金融類專業開設“量化投資”課程的必要性和可行性分析

趙周華

(內蒙古科技大學 經濟與管理學院，內蒙古 包頭 014010)

金融類專業開設“量化投資”課程的必要性和可行性分析

趙周華

(內蒙古科技大學 經濟與管理學院，內蒙古 包頭 014010)

隨著計算機技術不斷進步，量化投資逐漸成為證券投資的重要分析方法和發展方向，而國內大部分應用型高校對量化課程的建設重視不夠，從而使金融類專業人才培養和社會需求產生脫節。基于此，在總結國內高校金融類專業量化投資教育現狀的基礎上，指出我國高校金融類專業開設量化投資課程的必要性和可行性，并從師資力量建設、教材和講義建設、開課形式及課時分等提出開設量化投資課程的實施辦法。

金融類專業；量化投資；必要性；可行性

近年來，量化投資作為一種全新的分析投資分析方式，成為國際投資界重要的證券分析方法，從而使得各類金融機構對量化投資的專業人在需求在不斷增長[1]。然而，目前在我國高校金融類專業有關投資類課程的教學建設中，對量化投資課程的思想重視程度還不夠。因此，對于金融類專業的人才培養，必須緊跟前沿，開設量化投資課程，對擴展學生知識，提高學生就業能力，為社會培養時代需要的高素質應用型人才具有及其重要的意義。

1 高校量化投資課程的教學現狀

量化投資起源于20世紀50年代的國外，近年來更是迅猛發展，各種量化投資產品已經遠遠超過了傳統投資產品[2]。在國內，量化投資思想在高校、證券公司、基金公司等機構產生很大的影響。因此，國內各高校也逐漸意識到量化投資人才培養的重要性和緊迫性，特別是國內一些知名高校，已經逐步開設了相關教學內容，舉辦了各種形式的培訓和比賽，產生較大的影響[3]。作為培養金融和投資人才的金融類專業，在專業和課程建設中也非常重視對量化投資思想的引入，甚至有的學校還專門開設了量化投資的課程，達到人才培養和社會需要進行對接。目前，國內各個高校金融類專業有關量化投資方面的教學情況不一。根據對相關資料的整理分析，發現國內少數一些知名高校對量化投資的教學開展得比較好，這些高校的基本做法是和一些證券公司進行合作成立研究結構或者實驗室，專門從事量化投資研究和人才培養；還有個別高校在金融類專業的碩士研究生開設了量化投資的研究方向并且還開設了相關課程；此外還有一些高校就在證券投資課程的基礎上引入量化投資的思想和實踐操作。

雖然這些高校的做法不同，但充分說明這些高校在人才培養和社會服務方面緊跟前沿，已經意識到量化投資的思想重要性，在教學中積極進行課程教學改革，探索如何引入量化投資思想。然而對大部分培養高水平應用型人才的地方高校來說，金融類專業培養方案制定時沒有緊密結合投資的最新發展動向安排量化投資課程，甚至在教學活動中還沒有引入量化投資的思想[4]。因此，在金融創新如此之快和社會對人才需要越來越高的當今，這種與前沿不能緊密結合的人才培養模式顯然不能滿足社會對金融類專業人才的需要。

2 開設量化投資課程的必要性

根據目前我國高校金融類專業課程體系中對量化投資思想的重視程度不夠的教學現狀，社會普遍認為高校金融類專業開設量化投資課程是十分必要的，其必要性體現在如下幾個方面。

2.1 高校面臨的形勢和處境需要

當前，擺在大部分高校面前的形勢和處境是經濟進入新常態下大學生就業出現了困難。為了適應這種新常態，一些高校特別是地方高校必須向應用技術型大學轉型。在這樣的形勢和處境當中，開設金融類專業的高校特別是地方高校在轉型發展中應緊密結合社會經濟發展規律和行業人口需求特點，調整思路適應教育發展形勢。設置符合行業和地方需求的針對性的專業課程，且在新開設的專業課程設置上一定要充分調研，科學合理地進行設置，為國家、社會培養具有過硬本領的專業人才。因此，量化投資課程作為證券投資的一種新的思想，必須在高校金融類的專業課程體系中以專業必修的形式予以開設。

2.2 金融類專業課程體系建設和人才培養的實際需要

金融類專業是理論與實踐并重的專業。國內高校的金融類專業培養出來的學生往往基礎理論知識比較扎實。證券投資類課程的教學設計基本是在全面介紹理論的基礎上注重模擬交易，而對更為高級的量化投資的理論知識和實際操作在教學活動體現不足。在新時代下，證券投資作為金融類專業的核心專業課，教學中只注重理論和模擬而忽略發展前沿的教學設計會對學生以后的工作和發展產生一定阻礙和不利，這種教學特點在地方本科院校更是明顯。要克服這種人才培養的弊端，金融類專業課程體系建設就至關重要，在專業培養目標上一定要突出前沿知識的引入和加大學生的實踐能力的培養。因此，金融類專業的課程體系建設也應隨著時代和技術的發展不斷調整，引入量化投資課程，其量化投資的理論和方法也應在金融類的專業課程體系建設中體現出來。

2.3 實施素質教育的重要手段

高等學校的基本目標就是人才培養，而人才培養則和專業課程建設聯系密切。因此，通過課程建設引入一些前沿的專業類課程，對提高學生科學文化知識及技能技巧，進而提高學生業務素質具有非常重要的積極意義。此外，人才培養也要緊跟時代步伐，結合行業和公司的人才需求進行培養。而量化投資作為國際投資界新興的重要思想和方法，其穩定的收益與高效的風險控制，正日益受到國內外投資者的重視與追捧，發展勢頭迅猛。因此，金融類專業通過引入量化投資等專業前沿知識，對提高人才培養質量和學生素質，可以起到一定的作用。

