陳偉光
【摘要】在金融市場當(dāng)中,商業(yè)銀行是重要的融資媒介,因此,構(gòu)建風(fēng)險管理體系,可以有效規(guī)避商業(yè)銀行的各種風(fēng)險,還可以提高商業(yè)銀行自身的風(fēng)險抵御能力,提高信貸質(zhì)量及資源配置效率。商業(yè)銀行應(yīng)以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的改革為目標(biāo)進行風(fēng)險管理方式的調(diào)整,減少落后產(chǎn)業(yè)杠桿率,降低企業(yè)的融資成本壓力。商業(yè)銀行應(yīng)采取全面、細(xì)致、個性化的風(fēng)險管理與控制措施,優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),為實體經(jīng)濟的發(fā)展提供助力,進而促進供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進。
【關(guān)鍵詞】供給側(cè)改革? 商業(yè)銀行? 風(fēng)險管理
在國際經(jīng)濟整體下降以及勞動力成本不斷上升的背景下,中國宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)出不穩(wěn)定性的趨勢。自中央提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后,商業(yè)銀行不斷進行風(fēng)險管理與控制,致力于提升資產(chǎn)配置管理的效果,建立更加精細(xì)與具有預(yù)見性的風(fēng)險防范與管理體系,進而促進金融產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與完善,實現(xiàn)商業(yè)銀行對側(cè)供給改革的有力支持。
一、商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀
(一)信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險控制性良好,不良資產(chǎn)比例不斷攀升
雖然全球經(jīng)濟呈下降趨勢,銀行業(yè)的不良貸款比例明顯上升,信貸資產(chǎn)質(zhì)量有了一定程度的下降。但就目前形式來看,商業(yè)銀行屬于正常水平。首先,銀行業(yè)的資產(chǎn)及負(fù)債規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢,不良貸款率較為平穩(wěn),且有輕微的下降。商業(yè)銀行的不良貸款率低于5%,目前屬于正常范圍。其次,商業(yè)銀行自身的風(fēng)險抵御與控制能力較為穩(wěn)定,與行業(yè)監(jiān)管要求相比,商業(yè)銀行的流動性比例相對偏高,因此,其流動性水平較為充裕。
(二)親周期行業(yè)的杠桿去除速度提升,僵尸企業(yè)清除率較低
目前,商業(yè)銀行的高杠桿行業(yè)的信用風(fēng)險日益提高。部分新周期行業(yè)的資金杠桿較為充足,然而由于其行業(yè)周期波動明顯,對資金成本并沒有較高的敏感度,因此,杠桿資金轉(zhuǎn)化為企業(yè)債務(wù),增強了商業(yè)銀行的流動性及債務(wù)風(fēng)險。現(xiàn)階段,商業(yè)銀行不斷提高杠桿去除力度,對產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸規(guī)模進行了持續(xù)壓縮,以控制貸款規(guī)模,同時不斷提升貸款門檻,嚴(yán)格進行客戶準(zhǔn)入的審查。此外,還通過債轉(zhuǎn)股的方式進行貸款存量盤活,將具有發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)的不良貸款轉(zhuǎn)化為股權(quán)。在行業(yè)去杠桿速度不斷加快的環(huán)境下,出現(xiàn)了大批僵尸企業(yè),信貸風(fēng)險與日劇增。這些企業(yè)的經(jīng)營面臨困境,占用大量資金資源,是引發(fā)風(fēng)險的重要因素。因此必須采取適合的方式進行清除,否則必將進一步提升企業(yè)的融資難度,導(dǎo)致企業(yè)資金不足,進而遭受嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。
(三)收入結(jié)構(gòu)趨于平衡,新型表外業(yè)務(wù)違約風(fēng)險顯著提升
