農村商業銀行間存款保險制度博弈分析

陜西秦農農村商業銀行股份有限公司 劉曉群

農村商業銀行間存款保險制度博弈分析

陜西秦農農村商業銀行股份有限公司 劉曉群

在存款保險制度下，農村商業銀行之間的博弈證明，存款保險的實施效果不僅受到市場規律的約束，同時監管水平和手段也能對其產生較大的影響，行之有效的監管制度是實現存款保險制度價值的前提和重要手段；反之，將會給農業商業銀行帶來更大的經營和發展風險。從目前來看，我國農村商業銀行在監管制度上還存在著諸多漏洞，業務經營不透明，難以控制由于存款保險制度帶來的道德風險。新形勢下，只有建立完善的存款保險制度，不斷提高監管水平，才是農村商業銀行的唯一出路。

農村商業銀行 存款保險 博弈分析

農村商業銀行是扶持“三農”的主力軍，提高了農民的經濟收入，為促進我國農業和經濟建設起到了巨大的推動作用，近年來，隨著國有商業銀行的改革，尤其是儲蓄銀行的滲入，增加了農村商業銀行的市場競爭壓力，現階段，農村商業銀行首要解決的問題就是增大農村商業銀行資金實力、提升風險控制能力。存款保險體制的構建，將有效解決上述問題。

1　農村商業銀行建立存款保險制度的必要性

1.1加快推進金融開放和競爭進程

隨著我國改革開放的不斷深入，以及WTO的加入，我國的國門逐漸向世界敞開，我國金融市場的開放程度也越來越高，無論是在規模方面，還是在經營業務方面，都逐漸與國際金融市場接軌，由于我國金融機構在制度以及管理等諸多方面存在著問題，因此，很容易成為國際金融市場競爭的犧牲品，破產倒閉事件時有發生。從目前我國的實際情況來看，在國家政策的影響下，房價總體呈現下降的態勢，股票市場較為低迷，部分中小企業資金來源渠道窄，經營資金嚴重不足，導致經營出現困難，上述種種現狀都極有可能導致農村商業銀行等金融機構不良資產出現反彈。因此，建立存款保險制度迫在眉睫。

1.2保護存款人利益，提高社會公眾的信心

在建立農村商業銀行存款保險制度的前提下，如果銀行的資金周轉和業務經營等出現問題，導致農村商業銀行破產倒閉，此時，存款人就可以根據保險合同到存款保險機構獲取資金援助或賠償，也可以被接收、兼并，這樣一來，就能夠最大限度保證存款人的利益，不僅在公眾心目當中樹立了良好的銀行形象，同時，刺激了存款數量的增加，為農村商業銀行開展貸款等業務提供了堅實的基礎。

1.3提高金融體系穩定性，維持正常的金融秩序

通過前文所述，我們可以看出，一旦農村商業銀行出現問題，其損失由存款保險機構來承擔，因此，為了盡量避免此類風險的發生。存款保險機構需要對農村商業銀行的日常經營等進行監管，發掘存在的隱患，及時報告給銀行相關部門，督促其進行調整，并給出合理的建議，是保證農村商業銀行健康發展的重要因素，相當于為農村商業銀行增設了金融安全網，有利于提高金融運行的穩定性。

1.4促進銀行業適度競爭，為公眾提供良好的金融服務

國有商業銀行的經營時間長，無論是在規模上，還是在實力上，都要遠遠優于農村商業銀行等中小銀行，這也意味著，國有商業銀行在吸收存款資金方面具有優勢，中小銀行處于劣勢地位，在這種情況下，極易出現國有商業銀行的壟斷局面。而存款保險制度的建立，能夠有效解決上述問題，營造良好、健康的金融市場環境，是促進公平競爭的主要手段。在該制度下，存款者形成一種意識，即無論把錢存在國有商業銀行等大型銀行，還是存在農村商業銀行等中小型銀行，其存款受到的保護是一致的，在制度保護上并無差別。此時，銀行業之間的競爭重心將轉移到服務質量上，從而促進銀行提高服務質量，并且使銀行業競爭保持適度和公平。

2　存款保險制度對農村商業銀行的影響

2.1公眾存款流向國有商業銀行等大型銀行

一般來說，存款保險制度的建立應當遵循以下三個原則：其一，強制性原則，存款保險覆蓋全部金融機構；其二，限額賠付原則，如果是在規定的限額內，可進行全額賠付，超出部分從該機構清算資產中獲取追償；其三，風險差別費率原則，其作用就是在達到輔助監管的同時起到正向激勵作用。目前，農村商業銀行的存貸款余額增長迅速，但是獨立經營的性質分散了農村商業銀行的規模優勢，削弱了風險抵抗能力，信用度遠遠不及國有商業銀行等大型銀行。存款保險制度下，允許銀行倒閉，因此，公眾在存款時，必然會選擇抗風險能力強的銀行，主要是因為大型銀行的信用度高、規模大，對于存款數量較大的客戶來說，存到大型銀行減小了風險，此外，在“大而不倒”的影響下，即使大型銀行出現風險，但是由于其規模和地位，國家相關部門不得不采取救助措施。