3 開設量化投資課程的可行性

3.1 高素質的師資隊伍提供了支撐

師資隊伍是專業發展的根本動力。近年來，青年人才特別是高學歷的人才不斷流入高校，使高校師資隊伍水平不斷提高。這些高學歷教師不但對專業知識的掌握比較扎實，而且對其他前沿知識的把握和學習能力也比較強。因此，對于量化投資這樣的前沿課程，授課教師既要有豐富的專業理論基礎知識，同時還需要掌握數理金融、計算機語言或者編程技術等相關知識，而目前高校青年教師的素質往往可以滿足這個要求，為開設前沿專業知識提供了必要的支撐。

3.2 高校經管類實驗室的硬件建設提供了保障

20世紀90年代，高校經管類院系的實驗室建設比較滯后，高校學生規模不大的情況下實踐教學主要是走入社會進行實踐。而隨著各高校招生規模不斷擴大及各個高校經管類院系的實驗室建設意識不斷加強，從而對經管類實驗室建設的投入力度不斷加大，現在各高校的經管類專業院系基本建立了實驗教學中心，加上實驗中心的各種實驗教學模擬軟件的投入，大大加強了經管類專業學生不出校門就可以進行一定實踐操作的訓練。因此，經管類實驗室軟硬件建設已基本為開設量化投資課程提供了實驗教學的保障，學科建設和專業教育的重要渠道。

3.3 大學生渴望學習新知識的動力非常強勁

隨著時代的不斷進步，學生為了提高自己的素質和就業能力而渴望獲取前沿知識的愿望也變得非常強烈。對金融類專業的學生來說，這種愿望更是強烈。在經濟活動中，各種創新活動集中在金融領域，而且這些創新都集中于國外并發展變化非常快。這里提到的量化投資課程就十分典型，起源于國外而且發展非常迅速。同時信息技術的突飛猛進及金融大數據的發展使得投資活動向量化交易發展，而這些變化正是在當前環境下學生所希望學習到的前沿知識，同時社會上對這種人才的需求目前來看是非常緊俏的，結果導致學生非常渴望學習這些前沿知識，從而形成強大的學習動力。

4 開設量化投資課程的實施辦法

4.1 師資力量建設

教師是教學活動的主體，師資力量的強弱決定了課程的教學質量，甚至專業人才培養質量。課程建設的好壞和師資隊伍的建設密不可分，而課程建設是一個系統的工程，最關鍵的一環就是師資力量建設。新時期，人才培養的規格在不斷提高，因此要求師資隊伍建設也必須緊跟時代的要求。近年來，各高校師資的學歷層次不斷提高，高學歷的教師不斷增多，而量化投資課程屬于一門新興的知識，偏重于實際動手操作和解決實際問題的能力。絕大數教師還沒有接觸這些前沿的知識，因此需要加強學習，這就對量化投資課程的教師隊伍建設提出了更高的要求，必須培養專門培養該課程的師資。

4.2 教材和講義建設

課程與教材建設相輔相成，課程一定要有一本優秀的教材或者講義。而教材作為用于教學、提高學生知識素質的基礎材料，必須加強教材和講義的建設，特別是像量化投資這樣的前沿課程，更得加強建設，才能成為進一步提高教學質量和保障培養目標實現的一個重要保證。目前，我國還沒有“量化投資”課程的統一教材，而且有關量化投資的一些書籍也比較少[5]。因此，關于量化投資課程的教材和講義的編寫至關重要，高校必須集中精力組織相關師資力量編寫出一本教材或者講義來指導教學活動。

4.3 開課形式及課時分

根據對國內各高校及證券機構相關量化投資教學的分析，目前該課程開課形式以理論和實驗結合的方式進行。目前國內外關于量化投資的理論主要包括人工智能、數據挖掘、小波分析、支持向量機、分形理論、隨機過程及IT技術等幾個方面[6]，而實驗方面則是根據各個高校的實際各有側重。總的來看，建議量化投資課程的學時定為32學時，對應2個學分。當然，在培養方案制定過程中，各高校根據自己的特點選擇學時及理論課和實驗課課時的分配。

5 結語

本文簡要分析了金融類專業開設量化投資課程的必要性和可行性，在此基礎上提出開設量化投資課程的一些實施辦法。總之，只要開設金融類專業的高校要勇于探索不斷實踐，量化投資課程的開設指日可待，為社會培養出具有扎實的創新能力的高素質人才，滿足社會的需要做出應有的貢獻。

[1] 黃吉平.大數據時代量化投資：功能、挑戰與解決路徑[J].金融縱橫，2015(5)：11-15.

[2] 丁鵬.量化投資——策略與技術[M].北京：電子工業出版社，2012.

[3] 王力弘.淺議量化投資發展趨勢及其對中國的啟示[J].中國投資，2013(S2)：202.

[4] 熊海芳.量化投資分析在證券投資教學中的應用[J].金融教學與研究，2014(2)：63-66.

[5] 王彥.量化投資理論基礎概述[J].商場現代化，2015(19):254.

[6] 朱臻.將量化投資思想引入到《證券投資》課程教學中的探索與思考[J].中國證券期貨，2013(5):58-59.

(責任校對 王小飛)

10.13582/j.cnki.1674-5884.2016.12.022

20160822

內蒙古科技大學教學改革項目(JY2014049)

趙周華(1977-)，男，內蒙古和林格爾人，副教授，博士生，主要從事證券投資、人口與經濟研究。

G420

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1674-5884(2016)12-0074-03