種風險水平的高低。

三、結論

網上銀行是網絡及安全等技術、傳統銀行業務和創新銀行業務等的結合體，因此其風險管理和控制是一項極為復雜的系統工程。本文所用模糊綜合評估模型可以較好地描述網上銀行支付風險程度的不確定性，并且充分利用專家意見，進行模糊變換后做出合理評估。網上銀行支付風險因素眾多，應用人員可以根據需要對風險因素做進一步的細化，以得到更精確的評估結果。

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