基于大數(shù)據(jù)的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系研究

摘要：中小微企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的地位和作用，但融資難融資貴一直是制約其發(fā)展的重大難題，根源正是銀企信息不對(duì)稱。而基于大數(shù)據(jù)的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系以海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，高效率實(shí)施，低成本投入等優(yōu)勢(shì)，結(jié)合各渠道獲取的企業(yè)多方數(shù)據(jù)形成企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。但目前評(píng)價(jià)體系仍不完善，需要健全數(shù)據(jù)交換與共享機(jī)制，完善信貸擔(dān)保體系建設(shè)等，以促進(jìn)基于大數(shù)據(jù)的小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);中小微企業(yè);信用評(píng)價(jià)體系

目前，中小微企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)中小微企業(yè)貢獻(xiàn)了50%的稅收，60%的GDP，70%的技術(shù)創(chuàng)新，80%的就業(yè)，占企業(yè)總數(shù)90%以上，是我國(guó)數(shù)量最大的企業(yè)群體。然而，中小微企業(yè)由于自身資產(chǎn)輕、風(fēng)險(xiǎn)高、規(guī)模小、信譽(yù)不高，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)抵押貸款門檻高、審批流程繁瑣，難以滿足其融資訴求。因此，要解決金融機(jī)構(gòu)“放款難”和中小微企業(yè)“貸款難”的問題，需要構(gòu)建出適合中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在金融活動(dòng)中的應(yīng)用日趨成熟，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)一步提高了信用評(píng)價(jià)主體數(shù)據(jù)歸集、存儲(chǔ)、加工和應(yīng)用水平。大數(shù)據(jù)信用評(píng)價(jià)日益興起，突破了以過去以財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)抵押和擔(dān)保等貸款的傳統(tǒng)思維，為重構(gòu)中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系開拓了新思路。本文正是聚焦于當(dāng)前大數(shù)據(jù)背景下中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建，說明其評(píng)價(jià)方法，并結(jié)合當(dāng)前企業(yè)融資的現(xiàn)狀，分析面臨的問題和完善方法。

1 中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)相關(guān)概念界定

2011年7月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政部制定了《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，將中小企業(yè)劃分為大、中、小、微四種類型。企業(yè)從業(yè)人員300人以下的劃分為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員10人以下的為微型企業(yè)。

傳統(tǒng)的信用評(píng)價(jià)方法主要面向?qū)ο鬄樯鲜泄?，在?duì)中小企業(yè)的信用評(píng)價(jià)層面表現(xiàn)不盡如人意。其最主要原因是中小企業(yè)披露的財(cái)務(wù)指標(biāo)無法客觀的反應(yīng)企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，而財(cái)務(wù)指標(biāo)作為唯一定量分析的數(shù)據(jù)來源如果真實(shí)性得不到保證必將給評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性大打折扣。而本文是將企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系作為一個(gè)整體，從信用評(píng)價(jià)要素、信用評(píng)價(jià)指標(biāo)、信用評(píng)價(jià)權(quán)重、信用評(píng)價(jià)方法、信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、信用評(píng)價(jià)等級(jí)六個(gè)方面進(jìn)行研究。[1]

2 基于大數(shù)據(jù)的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的特點(diǎn)

2.1 海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)

傳統(tǒng)的信用評(píng)價(jià)大多是以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主，非財(cái)務(wù)指標(biāo)為輔。在對(duì)企業(yè)的信用評(píng)價(jià)過程中，往往要求企業(yè)必須提供真實(shí)，可信的財(cái)報(bào)年報(bào)的數(shù)據(jù)，另外就是依賴信貸員去對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的盡調(diào)，要求企業(yè)提供賬目流水、納稅證明等。但是中小微企業(yè)，特別是微型企業(yè)和個(gè)體工商戶，財(cái)務(wù)制度不健全，難以提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，再者信貸員盡調(diào)中可能存在主觀性判斷，導(dǎo)致傳統(tǒng)信用評(píng)價(jià)可信度，權(quán)威性不夠。

