基于DEA模型的廣東省村鎮銀行技術效率測度

梁偉森，羅健瑩

（1.華南農業大學 經濟管理學院，廣東 廣州 510642；2.佛山市禪城區國土城建和水務局不動產登記中心，廣東 佛山 528000）

一、引言

2008年末，廣東省首家村鎮銀行中山小欖村鎮銀行開業，揭開了新型農村金融機構為廣東居民服務的序幕。發展至今，廣東省村鎮銀行已組建接近五十家，其在區域內堅持“草根銀行”的定位，為具有信貸需求的個體、小微企業提供金融服務[1]。截至2016年末，廣東省村鎮銀行資產總額431.21億元，各項貸款余額222.94億元，近九成信貸資金投向省內“三農”與小微企業。與此同時，2016年凈利潤實現3.21億元，發展形勢良好。

廣東省村鎮銀行經過九年的發展，總體上初具規模并起到一定程度的“支農”效應，但其配置資源的技術效率是怎樣的呢？技術效率體現的是一種企業投入和產出的關系，如果將村鎮銀行看作是“企業”，其政策目標是“支農支小”，其生存目標是在一定投入上最大化產出，以獲得最大化利潤。

數據包括分析法（DEA）是效率分析非參數估計方法的一種，能夠使用銀行的投入產出數據運用線性規劃模型，找出測度銀行的效率前沿面[2]。該方法不需做任何權重假設，適合測度對象多投入多產出狀況，能夠分析具體對象以及整體的效率情況，對村鎮銀行的技術效率測度具有較好的適應性。本文將基于DEA模型對廣東省村鎮銀行的技術效率進行分析，揭示村鎮銀行投入冗余和產出不足的情況，針對問題現狀提出對策建議。

二、DEA模型介紹

CCR模型是Charmes，Cooper和Rhodes（1978）在Farrel效率理論的基礎上創建的一種研究多投入、多產出的決策單元的技術效率的線性規劃模型[3]。該模型是基于規模報酬不變的假設條件。

假設有n家銀行（決策單元，DMU），每家銀行都有m種投入和s種產出。對于第j家銀行，用m維向量和s維向量分別表示j家銀行的各項投入和各項產出，即：

計算第i家銀行綜合技術效率的模型為：

其中s+和s-是投入的松弛變量和產出的剩余變量，θ表示第j0家銀行的綜合技術效率值，λ是一個n×1維的常數向量。

BCC模型是Banker、Charnes和Cooper（1984）在CCR模型基礎上將假設條件改為規模報酬可變[4]，加入，其技術效率將規模影響分解，即：

上述模型的θ為相對效率值，若θ=1，則認為這個銀行的純技術效率有效，處于生產前沿面上；如果θ＜1，則該銀行純技術效率無效。

三、實證分析

2015年廣東省村鎮銀行有45家，大部分集中在珠三角地區。本文基于DEA模型對這45家村鎮銀行進行效率分析，在指標選取上，投入指標（x）是銀行的存款總額（x1）、職工數量（x2）、固定資產凈值（x3），產出指標（y）是村鎮銀行貸款總額（y1）和利息凈收入（y2）。本計量研究致力于提高銀行的經營能力，DEA模型選擇投入導向的BCC模型。

表1 2015年廣東省村鎮45家村鎮銀行的技術效率

續表一

表1顯示了2015年廣東省村鎮銀行的技術效率。從綜合技術效率（TE）來看，45家村鎮銀行中有8家TE有效，TE有效占比為17.78%，其中惠州和中山各有2家，江門、肇慶、河源、云浮各有1家。8家TE有效的村鎮銀行中有6家位于珠三角地區，剩余的其中1家位于粵東地區，1家位于粵西地區。TE最低的是汕頭潮陽融合村鎮銀行，綜合技術效率僅為0.04，效率極其低下。

從純技術效率（PTF）來看，45家村鎮銀行中有14家PTE有效，PTE有效占比為31.11%，其中惠州、中山和云浮各有2家，廣州、東莞、珠海、江門、肇慶、汕頭、河源、湛江各有1家。14家PTE有效的村鎮銀行中有9家位于珠三角地區，有3家位于粵西地區，有2家位于粵東地區。PTE最低的是惠東惠民村鎮銀行純技術效率為0.43，低于0.50的水平。

從規模效率（SE）來看，45家村鎮銀行中有12家達到SE最優，SE最優占比為26.67%，其中惠州和中山各有2家，廣州、佛山、珠海、江門、肇慶、汕頭、河源、云浮各有1家。12家SE最優的村鎮銀行中有9家位于珠三角地區，剩余的其中2家位于粵東地區，1家位于粵西地區。SE最低的是汕頭潮陽融合村鎮銀行，規模效率僅為0.04，效率極其低下。45家村鎮銀行中有29家規模報酬處于遞增階段，有7家處于遞減階段，剩余的9家處于不變階段。由此說明大多數村鎮銀行在現有技術水平下其產出增量的相對百分比高于相應投入增量的相對百分比，村鎮銀行擴大經營規模有利于提高經營的凈收益。

