利率市場化對我國商業銀行信用風險的影響探討

王嘉蕾

摘 要：利率市場化改革進程隨著我國經濟水平的不斷增長而進行了優化改革。目前我國銀行的存款利率已經全面取消了利率上限，這些改革工作對銀行，尤其是商業銀行的發展管理產生了不同的影響。本文對利率市場化對我國城市商業銀行信用風險的影響展開探討。

關鍵詞：利率市場化：商業銀行：信用風險

利率市場化是指金融機構通過市場供求關系來決定經營融資的利率水平。實際上，這就是將利率調整的決策權交給了金融機構，金融機構根據對金融市場的分析判斷以及自身的資金情況來調整自身利率水平，進而保證自身在金融市場上的穩定性。我國早在2013年7月20日，中國人民銀行就決定全面放開金融機構貸款利率管制。隨著經濟水平的不斷發展，又于2015年10月24日起，中國人民銀行決定對商業銀行和農村合作金融機構取消存款利率浮動上限。這直接標志我國的金融利率全面取消限制。

一、在利率市場化之下的商業銀行風險的影響分析

利率管制被放開以后，因市場化進程的影響，商業銀行的利率調整變化受到了市場利率波動的影響而變化，這就產生了一定的利率風險。而隨著我國市場化進程力度的不斷加大，對商業銀行的管制放松，導致了商業銀行抗風險能力的下降，也就表示商業銀行的利率風險會同樣加大。通過利率市場化，國內外銀行的競爭壓力下，會擠壓各銀行的利潤空間。尤其是商業銀行，通過提高存款利率來增強自身市場競爭力，卻導致銀行利潤減少，更容易受到外界市場環境波動的影響，加大了低效率銀行的風險。另外，銀行的相關管理人員在進行利率管理時，因為市場的波動影響逐漸放寬管理機制，這就會導致利率的變化波動難以控制，這樣也會給商業銀行帶來一定風險。現在很多商業銀行的盈利模式仍然是傳統的存貸所帶來的利潤，但隨著利率市場化的發展，傳統利潤勢必減少，商業銀行若不會進行產品的創新改革，還會給這類商業銀行帶來較大風險。所以，相關商業銀行應該進行風險管理模式的創新，加強自身風險管理，密切關注國家政策導向和經濟環境的變化，做出金融產品的創新與改革，增強自身的競爭力，從而消減利率市場化帶來的風險。

二、商業銀行利率風險管理工作中存在的問題

（一）市場利率的波動加大了商業銀行的利率風險

我國的利率市場化在宏觀經濟環境調控政策下，在不同時期對銀行的存款和貸款基準利率進行了數次的調整，這種調整是不平衡的，影響了部分將存貸款業務作為主要盈利模式的商業銀行。中國人民銀行同樣針對類似問題做出了一系列的調整，在市場經濟熱度虛高的時候增加存款及貸款基準利率，控制經濟發展的程度和風險。在國家經濟疲軟的時候降低存貸款利率，鼓勵消費和投資，加快經濟的發展。國家的宏觀調控政策對于一些商業銀行來說是不可控的，銀行分析預測市場經濟發展也會出現一定的失誤，這就導致相關的商業銀行必須受到利率波動的影響，加大了商業銀行的市場風險。

（二）市場利率的波動加大了商業銀行的流動性風險及信用風險

利率市場化后，我國商業銀行的盈利模式受到了較大影響，對商業銀行的發展也有不利的一面。利率市場化增大了存貸款利率的波動幅度，縮小了存貸款利潤差，銀行傳統的利息利潤減少，銀行為了盈利，資金流動會變得越來越頻繁，導致銀行可用資金減少，無法滿足客戶的資金需求，從而引發流動性風險。而在取消了貸款利率上限后，貸款利率上升，信貸成本提高。低風險信貸客戶無法承擔高額的信貸成本而轉向其他融資渠道，留下高風險的信貸客戶，存在較大的違約風險，容易導致較大的信用風險。商業銀行為了吸引客戶，增加利潤而實行更大的市場競爭政策，這也會導致信用風險的上升。

（三）存款與貸款之問的利潤減小

利率市場化改革以后，我國商業銀行需要面臨國內外各大銀行的競爭，很多商業銀行為了提高自身市場競爭力，會主動下調貸款利率。同時為了吸引存款，還會提高存款利率。這就導致了存貸款問的利潤差減少，傳統盈利模式下的商業銀行利潤嚴重下降。一些商業銀行通過改革創新，開發了一些新的金融產品和理財產品，逐漸實現盈利模式轉型，將傳統的存貸利潤差轉向為投資理財產品代理等新型產業上，用于補充傳統盈利下滑的缺失，但是一些小型商業銀行的改變是微小的，帶來的利潤也是較為微薄的。長期之下，這類銀行甚至面臨倒閉風險。

