基于知識(shí)管理的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制研究

魏延平 河北銀行股份有限公司

魏澤楷 多倫多大學(xué)

作為金融行業(yè)的重要組成部分，我國的商業(yè)銀行不僅擁有龐大的資本儲(chǔ)備，而且擁有大量的人力資源、豐富的市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的信息化技術(shù)和設(shè)備以及持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化的組織結(jié)構(gòu)。因此，我國的商業(yè)銀行擁有豐富的知識(shí)資本，是一種適合進(jìn)行知識(shí)管理的經(jīng)濟(jì)組織。其實(shí)，知識(shí)管理在我國的商業(yè)銀行中已經(jīng)存在了很長的一段時(shí)間。

在過去的二十多年里，我國銀行業(yè)已大量推行了人本管理、CRM 開發(fā)、信息化建設(shè)、業(yè)務(wù)流程再造及風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略等，這些管理實(shí)質(zhì)上屬于知識(shí)管理的范疇，是商業(yè)銀行知識(shí)管理的初始階段。知識(shí)管理的最直接影響是促進(jìn)銀行核心能力的形成，即知識(shí)流動(dòng)是其核心能力的基石。

知識(shí)管理對(duì)商業(yè)銀行的影響是一個(gè)長期困擾銀行界的難題，也是目前國內(nèi)商業(yè)銀行能否取得成功的關(guān)鍵因素。由于多數(shù)研究僅限于宏觀的理論論述，缺少微觀的實(shí)證分析，因此，難以從已有的文獻(xiàn)中得到較為精確的答案。

文章旨在通過對(duì)商業(yè)銀行知識(shí)管理和核心能力的微觀途徑的研究，展示其優(yōu)勢(shì)和成效，指出不足，為商業(yè)銀行全面實(shí)施知識(shí)管理提供參考。

一、知識(shí)管理

知識(shí)管理是隨著經(jīng)濟(jì)一體化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展而逐步形成的一種現(xiàn)代化管理方式，可以有效地解決銀行在經(jīng)營過程中遇到的困難，因此被許多銀行采用，包括商業(yè)銀行在內(nèi)。銀行對(duì)知識(shí)的需求和尊重，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要體現(xiàn)。在當(dāng)今社會(huì)，知識(shí)成為銀行的發(fā)展動(dòng)力，是提升銀行核心能力的重要手段。

知識(shí)管理的目的是通過分享知識(shí)，促進(jìn)知識(shí)的流動(dòng)，提升銀行的集體智力，提升員工的知識(shí)素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和創(chuàng)造力。為將知識(shí)管理運(yùn)用于商業(yè)銀行，必須實(shí)現(xiàn)知識(shí)系統(tǒng)的優(yōu)化，并在此基礎(chǔ)上不斷地充實(shí)知識(shí)共享平臺(tái)的信息，形成一個(gè)良性的知識(shí)循環(huán)，指導(dǎo)商業(yè)銀行的管理者制定更科學(xué)的決策，提高銀行的工作效率。因此，知識(shí)管理已成為商業(yè)銀行優(yōu)化管理系統(tǒng)、發(fā)展知識(shí)經(jīng)濟(jì)的重要手段[1]。

二、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制上知識(shí)管理的重要性

隨著現(xiàn)代社會(huì)的快速發(fā)展，知識(shí)在金融領(lǐng)域（如銀行業(yè)）的應(yīng)用越來越廣泛。金融和信息技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，使我國的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷地適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展需要，知識(shí)管理在金融信息化建設(shè)中起著舉足輕重的作用?；诂F(xiàn)代信息技術(shù)，運(yùn)用知識(shí)管理的方式，實(shí)現(xiàn)了銀行知識(shí)的分享。

知識(shí)管理將集體智慧和信息技術(shù)有機(jī)結(jié)合，能夠幫助銀行在危機(jī)來臨時(shí)迅速地處理各類風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)商業(yè)銀行的競爭優(yōu)勢(shì)，并為其創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。

知識(shí)管理技術(shù)的運(yùn)用，可以為商業(yè)銀行提供更多的知識(shí)支撐。商業(yè)銀行可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行知識(shí)創(chuàng)新，以達(dá)到有效防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的目的。

一方面，商業(yè)銀行在原有的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)員工的知識(shí)培訓(xùn)，營造尊重知識(shí)的工作氛圍，把銀行的知識(shí)當(dāng)作一種資產(chǎn)管理。在銀行的運(yùn)作中，當(dāng)發(fā)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，相關(guān)人員可以充分運(yùn)用知識(shí)應(yīng)對(duì)，以提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

另一方面，銀行工作人員運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，收集國內(nèi)外相關(guān)知識(shí)，對(duì)其進(jìn)行歸納、總結(jié)，為商業(yè)銀行的經(jīng)營決策提供有力的智力支撐。金融方面的知識(shí)是非常豐富的，將知識(shí)管理技術(shù)應(yīng)用到金融領(lǐng)域，能夠利用相關(guān)技術(shù)收集并分析產(chǎn)業(yè)信息；而學(xué)習(xí)應(yīng)對(duì)當(dāng)前商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)，可為商業(yè)銀行的發(fā)展提供保障。知識(shí)管理的主要步驟是通過收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，挖掘出有用的信息，最終得到有用的知識(shí)。知識(shí)的獲取不應(yīng)該是盲目的，應(yīng)該針對(duì)特定的需求，制定獲取計(jì)劃，采取有效的方法提高知識(shí)的獲取質(zhì)量。

