保險欺詐的博弈分析

鄧湘博

(云南財經大學 云南 昆明 650000)

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保險欺詐的博弈分析

鄧湘博

(云南財經大學 云南 昆明 650000)

保險業是現代經濟的主要產業之一。保險業的健康發展對經濟社會起著至關重要的作用。然而，由于保險市場上存在著信息不對稱，保險欺詐由此產生。本文根據博弈論的相關知識，分析存在于保險市場上的保險欺詐問題，尤其是對道德風險模型加以分析，忽略逆向選擇的問題。

保險欺詐；逆向選擇；道德風險

一、引言

時至今日，關于保險欺詐的問題已經被國際保險所關注，因為保險欺詐已經導致了許多的負面影響。保險人的利益會受到保險欺詐的影響，社會財產和社會穩定也會受到保險欺詐的威脅，更嚴重的是由保險欺詐所產生的損失將難以估計，保險業等相關行業會受到保險欺詐帶來的許多威脅和影響。每年有將近300億至500億美元的欺詐賠付在美國出現。保險欺詐在中國保險市場上也開始日益嚴重，并已經引起了中國保險業對保險欺詐的高度重視，由此便開展了反欺詐工作。但中國的反欺詐工作還處在起步階段，其沒有專門負責調查保險欺詐行為的工作人員。國內外的專業研究人員每年會用大量的精力去研究保險欺詐，但是由于保險欺詐的復雜性，研究工作很難進行，并且由于保險欺詐的種類繁多，也不便于研究人員進行詳細的統計。所以不論是國內保險業還是國外保險業都對保險欺詐問題感到“頭痛”。因此，防范保險欺詐不僅是保險業的保障，還是保險公司重要的自控手段。

二、保險欺詐的相關概念

(一)保險欺詐的概念

保險欺詐是指投保人等以騙取保險金為目的，運用違法的手段去欺騙保險公司的行為。

(二)保險欺詐的危害

1．對保險購買者的危害

對于保險購買者而言，保險購買者的利益受到保險欺詐的巨大影響。第一，保險欺詐會提高保險購買者所支付的保費。這會增加保險公司的賠付比例從而增加保險公司的運營總成本，保險公司為了維持自身的管理和運營，會通過直接提升費率的手段來轉移其自身的經營風險。在訂立費率時，會把保險欺詐風險加入到總成本當中，保險費率高于實際費率。所以實際支付保費要高于自己的實際損失，這會增加保險購買者的保費支出。第二，使保險消費者喪失享有保險服務的機會。保險公司為了利益，會將許多對消費者形成不好的影響的限制性條款添加到保險合同中，由此提高了投保門檻，進而影響并降低了保險公司對于保險購買者的保險保障程度。

2．對險企的危害

首先，險企的管理和運營成本會因保險欺詐而提高。由于保險欺詐發生，這會造成險企自身的利益受到嚴重的損害和影響。其次，險企的相關管理運營會受到保險欺詐的嚴重危害，會受到其自身的效益下降。最后，險企的生存發展會受到保險欺詐的嚴重威脅。由于保險欺詐嚴重影響到了險企的信譽，從而險企的生存發展會受到保險欺詐的嚴重威脅，進而使原來有保險購買欲望的購買者打消購買保險的念頭，而險企也由于自身成本的提高縮小自己的經營規模，這對整個保險市場會造成非常嚴重的影響。

三、信息不對稱與博弈論

(一)保險欺詐與信息不對稱

保險欺詐最本質的原因是保險市場上的信息不對稱。所謂信息不對稱是指有些人比其他人擁有更多的相關信息。保險欺詐是由于信息不對稱而產生的。信息不對稱分為逆向選擇和道德風險。

(二)博弈論

1．博弈論概念

博弈論是研究雙方決策的科學，主要研究具有公式化的激勵結構如何進行相互作用。

2．博弈分類

博弈論分為合作博弈和非合作博弈。本文所討論的是非合作博弈。

3．投保人和保險人的風險態度

消費者對待風險的態度分為三類：風險厭惡者、風險喜好者和風險中立者。

本文假定作為投保人的個體總是風險厭惡的，作為保險人的組織則是風險中立的。

四、道德風險博弈模型

(一)模型假設

博弈雙方完全競爭。

博弈只進行一次。

只要調查，投保人就會被調查出是否欺詐。

(二)博弈順序及參數設定

1．博弈順序

該博弈順序：投保人先行動，保險人后行動。

2．參數設定

關于博弈中的參數：投保人的欺詐概率為x。保險人的調查概率為y。投保人支付的欺詐成本為A。投保人欺詐不成功，將受到懲罰B。投保人欺詐成功所獲得的保險金為C。保險人的調查費為D。

在這樣的假定中，B說明了一個條件：要使B起作用并有意義，投保人因其欺詐成功而獲得的收益要小于因欺詐而受到的懲罰，即CD。

(三)博弈的擴展形式

此博弈有四種結果：第一，投保人欺詐，保險人調查，投保人的收益為-A-B；第二，投保人欺詐，保險人不調查，投保人的收益為C-A；第三，投保人不欺詐，保險人調查，投保人無收益；第四，投保人不欺詐，保險人不調查，投保人與保險人均無收益。

圖 該博弈的擴展形式

所以，如果投保人欺詐，保險人調查。因為當投保人欺詐時，由博弈樹可知，保險人調查的收益大于保險人不調查的收益，因為C>D，所以-C<-D。如果投保人不欺詐，保險人不調查。因為當投保人不欺詐時，由博弈樹可知，保險人不調查的收益大于保險人調查的收益，即0>-D。

