商業銀行個人信用風險評價的投影尋蹤建模及其實證研究

摘 要 根據已有的商業銀行個人信用風險評價指標體系和數據，應用投影尋蹤分類（PPC）技術進行建模，通過改變指標歸一化方式前后權重是否互為相反數等性質，以確保PPC建模時求得真正的全局最優解.實證研究表明：對于商業銀行個人信用分類問題，PPC模型的識別正確率高于判別分析模型；在評價指標的四個方面中，借貸人與本行關系最重要，其次是其基本情況，而償債能力和穩定性的影響很小；而且，刪除償債能力和穩定性兩個均值差異不存在顯著性的指標后建立的PPC模型，不僅不會降低識別正確率，還有利于銀行降低采集數據的成本和節約時間，簡化流程，對提高PPC模型的實用性等具有重要理論意義和實踐價值.

關鍵詞 商業銀行；評價指標體系；個人信用風險；實證研究；投影尋蹤分類技術

中圖分類號 F830.5 文獻標識碼 A

1 引 言

巴塞爾協議為商業銀行進行風險管理提供了有效的指南，我國銀監會要求有條件的銀行盡可能實現內部評級和進行風險識別.國內商業銀行信貸業務（尤其是個人信貸業務）發展很快，與此同時，銀行也必須承擔較大的風險.因此，國內商業銀行個人信用風險評價與預警已成為學界和業界急需解決的理論和實踐問題[1-6].國內對個人信用風險研究的歷史并不長，主要從兩個方面來開展：①建立評價指標體系；②確定各評價指標的權重，進行綜合評價研究.這兩個方面既有聯系，又有區別.絕大部分文獻既討……