（四）商業銀行之問利率的定價競爭越來越激烈

在市場化進程之前，中國主要銀行的存款利率是相對均勻且利潤相同的。這表明這些商業銀行的競爭比較小，競爭的主要方向是服務水平和一些優先政策，表明這些商業銀行之間不存在嚴重的威脅。但是，隨著利率市場化，大型商業銀行為了提高利率，必須降低利息和降低貸款利率而降低利潤利率。在這種營銷模式下，水平高、市場利息變化不充分分析的商業銀行受到嚴重的影響，大多數情況下，可能存在著對商業銀行發展的影響。

三、我國商業銀行利率風險管理的措施

（一）加強我國利率市場的改革

改革既要實現我國利率市場化的全面完成，又要避免商業銀行非系統性風險的發生。要將銀行整體進行改革，深層次的調整商業銀行的業務政策制度和管理機制，而不是僅僅變化利率。推進利率市場化改革，還要考慮到國家宏觀經濟調控政策的變化和貨幣政策的穩定性，控制銀行的凈利潤差在合理區間內。在調整利率變化的同時，相對利率變化出現的各種問題也要一一調整解決，做好預案。一些政策和相關要求要及時配套改革發展，在利率波動變化的同時做好相關工作，積極培訓增強內部管理水平，提升業務能力，完善業務政策等，保證利率的波動與銀行經營模式和水平互相協調，保證銀行的穩步調整。只有達到了多層次的改革標準，才能確定市場改革的成功。

（二）加強金融市場產品創新和管理

商業銀行需要注重自身的健康發展。在利率市場化改革的背景下，調整并創新業務結構。在傳統盈利模式減少的同時，商業銀行應該積極轉變盈利模式，由傳統的存貸款利差轉變為新的產品結構模式，發展新的中間業務，控制風險。而在近階段，我國商業銀行的主要盈利點也慢慢調整為金融產品的銷售及代理，這也是一種有較高風險的業務。而隨著互聯網技術的發展，很多商業銀行也與互聯網企業合作開發了新的金融產品及衍生品。因為互聯網的特殊性和風險性，這類產品需要更嚴格的管理，但同時也不要因噎廢食，商業銀行要在競爭中生存下去，需要推出品種更多更全的金融產品，不斷滿足客戶的需求，增加客戶資金流量，在保證風險可控的同時也會給銀行帶來較好的收益。

（三）完善利率市場化改革的工作

隨著利率市場化的實施，商業銀行也隨著市場的需求轉型，到目前為止逐步改變以往依靠存貸款實現盈利的模式。在這樣的背景下，相關金融監管部門要積極建立完善的保證體制，確保商業銀行實現完美轉型，并幫助商業銀行進一步發展、順利轉型、引導業務、引導商業銀行向前發展。必須確保實現真正的轉變。為了實現這一良好目標，金融監管部門必須根據商業銀行市場化改革的實際情況，改善和調整相關業務方法和目標，確保監管部門之問的積極合作和溝通。根據商業銀行市場化改革的實際情況，充實相關業務方式和業務目標的調整，保證監管部門與商業銀行之間的積極合作和溝通，更好地支持商業銀行的轉型成功。

（四）加快轉型發展，推出特色業務

利率市場化以后，商業銀行面臨國內外銀行的競爭，想要在如今的市場環境中生存下去，銀行必須要加快自身調整，轉型發展新的產品體系和新的服務項目。從而才能吸引客戶，保證自身健康發展。銀行需要緊抓國家經濟政策，規劃預測利率變化，根據自身的發展需求來調整發展方向，同時也要針對客戶的需求，推出特色業務和針對性的金融產品，并根據客戶的要求來完善自身的服務水平。同時，銀行也可以引進新的客戶體系，針對中小型企業等發展新的產品來提高客戶群體的占有率，從而由傳統的存貸款利差的盈利模式轉型為新的金融產品盈利模式。

四、結束語

綜上所述，隨著利息市場化的發展，利息的變化帶來了風險。因此，相關商業銀行應積極實施預測風險、避免風險的有效措施，以最小化因利率變動引起的經濟損失。同時，優化銀行風險管理機制，提高風險管理能力，提高銀行的競爭力，推動商業銀行的發展。

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