國家制度差異及其影響因素基于跨國數據的經驗分析

■ 段新平（湖南大學 長沙 410000）

國家制度差異及其影響因素基于跨國數據的經驗分析

■ 段新平（湖南大學 長沙 410000）

本文以60個國家1995-2012年的數據為樣本，采用二階段最小二乘法研究了跨國制度差異受何種因素影響。結果表明：經濟增長水平差距越大，則制度差異也越大；若兩國在地理位置上越接近，則制度距離也越小；兩國若擁有相同的法律起源、殖民起源，則其制度安排越相似。但三者的作用大小不一：地理距離作為一種重要的溝通渠道載體，對國與國的制度差異起主導作用；經濟增長水平差距的影響位居其次；而法律起源及殖民起源的影響最小。本文對新形勢下我國進行制度改革及創新具有一定的啟發意義。

制度距離 制度差異影響因素兩階段最小二乘法

引言

20世紀90年代，以諾斯為代表的新制度經濟學派提出了“制度很重要”的觀點，認為國家之間的制度差異是造成巨大收入差距的根源性因素。這一論斷得到了普遍的認可。然而，為什么不同國家之間存在如此大的制度差異？這是本文試圖探討的主要問題。

從新制度經濟學派的研究中可梳理出如下三類可能影響國家間制度差異的因素：第一，經濟增長水平。Knack 和Keefer（1995）在其開創性研究中，使用了腐敗程度的高低衡量一國的制度質量，并得出一國腐敗程度越高越不利于經濟增長。但后來的學者對制度與經濟增長水平之間的互為因果問題提出了質疑，是制度質量影響了經濟增長水平，還是經濟增長水平的差異導致了制度安排的不同？事實上，制度與經濟增長的作用關系并不是確定無疑的。Chong和Calder（2000）首次對制度與經濟增長水平的雙向關系進行了研究，通過使用格蘭杰時間序列因果檢驗法得出了經濟增長促進制度改善的結論。Lee和Kim（2009）使用GMM估計方法，發現制度與經濟增長確實存在雙向因果關系且經濟增長水平的提高有利于制度的改善。第二，歷史起源。以La Porta等為代表的學者開創性地提出了“法律起源理論”，該理論認為一國的法律起源通過影響該國具體的制度安排而作用于經濟增長。一國的制度往往是在其最根本的法律框架下界定的有關交換條件的一系列具體規則，故可認為法律起源的差異部分地塑型了國與國之間的制度差異。隨后，部分學者提出了殖民起源的作用。Acemoglu（2001）開創性地對世界殖民歷史與制度的關系進行了深入研究，認為早期歐洲殖民者主要采取“駐領殖民地”和“榨取殖民國”的殖民策略，而殖民者在“駐領殖民地”上創立的制度即使在殖民地獲得獨立后仍然延續。這表明殖民起源對一國的制度安排可能有著持久的影響。第三，地理距離。地理位置在很大程度上決定了一國與世界市場的整合程度，更封閉的國家將面臨更大的市場融合成本，且國家之間在地理上距離的遠近影響了諸如貿易成本、人員交流的頻繁程度等，而這將間接地作用于國家之間的制度差異。Rodrik（2004）表明，地理因素會通過影響制度安排作用于一國的收入水平。且Bosker和Garretsen（2009）通過引入空間權重矩陣表明地理上相鄰的國家間的制度往往會相互影響，這說明了地理位置上的相近能作用于制度的相似性。

本文將對以上可能影響制度差異的因素綜合起來進行實證研究。

計量模型、變量設定及描述性分析

（一）計量模型

根據以上分析，回歸方程選擇如下的對數線性形式：

其中各變量依次為：國家i與j的制度距離（因變量）、人均GDP水平差距、法律起源差異、殖民起源差異及地理距離，Xij表示控制變量，包括宗教差異、語言及對外經濟交往頻繁程度，εij為擾動項。

表1 主要變量描述性統計結果

（二）變量設定

制度距離。參考潘向東和廖進中（2005）、閻大穎（2011）對制度內涵的分類，將正式制度歸結為產權制度、政治制度、法律或監管制度，而非正式制度則以文化制度來衡量。其中，產權制度包括行政約束及產權保護指數，政治制度包括議會制度、選區規模、司法獨立性、違憲審查及腐敗控制，法律或監管制度包括審核、驅逐、監管、就業法指數、集體關系法指數及法律規則六個指標，而文化制度則包括個人主義、男性主義、權力距離及不確定性規避。考慮到各指標數據的可得性，本文最終選取了60個國家作為制度距離的計算對象。從距離的計算結果來看，中國與同為社會主義制度的越南間制度距離僅為2.514，而與資本主義制度國家美國間的制度距離則達到了5.227。

