基于貝葉斯估計的商業銀行操作風險計量與管理

劉書霞　張新福　米海杰

摘要：操作風險的計量是操作風險管理的基礎，只有準確地對操作風險進行計量才有可能實施有效的風險管理，文章利用貝葉斯估計方法，基于共軛分布原則，結合我國商業銀行業務特點，開創性提出了對于損失強度分布的兩階段擬合方法，損失強度在閥值左側服從對數正態分布，在閾值右側服從帕累托分布，以更好的擬合操作風險中心數據和尾部數據的分布特征，最后利用得到的某商業銀行的損失數據進行實證研究，得到該銀行各產品線所需經濟資本，與該銀行資產基本相符。

關鍵詞：操作風險；貝葉新估計；損失分布法

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