《金融建模實(shí)踐》課程體系的改革與實(shí)踐

劉好斌 許雷

【摘要】以內(nèi)江師范學(xué)院《金融建模實(shí)踐》課程體系改革為研究對(duì)象，對(duì)課程體系中的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)模式以及考核形式等問(wèn)題進(jìn)行分析，對(duì)課程目標(biāo)、內(nèi)容、教學(xué)模式和考核方式等方面提出了切實(shí)可行的改革措施，取得了良好的成效。該課程體系符合普通本科院校的實(shí)際情況，對(duì)同類高校開(kāi)展類似實(shí)踐課程有借鑒意義。

【關(guān)鍵詞】金融建模實(shí)踐;課程體系;教學(xué)改革

【基金項(xiàng)目】《金融建模實(shí)踐》課程體系的構(gòu)建與優(yōu)化（JG201706）。

【中圖分類號(hào)】G642【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】2095-3089（2020）07-0238-02

1.引言

金融數(shù)學(xué)專業(yè)是近幾年快速發(fā)展的新興學(xué)科專業(yè)，受到應(yīng)用數(shù)學(xué)領(lǐng)域和金融界的高度重視。隨著經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的人才需求，促使地方本科院校在數(shù)學(xué)專業(yè)中開(kāi)展了金融數(shù)學(xué)本科教育，但在發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)諸多問(wèn)題，特別是理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)相脫節(jié)。我校為了加強(qiáng)學(xué)生的實(shí)踐能力培養(yǎng)，在人才培養(yǎng)方案中增設(shè)了《金融建模實(shí)踐》課程。在2012年教育部下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高校實(shí)踐育人工作的若干意見(jiàn)》[1]中強(qiáng)調(diào)實(shí)踐教學(xué)在人才培養(yǎng)中的重要性，在2015年，三部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于引導(dǎo)部分地方普通本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的指導(dǎo)意見(jiàn)》[2]中指出：地方性本科院校要向應(yīng)用型轉(zhuǎn)型發(fā)展，要設(shè)置創(chuàng)新應(yīng)用型技術(shù)技能型人才培養(yǎng)模式。而《金融建模實(shí)踐》課程正是以金融理論為背景和基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)方法，通過(guò)數(shù)學(xué)軟件來(lái)進(jìn)行量化研究，它是一門綜合性的實(shí)踐課程，課程的培養(yǎng)目標(biāo)符合2015年教育部文件《深化教學(xué)改革、落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)的意見(jiàn)》中提出的核心素養(yǎng)[3]的培養(yǎng)目標(biāo)，符合中國(guó)學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)[4]的要求。

教育家拉爾夫·泰勒曾指出，“從本質(zhì)上說(shuō)，學(xué)習(xí)是通過(guò)學(xué)習(xí)者自身的經(jīng)歷而發(fā)生的”，即“學(xué)習(xí)是通過(guò)學(xué)生的主動(dòng)行為而發(fā)生的，他學(xué)到什么，取決于他做了什么，而不是我們教了什么”[5]。文獻(xiàn)[6]針對(duì)我校學(xué)生進(jìn)行的調(diào)查研究表明，超過(guò)半數(shù)的學(xué)生認(rèn)為自己的課堂參與度一般、自主學(xué)習(xí)能力不強(qiáng)，通過(guò)重構(gòu)《金融建模實(shí)踐》課程體系，來(lái)提高學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和有效性很有必要。由此，以培養(yǎng)學(xué)生解決實(shí)際問(wèn)題的能力和提高數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)為目標(biāo)，對(duì)金融建模實(shí)踐課程體系進(jìn)行改革，不僅要怎么去“教”，更要學(xué)生怎樣去“學(xué)”，最終目的是如何去“做”，探索一種適合我校實(shí)際情況的課程體系很有必要。

2.金融建模實(shí)踐課程現(xiàn)狀

近幾年，很多高校都開(kāi)設(shè)了金融數(shù)學(xué)專業(yè)，專業(yè)的實(shí)踐教學(xué)的研究與探索也是一個(gè)熱門的研究課題[7-8]，具體某門課程的體系研究也是研究熱點(diǎn)[9-13]，我校為了突出實(shí)踐教學(xué)，專門開(kāi)設(shè)了金融建模實(shí)踐課程，但存在諸多問(wèn)題。

2.1教學(xué)內(nèi)容設(shè)置

作為一門應(yīng)用學(xué)科的實(shí)踐課程，金融學(xué)相關(guān)知識(shí)更新快，涉及范圍廣，但現(xiàn)在教師的教學(xué)科研任務(wù)中，不能保證足夠的時(shí)間來(lái)充電，這會(huì)導(dǎo)致知識(shí)更新滯后。另外，還沒(méi)有專門針對(duì)該課程的實(shí)踐教材，課程教師不得不進(jìn)行教學(xué)內(nèi)容規(guī)劃或者講義編寫，從而會(huì)影響了教學(xué)內(nèi)容的廣度和深度，或者會(huì)導(dǎo)致教學(xué)內(nèi)容的設(shè)置不合理。

