基于主成分分析的安徽省失信懲戒效果評價
2010-12-31 00:00:00張永
金融經濟 2010年9期
摘要:文章首先對社會信用環境優劣的評價因素進行理論分析，然后利用主成分統計分析方法對安徽省信用環境狀況的整體水平進行實證分析和綜合評價，得出安徽省信用環境狀況整體趨勢是改善的結論，并且指出信用環境改善的主要原因在于經濟的持續增長、市場開放度的提高以及教育水平提升。
關鍵詞:失信懲戒;主成分分析;綜合評價;安徽省
一、安徽省社會信用體系建設現狀
社會信用體系是保證社會和經濟良性運行的社會機制，能夠有效降低信用信息不對稱程度，營造良好的市場環境，保證市場經濟的公平和效率。2003年以來，按照省委、省政府的統一部署，安徽省社會信用體系建設全面啟動，信用法規政策相繼出臺，信用宣傳教育扎實開展，政府信用水平有效提升，同業征信工作加速推進，聯合征信平臺初步搭建，信用總規模逐步擴大，金融生態環境明顯改善，信用建設取得階段性成果。社會信用體系建設現狀有以下特點:
. 制度建設和信用文化普及并行
制訂出臺了《安徽省人民政府關于加強全省信用建設的決定》、《“信用安徽建設實施方案》和《安徽省企業信用信息征集和使用管理暫行辦法》等規范性文件，信用制度建設穩步推進。廣泛開展信用宣傳教育，電臺、廣播、電視、報紙等新聞媒體進行全方位、多角度的信用宣傳報道;舉辦了信用建設征文和理論研討活動，出版了信用建設專著和普及讀物;開通了“信用安徽電子網站;組織了信用知識和業務培訓，全省干部群眾的信用意識有所提高，信用文化建設氛圍初步形成。
2. 積極試點和全面推進同步
根據先行試點積累經驗，再行全面推進展開的工作部署，省政府確定了合肥、蕪湖、銅陵、蚌埠為信用建設試點城市，四個試點城市的信用建設工作取得了明顯成效，企業征信積極開展，區域信用信息數據庫逐步建立，信用監管、信用制度、信用市場和信用文化四大體系建設同步進行。此外，馬鞍山、池州等市也成立了信用建設領導機構，制定了實施方案，努力推動信用建設全面展開。目前，信用建設已在全省全面展開，呈現出省市聯動、共同推進的發展態勢。
3. 政府信用、企業信用和個人信用建設并重
各級政府堅持依法行政，認真清理和減少行政審批事項，政府職能逐步從行政審批型轉為公共服務型。建立了以電子政務為基礎的政務信息公共披露體系，完善了行政許可、政務公開、政風評議、決策聽證、新聞發布、辦文事限時、首問負責、責任追究等政府誠信保障機制，政府信用形象得到提升。在企業信用建設上，我省近幾年來通過積極推動大中型企業建立資信調查評價、應收賬款追收等內部信用管理制度，使企業生產、貿易、納稅、信貸等環節的信用狀況得到改善，并完成了0萬戶企業信用信息的征集入庫，企業信用信息查詢系統建立運行。此外，重合同守信用企業評選、企業質量信用等級評定、名牌戰略等活動的持續深入開展，使企業信用環境得到有效改善。個人信用建設在金融部門率先突破，個人信用信息基礎數據庫已在國有及股份制商業銀行運行，至2005年末，全省金融機構共發放銀行信用卡2000多萬張，銀行信用卡交易總金額達397億元，近8萬名大學生申請到共計3億多元的助學貸款。
4. 同業征信和聯合征信并舉
聯合征信服務體系建設工程被列為國家“示范工程，成立了省聯合征信中心，“十萬企業信用工程和聯合征信數據交換中心建設順利推進，完成了包括三個子系統、五大功能數據庫、36個一級指標和202個二級指標的企業信用信息發布查詢系統的升級完善工作。省各有關部門在認真落實《‘信用安徽’建設實施方案》的基礎上，結合實際在各自系統內開展了富有成效的信用建設工作，人行、銀監、保監以及財政、建設、稅務、質監、旅游、物價等部門都制定了本行業信用建設的實施方案，初步建立起同業征信制度、行業信用數據庫和信用信息網絡體系，加強了行業信用整治。
5. 信用擔保水平和信用總規模同步攀升
省信用擔保集團有限公司完成設立，7個省轄市都成立了信用擔保機構，全省企業信用擔保網絡初步建成。積極實施金融服務“三農安徽行動計劃，與國家開發銀行簽訂第三輪戰略協議，定期召開銀企銜接會，全省信用總規模不斷擴大。2008年末全省金融機構各項存款余額人民幣口徑，下同突破萬億元，達到0303.3億元，比上年末增加897.8億元，增長22.6%。金融機構各項貸款余額6948.7億元，比上年末增加2.億元，增長20%。其中，短期貸款2960.5億元，增長%;中長期貸款3623.7億元，增長28.3%，中長期貸款中個人消費貸款778億元，增長33.8%。2005年全省商業銀行對個人信貸業務授信額度達56億元，票據融資256.8億元，全省金融機構全年利潤總額35.3億元，信用交易較快增長。
二、失信懲戒效果評價的指標選擇
由于經濟活動能力映襯著社會信用環境的總體水平，在一個地區或者一個國家，如果經濟持續發展、對外開放、人們的教育水平和素質不斷提高，并且以誠信為榮、失信為恥，說明該地區或國家的社會信用環境在不斷改善。鑒于此，本文選擇了以下幾個指標作為安徽省失信懲戒效果的評價指標:
