供應鏈金融風險控制研究

陳柱城

摘 要：隨著時間的推移和時代的不斷改革創新，我國的社會經濟得到了充足的發展，而且金融風險這一詞匯對于廣大的人民群眾來說，也不再是一個十分陌生的詞匯了，而且逐漸的，企業開始從單一的內部縱向一體化向上下游的發展方向進行轉變，以此來增強自身的競爭力，供應鏈金融也就由此誕生，并且隨著供應鏈金融的應用，還都取得了相當不錯的成效。故此，在本文中就將對供應鏈金融風險控制進行一定的研究和分析，并且在文章當中還會提出一定的具有建設性的意見和對策，以幫助相關工作的進行，這一點對于國內未來社會經濟的良好發展是具有非常重要的意義的。

關鍵詞：供應鏈? 金融風險? 風險控制? 風險分析? 研究分析

對我國整體的經濟結構進行一定的調查之后，其實就能發現非常明顯的一點，那就是在整個經濟結構當中，中小企業是占據著很大的一部分的，甚至一度占據著整體的百分之九十以上，但是就目前來說，國內的中小型企業都面臨著一個共同的困難，那就是融資比較困難，但是供應鏈金融在產生之后，對于中小型企業來說就能將這一問題解決，除此之外，還能夠為商業銀行的未來發展開拓一定的空間，這一點對于國內社會經濟的未來發展是具有著舉足輕重的作用的。

一、供應鏈金融的風險分析

（一）市場風險分析

計算市場風險的方法主要是在險價值（VaR），它是在正常的市場條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上，在給定的持有期間內，某一投資組合預期可能發生的最大損失;或者說，在正常的市場條件和給定的持有期間內，該投資組合發生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。

市場風險主要具有幾種類型。首先是匯率風險，顧名思義，如果貨幣的匯率出現一定的變化的話，銀行的經濟效益也會受到或好或壞的影響，匯率風險出現的主要原因是匯率敝口，如果能夠使用同種貨幣的話，就能夠規避掉許多相關的風險了。

其次就是較為常見的價格風險了，產生價格風險的原因主要就是商品價格的變化，在供應鏈金融當中，商品價格的變化會給銀行方面帶來一定的風險，而且需要注意的一點是，商品的價格產生變化其實是比較常見的一種情況，因此，價格風險是經常出現的。最后就是利率風險了，利率水平的變化會給銀行造成一定的損失，就目前來說，利率風險是銀行正常運行所存在的一種潛在風險，而這種潛在的風險往往會給銀行帶來一定的經濟上的損失，所以相關的銀行要做出一定的針對性的措施，這樣無論是風險的產生還是經濟上的損失，都會大大的降低。

（二）信用風險分析

1、道德風險

所謂道德風險，其實就是指企業由于自身的各種原因，使得銀行在貸款這一業務方面產生一定的損失，在供應鏈金融業務當中，借款的企業，或者核心的企業都會具有這種可能性，由此就產生了道德風險。其中具體的行為就包含借款企業產生違約行為，或者是借款企業提供了不符合銀行要求的抵押品等等。

2、借款企業自身原因所帶來的風險

在供應鏈金融業務當中，其對象一般就是上下游的中小型企業，但是眾所周知的是，中小型企業雖然自成體系，但是無論是償還能力還是信用遵守能力，其實都是非常有限的，這樣在供應鏈金融當中，其實就相當于無形的增加了銀行進行貸款的風險。

3、核心企業變化而帶來的風險

核心企業與上下游的中小型企業進行比較的話，雖然核心企業比較穩定，但是在長時期的發展進程當中，還是會發生一定的變化的，而核心企業的這些變化，很可能會帶來一定的風險，影響借款企業的償還能力，進而影響整個供應鏈的金融業務。

二、供應鏈金融風險控制和管理策略

（一）信用風險管理策略

供應鏈金融風險控制和管理策略不同于傳統的金融業務，供應鏈金融主要利用的其實是核心企業自身的信用，而也正是因為這一點，銀行在進行相關的金融業務的時候，要針對信用這一方面嚴格的進行，并且在必要的情況下，要采取必要的措施。

1、實行嚴格的準入制度

經過一定的了解和相關的民生新聞就能夠知曉，近幾年銀行在供應鏈金融業務中產生虧損的情況是比較多的，而造成這種情況最主要的原因就是沒有一個十分嚴格的準入制度，使得一些不符合標準的中小型企業完成貸款的行為，而這些中小型的企業其實并沒有完全償還的能力，這種情況就會使得放款的銀行產生不同程度上的損失。但是如果準入制度十分嚴格的話，就會使得銀行失去一些經濟上的收益，所以，在準入制度的制定這一方面，相關的工作人員要盡量的做到科學和合理，這樣就能在較小的風險之下，獲取到比較大且比較穩定的經濟收益了，從另一方面上來說，這一點無論是對于貸款的企業還是相關的銀行，都相當于具有了一定的保障。