三、商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)類型

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，信用風(fēng)險(xiǎn)非常復(fù)雜，主要是因?yàn)榭蛻魯?shù)量龐大，有些客戶無法按時(shí)償還貸款，商業(yè)銀行的信用質(zhì)量會(huì)隨時(shí)間的推移和其他不確定的因素而改變。

另外，貸方如果出現(xiàn)違約情況，也會(huì)給銀行帶來更大的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。不良貸款不僅會(huì)增加銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，而且會(huì)導(dǎo)致銀行信用體系不完善、貸款者的誠信意識(shí)不強(qiáng)和故意違約等問題。

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

目前，我國商業(yè)銀行最大的風(fēng)險(xiǎn)就是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。銀行具有流動(dòng)性，一般是指銀行隨時(shí)都可以得到足夠的資金，可以以合適的價(jià)格滿足顧客的需要。銀行的流動(dòng)性包括兩個(gè)層次：資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性。

資產(chǎn)流動(dòng)性是指在不造成損失的情況下，迅速實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。

負(fù)債流動(dòng)性是指在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)，以低廉的價(jià)格獲取需要的資本[2]。

（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指在銀行財(cái)務(wù)活動(dòng)中，各種不確定因素使銀行的財(cái)務(wù)利潤與期望的利潤出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致了銀行的虧損。一般情況下，商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要有資產(chǎn)流動(dòng)性下降、營運(yùn)資金不足、資產(chǎn)負(fù)債率過高、綜合盈利能力下降等[3]。

（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票和大宗商品價(jià)格）等因素的變化，導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)交易發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

我國商業(yè)銀行從誕生至今，還沒有經(jīng)歷過一次比較全面的利率波動(dòng)周期，未來其業(yè)務(wù)將面臨由價(jià)格波動(dòng)帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。一方面，一些公司將銀行的信貸資金投向股票市場(chǎng)，增加了股票市場(chǎng)的泡沫，間接地威脅到了銀行信貸資金的安全性。另一方面，公司債券清償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加，這些債券大多由國有商業(yè)銀行提供擔(dān)保或代理發(fā)行，但由于公司經(jīng)營狀況不佳，到期無法償還，通常要由銀行墊付，公司的風(fēng)險(xiǎn)也就轉(zhuǎn)化成了銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)[4]。

（五）利率風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)是由市場(chǎng)利率波動(dòng)引起的。利率風(fēng)險(xiǎn)管理的好壞將直接關(guān)系到銀行的收益與損失。從收益的角度衡量我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)，可以分為內(nèi)、外兩種。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行在利率變動(dòng)中發(fā)揮了一定的積極作用。

雖然傳統(tǒng)的缺口管理方法具有很好的可操作性，但是其很難觀測(cè)到未來利率的變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債造成的影響。這就給我國的商業(yè)銀行帶來了很多的風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何有效降低風(fēng)險(xiǎn)是目前國內(nèi)商業(yè)銀行急需解決的問題。風(fēng)險(xiǎn)控制是與商業(yè)銀行發(fā)展密切相關(guān)的，為控制和減少風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)商業(yè)銀行健康發(fā)展，必須實(shí)行高質(zhì)量的管理。

但是，由于不良貸款的存在，銀行面臨著日益沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，貸款沒有使銀行贏得高品質(zhì)的顧客，反而使其失去了原來的好顧客。

四、在知識(shí)管理的基礎(chǔ)上構(gòu)建商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

（一）強(qiáng)化內(nèi)部人員的專業(yè)技術(shù)和技能訓(xùn)練

在建立商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度時(shí)，必須將知識(shí)管理與商業(yè)銀行的人才培養(yǎng)相結(jié)合，強(qiáng)化對(duì)員工的審核、檢查和規(guī)范，并從知識(shí)、技術(shù)、技能等方面增強(qiáng)員工和管理者的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，在商業(yè)銀行內(nèi)部形成良好的風(fēng)險(xiǎn)警戒環(huán)境。

商業(yè)銀行要加強(qiáng)職業(yè)技能和職業(yè)道德的教育，以減少因人為因素造成的危險(xiǎn)。商業(yè)銀行要建立員工培訓(xùn)制度，定期組織員工學(xué)習(xí)銀行業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防范方面的專業(yè)知識(shí)，以提升其職業(yè)素質(zhì)。