. 經濟發展水平。在信用經濟規模與經濟增長的關系問題上，國內外許多學者已經進行了卓有成效的研究。研究成果表明:信用交易規模與經濟增長之間確實存在著一定的作用關系，且很多學者認為前者對后者具有正向的拉動作用，經濟發展水平的高低是信用交易規模、信用環境優劣的評級因素。本文以人均GDP作為衡量一國經濟發展水平的重要指標。
2. 市場開放度。在其它條件不變的情況下，信用失常將使安徽省對外經濟活動處于不利的境地，嚴重損害安徽省及其企業的形象，不利于安徽產品開拓省外市場。隨著我省經濟的持續發展，實際利用外資數額、進出口商品總額持續增加，在一定程度上反映出我省信用環境持續改善。市場開放度以進出口貿易總額占一國或地區的國內生產總值GDP或國民生產總值GNP的比重%來衡量。
3. 教育水平。要想健全社會信用體系，使信用觀念深入人心、信用制度得到有效實施，高等信用教育和員工信用培訓是必不可少的。教育水平的高低、方式手段影響信用環境的優劣，有較高的教育水平的國家和地區，人們的誠信觀念、誠信意識往往較高。本文的教育水平用普通高等學校在校人數占總人口比重%來衡量。
三、安徽省失信懲戒效果實證分析
. 評價指標的數據來源
基于上文對我省失信懲戒效果的指標體系的分析，本文在已有文獻的基礎上，考慮到數據的可獲得性，選取如表 的3個代表性指標。根據有關統計資料，我省失信懲戒效果的各項評價指標原始數據和標準化數據分別如表和表2。
[-*8/9]
[7]
表我省失信懲戒效果的各項評價指標原始數據
[BG!]
[BDG*2，5，2，2，9]
年份人均GDPX元/人
市場開放程度X2%
教育水平X3%
[BD]200532.90.98662.32
[B]20025736.8.52603.47
[B]20036374.890.39033.740
[B]2004768.25.39203.550
[B]20058669.552.65223.580
[B]20060026.32.99443.828
[B]20072044.83.60224.505
[B]20084484.94.77454.557
[BG]
數據來源:2002—2009年安徽省統計年鑒的數據整理得到
[-*8/9]
[7]
表2標準化后的指標值
[BG!]
[BDG*2，3，3，2]
人均GDP元/人市場開放程度%教育水平%
[BD]-.0768-0.3085-.8558
[B]-0.9458-0.6403-0.6997
[B]-0.7480-.45840.23
[B]-0.3436-0.7368-0.47
[B]-0.03770.7-0.002
[B]0.38230.4760.2432
[B].0070.8554.805
[B].7625.6999.2525
[BG]
數據來源:2002—2009年安徽省統計年鑒的數據整理得到
[-*8/9]
2. 數據分析結果
利用P軟件，根據 MO 檢驗和 Bartlett 球度檢驗的原則，MO 值為0.422如表3，符合主成分分析的要求。而且Bartlett 球度檢驗的相伴概率為 0，小于顯著性水平 0.05，拒絕 Bartlett 球度檢驗的零假設，因此可以判定適合主成分分析。
[-*8/9]
[7]
表3MO和 Bartlett 球度檢驗結果
MO and Bartlett’sest
[BG!]
[BDG*2，30，8]
aiser-Meyer-Olkin Measure of ampling Adequacy..422
[BDWG*2，5，W5，8]
Bartlett’sest of Approx Chi-quare23.827
[BDW]
phericitydf3
[B]ig..000
[BG)]
[-*8/9]
采用 P系統軟件作為分析工具進行主成分分析，得到otal Variance Explained 方差貢獻分析表)見表4:
[-*8/9]
[7]
表4方差貢獻分析表
[BG!]
[BDG3，5，33]
Component[B]
[BDG*2，6*2，6*2]
Initial EigenvaluesExtraction ums of quared oadings
[BDG*2，3*2，6*2，6*2，3*2，6*2，6*2]
otal% of VarianceCumulative %
otal% of VarianceCumulative %
[B)]
[BDG*2，5，3*2，6*2，6*2，3*2，6*2，6*2]
2.58686.9886.982.58686.9886.98
[B]2.4053.48599.683.4053.48599.683
[B]3.009.3700.000
[BG)]
[-*8/9]
表4中每個主成分的方差即特征值的大小表示對應成分能夠描述的原有信息量，且前2個特征值的累計貢獻率已達到99.683%，故按照累計貢獻率達到 85%的原則，這里只提取前兩個成分分別作為第一、第二主成分。
主成分荷載矩陣Component Matrix)見下表5
[-*8/9]
[.83mm]
[7]
表5主成分荷載矩陣
Component Matrixa
[BG!]
