基于貝葉斯估計(jì)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理

劉書霞　張新福　米海杰

摘要：操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，只有準(zhǔn)確地對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量才有可能實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，文章利用貝葉斯估計(jì)方法，基于共軛分布原則，結(jié)合我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，開創(chuàng)性提出了對于損失強(qiáng)度分布的兩階段擬合方法，損失強(qiáng)度在閥值左側(cè)服從對數(shù)正態(tài)分布，在閾值右側(cè)服從帕累托分布，以更好的擬合操作風(fēng)險(xiǎn)中心數(shù)據(jù)和尾部數(shù)據(jù)的分布特征，最后利用得到的某商業(yè)銀行的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，得到該銀行各產(chǎn)品線所需經(jīng)濟(jì)資本，與該銀行資產(chǎn)基本相符。

關(guān)鍵詞：操作風(fēng)險(xiǎn)；貝葉新估計(jì)；損失分布法

注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文”