神經網絡在股票價格預測中的應用

【摘要】股票價格受到社會經濟等多方面因素的影響，價格變化大，具有非線性和不穩定的特征，采用傳統的線性模型難以準確的預測。本文采用BP、RBF神經網絡，以及GABP神經網絡進行股票價格預測，比較分析了三種方法的預測精度。實證結果表明，神經網絡能夠較好地對股票價格進行預測，其中GABP網絡比傳統的BP和RBF網絡有更好的全局收斂性及更高的預測精度。