利率市場化對中小商業(yè)銀行成本效率的影響

陳夢非 肖振興

摘 要：自2015年中國人民銀行放開存款利率上限以來，我國利率市場化改革取得了一定成績，并對中小商業(yè)銀行的成本效率造成了一定的影響。基于中小商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)變量，包括存貸比、不良貸款率、非利息收入占比以及資產(chǎn)收益率等指標(biāo)，從相關(guān)性上分析利率市場化對中小商業(yè)銀行成本效率的影響，并提出中小商業(yè)銀行應(yīng)從風(fēng)險把控、經(jīng)營和業(yè)務(wù)模式以及不良資產(chǎn)的控制上防范和避免利率市場化的負(fù)面影響。

關(guān)鍵詞：利率市場化；成本效率；不良貸款率

中圖分類號：F832 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2018）20-0151-01

引言

我國的利率市場化初始于1996年中國人民銀行放開對同行拆借利率的管制，此后，中國人民銀行于2013年對貸款利率下限全面放開管制，并于2015年放開對金融機構(gòu)的存款利率上限管制，從根本上改革了我國的金融體制，促成了我國利率市場化的成功改革。近年來，我國利率市場化改革雖卓有成效，但欲建立健全的利率市場化體系，仍然任重而道遠。

我國實行利率市場化以后，中小商業(yè)銀行可根據(jù)市場狀況自主制定利率，這對于中小商業(yè)銀行來說，既給予其增長利潤機會，又增加了其經(jīng)營的風(fēng)險。當(dāng)中小商業(yè)銀行提高經(jīng)營效率時會衍生出更多的金融產(chǎn)品，如何對其進行運營和管理、如何降低運營風(fēng)險、控制不良資產(chǎn)、提升自身競爭力，是中小商業(yè)銀行面臨的重大問題。中小商業(yè)銀行不同于國有銀行，在資金上、技術(shù)上、管理上和人員上中小商業(yè)銀行基礎(chǔ)較薄弱，提升競爭力，實現(xiàn)長遠發(fā)展目標(biāo)的有力途徑，就是提高利率。因而，分析利率市場化對中小商業(yè)銀行的成本效率的影響對其長遠發(fā)展有重大作用。

一、利率市場化對中小商業(yè)銀行成本效率影響分析

分析利率市場化對中小商業(yè)銀行的影響，主要從銀行內(nèi)部相關(guān)變量如存貸比、不良貸款率、非利息收入占比以及資產(chǎn)收益率等進行分析。其中，存貸比、資產(chǎn)收益率對中小商業(yè)銀行成本效率有正向影響，而非利息收入占比、不良貸款率則與銀行成本效率顯著負(fù)相關(guān)。

1.不良貸款率（NLR—non-performingloanratio）。不良貸款率越高，中小商業(yè)銀行成本效率越低。原因在于不良貸款率的升高會對銀行年終盈余額有一定的沖擊，會降低銀行的資金周轉(zhuǎn)速度，惡化銀行的信貸風(fēng)險，也會造成中小商業(yè)銀行存貸款利差變小，激化了銀行業(yè)的價格競爭。

2.非利息收入占比（NIRR—Non-interestincomeratio）對中小商業(yè)銀行的成本效率的影響呈反相關(guān)。中小商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)的豐富和創(chuàng)新上，需要引進或開發(fā)新技術(shù)，需要投入大量的精力、成本和時間。開發(fā)新業(yè)務(wù)是一個循序漸進的過程，高投入低產(chǎn)出的情況屢見不鮮，這對中小商業(yè)銀行的成本效率有消極影響。

3.資產(chǎn)收益率（ROA—？Returnonassets）與商業(yè)銀行的成本效率之間相關(guān)性為正向相關(guān)。即中小商業(yè)銀行成本營利能力越強，資產(chǎn)收益率越高，中小商業(yè)銀行越能充分利用金融資源提高成本效率。

