銀行同業(yè)業(yè)務智慧化風控體系建設

一、銀行同業(yè)業(yè)務與智慧化風控體系概述

1.銀行同業(yè)業(yè)務介紹銀行同業(yè)業(yè)務作為銀行經(jīng)營的重要領域，其業(yè)務范疇廣泛包含了同業(yè)拆借、同業(yè)存款、同業(yè)投資等眾多類型。拿某國有商業(yè)銀行A來說，在同業(yè)拆借業(yè)務里該銀行根據(jù)自身資金的流動性情況和其他金融機構開展短期的資金融通，滿足臨時的資金需要。這類業(yè)務有著資金規(guī)模大、交易期限靈活等特性，能夠有效地調節(jié)銀行之間的資金盈余和短缺優(yōu)化金融資源的配置。回顧它的發(fā)展進程，從早期單純的資金調配逐漸發(fā)展至如今多元化、創(chuàng)新型的業(yè)務格局，特別是伴隨著金融市場的開放以及利率市場化的推進同業(yè)業(yè)務持續(xù)拓展創(chuàng)新。但與此同時，業(yè)務復雜程度的增加也帶來了更多的風險。

2.智慧化風控體系內(nèi)涵智慧化風控體系乃是應對繁雜風險的關鍵舉措。其構成要素豐富多樣，以大數(shù)據(jù)平臺作為基礎，整合內(nèi)部和外部的多種來源數(shù)據(jù)，像是客戶的交易流水、信用記錄等等；風險模型運用機器學習、深度學習之類的算法，針對海量數(shù)據(jù)展開深度挖掘與剖析，精確識別風險的特征。和傳統(tǒng)風控不同的是智慧化風控在數(shù)據(jù)處理方面實現(xiàn)了從抽樣分析到全量數(shù)據(jù)處理的轉變，風險識別更具前瞻性能夠提前捕捉到潛在的風險為銀行同業(yè)業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展筑牢了防線。

二、現(xiàn)有系統(tǒng)基礎與合作模式分析

1.銀行內(nèi)評、預警及風險系統(tǒng)剖析銀行現(xiàn)有的內(nèi)評系統(tǒng)、預警系統(tǒng)以及風險系統(tǒng)乃是風險管控的重要基礎。就內(nèi)評系統(tǒng)來講，其架構通常是基于多維度的風險評估指標體系包含了信用風險、市場風險、操作風險等眾多方面。在功能方面通過對客戶財務數(shù)據(jù)、信用歷史、行業(yè)地位等信息的綜合剖析，為每一個客戶或者業(yè)務生成相應的風險評級。在應用成果方面，內(nèi)評系統(tǒng)有效地協(xié)助銀行篩選出優(yōu)質客戶降低了信用風險。但也存在一定的局限性，比如對新興的業(yè)務模式適應性欠佳，在評估金融科技企業(yè)等創(chuàng)新型客戶時傳統(tǒng)的財務指標難以全面地反映出其風險特點，使評級不夠精確。

預警系統(tǒng)主要通過實時監(jiān)測各類風險指標來發(fā)揮效用。它依靠大數(shù)據(jù)技術對業(yè)務數(shù)據(jù)進行實時采集和分析，一旦指標觸及預先設定的預警閾值就及時向相關部門發(fā)出警報。某股份制銀行A的預警系統(tǒng)針對同業(yè)業(yè)務設定了流動性風險預警指標像存貸比、流動性覆蓋率等，當這些指標出現(xiàn)異常波動時系統(tǒng)迅速發(fā)出預警信號使得銀行能夠提前采取措施應對流動性風險。然而預警系統(tǒng)也面臨著預警閾值設定困難的問題，閾值設置得過于寬松可能會導致風險預警滯后。設置得過于嚴格，則容易產(chǎn)生過多的誤報干擾正常的業(yè)務決策。

風險系統(tǒng)則是整合各類風險數(shù)據(jù)，提供綜合的風險分析與決策支持。它具有數(shù)據(jù)整合、風險計量、報告生成等功能。但風險系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質量和系統(tǒng)兼容性方面存在挑戰(zhàn)不同業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標準不一致，數(shù)據(jù)清洗和整合的工作難度較大，影響了風險分析的準確性和時效性。

2.與咨詢研究機構合作模式探討銀行與國內(nèi)聲名遠揚的咨詢研究機構展開合作，意在憑借外部的專業(yè)力量增強自身的風險管控能力。常見的合作方式涵蓋項目合作以及長期戰(zhàn)略咨詢。在長期戰(zhàn)略咨詢的合作模式之下，咨詢研究機構為銀行給予持續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃和風險管理的建議。這種合作模式具備明顯的優(yōu)勢，咨詢研究機構具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)的研究團隊能夠給銀行帶來前沿的風險管理理念和方法助力銀行迅速提高風險管理水平。同時通過這樣的合作，銀行還能夠獲取外部市場的最新消息和最佳實踐案例拓展自身的視野。但合作也遭遇一些難題，例如雙方在溝通協(xié)調方面或許存在阻礙，銀行內(nèi)部繁雜的組織架構和業(yè)務流程致使咨詢機構的建議在落地施行過程中可能遭遇阻力。另外合作進程中的數(shù)據(jù)安全問題也不容小，銀行需要在共享數(shù)據(jù)的同時保證核心業(yè)務數(shù)據(jù)的保密性和安全性。

