我國商業銀行反洗錢博弈分析

【摘要】反洗錢活動是目前國際社會普遍關注的焦點和熱點問題，而商業銀行已成為洗錢的主要通道，因此，如何促使商業銀行有效地進行反洗錢是監管機構工作的重點。本文運用博弈論對洗錢者與商業銀行在洗錢與反洗錢中的策略與行動選擇進行分析，在上述分析的基礎上，提出監管機構必須采取“強化約束，適度激勵，約束與激勵搭配實施”的政策選擇。在進一步強化約束機制的基礎上，對于積極履行反洗錢義務的商業銀行采取相應的激勵措施，從整體上提高和完善我國反洗錢工作。

【關鍵詞】商業銀行 監管機構 反洗錢 博弈

一、引言

洗錢是犯罪分子將不法收入轉變為合法資金的過程，這個過程切斷了犯罪行為與收益之間的內在聯系，使這些收益能夠公開合法的使用。據一些國際組織和專家估計，全球每年非法洗錢的數額約占國內生產總值的2％至5％，介于6000億至1. 8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加，打擊洗錢犯罪已成為國際社會的共識。有關專家也曾對中國洗錢數量作過評估，認為每年的洗錢規模不少于2000億元人民幣，大體上相當于中國經濟總量的2%左右，因此，反洗錢刻不容緩。

在反洗錢問題上，監管機構處于監管地位，商業銀行處于被監管地位。商業銀行直接面對客戶，能較為準確的掌握客戶的信息，并有著反洗錢努力程度選擇的主動權，洗錢信息由商業銀行傳遞到監管機構的過程中必然會受到某些噪音的干擾而使得信息在一定程度失真。在信息非對稱情況下，商業銀行會從自身利益出發選擇利己的行為，這有可能使監管機構不能達到反洗錢效用最大化目標。因此對商業銀行反洗錢進行博弈分析并提出完善和改進我國反洗錢工作的對策建議非常具有現實意義。本文將利用博弈論對洗錢者與商業銀行以及商業銀行之間在洗錢與反洗錢的策略及行為選擇進行分析，提出監管機構應從激勵和約束兩方面加強商業銀行反洗錢。

二、商業銀行與洗錢者的博弈分析

（一）商業銀行與洗錢者的完全信息靜態博弈分析

下面將針對商業銀行和洗錢者在洗錢與反洗錢中的決策進行博弈分析。假定一家商業銀行已經在市場上，一個洗錢者想進入這家商業銀行進行洗錢，銀行清楚洗錢是違法的，在這個博弈中，洗錢者可以選擇進入還是不進入，銀行業也有兩種戰略可以選擇：默許或是斗爭。

如果商業銀行與洗錢者建立的博弈是一種完全信息博弈，即假定博弈中任何一個參與者對所有其他參與者的支付函數有完全的了解，博弈樹和對應的支付矩陣如圖1所示：

在以上的完全信息博弈中，給定洗錢者的策略選擇為進入，當商業銀行選擇默許策略時，得報酬50，當商業銀行采取斗爭策略時，得報酬0。顯然，此時的納什均衡解為（進入，默許）。

（二）商業銀行與洗錢者的不完全信息靜態博弈分析

在現實中，洗錢者清楚地知道他們的這一行為是違法的，是有一定風險的，洗錢這會想盡辦法掩飾，而對于不同商業銀行來說，協助洗錢時是承擔著極大風險的，風險所帶來的成本也有所不同。洗錢者決定是否進入一個新的銀行，但不知道銀行的成本函數，不知道銀行是決定斗爭還是默許。假定銀行有兩種可能的成本函數：高成本或低成本；對應兩種不同情況戰略組合的支付矩陣。這里，簡單的將成本分為兩類，即高成本和低成本。洗錢者和商業銀行會根據成本的高低作出不同的選擇，博弈樹和對應的支付矩陣如圖2所示：

圖2 商業銀行與洗錢者的博弈：不完全信息博弈

由上圖可以看出，在不完全信息博弈中，若給定洗錢者選擇進入，在高成本情況下，商業銀行將選擇默許策略，得報酬50，在低成本情況下，商業銀行將選擇斗爭策略，得報酬100，由此可見，高成本時，洗錢者的最優選擇是進入，但在低成本時，洗錢者的最優選擇是不進入。但由于信息的不對稱，即銀行知道洗錢者的成本函數，但洗錢者不知道銀行的成本函數，故洗錢者的行為取決于在多大程度上認為銀行是高成本還是低成本。

假定洗錢者認為銀行是高成本的概率是P，低成本的概率是1-P，那么，洗錢者選擇進入的期望利潤是P*40+（1-P）*（-10），選擇不進入的期望利潤是0。令P*40+（1-P）*（-10）=0，解得P=0.2，故當P>0.2時，洗錢者選擇進入，當P<0.2時，洗錢者選擇不進入，當P=0.2時，進入與不進入沒有區別。