4.存貸比（LTD—loan-to-depositratio）和與商業(yè)銀行的成本效率之間相關(guān)性為正向相關(guān)。存貸比比值越高，表明中小商業(yè)銀行發(fā)放貸款數(shù)就越多；在合理控制不良貸款率的基礎(chǔ)上，良性貸款越多，表明銀行利潤越高，盈利越多，對中小商業(yè)銀行成本效率的提高有積極影響。

二、中小商業(yè)銀行未來發(fā)展對策建議

針對利率市場化對中小商業(yè)銀行帶來的消極影響，提出以下方面建議。

1.優(yōu)化經(jīng)營模式，革新業(yè)務(wù)模塊。利率市場化以后，中小商業(yè)銀行的存款和貸款利差變小，隨著銀行規(guī)模和業(yè)務(wù)的擴張，風(fēng)險也在加劇。中小商業(yè)銀行可創(chuàng)新業(yè)務(wù)模塊，豐富業(yè)務(wù)類型，充分利用自身地靈活性和自主性，針對不同的客戶群體提供多層次的服務(wù)，尤其在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)上大力推進轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。

2.強化風(fēng)險意識，優(yōu)化風(fēng)險管理系統(tǒng)。利率市場化以后，中小商業(yè)銀行擁有存貸款利率的自主決定權(quán)，因此會密切關(guān)注市場利率的變化，動態(tài)性地調(diào)整利率，使得存貸款利率浮動更加頻繁和劇烈，因而中小商業(yè)銀行的成本效率也會受到一定程度的影響。所以，中小商業(yè)銀行要高度重視利率傳導(dǎo)渠道，積極主動地建立、維護和更新本銀行的大數(shù)據(jù)庫，強化風(fēng)險意識，健全風(fēng)險預(yù)測體系。此外，優(yōu)化風(fēng)險管理，可從以下兩方面著手。一是培養(yǎng)專業(yè)化的風(fēng)險管理人才。我國銀行業(yè)在預(yù)測金融風(fēng)險上與發(fā)達國家仍有較大差距，目前我國的金融風(fēng)險管理主要是通過構(gòu)建模型的方式進行風(fēng)險趨勢預(yù)測和評估，對銀行業(yè)書記數(shù)據(jù)的收集、整理以及專業(yè)化模型的構(gòu)建和分析上，尚缺乏技術(shù)型人才，因而，中小商業(yè)銀行應(yīng)該注重行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才的引進和培養(yǎng)，并注重對現(xiàn)有人員潛能的開發(fā)。二是在進行風(fēng)險管理時，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)代化的信息技術(shù)。要加快構(gòu)建銀行業(yè)大數(shù)據(jù)庫，利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極收集和獲取真實數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)庫進行更新和維護，以更有效、高效地控制利率。

3.加大資產(chǎn)控制力度，降低不良貸款率。利率市場化以后中小商業(yè)銀行為獲取更高的利潤而降低貸款利率，重視貸款數(shù)量而忽視貸款質(zhì)量。而中小商業(yè)銀行的多數(shù)客戶多為“中小企業(yè)”，中小企業(yè)由于經(jīng)濟實力較薄弱，違約風(fēng)險較大，導(dǎo)致其不良貸款持續(xù)增多，加大了中小商業(yè)銀行的債務(wù)成本，危及中小商業(yè)銀行的正常資金運轉(zhuǎn)。因此，在資產(chǎn)控制上，中小商業(yè)銀行應(yīng)慎重進行資料審查，貸款發(fā)放后定期跟蹤、監(jiān)管并強化控制力度，并動態(tài)性地將信貸情況反饋給銀行，做好存檔。此外，中小商業(yè)銀行應(yīng)對貸款的等級進行合理分類，完善客戶資金數(shù)據(jù)信息庫，全方位科學(xué)分析客戶信息，減少不良貸款，盡量避免壞賬、呆賬的出現(xiàn)。

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