(四)模型分析

1．博弈均衡分析

混合策略博弈中的兩個博弈方決策時遵循這樣一個原則，他們所做出的選擇使對方不會比自己更有優勢。

因為投保人選擇欺詐時的期望支付E=y(-A-B)+(1-y)(C-A)，而選擇不欺詐時的期望支付E=0，所以y(-A-B)+(1-y)(C-A)=0，解得y=(C-A)/(C+B)。

因為保險人選擇調查時的期望支付E=x(-D)+(1-x)(-D)，保險人選擇不調查時的期望支付E=x(-C)+0，所以x=D/C。

因此，該博弈的均衡是保險人的調查概率為y=(C-A)/(C+B)，投保人的欺詐概率為x=D/C。

2．博弈結果分析

由y=(C-A)/(C+B)可得C=(By+A)/(1-y)，因為x=D/C，所以可得x=[D(1-y)]/(By+A)

由此可知，投保人的欺詐概率與四個因素有關，即A、B、y以及D。投保人成本越大，欺詐概率越小。懲罰力度越大，欺詐概率越小。調查概率越大，欺詐概率越小。

調查費用越大，欺詐概率越大。因為付出的成本大，會導致欺詐者的欺詐效用降低，從而使欺詐概率變小。懲罰力度大，會對欺詐者產生威懾作用，從而使欺詐概率變小。調查概率大會直接使欺詐效用減小，從而使欺詐概率變小。調查費用大，會使保險公司的成本增加，使保險公司不愿調查欺詐行為，從而增加了保險欺詐的發生。

根據上面的分析，我們得出產生保險欺詐的原因：第一，保險人因為關于調查的相關成本較高，所以對待保險欺詐的調查不積極；第二，保險欺詐者的支付成本較少；第三,保險欺詐被發現后所受懲罰較小，導致保險欺詐者不會因懲罰而降低保險欺詐的積極性。并且如果要降低保險人的調查費用，就要通過技術進步來實現，這在現實中可能很難達到。

五、防治保險欺詐的對策建議

(一)加強承保以及理賠審核工作的專業化和規范化

我國保險業要深入研究有關保險欺詐的手段和特性，加強保險公司的承保工作以及相應的理賠審核工作的專業化和規范化，因為這兩大步驟的專化性和規范化操作能有效預防保險欺詐的發生和得逞。保險公司內部要建立并完善相應的規范，以便有效控制相關的保險責任，并且相關承保審核人員要有相應的合法專業資格。我國保險欺詐問題之所以嚴重，是因為我國保險行業的相關人員不專業。如果能加強對保險行業人員的職業素質和專業技能的話，保險欺詐發生的比例會大大降低。

(二)完善保險公司內部監管機制

完善保險公司內部監管機制，嚴格管理。保險公司相應部門應對所受風險進行嚴格的測量和評估，如果有必要的話，還要聘請相關專業人員進行此項工作。并且保險公司內部要建立并完善相應的規范，以便有效控制相關的保險責任，并且相關承保審核人員要有相應的合法專業資格。嚴格管理保險公司業務員，加強自身機制，使員工的職業素養和相關知識儲備大大提升。加強對風險的控制，不斷完善公司內部制度。從保險公司內部出發，加大對保險公司自身能力的提高，從根本上防范這種犯罪。

(三)從嚴處理保險欺詐

堅決從嚴處理保險欺詐，貫徹落實并最終形成保險市場的社會影響力。保險界、司法界以及各級政府部門都要高度重視有關欺詐的問題，嚴厲打擊相關的保險欺詐犯罪行為。加大懲罰力度，會使欲進行保險欺詐的人員不敢進行保險欺詐，大大降低保險欺詐的發生比例。我國保險欺詐的嚴重，正是由于我國對于保險欺詐的懲罰力度不夠，讓保險欺詐者認為保險欺詐不是很嚴重的事情。形成這種觀念的原因正是因為我國對于保險欺詐的懲罰相對寬松，這種局勢應該立即改變。保險業應對這種行為立即作出回應，讓保險欺詐者認識到事情的嚴重性，使保險欺詐者的觀念發生快速的改變。觀念一旦改變，那么保險欺詐的發生比例就會降低。

六、結論

根據以上敘述，并從道德風險博弈模型可以得出，要降低投保人的概率，保險公司應做到：第一，加強承保以及理賠審核工作的專業化和規范化；第二，完善保險公司內部監管機制；第三，從嚴處理保險欺詐。只有這樣，才能真正降低保險欺詐產生的比例。而且應加強對保險公司相關人員的培訓，增強其專業技能和職業素養，讓業務員產生責任感。這樣在面對風險較大或動機不純的投保人時，才不會因為利益而進行不合理的承保。同時，加強保險公司自身管理和運營機制，對相應風險進行嚴格的監管和控制，不斷完善公司內部機制。而且對保險欺詐的嚴肅處理也是非常必要的。所以從宏觀角度來說，反保險欺詐的進行還是要靠社會各界以及相關人士的幫助，通過集體的力量去杜絕保險欺詐行為，這更需要群眾去了解保險欺詐行為的危害，所以需要保險公司加強相關的知識普及，從根本上杜絕隱患，在中間環節嚴格把關，使保險欺詐行為的進行變得異常的困難，從而降低保險欺詐發生的比例，真正做到杜絕保險欺詐。

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鄧湘博，云南財經大學保險學碩士。