論大數據時代如何防范系統性金融風險

王鈺棟

摘要：在當前的信息化時代背景下，分析了大數據時代的特征及優勢，有針對性地分析了大數據技術防范系統性金融風險的必要性，并從多角度論述了大數據技術防范系統性金融風險的具體措施，希望對于今后全方面提升系統性金融風險防范水平有所幫助。

關鍵詞：大數據技術，系統性金融風險，防范方法，金融風險管理

1 引言

在信息化時代背景下，人工智能、大數據、云計算、智能終端等先進的信息技術在人們的生產、生活中起到不可替代的重要作用，整體社會數據信息量呈現出幾何式爆炸增長的趨勢，人們已經全方位進入到信息化時代中。在當前的大數據背景下，金融領域的發展中也出現了數字貨幣、區塊鏈、電子商務、金融科技、互聯網金融等新類型的金融業態，并在保持著高速的發展態勢。相比于傳統的金融模式來看，新型金融業態的不斷創新發展能有效保障金融系統范圍以及運營邊界得到有效擴大，這都遠遠超過了傳統的金融經典理論，也會造成針對系統性金融風險的防范過程中存在著更大的挑戰。

在新時代背景下，隨著新興金融業態的出現及快速發展，造成了大量的非結構化、半結構化、結構化的數據類型，基于傳統金融業態的系統性金融風險防范措施具有一定的滯后性，難以滿足新興金融業態的發展要求，這樣就自然無法起到及時預警的作用。結合當前風險管理理論發展情況，當前常用的風向量化模式主要有CCA （或有權益分析法）、CoVaR （條件在險價值法）以及MES （邊際預期損失法）等，往往僅能處理常規的數據結構，特別是對于非結構化的結構數據則顯得無能為力。從這個角度來看，傳統的系統性金融風險防范手段依然難以符合時代發展的要求，存在著相應的局限性，無法實現預期效果。所以，在大數據時代背景下，如何做好防范系統性金融工作具有重要的意義。

2 大數據時代的特征

2011年的EMC World年度大會上，美國的麥肯錫咨詢公司首先提出了“大數據”的概念，其中，數據應用則是社會發展中重要的不可或缺的生產要素，能有效全方位推動生產率的增長。在新時代的數據化背景下，我國在2015年明確指出大數據發展對于經濟社會建設的重要作用，并提出了實施國家大數據戰略，規范化推出了《促進大數據發展行動綱要》，并選擇貴陽成為大數據交易中心（GBDEx），有利于保障為資本市場發展提供有效的資源信息。所以，從世界范圍的發展來看，大數據時代則是未來經濟社會發展的重要方向。

國內外對于大數據有著各種各樣的定義，一般來說，所謂的大數據則是具有典型的“5V”特點，概括起來說就是， 高速（Velocity ），種類多（Variety），價值密度低（Value），真實（Veracity）以及容量大（Volume）等特點。比如，容量大則是意味著巨大的數據信息量，涉及到多種類型的數據結構，其中，非結構化數據則是主體內容，這也是大數據時代最為突出的特點;價值密度低則意味著龐大的數據類型涉及到多方面的信息內容，但并非所有數據都具有價值，這就意味著應該重視如何有效實現數據價值的提取。結合上述分析，我們可以看出，新時代背景下的大數據發展特點，主要有以下方面：一是，在信息爆炸的背景下，各個領域都存在著海量數據，這樣會造成熟練規模及數據結構都存在著巨大的復雜性;二是，大數據對于教育界、產業界以及學術界都有著不可忽視的重要影響，能進一步推動技術管理的創新發展，數據管理則是企業發展的最為核心的競爭力;三是，大數據背景下的融合及處理則是重點內容，這樣就誕生了大數據可視化、云計算、MapReduce等技術發展。同時，大數據的爆炸式增長也對于金融風險防范工作帶來了巨大的影響，這是不容忽視的事實。

3 大數據技術防范系統性金融風險的必要性

系統性金融風險則是在2018年金融危機之后被大家所廣泛重視，這也是我國主要金融工作方向之一。只有充分保障金融監管體系結構的逐步完善，才能全方位做好系統性金融風險的防范。根據我國金融工作的指導精神，積極地預防系統性金融風險則是金融工作的重點內容，我們應該將如何有效化解系統性金融風險作為首要工作。所以，從這個角度來看，系統性金融風險的合理有效化解則是關系到我國金融行業穩定發展的重中之重的問題。

大數據技術在金融領域的應用越來越多，區塊鏈、互聯網金融等新型金融業態呈現出高速發展的特點，這些也為如何高效防范系統性金融風險帶來了一定的困難。在新時代的背景下，很多學者都已經關注到這方面的問題。范小云（2017）重點探討了新型金融業態的金融風險管控背景下，應該注意的問題，主要是通過發揮大數據和信息技術的優勢，從而能更為準確地保障實現金融風險的化解，有效解決大數據背景下所產生的大量的結構化、半結構化、非結構化數據的情況，這樣傳統的方式難以處理半結構化、非結構化數據的處理，在防范系統性金融風險中可能會存在著遺漏問題，難以有效開展預警并化解風險。在這樣的額背景下，借助于信息化技術中的傳感器數據、RFID射頻數據、網絡交互數據等有效措施，能結合金融行業的發展特點，有效進行必要的數據收集以及處理，并能結合實際需求來進行數據抽取，完成數據的預處理，并借助于分布式系統來有效存儲管理，加強數據分析和挖掘的可視化工作的開發。應用大數據技術能有效突破傳統風險防范措施的局限性，有利于構建更加完善的金融網絡，實現全方位的監管及預警的要求。