2.2課程授課方式

金融建模實(shí)踐課程是一門獨(dú)立的實(shí)踐課程，涉及數(shù)學(xué)類和金融類的諸多知識(shí)，如何在有限的時(shí)間內(nèi)達(dá)到教學(xué)目的，是值得研究的問(wèn)題。傳統(tǒng)的講授式、問(wèn)題驅(qū)動(dòng)式或者其它類似的方式很難達(dá)到效果，特別是在面對(duì)學(xué)生的數(shù)學(xué)或者金融方面的理解能力參差不齊時(shí)，很難保證良好的教學(xué)效果。

2.3實(shí)踐教學(xué)師資隊(duì)伍

我國(guó)高校師資都是各校的碩博士畢業(yè)生，有很深的理論功底和學(xué)術(shù)水平，但絕大部分都是畢業(yè)后直接進(jìn)入高校從事教學(xué)科研工作，理論教學(xué)能力強(qiáng)，但缺乏金融實(shí)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)，不太了解真實(shí)的實(shí)際操作技能，很難對(duì)學(xué)生的實(shí)踐教學(xué)進(jìn)行有效指導(dǎo)，但對(duì)于金融數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)，實(shí)踐與理論同等重要。既有扎實(shí)的理論功底，又有豐富的金融領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)的雙師型教師的缺乏是該專業(yè)開(kāi)展實(shí)踐教學(xué)的最大障礙。

2.4考核方式

考核方式是教學(xué)體系中的重要環(huán)節(jié)，是檢驗(yàn)學(xué)生學(xué)習(xí)情況的重要手段。該課程的考核方式仍采用傳統(tǒng)的模式，分為學(xué)生出勤、實(shí)驗(yàn)報(bào)告和期末考試三部分，通常學(xué)生在保證出勤率并做好實(shí)驗(yàn)報(bào)告的基礎(chǔ)上均能過(guò)關(guān)，達(dá)不到考核學(xué)生的目的。

3.《金融建模實(shí)踐》課程體系的構(gòu)建

3.1課程體系構(gòu)建的理論基礎(chǔ)

課程體系重構(gòu)以我校“分類別指導(dǎo)、分階段培養(yǎng)、分模塊推進(jìn)”的“三分式”人才培養(yǎng)改革為指導(dǎo)，貫徹發(fā)展學(xué)生 “文化基礎(chǔ)、自主發(fā)展和社會(huì)參與”為主要內(nèi)容的核心素養(yǎng)[4]的精神，以培養(yǎng)數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)[14]為抓手，堅(jiān)持“教學(xué)做”統(tǒng)一和 “做中學(xué)”[15] 的原則。

3.2明確課程培養(yǎng)目標(biāo)

課程的教學(xué)目標(biāo)應(yīng)以學(xué)生為中心、應(yīng)用為導(dǎo)向的指導(dǎo)思想，圍繞培養(yǎng)“應(yīng)用型人才”為目標(biāo)，滿足培養(yǎng)學(xué)生的核心素養(yǎng)的要求[4]，能夠適應(yīng)終身發(fā)展和社會(huì)發(fā)展需要的必備品格和關(guān)鍵能力。在課程的教學(xué)中，要讓師生之間、學(xué)生之間充分交流、運(yùn)用數(shù)學(xué)建模的知識(shí)，來(lái)計(jì)算金融領(lǐng)域中的各種模型，從而達(dá)到核心素養(yǎng)[3]的培養(yǎng)目標(biāo)。

3.3構(gòu)建模塊化的教學(xué)內(nèi)容

以數(shù)學(xué)模型為數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，分別對(duì)金融時(shí)間序列分析、金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型、資產(chǎn)組合模型、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、期貨與期權(quán)定價(jià)等模塊進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，并結(jié)合我校的“三分式”人才培養(yǎng)改革的指導(dǎo)思路，將每個(gè)模塊的內(nèi)容分為基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)（驗(yàn)證性）、專題實(shí)驗(yàn)（設(shè)計(jì)性）和項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)（綜合性），按照學(xué)生的掌握情況進(jìn)行分類指導(dǎo)，分模塊的推進(jìn)教學(xué)。

