基于VAR模型的中國期貨市場發展與經濟增長關系的實證研究

鄭祿飛　吳慧

摘要：文章運用2003-2015年我國期貨市場發展與經濟增長的相關數據，通過建立向量自回歸（VAK）模型，采用單位根檢驗、EG協整檢驗等檢驗技術分析我國期貨市場發展和經濟增長之間的內在關系，研究發現。經濟增長促進了期貨市場的穩定發展，而期貨市場的發展對經濟增長的反作用則還需加強。

關鍵詞：期貨市場發展；經濟增長；VAR模型；實證分析