綜合來看，廣東省村鎮銀行平均的綜合技術效率、純技術效率、規模效率分別為0.70、0.85、0.83。那么，純技術無效率和規模無效率分別是0.15和0.17，由此可見，廣東村鎮銀行技術無效率是由純技術無效和規模無效共同作用而成的，規模無效的影響力稍大于純技術無效的影響力。

表2 2015年廣東省村鎮45家村鎮銀行的投入冗余和產出不足

續表二

表2顯示了2015年廣東省村鎮45家村鎮銀行的投入冗余和產出不足。從投入的角度來看：（1）對于各村鎮銀行的存款總額，總體均值為4171，說明在達到最優產出水平下，存款冗余4171萬元，占現有存款規模的7%。45家村鎮銀行中有10家存在存款投入冗余，占總體的22.22%，存款冗余最高的是東莞長安村鎮銀行，其次是珠海橫琴村鎮銀行，兩者冗余均超過5億元；（2）對于各村鎮銀行的固定資產凈值，總體均值為263，說明在達到最優產出水平下，固定資產凈值投入冗余263萬元，占現有固定資產凈值規模的51.56%。45家村鎮銀行中有18家存在固定資產凈值投入冗余，占總體的40%，投入冗余最高的是梅州梅縣客家村鎮銀行，其次是東莞長安村鎮銀行，再次是東莞厚街華業村鎮銀行，三者的投入冗余均超過1000萬元；（3）對于各村鎮銀行的職工數量，總體均值為4，說明在達到最優產出水平下，職工數量投入冗余4人，占現有職工人數的6.71%。45家村鎮銀行中有8家存在職工冗余，占總體的17.78%，職工冗余最高的梅州梅縣客家村鎮銀行，其次是揭陽普寧匯成村鎮銀行，再次是廣州白云民泰村鎮銀行，三者的投入冗余均超過30人。總的來說，廣東村鎮銀行在存款、資產和人員上均存在投入冗余，冗余情況較為嚴重的是網點數量和硬件設備的投入，冗余情況較為樂觀的是職工人員的安排。45家村鎮銀行中有19家村鎮銀行不存在投入冗余，占總體的42.22%，說明廣東省仍有相當一部分村鎮銀行在經營的資源投入上做得較好，注重資源的合理配置以維持銀行的穩定經營。

從產出的角度來看：（1）對于各村鎮銀行的貸款總額，總體均值為75，說明為了達到DEA有效率前沿面，各村鎮銀行平均要增加75萬元的貸款，占現有貸款規模的0.16%。45家村鎮銀行中只有2家存在貸款不足，其中江門恩平匯豐村鎮銀行需增加1683萬元貸款，東莞大朗東盈村鎮銀行需增加1671萬元貸款；（2）對于各村鎮銀行的利息凈收入，總體均值為608，說明為了達到DEA有效率前沿面，各村鎮銀行平均要增加608萬元的利息凈收入，占現有利息凈收入的20.02%。45家村鎮銀行中有21家存在利息凈收入不足，占總體的46.67%，收入不足最高的廣州從化柳銀村鎮銀行，其次是梅州梅縣客家村鎮銀行，兩者收入不足均超過4000萬元。總的來說，廣東省村鎮銀行的產出不足主要體現在利息凈收入上，45家村鎮銀行中有22家村鎮銀行不存在產出不足，占總體的48.89%，說明廣東省將近一半的村鎮銀行在經營的要素產出上做得較好，重視治理結構調整以確保銀行的持續經營。

四、結論與建議

廣東省村鎮銀行發展至今已有9年，總體上發展形勢較好，發揮著“支農支小”的政策使命。本文基于DEA模型對廣東省45家村鎮銀行進行效率分析，結果表明：（1）樣本村鎮銀行的綜合技術效率處于中上水平，多數技術效率有效的銀行位于珠三角地區，而村鎮銀行的效率缺失由純技術無效與規模無效共同作用而成；（2）多數村鎮銀行的經營處于規模收益遞增階段，擴大經營規模將有利于提高凈收益；（3）投入冗余情況最為嚴重的是固定資產的投入，村鎮銀行應減少網點數目和硬件設備的投入；（4）村鎮銀行的利息凈收入不足，而現有貸款規模是合適的，因此需適當提高貸款利率；（5）45個研究對象中有14家村鎮銀行均不存在投入冗余和產出不足，約占總體的31%。

村鎮銀行成立的意義在于增加農村金融的供給，加劇農村金融市場的競爭，促進農村非正規金融正規化[5]。針對現存關于機構運行效率的問題，本文提出幾點對策建議：（1）通過激勵機制為粵東、粵北、粵西地區的村鎮銀行輸送管理人才，縮小省內地區之間村鎮銀行技術效率的差異；（2）對處于規模收益遞增的村鎮銀行，不宜增加硬件投入而應提高設備技術，同時可適當增加具有金融專業知識的職工；（3）在傳統貸款業務上村鎮銀行應適當提高貸款利率以增加貸款收入，創新支農服務方式和產品，努力提高中間業務收入水平；（4）完善村鎮銀行治理結構相關制度，積極引入民間資本參與股權，通過區域內的“熟人要素”緩解貸款雙方信息不對稱，提升“三農”貸款質量。