同時(shí)，要營造規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)文化氛圍，可采取張貼警示標(biāo)語等措施。要提升銀行員工的綜合素質(zhì)，必須將知識(shí)管理與員工監(jiān)管、評(píng)估系統(tǒng)相結(jié)合。在定期開展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急演練的同時(shí)，也要組織員工學(xué)習(xí)各種先進(jìn)的技術(shù)，提升員工基本的辦公技術(shù)技能和綜合素質(zhì)，提高其風(fēng)險(xiǎn)敏感度，提升其應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（二）根據(jù)不同的金融產(chǎn)品和不同的風(fēng)險(xiǎn)類型建立相應(yīng)的管理模式

不同理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是截然不同的，很容易觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著金融市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大、商業(yè)銀行金融服務(wù)品種的不斷增多、業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行在經(jīng)營業(yè)務(wù)、經(jīng)營產(chǎn)品方面也面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

在這一背景下，商業(yè)銀行可以通過建立以財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為核心的知識(shí)管理模型，根據(jù)金融服務(wù)與產(chǎn)品的不同，預(yù)測(cè)與管理其風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)與產(chǎn)品效用的目的；利用知識(shí)管理模型分析金融風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)基于金融服務(wù)與產(chǎn)品的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

針對(duì)不同的金融服務(wù)和產(chǎn)品，精確地控制與管理各種風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制。通過學(xué)習(xí)和理解各種金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和交易過程，以更好地理解各種金融產(chǎn)品和服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

然后，運(yùn)用相關(guān)的知識(shí)，探討各種金融風(fēng)險(xiǎn)的誘因以及影響金融服務(wù)和金融產(chǎn)品的各種因素，為商業(yè)銀行的經(jīng)營管理人員制定科學(xué)、合理的防范措施，控制銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的誘因和形成過程，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）建立模擬金融風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行體系

金融業(yè)是一個(gè)涉及多個(gè)行業(yè)的行業(yè)，其在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用[5]。因此，銀行在運(yùn)行過程中，可能會(huì)遇到很多風(fēng)險(xiǎn)，例如信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等。如果不能有效控制這些風(fēng)險(xiǎn)，很容易造成不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行要建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系和模型，科學(xué)地梳理和分析財(cái)務(wù)活動(dòng)的演變過程，識(shí)別出在經(jīng)營活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，確保采取的措施更科學(xué)、更合理。

當(dāng)前，世界上最常用的三種金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型包括KLR 模型、DCSD 模型和私人機(jī)構(gòu)模型。KLR 模型由指標(biāo)體系、預(yù)警界限和數(shù)據(jù)處理三個(gè)部分構(gòu)成。在建立了監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)體系之后，還要科學(xué)地確定預(yù)警范圍，確保各指標(biāo)的數(shù)據(jù)采樣更加貼近實(shí)際。

在確定了金融風(fēng)險(xiǎn)的綜合指標(biāo)和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別之后，根據(jù)不同的燈光顏色劃分風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，比如，綠色代表安全，藍(lán)色代表潛在危險(xiǎn)，黃色代表存在危險(xiǎn)，紅色代表高危險(xiǎn)。根據(jù)不同的危險(xiǎn)程度，員工可以采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保及時(shí)、高效地發(fā)現(xiàn)并消除這些風(fēng)險(xiǎn)。

（四）制定制度目標(biāo)

第一，迅速處理目標(biāo)。知識(shí)管理系統(tǒng)必須快速運(yùn)轉(zhuǎn)，快速地處理海量的資料，這樣既可以減輕工作人員的工作壓力，也可以提高工作效率，確保資料的高效收集和整理。在建立了一個(gè)快速處理的目標(biāo)之后，客服部門和業(yè)務(wù)部門要加強(qiáng)溝通交流，通過合作，高質(zhì)量地完成工作，保證各項(xiàng)工作的效率。對(duì)某些需要特別關(guān)注的業(yè)務(wù)，技術(shù)服務(wù)人員要注重?cái)?shù)據(jù)的采集和建立數(shù)據(jù)庫，豐富銀行的信息資源，運(yùn)用相應(yīng)的系統(tǒng)和軟件深入挖掘數(shù)據(jù)。

第二，協(xié)同構(gòu)建知識(shí)管理體系。知識(shí)管理體系的建立可以幫助日常工作機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和科學(xué)解決問題。為確保該知識(shí)管理體系具有較強(qiáng)的問題處理能力，員工必須將最新的業(yè)務(wù)知識(shí)或法規(guī)導(dǎo)入知識(shí)管理系統(tǒng)中，以確保該系統(tǒng)在遇到新問題時(shí)，可以根據(jù)綜合的信息資料，及時(shí)提供最優(yōu)的解決方法。同時(shí)，員工可以在知識(shí)庫中采用人工查詢的方式查詢有關(guān)問題的解決方案，確保問題的處理效率和效果。

五、結(jié)語

全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系逐漸加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)危機(jī)波及范圍擴(kuò)大，為保護(hù)我國經(jīng)濟(jì)安全，運(yùn)用知識(shí)管理技術(shù)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的控制尤為重要。

因此，商業(yè)銀行必須借助知識(shí)管理技術(shù)配合完善、有效的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，采取更高水平的跨區(qū)域、跨部門、跨層次的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估措施，使銀行資金循環(huán)的過程得到有效管控。