經濟資本配置與操作風險管理探討

摘 要：近年來，全球商業銀行得到了快速的發展，但是在我國，大部分商業銀行操作風險管理還存在諸多的問題，而且經濟配置更是一個“盲區”，這在很大的程度上影響了我國商業銀行的發展速度。基于這一問題，本文分析了我國商業銀行經濟配置過程中存在的問題，并結合操作風險管理現狀，提出一些有效的建議和措施，希望能有效的改善我國商業銀行經濟配置和操作風險過程中存在的問題，保證我國商業銀行的快速而穩定的發展。

關鍵詞：商業銀行；經濟資本配置；操作風險

一、經濟資本的管理流程

經濟資本的管理是銀行進行資源優化配置和有效避免風險的主要方法，其不僅能將銀行現有的資源合理利用，還能在很大的程度上降低銀行的經濟風險。近年來，我國銀行信貸行業得到了快速的發展，諸多銀行利用信貸獲取了巨大的收益，但是利益和風險共存，所以銀行承擔的風險也是相當大的。基于這一問題，中國銀行提出了加強商業銀行對經濟資本配制和操作風險管理策略，希望通過這一策略有效的改善我國當前銀行經濟資本配制和操作風險管理現狀。下文對經濟資本管理的主要方法進行分析和研究。

（一）經濟資本計量

一般來說，銀行對經濟資本的管理和衡量的方法有三種：簡單系數法，收入變化法和資產變動法，無論是哪種方法都可以有效的實現對經濟資本的計量，從而讓銀行對自身的經濟資本進行有效的衡量，避免一些高風險項目的從事，有效的降低銀行的風險系數。在進行經濟資本計量的時候，首先需要對銀行所有的資產進行調查和計量，然后進行分類，分別對每種資產所面對的風險進行分析，再利用特定的公式將上述數值帶入計算即可得出相應的風險系數。最終計算出的結果系數越高則風險越大，相反的，風險系數越高則項目風險越大，在進行項目實施的時候需要慎重考慮。

（二）經濟資本分配

經濟資本的分配是銀行進行經濟資本管理的最重要的步驟之一，它不僅影響著整個銀行的財務風險，而且對銀行低風險項目的收益有很大的影響。銀行通過對每個項目的風險系數進行分析，然后根據風險大小將經濟資本進行合理分配，從而保證銀行經濟資本分配的合理性，并且有效的降低以后項目的風險性，保證了銀行項目投資收益的最大化。除此之外，對于不同的項目和部門，銀行會選擇性的進行經濟資本分配，對于發展前景好的項目以及員工工作積極的部門當然會分配到更多的經濟資本，從而保證為銀行獲取更多的利益。

（三）應用與調試

在實際經濟資本管理的過程中，為了有效的避免由于經濟資本管理不合理而導致項目風險提高，就需要在實際運營之前對整個經濟資本管理進行應用和調試，從而保證后期經濟資本管理的順利進行。在整個應用和調試的過程中不能盲目的進行經濟資本管理，而更多的是需要綜合考慮多方面的因素，從而保證應用和調試的實用性。完成應用和調試之后，總結經驗，保證實際經濟資本管理可以順利的進行，進而提高我國商業銀行綜合素質實力。

二、操作風險的核心技術

經濟資本配置和操作風險管理的核心技術包括含自我評估、關鍵指標、數據收集、風險計量等環節，保證每個環節的發揮正常才能確保操作風險降到最低。

自我評價，商業銀行在進行操作風險的時候要隨時隨地進行自我的反省，避免操作失誤導致后期操作風險加大。所以商業銀行每隔一段時間就需要對這段時間的工作內容進行總結和回顧，分析這段時間工作中存在的不足，并想辦法進行彌補，對于做的好的和有進步的方面要繼續保持，從而保證操作風險能夠有效降低。

關鍵指標，每個商業銀行進行操作風險的評估都有自己相應的關鍵指標，這些指標有的是總行制定的，有的是分行自己制定的，無論是哪種關鍵指標，都是商業銀行來判斷某一段時間內業務專業的情況。所以說，關鍵指標對銀行各項業務的順利進行有很大的影響，加強銀行對關鍵指標的制定是很有必要的。

數據收集，在商業銀行整個操作風險的過程中，相關人員需要將操作風險過程中的重要數據進行收集和記錄，這對后面操作風險評估提供有力的數據保障。由此可見，數據收集是一個銀行進行操作風險評估基礎和保障，也是對商業銀行工作人員工作情況進行評估的重要指標。

三、操作風險的經濟資本配置

（一）記分卡方法

記分卡方法可以有效提高員工上班的積極性，確保積極參與風險經營管理過程。這種類型的知識可以使工作人員被動地參與工廠運營管理，不能動員他們內心的想法，從另一個角度來看，記分卡方法對歷史數據的依賴性很小，這在很大程度上可以提高評估的準確性。

（二）內部衡量法

內部衡量法是一種靈活度很高的操作風險的方法，其不僅能對常規的經濟資本配制進行操作，而且對于一些特殊情況也可以采取相應的有效措施，從而保證了經濟資本配制的靈活性。

（三）損失分布法

損失分布法是銀行內部計量的一種高級別的方法，主要是通過觀察概率分布，來對未來風險井下預測，從而有效的避免商業銀行的利益受到損失。

四、結語

我國在商業銀行的經濟資本配置過程中還存在諸多問題，嚴重的影響了我國商業銀行的快速發展。要有效的改善這一現狀，需要加強對經濟資本的管理流程的完善，從而保證我國經濟資本管理的合理性。此外，還需要對操作風險的經濟資源配置的方法進行改進，找出最適合我國商業銀行操作風險預估的方法，保證我國商業銀行經濟資本配置的合理性和操作風險預估的準確性。

參考文獻：

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[2]李長健，王琪，劉義林.商業銀行經濟資本配置——理論模型與案例研究[J].武漢金融，2018，（01）：57-62.

作者簡介：

趙寧（1962-），男，漢族，黑龍江省佳木斯人，本科學歷，研究方向：經濟管理。