大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)數(shù)據(jù)來源豐富、數(shù)據(jù)體量大，可以將更多來源的數(shù)據(jù)納入企業(yè)評(píng)價(jià)，使企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系更加多元化，除了企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還包括政務(wù)數(shù)據(jù)，企業(yè)的水、氣、電數(shù)據(jù)，社保繳納，納稅等，另外還有來自互聯(lián)網(wǎng)爬取的數(shù)據(jù)，像電商數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)軌跡社交數(shù)據(jù)等。這些海量數(shù)據(jù)真實(shí)性較高，但價(jià)值密度低，需要利用大數(shù)據(jù)技術(shù)從中挖掘出小微企業(yè)信用行為等，相互結(jié)合交叉驗(yàn)證，從而進(jìn)一步更精準(zhǔn)的反映企業(yè)信用。

2.2 高效率實(shí)施

傳統(tǒng)的信用評(píng)價(jià)體系，銀行需要對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)評(píng)估，企業(yè)申請(qǐng)授信需要經(jīng)過多部門多層級(jí)的審批，流程較長(zhǎng)，手續(xù)繁雜。而基于大數(shù)據(jù)的信用評(píng)價(jià)體系，對(duì)從多渠道采集的海量數(shù)據(jù)集中歸集治理，甚至可以將音頻、視頻等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，并運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘分析，采用精確算法建立數(shù)據(jù)模型，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)全生命周期的管理，形成數(shù)據(jù)治理、規(guī)范設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)開發(fā)、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理等功能，有利于數(shù)據(jù)的融合和變現(xiàn)，極大提高了企業(yè)信用評(píng)價(jià)的效率[2]。

2.3 低成本投入

與大型企業(yè)貸款相比，中小微企業(yè)貸款呈現(xiàn)“短、小、頻、急”的特點(diǎn)，其向銀行申請(qǐng)的貸款周期短，額度小，頻率高，時(shí)間要求迫切，但是從銀行的角度看，為中小微企業(yè)提供信貸服務(wù)需要投入的成本資源非但不比大型企業(yè)少，甚至更多，但收益卻相對(duì)較少。這也是銀行等金融機(jī)構(gòu)不愿意將信貸業(yè)務(wù)重心過多地轉(zhuǎn)向中小微企業(yè)的一個(gè)較為重要的原因。而基于大數(shù)據(jù)的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集處理建模，雖然前期需要一定的投入，但隨著數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)模的增長(zhǎng)，評(píng)價(jià)體系精準(zhǔn)度的提升，逐漸形成批量高效的處理能力，從而更有助于實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用評(píng)價(jià)的規(guī)模效應(yīng)。

3 基于大數(shù)據(jù)的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系實(shí)踐

3.1 中小微企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)選取

財(cái)務(wù)指標(biāo)一般都是定量指標(biāo)，數(shù)據(jù)基本上來源于企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表?，F(xiàn)有的文獻(xiàn)中財(cái)務(wù)一級(jí)指標(biāo)基本相同，二級(jí)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)情況選取[3]。

3.2 中小微企業(yè)非財(cái)務(wù)指標(biāo)選取

（1）企業(yè)信用評(píng)級(jí)方法，其特征在于：

步驟1、對(duì)行業(yè)、區(qū)域企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，多渠道采集企業(yè)數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集治理;

步驟2、根據(jù)數(shù)據(jù)相關(guān)量化企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)項(xiàng)包括企業(yè)基礎(chǔ)勢(shì)能、人力資源、企業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)資質(zhì)、發(fā)展前景、經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)狀況、產(chǎn)品狀況、運(yùn)營(yíng)能力、盈利能力、償債能力、發(fā)展能力，不限于以上;

步驟3、對(duì)細(xì)節(jié)項(xiàng)數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行分析，并逐級(jí)向上量化每一級(jí)的指標(biāo)權(quán)重;

步驟4、根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對(duì)企業(yè)的每項(xiàng)能力指標(biāo)和細(xì)節(jié)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分;