2.2農村商業銀行經營成本增加

存款保險制度的實質是存款機構按存款余額(或資產規模)的一定比例，向保險機構繳納存款保險費，由此可以看出，該制度將會增加銀行支出。通常情況下，存款保險費率取決于理賠范圍和存款機構風險的大小。如果某機構的資產質量和經營效益都非常好，內控較為嚴密且擁有較高的監管評級，其存款保險費率相對來說就比較低，反之，存款保險費率就高。一般來說，小額和儲蓄存款是存款保險的對象，所以，在銀行存款中，比例較高的就是零售和儲蓄存款，需要支付較多的存款保險費，而大部分農村商業銀行的監管評級都比較低。所以，從前文兩個方面的分析來看，與國有商業銀行等大型銀行相比，農村商業銀行的經營成本顯著增加。

3　構建博弈視角存款保險制度的模型

3.1假設模型設計

長期以來，農村金融被壓制，導致農村資源處在逆向流動狀態，不利于農村經濟的發展，城鄉差距明顯拉大。為了解決上述問題，國家將存款保險博弈引入到農村商業銀行中，在引入過程中，存在以下兩個問題，即金融監管機構作為參與者是否應該建立存款保險制度、金融機構風險存在差異是否應該引入存款保險制度。為使模型簡單明了，在這里，我們將全部博弈方設定成完全信息。假設未建立該制度前，金融監管機構對于金融機構承擔的監管成本為C，建立該制度后，支付部分存款保險基金為D。假設兩家金融機構的風險級別存在差異，風險較高的機構其成功收益和失敗損失分別為；風險較低的金融機構其成功收益和失敗損失分別為。兩家機構的原有資本為0，存款額度設定為V，兩家機構引入存款保險制度，所有存款都得到保險，保險費率設定為t。

3.2模型建立

在金融監管部門未建立完善的存款保險制度前提下，該機構只需要付出監管成本C即可，金融機構收益為在建立上述制度下，監管機構承擔的存款保險基金為D，金融機構收益為

3.3模型分析和求解

如果C＞D，說明監管機構的監管成本比存款保險基金大時，金融監管機構執行的決策是要建立完善的存款保險制度。從監督的角度來說，建立存款保險制度，既能保證儲戶存款的安全性，同時促進了金融市場以及社會經濟的快速增長。站在博弈的角度來看，促使金融市場及社會實現經濟發展要求。站在博弈的角度來看，如果，則說明，在引入該制度的條件下，金融機構1的優勢更加明顯，如果則說明，在引入該制度的條件下，金融機構2的優勢更加明顯，因此，如果，說明風險X的金融機構是否建立存款保險制度并不會產生較大差異，如果，則說明在建立存款保險制度的前提下，這兩家金融機構的優勢相對均衡。在前文所述情況下，如果所有的金融在存款保險制度下運行，在長期的運營過程中，必然出現逆向選擇的情況，如果是經營相對較差的銀行，必然建立相關的存款保險體系用來輔助經營，如果是經營較好的銀行，則不需要輔助體系，將會逐漸將存款保險體系淘汰。在該制度下，資產將會從經營良好的銀行轉向經營較差的銀行，也就是說采用穩健的銀行補貼經營較差的銀行，接受補貼的銀行，就可以在存款保險中獲取經濟利益，該制度并非完全有利于金融市場，也會在一定程度上惡化金融市場競爭環境。在現實情況下是不存在的，如果金融監管機構建立存款保險公司，如果保險費率設置得較低，將不會有金融機構加入。

通過上述博弈分析，我們能夠得出以下結論，在現實的金融市場環境下，如果僅僅推行單一保險費率是無法實行的，保險費率的制定必須根據金融機構的風險等級劃分，只有這樣，逆向選擇的問題才有可能解決。國家在推行存款保險制度時，如果只是讓銀行選擇性地加入存款保險體系，也就是說銀行可以選擇會否加入，這樣必然會導致逆向選擇的出現，在這種情況下，只有一些風險較高的金融機構會加入，而風險較低的金融機構不會加入，因此，鑒于上述后果，國家在推行時，必須采取強制性加入的方式。在博弈模型中，雖然很多影響因素不在考慮范圍內，但是從理論角度來看，我國農村商業銀行建立存款保險制度是必然選擇。

4　結語

綜上所述，農村商業銀行引入存款保險制度，必然會面臨著一定風險，因此，需要建立行之有效的制度對這些風險加以約束，存款保險制度引入，從強制金融機構入保、實行有差別的費率、加大風險監測等手段，為存款人慎重挑選存儲銀行起到了指導作用。

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2096-0298(2016)10(b)-044-02