商業銀行個人消費貸款風險管理研究

朱書燦

【摘 要】自從20世紀90年代末以來，我國個人消費貸款業務呈現了快速發展的勢頭。個人消費貸款業務持續發展，貸款余額不斷上升，表明我國的個人貸款業務已進入市場高速成長期。本論文在研究方法上首先梳理了商業銀行個人消費貸款風險管理的相關理論，接著從理論上分析了商業銀行個人貸款風險的類型，然后從商業銀行個人貸款業務的現狀入手，分析影響個人消費貸款業務風險管理因素，最后提出了一些管理個人消費貸款風險的方法和對策。

【關鍵詞】商業銀行；個人消費貸款；貸款風險；防范對策；風險管理

一、研究目的

個人消費貸款是指商業銀行向城鄉居民發放的用于個人或家庭消費的貸款，包括個人住房、汽車、房屋裝修，大額耐用品、農用機械、助學、旅游等七大貸款品種。個人消費貸款業務十分貼近人們的生活，同時個人消費貸款對于商業銀行起到優化資產結構、分散經營風險的作用。目前，為了拉動內需，個人消費貸款已然成為我國各大商業銀行競爭最激烈、發展最快的一項重要業務。而研究商業銀行個人消費貸款存在的風險問題并對其提出對策，對商業銀行規避其風險得以穩健發展至關重要。

二、相關理論基礎

消費貸款業務概述：

（一）個人貸款業務的定義

商業銀行個人貸款業務是對個人提供的、滿足即期消費和投資經營活動方面貨幣需要的貸款業務。它不僅是一種信貸行為或放貸業務，而且是一種信用關系。

（二）個人貸款業務的特點

（1）以自然人為貸款對象，單筆業務金額較小。與以法人為貸款對象的公司信貸業務相比，即使是個人住房貸款，一般貸款金額不超過1000萬元。

（2）貸款綜合收益較好。個人貸款客戶面廣，利息率高，收益穩定，派生的中間業務可為銀行帶來了較好的中間業務收入，綜合收益較好。

（3）還款穩定，擔保能力較強，風險相對較低。個人貸款大多數采用分期付，還款來源相對穩定，而且大多數提供了住房等具有較高保值增值能力的抵押物。

（4）貸款風險分散，風險管理復雜。個人貸款戶數很多，而單個借款戶的貸款金額較少，客觀上分散了銀行的整體信貸風險。由于有了個人貸款業務期限較長，有一定流動性風險，并存在政策性風險，與以組織作為信用人對象的信貸形式相比較，數量更多，分布更為分散，風險管理更為復雜。

三、操作風險

定義：巴塞爾銀行監督管理委員會關于操作風險的定義是指由于內部程序、人員、系統的不完善或失誤，或外部事件造成直接或間接損失的風險。操作風險可以劃分為四類：一是人員因素引起的操作風險，包括操作失誤、違法行為（員工內部欺詐/內外勾結）、違反用工法、關鍵人員流失等情況。二是流程因素引起的操作風險，可分為流程設計不合理和流程執行不嚴格兩種情況。三是系統因素引起的操作風險，包括系統失靈和系統漏洞兩種情況。四是外部事件引起的操作風險，主要指外部欺詐、突發事件以及銀行經營環境的不利變。

四、影響個人消費貸款業務風險管理因素分析

（一）信用風險管理影響因素

我國商業銀行在信用風險管理方面仍處于探索和總結階段，其風險管理在觀念、技術、方法等方面與國際先進銀行相比都有較大的差距。商業銀行必須認真分析個人貸款業務信用風險管理影響因素，為提高個人貸款業務信用風險管理水平打下基礎。

1.信用風險識別與衡量技術落后

目前我國的信用分析和信用風險計量技術仍處于傳統的比率分析階段，主要是使用專家分析和計算貸款風險度的方法進行信用風險計量。貸款風險度就是通過對貸款的分析，對授信對象、授信方式、資產類型和信用等級等相關因素給予不同的風險權數，進而確定各類貸款風險含量的方法。這種信用風險的計量方法對我國銀行制定信貸政策、調整信貸結構及防范風險等方面都起到了一定的積極作用。但這種方法最主要的問題就是指標和權重的確定主觀性太強，各行權數的確定不一致，難以進行風險的橫向比較以靜態的資料作為分析基礎，難以及時反映借款人的信用狀況的最新變化。

2.信用風險處理手段缺乏

信用風險管理的意義是將信用風險控制在銀行所能接受的范圍內，獲取最大的利潤風險的客觀存在性意味著銀行將會承擔一定的風險，風險補償機制也將成為銀行承擔風險并能維持正常經營的最后保障。常見的風險補償機制方式有提取呆賬準備金、補充資本金等方式。3.1.3信用風險防范機制不健全

五、商業銀行個人消費貸款風險管理的相關建議

（一）建立全面完善的個人信用評估

1.個人消費貸款業務信用風險建模步驟

根據國內外的研究結果，Logistic回歸模型在個人信用評分領域的應用比較成熟，它的優點在于模型穩健，具有較強的分辨好、壞客戶的能力，且該模型易于理解和應用，得到的結果也比較精確，因此應用Logistic 回歸建立個人信用評分模型是一個有效的風險評估的工具。

我們可以利用已有的樣本指標對模型中的參數進行估計，并對模型進行相關的統計檢驗及計量經濟檢驗。待得到一個較為穩定的、預測準確性較高的模型后，模型即可投入使用：即一個新的借款人的相關指標數據輸入模型，對其違約發生比（或違約概率）進行預測。在實際使用時，通常將違約發生比或違約概率通過某種線性變換轉換成分數，銀行可以根據申請人的信用得分情況決定是否發放貸款及發放的額度。

（二）提高系統操作風險管理水平

1.完善貸款相關手續

為了給客戶提供便利，在簡化手續的同時，應完善個人貸款業務的公證、抵押、保險及其他必要手續。加強貸款合同、貸款人及相關人員（配偶、共同）的有效約束力，貸款人、擔保人的簽字、蓋章和有關部門出具的證明書（有關合同、證券、付款憑證等都）必須真實有效。

2.強化風險責任的追究機制

一是完善問責制。通過補充和修改相關問責制，提高各級領導的問責性，尤其是增加各級領導干部因失職而承擔的問責，使那些信奉“上有政策，下有對策”的人付出沉重代價。二是適應強化內控、規范管理的需要。進一步補充和完善相關的規章制度，明確問責的重點和要求；三是通過調整和完善處理程序，，明確處理程序中應履行的原則和責任。通過內部監督與外部監督的協調配合，加強風險責任追究機制，堅決制止違法違規的活動。

（三）優化市場風險管理環境

1.創建良好的金融市場環境

發達的金融市場可以為銀行業的風險規避提供選擇性的金融工具和有效的市場運作環境。在發達金融市場的情況下，貸款人可以通過金融市場籌集資金，這對緩解銀行的金融需求的巨大壓力起到了一定的作用，也為銀行業的風險管理提供了寬松的外部環境。首先，我們應該借鑒發達國家的經驗，完善各種市場規制。其次，通過建立利益和風險機制，培育大量投資者，；來提高投資者參與市場的積極性。再次，新金融工具的開發將為市場行為主體參與商業銀行個人貸款業務風險管理研究領域提供更多的選擇。最后，應完善各種軟硬件設施，提高商業銀行在交易場所、交易設施和服務水平方面的整體服務水平。

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