步驟5、累加每項(xiàng)能力指標(biāo)權(quán)重與相應(yīng)指標(biāo)評(píng)分的乘積獲得能力指標(biāo)總分，累加每項(xiàng)細(xì)節(jié)指標(biāo)權(quán)重與相應(yīng)指標(biāo)評(píng)分的乘積獲得細(xì)節(jié)指標(biāo)總分，最終得到企業(yè)信用評(píng)分。

（2）上述步驟2量化指標(biāo)權(quán)重后，對(duì)權(quán)重指標(biāo)進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

（3）上述能力指標(biāo)總分為0.0880*企業(yè)基礎(chǔ)勢(shì)能+0.0335*人力資源+0.0406*企業(yè)創(chuàng)新+0.0402*企業(yè)資質(zhì)+0.0492*發(fā)展前景+0.0433*經(jīng)營(yíng)管理+0.1600*經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)+0.0309*行業(yè)狀況+0.0305*產(chǎn)品狀況+0.0401*運(yùn)營(yíng)能力+0.1010*盈利能力+0.2107*償債能力+0.1320*發(fā)展能力。

（4）另如果所述指標(biāo)采用專家法細(xì)分若干三級(jí)指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)的權(quán)重可以參照以上方法賦予，每個(gè)三級(jí)指標(biāo)都是邏輯型數(shù)據(jù)[4]。

4 基于大數(shù)據(jù)的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的創(chuàng)新

4.1 政務(wù)大數(shù)據(jù)主導(dǎo)普惠金融

黨中央高度重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的政策扶持。建立各廳局委辦之間數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的機(jī)制，基于政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)，多地政府牽頭搭建了金融服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工商、稅務(wù)、社保、不動(dòng)產(chǎn)、司法、環(huán)保等政務(wù)數(shù)據(jù)，水電氣暖等公用事業(yè)、社會(huì)保障等涉企經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管數(shù)據(jù)的集中共享，形成區(qū)域企業(yè)征信、企業(yè)財(cái)務(wù)、企業(yè)稅務(wù)、企業(yè)服務(wù)等應(yīng)用提供給金融機(jī)構(gòu)，另以政務(wù)數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合建模，輸出企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型，降低企業(yè)融資成本，提升金融機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查效率和質(zhì)量，有效破解銀企信息不對(duì)稱難題。

4.2 某運(yùn)營(yíng)商在金融行業(yè)的實(shí)踐

當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商都在積極尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用本身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和用戶優(yōu)勢(shì)，利用5G云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，整合自身的網(wǎng)絡(luò)信令軌跡數(shù)據(jù)、用戶話單話費(fèi)數(shù)據(jù)、以及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一歸集治理，和金融機(jī)構(gòu)合作，金融機(jī)構(gòu)開發(fā)出專項(xiàng)純信用的金融產(chǎn)品，并且雙方數(shù)據(jù)互相結(jié)合，聯(lián)合建模，形成個(gè)人和企業(yè)的標(biāo)簽畫像，再經(jīng)過模型計(jì)算分析出信用評(píng)分，開發(fā)出客觀的信用評(píng)價(jià)體系，為金融機(jī)構(gòu)貸款高效審批的提供依據(jù)，并進(jìn)行貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

4.3 傳統(tǒng)商業(yè)銀行的實(shí)踐創(chuàng)新

近年來，例如建設(shè)銀行、工商銀行也在進(jìn)行大數(shù)據(jù)信用評(píng)價(jià)方面的嘗試探索，整合打通散落在各個(gè)部門的數(shù)據(jù)，零售、對(duì)公、信用卡等，匯總客戶信息、儲(chǔ)蓄存款、平均余額、信用交易、借記交易等行為數(shù)據(jù)，用數(shù)據(jù)挖掘中的分群、預(yù)測(cè)、孤立點(diǎn)識(shí)別等方法構(gòu)建數(shù)據(jù)挖掘模型，進(jìn)行客戶分群、孤立點(diǎn)識(shí)別以及分類預(yù)測(cè)等挖掘分析，從而找出最有價(jià)值的客戶、規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)、找出商機(jī)、找到潛在客戶，將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為寶貴的“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”。