三、商業銀行之間的博弈分析

反洗錢不僅是單個商業銀行的事情，它還涉及到不同商業銀行之間的配合和影響。如果一家商業銀行積極反洗錢，而另一家消極甚至縱容洗錢，那么反洗錢就收效甚微。下面我們用圖3來說明：

圖3 商業銀行之間的博弈

從圖形分析可以看到，我們假設甲、乙兩家商業銀行，其反洗錢的成本均25，當且僅當甲、乙兩家商業銀行同時反洗錢時才能達到最大化收益（75+75=150）。如果一家商業銀行進行反洗錢，而另一家容忍犯罪分子洗錢，那么就會產生反洗錢的這家銀行收益下降，成本上升，而容忍洗錢的這家銀行收益上升，成本下降，形成（-25，75）和（75，-25）的組合。原因是反洗錢的一方銀行必定要對客戶采取更為嚴格的檢查措施，采取更為公開的調查，客戶隱私可能會有所涉及，這樣一來客戶就勢必不會來這家銀行開展業務，銀行的客戶資源大量流失，自然收益下降。而容忍洗錢的一方銀行沒有任何成本可言，也自然出現上面分析的結果。

由此看來，博弈矩陣的穩定均衡解是甲、乙兩家銀行都容忍犯罪分子從事洗錢活動，這樣才能使銀行自身達到相對的利益最大化。縱容洗錢，而此時，社會整體收益是最小的。因此，兩家商業銀行看似合理的“理性選擇”，實質上導致了“集體行為的不理性”。其實這和上文在完全信息下商業銀行與洗錢者的博弈分析的結果一樣，即商業銀行的最佳選擇為默許。

四、結論與政策建議

從商業銀行與洗錢者的博弈以及商業銀行之間的博弈分析結果可以看出，如果沒有監管機構的約束，商業銀行的最佳選擇為默許，因此，監管機構的介入是必然的。

20世紀90年代初以來，我國制定了以《刑法》第191條洗錢犯罪為核心的反洗錢刑事法律規定，頒布了《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，并且在2006年10月31日通過了《中華人民共和國反洗錢法》，反洗錢工作逐步走向規范化、法制化。但是，單一的反洗錢法是遠遠不夠的，為了增加商業銀行從事反洗錢工作的積極性，從整體上提高我國反洗錢工作的實際效果，監管機構必須采取“強化約束，適度激勵，約束與激勵搭配實施”的政策選擇。在進一步強化約束機制的基礎上，對于積極履行反洗錢義務的商業銀行，采取相應的激勵措施。綜合上述分析，可得出如下政策建議:

（一）監管機構須構建以《反洗錢法》為核心的多層次法律法規體系

完善反洗錢法律法規建設，特別是在對商業銀行監管中要指導其建立起規范可行的行業準則和操作制度，以確保商業銀行的行業操守，使其真正積極地參與反洗錢。

（二）基于商業銀行在反洗錢中的矛盾心理

對商業銀行的反洗錢義務的不作為應大檢查懲罰力度，采取重罰制。監管部門為強化反洗錢金融防范，應高度重視懲罰監管，對出現問題的商業銀行給予巨額罰款，對相關責任人也同樣給予重罰，迫使商業銀行嚴格執行反洗錢，提高其反洗錢的積極性。

（三）監管機構在完善反洗錢約束機制后適時采用分成制

按照一定原則向商業銀行分配反洗錢追繳資金，與在反洗錢工作中做出重要貢獻的商業銀行分享反洗錢成果。此外，對于積極開展反洗錢工作的商業銀行，監管機構還可以給予信貸便利以促進其業務的開展。商業銀行反洗錢的激勵機制將有利于增強商業銀行的反洗錢積極性，從而使其做出符合監管機構目標的行動。

（四）監管機構可運用各金融機構的反洗錢成效進一步規范商業銀行行為，提高商業銀行的努力水平

例如實行反洗錢評價制度，建立金融機構反洗錢效果評估制度，每年定期通報包括商業銀行、保險公司等金融機構反洗錢工作情況，實行評級制，對積極參與反洗錢工作，做出重要貢獻的金融機構給予較高等級評價，并將評價等級與監管機構提供的金融優惠政策掛鉤，評價等級越高，金融機構享受的金融優惠政策就越多。

綜上所述，為了防止商業銀行縱容洗錢行為，從整體上提高我國反洗錢工作的實際效果，監管機構必須介入，采取約束與激勵搭配實施的政策選擇。在進一步強化約束機制的基礎上，商業銀行可以享有一定的優惠政策，分享反洗錢成果，獲取經濟補償或獎勵，從而促使商業銀行達到最優的努力水平，把自身的經濟效益和社會公眾的效益統一起來，真正的積極反洗錢。

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