3.4基于“DJP”的教學(xué)模式

在教學(xué)過(guò)程中，采用DJP（導(dǎo)學(xué)講評(píng)式教學(xué)）模式教學(xué)[16]來(lái)激發(fā)學(xué)生的好奇心和學(xué)習(xí)熱情。在教師的引導(dǎo)下，學(xué)習(xí)者根據(jù)學(xué)案自主學(xué)習(xí)、對(duì)話講解、學(xué)習(xí)性評(píng)價(jià)，以達(dá)到學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)的教學(xué)活動(dòng)方式。該教學(xué)模式分引導(dǎo)自學(xué)、講解對(duì)話、評(píng)價(jià)反思三個(gè)環(huán)節(jié)：學(xué)案引導(dǎo)學(xué)生自主學(xué)習(xí)、學(xué)生講解與老師點(diǎn)評(píng)、學(xué)生討論與教師總結(jié)。在課程改革中實(shí)施過(guò)程如下：（1）理論知識(shí)集中總結(jié);（2）學(xué)生分3人一組（構(gòu)建學(xué)習(xí)共同體[17]）、布置學(xué)習(xí)任務(wù)并給予引導(dǎo);（3）小組代表課堂講解、匯報(bào)、組間討論;（4）教師點(diǎn)評(píng)與總結(jié)。

3.5課程考核方式

課程考核是促進(jìn)課程教學(xué)體系改革的重要手段，是檢驗(yàn)教學(xué)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。注重學(xué)生平時(shí)學(xué)習(xí)過(guò)程中的表現(xiàn)，采取多種考核模式：課堂考勤（10%）+課堂參與度（10%）+小組內(nèi)互評(píng)（10%）+小組間互評(píng)（10%）+綜合性項(xiàng)目匯報(bào)（20%）+實(shí)驗(yàn)報(bào)告（20%）+期末考試（20%）。該課程通過(guò)多元化的考核方式，進(jìn)一步推動(dòng)以培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐能力為目標(biāo)的改革。

4.金融建模實(shí)踐課程體系改革取得成效

經(jīng)過(guò)幾年的探索與實(shí)踐，在金融建模實(shí)踐教學(xué)團(tuán)隊(duì)的共同努力下，現(xiàn)已取得如下成果：

（1）通過(guò)與相關(guān)課程的教師、金融從業(yè)人員的反復(fù)討論，確定了適應(yīng)我校學(xué)生的金融建模實(shí)踐課程的教學(xué)模塊;（2）采用DJP教學(xué)模式，提高了教與學(xué)的互動(dòng)，增強(qiáng)了教學(xué)效果;（3）通過(guò)組建學(xué)習(xí)共同體，有效的增強(qiáng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，特別是增強(qiáng)了學(xué)生課后學(xué)習(xí)動(dòng)力;（4）通過(guò)構(gòu)建多樣性的考核方式，提高了學(xué)生的綜合素質(zhì);（5）促進(jìn)了相關(guān)課程的實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革。

通過(guò)探索與實(shí)踐，完善后的課程體系在金融數(shù)學(xué)專業(yè)的16級(jí)學(xué)生中進(jìn)行了再次實(shí)踐，并組織學(xué)生參加全國(guó)高校量化投資策略設(shè)計(jì)大賽、大智慧杯全國(guó)大學(xué)生金融精英挑戰(zhàn)賽，特別是在教學(xué)期間內(nèi)組織學(xué)生參加2018年全國(guó)數(shù)據(jù)挖掘競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)2項(xiàng)的成績(jī);組織該班學(xué)生參加2018年全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽，獲得全國(guó)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、全國(guó)二等獎(jiǎng)2項(xiàng)、省級(jí)獎(jiǎng)5項(xiàng)的好成績(jī)。課程教學(xué)中組建的學(xué)習(xí)共同體（3人一組）在課堂學(xué)習(xí)、課后討論、項(xiàng)目匯報(bào)、課外參加學(xué)科競(jìng)賽中表現(xiàn)優(yōu)秀，達(dá)到了改革的目的。

5.結(jié)論

通過(guò)近年來(lái)的探索與實(shí)踐，教師在教學(xué)水平、教學(xué)方法等方面都有很大的改善，學(xué)生在學(xué)習(xí)的積極性、主動(dòng)性等方面有了很大的提高。雖然金融建模實(shí)踐課程體系的逐漸完善，但課程的實(shí)踐教學(xué)是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，涉及到很多領(lǐng)域的不斷更新的知識(shí)以及快速變化的市場(chǎng)環(huán)境，還涉及到教學(xué)和管理的各個(gè)方面，需要廣大師生共同努力，與時(shí)俱進(jìn)才能使實(shí)驗(yàn)教學(xué)邁上新臺(tái)階。

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作者簡(jiǎn)介：

劉好斌（1983-），男，湖北天門人，講師，碩士，從事金融建模研究。

許雷（1986-），男，四川內(nèi)江人，副教授，博士，從事金融建模研究。