2、統一授信并規定最高授信額度

所謂的統一授信，其實就是指，銀行在授信的工作過程當中，需要按照一定的標準進行，并且嚴格的按照相關的程序步驟，對單一的客戶統一確定授信的額度，并且在這一工作過程完成之后，還需要對授信的客戶進行統一的管理，這種做法主要就是方便進行管理。

而其中的授信額度，其實就是借款的企業的信用級別，這里需要對企業的信用級別進行判定，具體的判斷標準是比較多的，其中就包括企業的經營狀況以及財務狀況等等，并且，在進行判定的過程當中，要保證所得到的一系列數據都是真實且準確的，以此來完成授信額度的評定，這樣做的好處是，授信額度比較科學合理，利于貸款企業的自我發展，也避免銀行產生不必要的損失，而且在這種情況之下，即便是產生損失，也是比較小的。

3、提高對抵質押物的要求

這一點同樣是為了使得銀行產生比較小的損失，因此，銀行在進行相關的工作的過程當中，要對抵質押物進行合格的判定，需要其具有以下幾種主要特點，首先是質量合格，為了達到這一點，銀行可以聘請相關的專業工作人員，以便得到最準確的結果;其次就是容易變現，對于貸款銀行來說，抵質押物容易變現無疑是最重要的一個特點了。除以上兩點之外，還需要抵質押物品質能夠得到相關的標準，且至少是市場標準以上。

（二）供應鏈金融的市場風險管理策略

1、抵質押物的價格風險和商品權屬風險管理策略

在這一管理策略當中，需要應對兩種不同的情況，如果商品的購置價格與實際的評估價格差距比較大的時候，銀行就需要按照當今時代的市場價值對商品進行合理的評估，在進行這一過程當中，需要對市場的價格進行一定的調查，切勿以過高或者過低的價格來對商品的價值進行評估。如果商品的購置價格與實際的評估價格相差不大的時候，也就說明企業與銀行之間，對于商品的實際價值沒有過多的爭議，此時，為了加快工作的進度，銀行方面就可以按照抵質押物的賬面價值對其進行評估，這樣無論是工作的質量還是工作的效率，都能夠具有非常大的提升，而這一點，無論是對于貸款的企業，還是對于銀行方面，都是具有非常大的裨益的。

2、供應鏈金融匯率風險的風險管理策略

對于供應鏈金融當中的銀行來說，其遇到匯率風險的機率還是比較大的，并且一旦遇到這種情況，就不可避免的會產生一定的經濟損失，為了應對這種情況，銀行方面能夠采取的措施還是比較多的，其中包括外匯遠期以及貨幣互換等等，這些方式或者說是工具，在一定的程度上能夠限制匯率風險的產生，也能減小匯率風險所造成的損失。對于匯率風險來說，其敝口管理主要是進行限額，這樣就相當于減小了敝口的大小，由此，風險的產生和風險所產生的經濟損失都是比較小的。除此之外，相關的工作人員要時刻關注匯率的變化，因為匯率是隨時都在進行著變化的，如果想要盡量小的產生損失，那就要時刻關注，這樣就能夠提前采取相關的措施，損失也就能很少的產生了。

三、供應鏈金融風險控制的意義

隨著時間的推移，國內的中小型企業變得越來越多，而經過一定的調查就能夠知曉，這些中小型企業能夠存活的時間都是比較短的，而這其實也正是供應鏈金融業務產生的原因。

但是近年以來，銀行在中小型企業所產生的損失是越來越多的，因此，對供應鏈金融風險進行一定的研究和風險控制，是非常重要的一項社會性工作，這一工作內容能夠增加中小型企業的存活率，并且能夠完成社會經濟的多樣性，這對于國內社會經濟未來的發展都是具有非常重要的意義的。

四、結束語

綜上所述，就是目前為止的供應鏈金融風險的控制和管理研究了，從文中敘述的內容當中不難看出，供應鏈金融雖然對國內的中小型企業具有非常重要的意義，但是因為中小型企業所產生的損失也是比較多的，為此，銀行方面有絕對的必要進行供應鏈金融風險的控制。

參考文獻：

[1]蘇瑩.供應鏈金融下中小企業信用風險控制研究[J].商情，2019，（1）：44-45.

[2]劉輝.長三角供應鏈金融的發展現狀和風險控制研究[J].福建質量管理，2019，（10）：102. DOI：10.3969/j.issn.1673-9604.2019.10.080.

[3]韓於憬，張蒙.第三方物流企業供應鏈金融融資風險控制研究[J].中國集體經濟，2018，（36）：97-98. DOI：10.3969/j.issn.1008-1283.2018.36.046.

[4]趙甜甜.農業供應鏈金融信用風險的評價及控制研究[J].經濟研究導刊，2018，（21）：87，92. DOI：10.3969/j.issn.1673-291X.2018.21.037.

[5]康翠玉.供應鏈金融模式與風險控制研究[J].長春金融高等專科學校學報，2017，0（5）.