商業銀行核心競爭力的實證研究

劉陽

【摘要】商業銀行作為金融業的主體，其競爭力關系到國民經濟的健康發展。鑒于此，以當代快速發展的金融產業為背景，以核心競爭力概念為依據，以主成分分析為方法，對我國商業銀行核心競爭力的定義、構成要素、評分判斷、提升路徑進行了探討，提出了提升我國商業銀行競爭力的現實路徑，以期為提升我國商業銀行核心競爭力提供一些有益的參考。

【關鍵詞】核心競爭力;提升路徑;主成分分析

一、理論假設與模型設定

（一）模型設定

本文的研究對象選取了m個全國中小型股份制商業銀行為樣本，并以其最新公開的年報數據和網絡各項能力排名為數據指標來源，提選出n個評價指標。

（1）為了使數據之間具有可比性，即要各項數據問的期望E（x）和方差D（x）均為零，因此對上述數據進行標準化處理。

（2）由σ=E（XX^T）=COV（XX^T）估計總體的實對稱協方差矩陣，同時易知兩種估計均為無偏估計。

（3）由協方差矩陣σ得n個非負特征根k1>k2>…>hn>O，這n個單位化特征向量所構成的正交矩陣記為a。

我們將樣本數據進行處理后得到了新的數據變量，且新的數據問不再具有線性相關關系，即它們是線性無關的。

（4）根據累計貢獻率來減少主成分個數。累計貢獻率表示前r個主成分對原樣本信息量的反映程度。本文以84%為界，當累計貢獻率大于等于84%時，其后的主成分不再考慮。

（5）綜合得分的計算。根據挑選出的r個主成分為數據，以其各自的貢獻率為權重進行m個樣本的加權總分計算，分數由高到低可對m個樣本進行綜合評判。

（二）樣本數據的選擇和說明

我國的商業銀行主要包括5家國有大型商業銀行（工農中建交）及12家中小股份制商業銀行（招商、浦發、光大、民生、平安、浙商、渤海、中信、廣發、華夏、興業、恒豐）。本文的樣本數據銀行為7家，原始數據來源于各銀行官網公布的最新年報數據，數據處理軟件選用SPSS20.0版本。

二、估計結果和分析

在SPSS20.0中輸入處理后的數據，選用主成分分析得如下結果：

由表1可知，前四個成分特征值累計占了總方差的91.218%，后面的主成分貢獻值越來越少，因此我們僅選用前四個成分來代替原有變量。

每一成分均可以表示為9個標準化變量的線性組合，分別用X1-X9代表9個變量，其分別為營業凈利率、資產負債率、貸款撥備率、不良貸款率、權益乘數、總資產周轉次數、資本充足率、凈息差、滿意度。

F1中資產負債率、權益乘數、總資產周轉次數系數較大，則該成分對這些變量的解釋程度很大，是這些變量的綜合指標。F2中資本充足率系數較大，則第二成分主要反映該變量。F3中營業凈利率系數最大，則第三成分主要反映該變量。F4則與這些變量的相關程度較小。

進一步地，對于招商銀行，代人數據后計算得F1=560.04.F2=611.02773.F3=-161.85313.F4=-32.62024.以各成分的貢獻率為權重加成得總分為344.4317174。同理，得出其他六個銀行的綜合得分。根據綜合得分高低排名依次為：平安銀行、光大銀行、民生銀行、招商銀行、浦發銀行、浙商銀行、渤海銀行，即平安銀行的核心競爭力在所研究樣本中最強。

三、結論和啟示

隨著我國經濟結構轉型的加快，金融體制改革也在逐步深入，銀行面臨的競爭壓力也在不斷擴大。鑒于此，本文認為提升商業銀行的核心競爭力可從如下方面改進。

（一）明確我國商業銀行的發展戰略

有效的發展戰略是提升競爭力的重要手段，要進行明確、清晰的市場定位，尋找切實可行的發展路徑。

（二）加強商業銀行風險管理

一是要轉變風險管理防范觀念，提高員工素質，培育全員的風險控制氛圍，二是要加強風險管理專業知識培訓，使其對銀行的風險控制有較深了解，加強管理層人員的風險意識，確保在責任制基礎上控制銀行風險。三是要構建風險管理體系。

（三）增強商業銀行創新能力

一是要積極開展技術創新，增強創新能力。增強商業銀行的技術創新能力是一項長期任務，要增強產品創新的意識，積極推行產品經理制，加強營銷及后續服務支持。要注重創新產品質量，應以高知識含量、高附加值和安全性為準則，增強新產品的生命力。要成立產品創新研發機構，進行整體規劃和研發，進一步加快產品創新的速度。