4 大數據技術防范系統性金融風險的具體措施

4.1 應用大數據技術，全面加強系統性金融機構的識別與監管

結合我國的中國人民銀行、銀監會、證監會等在2008年所頒布的《關于完善系統重要性金融機構監管的指導意見》可以看出，我國非常重視如何有效識別以及監管系統重要性金融機構相關工作，并據此提出相應的具體化要求。在信息化時代背景下，借助于大數據信息技術，能有效幫助實現系統重要性金融機構的識別和監管工作要求，具體來說，主要表現在以下幾個方面。一是，基于大數據理念，能有效實現進一步將統性金融機構識別指標體系進一步完善，更加符合信息化時代發展的特點，能夠實現評估過程的穩定性要求;二是，針對金融機構的相應的數據特點，利用大數據技術能進行較為全面的收集，可以有效收集整體互聯網中相關的數據，能爬取相應的貼吧、報刊評論等數據內容，更好地來處理信息時代背景下的結構化、半結構化和非結構化數據類型，并能實現更為全面的準確分析，以保障有效滿足系統性金融機構的完善發展，能通過準確的數據來實現精確識別系統性金融機構;三是，借助于大數據技術措施，能有效保障實現高效準確的數據收集及處理系統，從而滿足高效監管實際工作需求，能保障風險監控和預警機制得到全方位的完善。

4.2 基于大數據理念構建系統性金融風險理論

在大數據時代背景下，金融行業的發展應符合時代的要求，將大數據理念及大數據技術融入到系統性金融風險防范工作中，能有效保障能較為準確從理論角度出發來構建體系結構。針對傳統金融模式來說，在風險管控方面更多則是通過法律、制度建設等方面，能起到一定的效果;而對于新型金融風險的管控工作來說，則是能將信息化背景下的大數據技術應用在企業的經營以及發展中。在大數據技術應用逐步深入的背景下，各行各業中的大數據技術都得到充分的應用，人們也更加熟悉大數據技術應用的范圍以及優勢，在這樣的情況下，傳統金融模式與新型金融業態模式的融合發展則離不開大數據技術的應用，其能保障系統性金融風險防控工作具有更為廣闊的思路。但隨著大數據理念逐步深入，部分經典理論并沒有包括相關內容，所以，在新時代背景下，則應在基于大數據理念下構建較為完善的風險理論基礎，并能保障風險指標體系得到必要化的擴展。

4.3 基于大數據技術來搭建系統性金融風險主動管理系統

在有效開展金融風險防范的過程中，如何有效識別系統性金融分享工作則是重要前提，為了能在實際工作中有效預防金融危機，則應采取主動管控金融風險的措施，而大數據技術則是為主動管控發展提供了重要的基礎。一是，基于互聯網時代背景下的大數據技術優勢，能有效實現大數據資源平臺的逐步完善，以保障其具有較強的功能性，符合金融行業的發展態勢，能有效從細節化來分析系統性金融風險的擴散以及累積過程;二是，通過大數據資源平臺的優勢，能從多角度有效來體現出微觀主體在金融系統中如何開展風險傳導的情況，這樣則有利于能從深層次來保障系統性風險的生成機制的完善，能結合系統性金融風險的特點，開展有效的準確識別以及量化;最后，大數據技術能保障系統性金融風險管控系統功能更加完善，能在短時間內有效進行風險化解，充分體現出信息化技術的便捷快速性。

4.4 通過完善大數據監管理念，完善系統性金融風險預警機制

針對系統性金融風險的防范工作來說，還不能離開必要的金融監管工作，從實際情況來看，單純依靠市場力量則難以有效解決金融風險的危機。在信息時代的大數據技術背景下，我們一定要充分重視如何有效實現金融監管思維方式的創新，有效實現邏輯的轉換，從而能開展高效的金融監管工作。具體來說，在實現系統性金融風險預警機制的完善過程中，應該充分重視以下幾個方面的內容：一是，借助于大數據技術的優勢，能有效實踐更好滿足金融體系負債及擔保組合關系的有效追蹤，能實現高效的監測要求，從而能通過分析有效地來處理風險轉移的相關工作，以便更好地滿足系統性金融風險防范工作;二是，監管部門則應充分重視大數據監管理念，一定要充分發揮大數據技術的優勢，能有效開展金融體系的非現場監測和預警等工作，從而能有效保障實現系統性風險的準確化識別要求;三是，利用大數據技術的優勢，能有效針對金融系統常態時期金融風險以及風險加劇情況下存在著一定的變化情況進行有效的區分，特別是能結合實際相應的金融系統的關鍵節點進行準確識別。在這樣的基礎上，能保障系統性金融風險的處置機制更加符合實際且得到進一步完善。所以，金融監管部門則應發揮好大數據技術的優勢，積極構建基于大數據技術的監管思維方式以及邏輯，有效逐步完善系統性金融風險預警機制，以便更好地開展系統性金融風險防范工作。

5 結語

綜上所述，在互聯網信息時代的大數據技術背景下，我們則應有重點地開展系列化的系統性金融風險的防范工作，充分利用大數據技術所具有的涵蓋面廣、數據規模大、數據信息處理能力強等特點，進一步有效開展在系統性金融風險防范工作方面的創新發展。

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