經濟增長水平差距。采用人均GDP作為各國經濟增長水平的衡量指標。為與上述制度指標的時間跨度保持一致（除產權保護、腐敗控制、監管及法律規則有1995-2012年各年份數據外，其它制度指標均不隨時間變化。因此，本文對上述隨時間變化的制度代理變量進行了計算其平均值的處理），選取1995-2012年60個國家的人均GDP數據，并以兩國的平均人均GDP之差的絕對值代表兩國的經濟增長水平差距。

歷史起源差異。第一，法律起源。依據La Porta（2008）的論述，設置虛擬變量：將樣本國納入五大法系中（大陸法、法國法、德國法、斯堪的納維亞法及社會主義法系），若兩國同處一個法系，則該變量取值為1，否則為0；第二，殖民起源。依據Encyclopedia Britannica 提供的數據，將樣本國家納入五個群組中：前英屬殖民地、前法屬殖民地、前法國民法國家殖民地、前其他國家殖民地及無殖民歷史的國家。若兩國曾被同一國家殖民統治，則賦值為1，否則為0。

地理距離。采用國與國首都之間的航空距離的衡量方式，根據網址www.cepii.com提供的數據整理得到。

宗教。參考Elbialy（2011）的思路，將樣本國家的宗教起源劃入五大類：基督教、伊斯蘭教、佛教、印度教及神道教。若兩國共享同一宗教信仰，則將該變量賦值為1，否則為0。

語言。以一國的官方語言作為標準，并將樣本國納入以下幾大語系中：印歐語系、漢藏語系、閃含語系、烏拉爾語系、南島語系、尼日爾-剛果語系及阿爾泰語系。據此，設置語言的虛擬變量：若兩國處于同一語系中，則賦值為1，否則為0。

對外經濟交往。采用一國對另一國的進出口總額衡量兩國間的對外經濟交往頻繁程度，并使用GDP總值進行標準化：設X+M為國家i、j間的進出口總額，EcoFreij代表i國與j國間的經濟交往頻繁度，則EcoFreij=X+M/GDPi*GDPj。

（三）描述性分析

為了進行國家間制度差異的分析，將以上60個樣本國進行了兩兩配對，以形成最終的樣本，共計1770個觀測值。同時為了消除異方差性，對所有的非虛擬變量進行了自然對數處理。表1報告了主要變量的統計特征和相關系數，從中可以看出，制度距離與主要解釋變量均存在不同程度的相關關系，并且大都在1%的水平上顯著。此外，各個解釋變量之間的相關系數的絕對值均低于0.7，通過進一步考察方差膨脹因子（根據經驗法則，如果最大的方差膨脹因子VIF=max{VIF1，…，VIFk}≤10，則表明不存在多重共線性問題），發現取值處于[1.08，1.34]之間，在可接受范圍之內，因此本文不存在多重共線性問題。

表2 OLS估計結果-因變量為制度距離

計量結果及分析

（一）OLS結果分析

首先使用OLS方法給出初步的估計結果，如表2所示。表2中方程（1）為經濟增長模型，結果顯示，經濟增長水平差異與制度距離呈正相關關系，顯著性水平為5%，這一結果與Chong 和Calderon（2000）、Law和Lim（2013）的實證研究結果是一致的。方程（2）、（3）為歷史起源差異模型，我們發現，若兩國擁有相同的法律起源及殖民起源，則兩國的制度差異越小，這一結果也極為顯著。方程（4）為地理距離模型，實證表明，方程的擬合優度得到了明顯的提高，且估計結果在1%的顯著性水平上顯著。若兩國地理距離上縮小1%，則其制度差異將減少4.41%。控制變量中，宗教信仰及經濟交往頻繁程度的差異對制度差異的作用盡管不全顯著，但其方向是確定的：宗教信仰越相似的國家間制度安排越相近，兩國經濟往來若是越頻繁，則其制度距離也越小。語言的鄰近性均在1%的水平上對制度差異起作用，且兩國若處于同一語系，則其交流障礙可能越小，從而制度安排越相似。