由于商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)存在一定的操作風(fēng)險,且缺乏市場風(fēng)險監(jiān)管制度,相關(guān)律法也并未健全,因此,與傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)相比,表外業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢,同時也引發(fā)了一定風(fēng)險。首先,資產(chǎn)托管、委托貸款等表外業(yè)務(wù)屬于交叉型的金融產(chǎn)品,其風(fēng)險傳導(dǎo)方式具有跨越行業(yè)及市場的特點,可以實現(xiàn)通道夾層的資金傳播以逃避市場監(jiān)管。同時,企業(yè)信用風(fēng)險由債券承銷的中間業(yè)務(wù)不斷傳遞至銀行表內(nèi)業(yè)務(wù),從同業(yè)業(yè)務(wù)渠道輸入了大量風(fēng)險。
二、供給側(cè)改革背景下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的有效措施
(一)加強風(fēng)險防范與控制
首先,商業(yè)銀行應(yīng)建立風(fēng)險模型進行風(fēng)險及監(jiān)管成本的計算,結(jié)合自身的資產(chǎn)風(fēng)險情況以及信用風(fēng)險的相關(guān)數(shù)據(jù)明確風(fēng)險級別,改變了以往由監(jiān)管機構(gòu)統(tǒng)一進行風(fēng)險比例確定的風(fēng)險計量模式,使之向精細(xì)化方向發(fā)展。同時,資本管理高級方法的實施,不僅可以對違約的概率、違約及預(yù)期損失進行計量,還可以對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)以及風(fēng)險價值進行相應(yīng)的預(yù)測,據(jù)此商業(yè)銀行對自身的風(fēng)險狀況了解更加系統(tǒng)與全面,可以針對風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)加強管理,準(zhǔn)確識別出經(jīng)營存在問題的企業(yè),進而有效掌控資產(chǎn)質(zhì)量。
(二)提高風(fēng)險管理的有效性
商業(yè)銀行應(yīng)不斷提升自身風(fēng)險管理的可預(yù)見性與主動性,重點要提高風(fēng)險管理的有效性,掌控信貸政策以及信貸投向,減少盲目放貸以及信貸投放量過大的情況。商業(yè)銀行可以采取授信管理的方式,積極調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu),改變過度集中的信貸投放現(xiàn)象,通過多種方式進行信貸投資,針對區(qū)域及行業(yè)領(lǐng)域采取不同的風(fēng)險管理方式,進而實現(xiàn)風(fēng)險的分散與有效降低。加強與發(fā)展前景良好的企業(yè)間的合作,培養(yǎng)中小型潛力客戶,對科技含量較高、產(chǎn)品附加值較高的企業(yè)予以大力度的資金支持,為處于成長階段企業(yè)的發(fā)展提供助力。同時,還應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r,進行行業(yè)風(fēng)險以及經(jīng)濟趨勢的分析,準(zhǔn)確投放信貸,支持支柱產(chǎn)業(yè)、文化教育產(chǎn)業(yè)以及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
(三)建立并完善風(fēng)險管理體系
加強風(fēng)險管理對銀行的外部適應(yīng)能力有一定的提升作用,同時還有利于銀行風(fēng)險管控能力以及控制效率的有效提升,同時,還可以提升銀行內(nèi)部各個部門協(xié)同進行風(fēng)險管理的能力。在國際銀行業(yè)風(fēng)險管理模式不斷創(chuàng)新的環(huán)境下,風(fēng)險管理已從資產(chǎn)負(fù)債管理向資本配置管理的方向轉(zhuǎn)化,目前,商業(yè)銀行依然以傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險管理作為風(fēng)險管理的重心,風(fēng)險管理意識主動性不足,缺乏完善的風(fēng)險管理體系。因此,在供給側(cè)改革背景下,商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合內(nèi)部控制制度,引入先進的信息管理技術(shù),在行業(yè)監(jiān)管與市場的約束下,將各種風(fēng)險及其之間的關(guān)聯(lián)與影響納入考量,采取有效的計量工具,準(zhǔn)確度量各個部門、層級的風(fēng)險狀況,構(gòu)建全面、高效的風(fēng)險管理體系。
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