對《數理金融學》課程教學的思考

魏清達

摘 要： 作者結合《數理金融學》這門課程的特點，從教學計劃的設置、課堂教學的實施和學生能力的培養三個方面進行了闡述，并對該課程的教學提出了建議。

關鍵詞： 《數理金融學》 教學計劃 課堂教學

《數理金融學》是一門運用數學工具研究金融的課程。自20世紀50年代諾貝爾經濟學獎獲得者馬科維茨首次從定量的角度研究投資組合這一金融問題以來，數理金融學的理論得到迅猛的發展，同時其理論在金融衍生品的定價等領域得到廣泛的應用。學習并掌握數理金融學的定量分析方法，具有十分重要的現實指導意義。由于《數理金融學》涉及的數學理論知識較多，學習該課程的難度較大。因此，探索適合本課程的教學理念以達到良好的教學效果是很有意義的，筆者將從以下三個方面對其進行闡述。

一、制訂設置合理的教學計劃，夯實學生的數學基礎

目前大多數金融學專業的課程設置中，除了《微積分》、《線性代數》和《概率論與數理統計》三門必修的數學基礎課程外，基本上沒有其他的數學課程。《數理金融學》中的期權定價理論、隨機利率期限結構理論等許多內容都與隨機過程理論緊密地聯系在一起。比如，在學習期權定價理論和隨機利率期限結構理論時，會涉及布朗運動、隨機積分、伊藤公式、哥薩諾夫變換、費恩曼-卡克公式等隨機過程的相關理論[1]。若沒有學習《隨機過程》而讓學生直接學習《數理金融學》，他們會感覺到該課程理解起來十分困難?！?br>