（二）IV估計結果分析

考慮到制度與經濟增長水平之間的互為因果關系，解釋變量人均GDP差距可能存在內生性。通過Hausman檢驗，得到其檢驗統計量為50.81，并且在1%的顯著性水平上拒絕變量人均GDP水平差距外生的原假設。為降低估計結果的偏誤有必要對內生性問題進行控制，而解決內生性問題的一個有效的計量方式就是工具變量估計法。本文選取的兩個工具變量為：平均受教育年限及距離赤道的遠近。表3報告了工具變量2SLS的估計結果。為了驗證工具變量的選取是否有效，采取多種統計檢驗進行評判：首先，采用Kleibergen-Paap rk LM統計量檢驗未被包括的工具變量是否與內生變量相關，結果在1%的顯著性水平上拒絕了“工具變量識別不足”的零假設，說明工具變量是合理的；其次，Kleibergen-Paap rk Wald F統計量的值為211.542，大于Stock-Yogo檢驗10%水平上的臨界值19.93；Cragg-Donald Wald F 統計量的值為217.146，大于Stock-Yogo檢驗l0%水平上的臨界值16.38，這兩個統計量的結果均可拒絕工具變量是弱識別的假定。最后，Hansen J檢驗的相伴隨概率為0.4301，即不能在10%的顯著性水平上拒絕工具變量是過度識別的零假設，說明工具變量是外生的。以上統計量的檢驗結果均表明所選取的兩個工具變量是合理的，因此，IV估計的結果將更可靠。

表3 經濟增長水平差距的2SLS結果

從表3中列（1）的結果來看，人均GDP水平差距對制度差異的邊際貢獻率為0.0267，且顯著度在1%的水平上，其值約為OLS估計值的2倍，這充分表明內生性問題使得OLS估計產生明顯向下的偏誤，從而嚴重低估了經濟增長水平差距對國家間制度差異的作用。因此，文章采取2SLS進行估計是很有必要的。有鑒于此，進一步對三類影響因素進行更可靠的IV估計。列（2）-（4）比較了經濟增長水平差距與歷史起源差異對制度距離的影響，結果發現，經濟增長水平差距始終在1%的顯著度上作用于國家制度差異，而法律起源及殖民起源均不再顯著，且其估計系數均小于經濟增長水平差距的估計系數。列（5）是地理距離與經濟增長水平差距的比較分析，結果顯示，經濟增長水平差距僅在10%的顯著性水平上顯著，而地理距離在1%的顯著度上顯著，且地理距離的回歸系數約是經濟增長水平差距回歸系數的4倍，這表明相比經濟增長水平差距的影響而言，地理距離越遠的兩國間制度差異越大。最后，在列（6）的綜合模型中，地理距離對制度差異的主導作用變得更為突出，不僅法律起源、殖民起源對制度距離的作用不再顯著，連經濟增長水平差距的影響也變得不再顯著。但值得一提的是，三類影響因素的估計結果始終是符合預期的。此外，控制變量與OLS的估計結果差別不大，且其作用方向始終與預期吻合。

結論

本文使用2SLS估計方法對影響國家間制度差異的因素作了實證分析。結果表明：經濟增長水平差距、歷史起源及地理距離都能顯著地影響跨國制度差異。但三者的作用大小不一：地理距離對塑型國與國的制度差異起了主導作用；經濟增長水平差距的影響位居其次；而法律起源及殖民起源的影響最小。以上結論對于我國的制度改革具有重要的現實意義。對經濟發展模式的理解正逐步回歸到“制度為本”的觀點上來，我們有理由去借鑒經濟發達國家成功的制度安排以期促進我國的經濟增長。但影響制度差異的歷史因素諸如法律起源等已無法對其進行根本性變革。因此，充分縮小由于地理距離的存在所引致的交流成本或保持經濟的持續穩定發展，逐步縮小同發達國家的收入水平差距無疑將有利于我國的制度創新朝著更有利于經濟發展的方向進行改革。

1.閻大穎.制度距離、國際經驗與中國企業海外并購的成敗問題研究[J].南開經濟研究，2011（5）

2.潘向東，廖進中，賴明勇.經濟制度安排、國際貿易與經濟增長影響機理的經驗研究[J].經濟研究，2005（11）

3.Acemoglu Daron et al.The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation [J].American Economic Review.2001(a)

4.Chong, A., Calderon, C.Causality and Feedback Between Institutional Measures and Economic Growth[J].Economics and Politics.2000,12

5.Djankov, Simeon.Courts[J].Quarterly Journal of Economics 2003,118

6.Knack,S.,P.Keefer.Insititutions and Economic Performance:Cross-Country Tests Using Alternative Measures[J].Economics and Politics.2005(3)

7.La Porta.The Economic Consequences of Legal Origins[J].Journal of Economic Literature. 2008,46

F224

A

段新平（1989年-），女，漢族，湖南大學碩士研究生，主要研究方向為制度與經濟增長。