另一方面，積極參與基于大數(shù)據(jù)的多渠道的創(chuàng)新合作，例如與互聯(lián)網(wǎng)科技公司合作、與地方政府合作，結(jié)合雙方的信用數(shù)據(jù)，聯(lián)合建模輸出風(fēng)控模型、信用評(píng)分，推出專項(xiàng)的金融產(chǎn)品，進(jìn)而對(duì)企業(yè)授信和放貸。

5 基于大數(shù)據(jù)的中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系不足和完善

5.1 中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系面臨的問題

數(shù)據(jù)信息資源共享難的問題存在已久。以政府部門為例，各單位各部門原有的信息管理系統(tǒng)主要建立在部門內(nèi)部和系統(tǒng)內(nèi)部，形成了“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”。另外，數(shù)據(jù)共享缺乏標(biāo)準(zhǔn)體系的支撐，采集數(shù)據(jù)的格式，標(biāo)準(zhǔn)不一致也造成了數(shù)據(jù)獲取，交換共享過程中的困難，而管理規(guī)則的不明確，政策制度體系建設(shè)滯后，人為設(shè)置信息互聯(lián)互通的壁壘，都致使信息資源不能有效的整合共享，造成了政務(wù)數(shù)據(jù)資源浪費(fèi)，阻礙了信息化發(fā)展的進(jìn)程。

信貸擔(dān)保體系建設(shè)尚不完善。在我國(guó)，一般來說銀行不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，一定程度上轉(zhuǎn)給擔(dān)保機(jī)構(gòu)，而擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)中小微企業(yè)融資也追求絕對(duì)安全，經(jīng)常要求企業(yè)反擔(dān)保，但中小微企業(yè)自身信用不足，難以找到合適的擔(dān)保人，使得風(fēng)險(xiǎn)集中于企業(yè)自身，缺少風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制。此外，政策性擔(dān)保的主要資金來自政府，而商業(yè)擔(dān)保的費(fèi)用較高，兩者來源比較單一而且大多數(shù)是一次性投入，缺乏必要資金補(bǔ)償機(jī)制。多地政府對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)加以干預(yù)，但缺乏監(jiān)管約束，不僅引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)，還降低企業(yè)對(duì)擔(dān)保貸款的積極性，不利于信貸擔(dān)保體系的持續(xù)發(fā)展。

5.2 中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系完善路徑

健全數(shù)據(jù)交換與共享機(jī)制。以政務(wù)數(shù)據(jù)為例，信息交換與共享機(jī)制的建設(shè)，是電子政務(wù)整體建設(shè)的長(zhǎng)期任務(wù)，它的建設(shè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與整體政府職能改革的進(jìn)程，從整體上保持同步。根據(jù)不同政府機(jī)構(gòu)和地方政府的實(shí)際情況，明確工程建設(shè)的邊界范圍，確定工程建設(shè)原則，將長(zhǎng)效信息共享機(jī)制建設(shè)與單項(xiàng)工程建設(shè)目標(biāo)，很好的結(jié)合起來;需要考慮未來業(yè)務(wù)的拓展需要，集約化進(jìn)行工程建設(shè)。

完善信貸擔(dān)保體系建設(shè)。建立相關(guān)的法律法規(guī)，讓信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)計(jì)入信貸市場(chǎng)，對(duì)不誠(chéng)實(shí)守信行為給予嚴(yán)懲措施，使金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)的運(yùn)行有法律保障，以降低其經(jīng)營(yíng)的不確定性，把信用擔(dān)保體系進(jìn)行資源整合，建立利益資源共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制，因此，要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，必須強(qiáng)化激勵(lì)措施。政府可以基于金融上的支持，通過調(diào)節(jié)各行業(yè)之間的資源和技術(shù)，提高大眾積極創(chuàng)業(yè)精神，降低稅收稅率，完善信用的擔(dān)保體系，給金融機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)有力的支撐。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介：張婷，（1986.4-），女，漢族，河南省鄭州市，碩士，大數(shù)據(jù)工程師，研究方向：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能。