三、智慧化風控體系關鍵環(huán)節(jié)建設

1.客戶識別與名單管理精準的客戶識別以及完備的名單管理乃是智慧化風控的根基。在實際運作當中，銀行能夠借助大數(shù)據(jù)圖譜技術破除信息的孤立狀態(tài)整合多種來源的數(shù)據(jù)。拿某股份制商業(yè)銀行B為例，通過構建客戶的大數(shù)據(jù)圖譜把企業(yè)的基本信息、工商登記數(shù)據(jù)、稅務繳納記錄、交易流水等信息相互關聯(lián)起來形成全面且立體的客戶畫像。在識別同業(yè)客戶的時候，不但能夠清晰地展現(xiàn)客戶的股權結構、關聯(lián)企業(yè)還能夠通過圖譜分析挖掘出潛在的風險。

全機構客戶名單的創(chuàng)建則進一步對客戶管理予以規(guī)范。某國有商業(yè)銀行B通過制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準和收集流程，整合各個業(yè)務部門的客戶信息建立包含所有同業(yè)客戶的大名單。在名單維護的過程中運用機器學習算法對客戶數(shù)據(jù)進行實時的更新和篩選，將風險特征相似的客戶歸為一類便于有針對性地開展風險評估和管理極大地提升了客戶管理的效率和精準程度。

2.同業(yè)類型細分與評級模型優(yōu)化同業(yè)業(yè)務種類繁多風險特征各不相同，對同業(yè)類型進行細分并優(yōu)化評級模型是提高風控精準度的重要環(huán)節(jié)。比方說某國有商業(yè)銀行C依照同業(yè)機構的業(yè)務性質、規(guī)模以及風險偏好，把同業(yè)劃分為國有大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行以及非銀行金融機構等類別。

針對不同類別的同業(yè)分別構建評級模型，給予不同的風險指標不一樣的權重。在評級模型的優(yōu)化方面，引入機器學習算法是一種發(fā)展趨勢。以某股份制商業(yè)銀行C為例它利用深度學習算法對大量的歷史數(shù)據(jù)進行訓練，不斷地調整評級模型的參數(shù)和指標權重。通過對同業(yè)機構的財務數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)、行業(yè)地位等多維度指標的動態(tài)分析，模型能夠更為準確地預測同業(yè)機構的違約概率和風險水平為業(yè)務決策提供科學的依據(jù)。

3.預警系統(tǒng)完善完善的預警系統(tǒng)能夠提早捕捉到風險信號，為銀行應對風險贏得時間。在針對同業(yè)主體的預警方面某國有商業(yè)銀行D設定了一連串關鍵指標，像是資本充足率、不良貸款率、流動性覆蓋率等等。當同業(yè)機構的這些指標偏離正常范疇時，系統(tǒng)馬上發(fā)出預警。比如，當某城商行的資本充足率接近監(jiān)管紅線的時候，該銀行的預警系統(tǒng)及時作出提醒，促使銀行重新評估與該城商行的業(yè)務合作，施行風險緩釋的措施。穿透債項預警則著重于底層資產(chǎn)的風險。

某股份制商業(yè)銀行D在開展同業(yè)投資業(yè)務的時候，通過穿透式的管理深入剖析投資債項的底層資產(chǎn)質量、現(xiàn)金流狀況以及信用風險。對于資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，銀行能夠穿透到基礎資產(chǎn)的層面針對每一筆基礎資產(chǎn)的還款情況、違約風險進行實時監(jiān)控。一旦察覺底層資產(chǎn)呈現(xiàn)出風險的跡象例如還款逾期、資產(chǎn)質量變差等，預警系統(tǒng)迅速啟動阻止風險進一步擴散。

4.投前投后風險管理功能實現(xiàn)投前的智慧審查能夠在業(yè)務開展之前有效地濾除風險。某國有商業(yè)銀行E在同業(yè)投資項目的審查里，運用人工智能技術對項目資料予以快速剖析。借助自然語言處理技術提取項目的關鍵信息，和內(nèi)部的風險數(shù)據(jù)庫以及外部的市場數(shù)據(jù)加以比對自動生成風險評估報告。比方說在審查一筆同業(yè)理財投資項目的時候系統(tǒng)能夠迅速識別產(chǎn)品說明書當中的風險條款，分析投資標的的風險特征為投資決策提供客觀的參考。投后的實時風險跟蹤處理是保障投資安全的重要步驟。某國有商業(yè)銀行F構建了投后風險實時監(jiān)測平臺，利用大數(shù)據(jù)技術對投資項目的資金流向、收益狀況、風險指標進行實時追蹤。一旦發(fā)覺風險事件系統(tǒng)即刻啟動風險處理流程，自動生成風險處置方案保證投資資產(chǎn)的安全。

綜上所述銀行同業(yè)業(yè)務于金融市場里充當著關鍵的角色，其發(fā)展既帶來了機遇也伴隨著風險挑戰(zhàn)。構建智慧化的風控體系，整合多種來源的數(shù)據(jù)、運用先進的算法、完善預警系統(tǒng)等等是提高銀行同業(yè)業(yè)務風險管理水平的必然選擇。未來伴隨金融科技的不斷進步，智慧化風控體系將會持續(xù)迭代更新為銀行的穩(wěn)健運營提供更為堅實的保障。

（作者單位：江蘇銀行股份有限公司徐州分行）