[BDG3，8，20]
[B]
[BDG*2，20]
Component
[BDG*2，0，0]
2[B)]
[BDG*2，8，0，0]
人均GDP元/人.997-.06
[B]市場開放程度%.898-.437
[B]教育水平%.886.46
[BG)]
Extraction Method:Principal Component Analysis.
a.2 components extracted.
上表中每一個載荷量表示主成分與對應的變量的相關關系，從中可以看出第一主成分與經濟發展水平、市場開放度和教育水平三個變量的相關程度很強，第二主成分與教育水平相關程度相對較強。
利用公式得到主成分的表達式如下:
f=0.62x+0.56x2+0.55x3
f2=-0.03x-0.69x2+0.72x3 2
以每個主成分所對應的特征值占所提取主成分總的特征值之和的比例作為權重計算主成分綜合模型:
=0.862f+0.35f2 3
將公式、2帶入公式3中整理可得:
=0.53x+0.3887x2+0.5727x3 4
由公式、2、3、4及相關數據算出安徽省200~2008 年失信懲戒效果評價指標綜合數值:
= -.7546 -.58-0.8946-0.5500-0.0090.5046.5434 2.340)
3. 結果分析
由上面得帶的綜合數值可以看出:安徽省信用環境狀況的綜合得分由 200年的-.7546提高到 2008年的2.340，這表明我省的信用環境狀況整體趨勢是提高的;2第一主成分是安徽省信用環境狀況指標體系中的最主要方面;3人均、市場開放度、和教育水平對其信用環境狀況都有重要的影響，說明其失信懲戒手段取得了很好的效果，這與現階段我省的宏觀經濟運行的現狀是相符的;4教育水平是其他 2 個指標中最小的，這就說明今后需要不斷加強素質和文化教育，加強全省人民的信用意識，提高人民的信用水平;5在表5主成分載荷矩陣中，對第二主成分影響最大的是教育水平，這說明雖然教育方面對安徽省的信用狀況的沒有發揮它足夠大的作用，但隨著我省對信用方面的關注逐漸加大，教育水平將發揮越來越重要的作用。
四、結論與建議
根據上文的統計分析結果，我們可以得出的主要結論是:安徽省信用環境狀況整體趨勢是改善的，且主要原因在于經濟的持續增長、市場開放度的提高以及教育水平的提升。但各因素的發展水平是不一致的，尤其是教育方面沒有發揮其足夠大的作用。因此，安徽省應當進一步發展教育水平，合理改善教育布局，加快高等教育建設。此外，安徽省還可以從以下方面進行改善:
. 強化政府信用建設
貫徹國務院《全面推進依法行政實施綱要》，按照“決策科學、運行高效、監督有力、服務周到，言行一致的標準，以建設“信用政府、“法治政府為目標，建立起依法行政和取信于民、服務社會為主要內容的政府信用體系。完善政府決策的科學化、民主化機制，以政府的信用建設帶動全社會的信用建設。建立政策執行的督查機制、公民訴求的回應機制、部門信用的評價機制，完善行政執法責任制和評議考核制，把信用監督納入法制化軌道。加快電子政務系統建設，建立政府信用數據庫，進一步推動政務公開化。建立和完善政府和部門服務承諾制度和行政承諾兌現制度，進一步樹立政府良好的誠信形象。
2. 加大信用工作的宣傳教育力度，為信用建設提供環境保障
將社會信用體系建設與推進依法治省、深入開展精神文明創建和發展社會主義先進文化機密結合起來，把加強信用宣傳教育擺在信用建設的突出位置，努力提高公民的思想道風尚。發揮新聞媒體的引導和監督作用，利用報刊、電視、廣播、網絡等新聞媒體加大對信用工作的宣傳，弘揚誠信正氣，增強社會公民的信用意識和信用觀念。定期組織大型信用宣傳活動，營造濃厚的信用文化氛圍。加強對重點人群的信用教育培訓，廣泛普及信用知識，提高全社會職業信用道德，倡導誠實守信的社會道德，提高群眾的信用道德水平，形成有效的社會自律機制和道德評判機制，引導信用主體自覺維護市場經濟環境。
3. 完善信用建設政策法規體系，為信用發展提供政策和法治保障
從投融資、財政稅收、工商登記、土地使用和招標投標等方面完善我省信用法規政策。行政管理部門、公共服務機構和行業組織在登記注冊、行政審批、日常監督、資質管理、評級評優等方面逐步引進和推廣使用信用產品。依法建立嚴格的信用獎勵懲戒機制，保障社會信用主體權益，促進信用市場的繁榮有序發展。
4. 注重培養信用人才隊伍，為信用發展提供智力保障
優化信用人才結構，培養一支業務過硬、熟悉市場的信用人才隊伍。加強信用職業教育，注重對信用專業人才的信用教育培訓，對信用從業人員實施資質認證。加強我省信用人才培訓基地建設，在高等院校開設信用相關專業和課程，培養信用理論教育和研究的專業人才。
參考文獻:
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作者單位:安徽財經大學金融學院
